Обзор индикатора ATR: как применяется в советнике

В техническом анализе есть много индикаторов, которые могут показаться не очень актуальными. Они совершают простейшие вычисления по заданной формуле. Новички часто смотрят на такие алгоритмы с мыслью “это ведь и так очевидно”. Но предлагаемые алгоритмом данные могут быть настолько полезными, что впоследствии даже сложно представить торговлю без них. Одним из самых простых и одновременно эффективных индикаторов можно назвать индикатор ATR для MT4 и MT5. Он оценивает колебания цены за период времени и помогает трейдеру определить текущее состояние рынка. В этом материале мы подробно расскажем вам, что представляет собой индикатор ATR, как пользоваться и применять в трейдинге.

Average True Range часто используют как вспомогательный инструмент. Данные по волатильности нужны, например, при расчете стоп-лосса, есть стратегии в которых работа ведется только при росте волатильности выше определенного предела. Также можно учитывать его показания при определении потенциала хода цены в течение суток. ATR может применяться и в советниках, сценариев масса.

Характеристика и принцип работы индикатора ATR

Для того, чтобы грамотно использовать какой-либо алгоритм анализа, необходимо в полной мере понимать принцип его работы. ATR не является исключением, только поняв формулу и суть, заложенную автором, можно начинать работать с этим инструментом анализа.

Определение индикатора ATR

Начнем с самого главного – описания самого индикатора. Итак, ATR расшифровывается как Average True Range – средний истинный диапазон. Он предлагает оценку масштаба колебаний цены за определенный период времени. Важным аспектом является ограниченный период. Например, на пятиминутном графике может быть существенная волатильность с большими диапазонами свечей, но при этом дневная свеча оказывается в пределах средних значений. Типичный пример такой ситуации – закрытие месяца. В последний день торгов волатильность малых периодов сильно возрастает, а старшие при этом почти не меняются относительно более ранних показателей. Проще говоря, индикатор ATR нужен для оценки волатильности за некоторое время.

История создания индикатора ATR

Автором индикатора является известный биржевой аналитик Уэллс Уайлдер. Он написал целую книгу, в которой описывал различные математические методы анализа движения цены. “Новые концепции технических торговых систем” стали настольной книгой для многих технических аналитиков, но наибольший интерес представлял как раз индекс ATR. Изначально он разрабатывался для товарного рынка, можно провести аналогию с известным индикатором CCI. Это объясняется достаточно просто. В те времена товарные рынки привлекали большое количество участников благодаря своей волатильности. Движения в процентном соотношении были гораздо больше, чем на фондовом секторе и уже тем на валютном. Это давало большие возможности для заработка. Многие предпочитали торговать сырьем и товарами. Сейчас же Average True Range считается классикой анализа и активно применяется в работе на всех финансовых рынках.

Для чего используется индикатор ATR

С упрощением доступа к торгам и развитием компьютеров у каждого желающего появилась возможность торговать и анализировать рынок. Сейчас не нужно иметь специального образования. Все есть в открытом доступе. Трейдеры активно используют математические методы анализа, в том числе и индикатор ATR в трейдинге. Основными сферами применения считаются:

• оценка состояния рынка в качестве фильтра;

• применение ATR для расчета ограничения убытков по сделке;

• поиск точки для выхода из сделки.

Перечисленными выше сферами дело не ограничивается, ATR часто присутствует в составе стратегий как один из элементов анализа. Также индикатор часто встречается в автоматических торговых системах. Советник не может “на глаз” определить текущее состояние рынка, ему нужна математическая формула. И в этом случае на помощь приходит индекс ATR.

Расчет индикатора ATR по формуле

Уайлдер в своей книге предлагает уделять внимание торговому диапазону. Это предполагает определенный расчет, который строится на основных показателях выбранного для анализа торгового периода. В рамках любой свечи (или бара, тут кому как удобнее) можно выделить 4 основных показателя:

• минимум;

• максимум;

• открытие;

• закрытие.

Это всем известные OHLC, которые можно включить в торговом терминале Metatrader. Индикатор волатильности ATR рассчитывает максимальный диапазон свечи. В большинстве случаев это будет расстояние от минимума до максимума. В отдельных случаях, если у свечи отсутствует нижняя или верхняя тень, то получается совпадение максимума с закрытием или открытием, аналогично и для минимума. Суть от этого не меняется, индикатору важен лишь диапазон свечи.

Следующий важный момент – период. Представленные выше расчеты проводятся для одной свечи, они не могут быть репрезентативными. То есть одна текущая свеча нам ничего не скажет о происходящем, она лишь констатирует настрой участников и их активность конкретный за этот промежуток времени. Поэтому, как и во многих других индикаторах, в индексе ATR предусмотрена настройка такого параметра как период. Для чего он нужен? Рассмотрим на конкретном примере.

Предположим, что у нас есть последовательность из 5 торговых дней одной недели. В понедельник цена была очень активна, во вторник показала слабый диапазон. А среда, четверг и пятница были еще более динамичными, чем понедельник. Если бы мы смотрели лишь на данные вторника, то видели бы слабую активность. А в рамках усредненного значения за неделю индикатор волатильности ATR демонстрирует большой диапазон свечей. И здесь есть два основных момента, связанных с изменением периода:

• Если увеличивать значение периода, то среднее значение будет меняться более плавно. То есть, после роста активности трейдеров ATR будет постепенно расти. И чем больше период, тем медленнее, так как текущие свечи с большим диапазоном будет иметь меньшее значение в общей массе рассчитываемых индикатором диапазонов;

• Уменьшение периода ведет к обратной ситуации – Average True Range быстрее меняет свое значение. При маленьких периодах даже одна свеча с очень большим диапазоном может существенно изменить значение ATR. Одно дело, когда такая свеча одна из 25, а другое, когда одна из 5.

Подбирать период необходимо в контексте конкретной задачи. Чаще всего в различных стратегиях торговли указано значение параметров для всех индикаторов, индекс ATR не является исключением. Авторы систем самостоятельно подбирают такие значения, которые максимально эффективны в рамках их торговых алгоритмов. Если же мы говорим о простом использовании индикатора как вспомогательного инструмента для оценки состояния рынка, то обычно используются значения в пределах 14-20 баров. На дневном графике это будет около 3-4 недель. В целом, достаточно репрезентативный промежуток времени, который показывает значение волатильности в рамках торгового цикла. Каждый месяц состоит из различных фаз. Все начинается с осмотрительного поведения трейдеров, далее активность растет и под конец месяц происходит фиксация. Если говорить о графиках Н4, то здесь актуально будет значение 18-30, которое соответствует 3-5 торговым дням. Проще говоря, мы подбираем значение периода ATR так, чтобы оно соответствовало каким-то целым периодам в более крупном масштабе. Многие трейдеры используют значение 14. Оно достаточно популярно и встречается и в других индикаторах как значение по умолчанию, например, в RSI.

Стандартный ATR

Этот индикатор находится в категории осцилляторов. ATR можно добавить на график 2 способами:

• через меню «Вставка» > «Индикаторы» > «Осцилляторы» — «Average True Range»;

• через окно «Навигатор». Индикатор добавляется либо двойным щелчком по названию, либо перетаскиванием ATR на график с зажатой левой кнопкой мыши.

Независимо от выбранного способа появится окно с настройками. Ключевое здесь — период ATR. Это число показывает, на каком количестве свечей рассчитывается значение индикатора. Стандартный период – 14. При его повышении Average True Range становится более медлительным.

Логика ATR сводится к подсчету среднего диапазона свечи на заданном участке (определяется периодом). Индикатор отображается в «подвале» — отдельном окне под графиком. В верхней левой части окна указано последнее значение Average True Range. Если навести курсор на произвольную точку на кривой индикатора, то во всплывающем окне будет показано соответствующее значение.

Данные приведены в долях единиц. Если при периоде 14 ATR равен, например, 0,0015 это значит, что за 14 последних свечей средний диапазон равен 15 пунктам.

Под диапазоном понимается расстояние от High до Low. Это диапазон, в котором двигалась цена при формировании соответствующей свечи.

ATR & Candle Length – модифицированная версия индикатора

Это одна из модификаций стандартного Average True Range. Усовершенствование заключается в том, что помимо линии стандартного ATR в окне индикатора в виде гистограммы показывается и диапазон соответствующей свечи. Базовая логика не затрагивается, только в настройках появляется дополнительный пункт «Scaler».

Внешний вид модифицированной версии индикатора натолкнул на идею торговать при всплеске волатильности. Примерная логика выглядит так:

• нужно дождаться роста волатильности и превышения среднего значения ATR, например, за месяц;

• при таком сценарии растет вероятность отката, поэтому открывается сделка против текущего движения. Если был рост, то продаем, если падение – покупаем.

Внутри дня нужно выполнить простейшую разметку:

• в начале рабочего дня от локального минимума, сформировавшегося с начала суток, вверх откладывается значение ATR. Получаем зону сопротивления;

• по той же логике от локального максимума снова откладывается ATR, но уже вниз. Получаем зону поддержки;

• при касании одной из зон открывается сделка на покупку (сопротивление), либо продажу (поддержка).

Профит можно фиксировать, например, при откате на величину в 30% от движения до появления сигнала. Также можно ждать более глубокий откат на величину ATR. Можно комбинировать оба подхода, фиксируя часть объема на уровне коррекции 30%, а остаток перевести в безубыток и ждать развития событий.

При ручной торговле подобную разметку пришлось бы делать каждый день. Если добавить к этому работу с несколькими торговыми инструментами, то получим не слишком удобную ТС. Поэтому на основе этой идеи был разработан советник ATR, он уже вышел из стадии тестирования и неплохо себя показывает.

Скользящая средняя в ATR

Во многих индикаторах используется не одно усреднение, а два и более. Какой смысл в таком алгоритме? Любое усреднение показателей дает трейдеру движение с меньшей волатильностью. В данном случае речь идет о волатильности непосредственно самого индекса ATR. Если мы ставим небольшой период, то в этом случае значение индикатора может существенно колебаться. Можно провести аналогию с быстрыми Скользящими средними, их можно дополнительно сгладить с помощью еще одного мувинга. Но это нельзя назвать основной причиной, по которой скользящими средними дополняют индикатор ATR. Для MT4 или МТ5 трейдеру не придется искать программные решения, все можно сделать в самом терминале. Мы просто открываем навигатор и ищем в списке Moving Average, а дальше перетаскиваем его в окошко нашего ATR. В настройках указываем использование данных индикатора. После этого появится линия скользящей средней, рассчитанная по значениям  Average True Range.

Теперь перейдем к вопросу, с какой целью это делается. Как мы знаем, на рынке есть периоды повышения волатильности и более спокойные промежутки времени. Чтобы не упустить момент роста активности участников торгов и, как следствие, торговых возможностей, можно фильтровать движения с помощью ATR. Например, мы можем установить период основного индикатора 20 и дополнительно сгладить его скользящей средней с периодом 100. Соответственно, когда ATR поднимается выше мувинга, это рассматривается как сигнал к началу движений на рынке. Но не стоит забывать, что индикатор принимает во внимание общий диапазон. Если у нас будут идти подряд свечи с огромными тенями и маленькими телами, тренда при этом не будет. А значение ATR будет высоким. Так что работа с индикатором должна дополняться каким-либо другими сигналами. В этом случае индикатор ATR в трейдинге используется как фильтр, помогающий определить периоды высокой активности.

ATR и волатильность

Чтобы понять смысл применения ATR, необходимо разобраться в принципах формирования трендов и в том, как действуют крупные участники рынка. Лучше всего это видно на крупных периодах, от дневного и выше. На графиках формируются продолжительные проторговки, после чего цена начинает направленное движение. На  малых фреймах мы видим высокую волатильность, но на дневном эти колебания фильтруются. После того, как крупный участник набрал позицию, начинается тренд, растут диапазоны свечей. ATR нам сигнализирует о росте волатильности повышением своего значения. Это в большей степени применимо на валютном рынке, так как ценовые диапазоны валютных пар существенно ограничены в сравнении с фондовым сектором.

Что же касается индексов, акций, товаров и криптовалют, то здесь ситуация несколько иная. Медленное развитие тренда обычно заканчивается всплеском активности, о чем нам может сказать индикатор ATR для МТ5, МТ4 или любой другой платформы. Лучшим примером служат американские индексы – они медленно растут, но затем начинается ускорение, цена периодически падает, затем растет, формируется боковик. Крупные участники выходят из рынка, дальше начинается падение. Высокая волатильность сопровождает весь медвежий рынок и достигает пика на дне. Часть участников в панике и распродает, предполагая дальнейший крах. Другая часть считает цены очень привлекательными и активно скупает. В такие моменты индикатор ATR достигает максимальных значений, что можно рассматривать как сигнал к началу роста.

Как настроить индикатор ATR для МТ4 и МТ5

Average True Range является классикой технического анализа. Он существует не одно десятилетие. В связи с этим его часто добавляют в качестве основных инструментов в торговые платформы и аналитические сервисы. Самый популярный торговый терминал Metatrader предлагает ATR по умолчанию. Это касается обеих используемых сейчас версий – МТ4 и МТ5. Даже в мобильном приложении Metatrader есть возможность работать с ATR. Индикатор можно найти в разделе осцилляторов. После добавления на график откроется окошко с основными параметрами. Перечислим основные возможности настройки:

• период, его смысл мы описывали выше;

• цвет линии индикатора;

• тип линии.

Дополнительно стоит отметить возможность добавления горизонтальных уровней. Справа в окошке индикатора можно увидеть числовые значения. Это шкала ATR по аналогии с тем, как на графике мы видим котировки. Она выражена в пунктах, что позволяет использовать ATR напрямую с ценой. Проще говоря, если индикатор показывает значение 200, то это означает, что средний диапазон свечей указанного в настройках периода составляет 200 пунктов. Нанесение горизонтальных уровней используется по тому же принципу, который заложен и в скользящую среднюю, то есть, фильтрация. Главным отличием будет тот факт, что мувинг подвижен, а горизонтальные уровни статичны. Трейдер может наносить сразу несколько таких уровней, это очень удобно. Пользователи нередко модернизируют и добавляют новые возможности в индикатор ATR. Скачать такие версии можно на специализированных форумах по трейдингу.

ATR индикатор как пользоваться в трейдинге

В торговле на финансовых рынках индикатор Average True Range широко используется уже много лет. Несмотря на его простоту, он может дать очень много полезной информации. Рассмотрим основные сферы работы с этим алгоритмом и практическую пользу:

• Определение волатильности рынка. Это как числовое выражение, которое показывает ценовые диапазоны, так и более общая информация – активный рынок в данный момент или же пассивный;

• Установка стоп-лоссов и тейк-профитов. Изначальный стоп-лосс по сделке устанавливается с каким-либо коэффициентом, умноженным на значение ATR. Например, 3*ATR. Впоследствии ставится трейлинг стоп, который рассчитывается как 1,5-2 значения ATR;

• Расчет размера ордера. Через ATR мы узнаем актуальный на данный момент стоп и рассчитываем объем позиции так, чтобы риск на сделку был не более 1-2%;

• Идентификация разворотных точек и трендов. Здесь рассматриваются резкие изменения в значениях индикатора.

В целом, это очень полезный индикатор с точки зрения анализа и непосредственно торговли. На данный момент индикатор ATR чаще всего используется для расчета стопов. Но также набирает популярность стратегия торговли на достижение диапазона. Как это происходит? Предположим, что в течение 10 дней у нас ATR не опускался ниже значения 50 пунктов. С высокой долей вероятности сейчас, на одиннадцатый день, цена также покажет диапазон 50 пунктов. И если пока что пройдено лишь 30 пунктов, можно ожидать, что цена пройдет еще 20. Эта стратегия требует тщательного анализа на истории и для каждого торгового инструмента свои актуальные значения.

Примеры сделок советника ATR

Робот анализирует рынок по описанной выше логике, ежедневно он строит зоны покупки и продажи. В качестве тейк-профита используется дневной ATR, то есть сделка закрывается на уровне противоположной зоны.

Советник умеет использовать дневной, недельный и месячный ATR. Их можно отключать под отдельные валютные пары. Например, для CADCHF отключен недельный ATR, но активны дневной и месячный.

Советник торгует довольно интенсивно, особенно на волатильных парах. Идеальным сценарием можно назвать движение в широком канале, когда нет явно выраженного тренда, но и абсолютный штиль не наблюдается.

В такие моменты сигналы формируется едва ли не ежедневно. Большая их часть закрывается с профитом.

На трендовых участках эффективность советника снижается, но он не сливает депозит. Также мы предусмотрели возможность открытия добавочных ордеров, за это отвечает параметр «Минимальный тейк-профит для срабатывания усреднения». Логика следующая:

• при движении рынка против открытой сделки постепенно уменьшается потенциальный тейк-профит. Он размещается на противоположной зоне и в рамках тренда будет снижаться;

• как только потенциальный профит падает ниже значения, указанного в настройках, советник может открывать усредняющие ордера.

Практика показала, что этот прием помогает быстрее выходить из просадки и не сильно повышает давление на депозит. Тесты показали, что отключение усреднения нежелательно.

Проверка в тестере доказывает, что советник работает. Уже есть настройки под 3 валютные пары. Кривые роста депозитов схожи во всех случаях, отличаются лишь детали.

Из 3 валютных пар аутсайдер – AUDNZD. Прибыль ниже, чем по остальным активам. Но максимальная просадка всего 12,06%, а винрейт достигает 68,26%. Кривая роста депозита показывает, что советник работает стабильно, нет затяжных периодов стагнации.

ATR можно использовать и при ручной работе, но это слишком неудобно. Пришлось бы вручную тестировать разные настройки на истории. Это слишком долго, оптимизация советника намного удобнее и быстрее. В будущем могут появиться новые сеты настроек под советник ATR. Наши подписчики получат их бесплатно.

Это ключевое преимущество портфеля роботов. Подписчики получают не только доступ к советникам, но и обновления их настроек. Это своего рода гарантия того, что роботы не «сломаются». Если мы видим, что их эффективность начинает снижаться, то оптимизируем советники и затем бесплатно рассылаем сеты настроек всем клиентам. Это одна из причин того, что портфель зарабатывает порядка 100% годовых.

В этом материале вы детально узнаете о подходе к разгону и почему именно советники лучший вариант. Мы рекомендуем начать с бесплатных советников. Они не подходят на роль стабильного источника дохода, но позволят познакомиться с автотрейдингом и понять, как это работает. Для вас мы отобрали пятерку лучших роботов. Этот мини-портфель вы получаете бесплатно, вам всего лишь нужно кликнуть по баннеру.

Как комбинировать ATR с другими индикаторами

В индикаторном анализе часто можно встретить применение индикаторов целыми группами. Например, очень распространены сочетания мувингов и осцилляторов, трендовых индикаторов и алгоритмов оценки волатильности, к которым относится индикатор ATR. Как пользоваться такими комбинациями? Расскажем о каждой отдельно:

• ATR и скользящие средние. Они применяются не только в окошке самого индикатора для фильтрации состояний рынка, но также и по своему прямому назначению как трендовые индикаторы. Начало движения в какую-либо сторону  с ростом ATR указывает на развитие тренда;

• ATR и Bollinger Bands. Очень популярная комбинация, индекс ATR фильтрует сигналы и показывает нам численные значения, а полосы Боллинджера визуализируют возможные отклонения. Границы индикатора служат ориентиром для выхода из позиции, средняя линия – для входа;

• ATR и RSI. Как известно, индекс относительной силы часто используется для поиска точки окончания тренда и начала нового. Эти же функции есть и в ATR, в связи с чем алгоритмы хорошо дополняют друг друга. Вход в рынок осуществляется тогда, когда совпадают сигналы у обоих индикаторов;

• ATR и MACD. Этот осциллятор считается одним из лучших для определения разворотов. При высоких значениях ATR можно видеть развитие тренда, а после формирования дивергенций на MACD трейдер смотрит подтверждение на индексе ATR. Получается эффективная комбинация.

В целом, истинный средний диапазон можно комбинировать с любыми индикаторами, это делается на усмотрение трейдера и согласно стратегии. Перечисленные выше пары индикаторов наиболее популярны, алгоритмы хорошо сочетаются.

Примеры торговых стратегий с индикатором ATR

Теперь перейдем непосредственно к торговой практике. Как мы уже говорили, индикатор чаще всего используется как вспомогательный инструмент, поэтому в предложенных далее примерах будут сигналы различных индикаторов, которые реализуются после сигнала ATR.

Торговля на пробой

Простейшая методика, в которой индикатор Average True Range играет важную роль. На графике образуется проторговка, цена движется вверх и вниз в рамках диапазона. При выходе из диапазона обычно происходит ускорение, рост значения ATR сигнализирует об этом.

Второй вариант стратегии торговли на пробой заключается в использовании значений самого ATR. Берем либо горизонтальные уровни, либо скользящую среднюю. При выходе ATR выше этих значений ищем точку для входа по тренду. Стоп-лоссы обычно рассчитывают как ATR*2, а трейлинг стоп как ATR*1,5.

Торговля на отбой

Если при подходе к какому-либо ценовому уровню волатильность начинает расти, это обычно свидетельствует о том, что будет как минимум отскок,  а как максимум – смена тренда. Следим за значениями ATR и принимаем решение о торговле на разворот. Единственный момент в такой ситуации заключается в том, что открывать сделку можно лишь после начала движения в обратную сторону, стоп-лосс убирается за разворот.

Торговля с использованием множественных временных рамок

Это достаточно сложная методика, которая сочетает в себе анализ сразу нескольких таймфреймов. Например, если мы видим, что текущая дневная свеча достигла среднего диапазона за некоторый период времени, можно ожидать разворот и движение в обратную сторону. В этом случае трейдер переходит на меньший таймфрейм и торгует на нем, используя индикатор ATR с его стандартными сигналами.

Частые ошибки при использовании ATR

Формула индикатора ATR проста и универсальна, но многие трейдеры совершают ошибки в использовании индикатора. Перечислим наиболее распространенные:

• Неправильная интерпретация волатильности. Это означает, что трейдер не соотносит происходящее на графике с тем, что показывает ATR. Например, высокая волатильность может наблюдаться и в боковике, это свойственно малым таймфреймам;

• Игнорирование основных факторов, которые оказывают влияние на рынок. Выходит новость, образуется резкое движение. Индикатор это учитывает и его значение повышается. Однако, нужно помнить, что новостные движения происходят в условиях низкой ликвидности и такие движения необходимо фильтровать в торговле;

• Неадекватное управление рисками. Не стоит нарушать порядок расчета стоп-лосса, который описали выше.

Работать с индикатором ATR для MT4 и MT5 совсем не сложно. Достаточно просто изучить его эффективность на истории, найти описанные шаблоны применения и проверить работоспособность алгоритма в комбинации с другими индикаторами на различных инструментах и таймфреймах.

Индикатор ATR нельзя назвать готовой торговой системой. Это вспомогательный алгоритм анализа, основные функции которого заключается в предоставлении информации о состоянии рынка, фильтрации различных периодов и расчете диапазонов движений. Установка стоп-лосса и подвижного стопа многими рассматривается как лучший вариант определения оптимального ограничения убытков и фиксации прибыли. Чтобы добиться успеха, нужно изучать работу индикатора на истории, анализировать его данные, подбирать оптимальные параметры. После этого можно переходить к рассмотрению стратегий с использованием Average True Range, изучать комбинации с другими индикаторами.