Force Trader – оценка одного из сложнейших торговых роботов

Тем, кто только делает первые шаги в автотрейдинг, рекомендую пройти мини-экскурсию, знакомящую новичков с нашим портфелем советников. Не нужно будет смотреть десятки видео, сможете быстро узнать за счет чего портфель зарабатывает 100-120% годовых. Также узнаете, как работает формат подписки на автоторговлю и почему такой подход выгоднее по сравнению с разовой покупкой советника.

Общая характеристика Force Trader

Советник действительно использует подход Элдера, но он не разрабатывал сам торговый робот. Автор советника добавил немало сторонних фильтров.

Помимо стандартного фильтра в виде скользящей средней оцениваются показания WPR, Force Index, RSI, Demarker и ряда других индикаторов. Они учитываются при входе в рынок, сопровождении позиции и фиксации прибыли.

Из настроек выделим:

• возможность корректировать параметры всех задействованных в работе индикаторов. Правда, исключения все же есть, о них поговорим ниже,

• 4 варианта манименеджмента. Оптимизация проводилась под фиксированный лот,

• фиксированный и динамический стоп-лосс. При динамическом используется SL, рассчитанный по ATR,

• возможность выхода из рынка по показаниям отдельных индикаторов. Также доступен тейк-профит по ATR,

• трейлинг-стоп по МА. Причем используется дополнительная скользящая средняя, ее период отличается от мувинга, фильтрующего направление торговли,

• встроенный фильтр для инструментов с высокой корреляцией. При его активации робот не будет одновременно открывать сделки по активам, движения которых чаще всего связаны друг с другом,

• В работе не обязательно использовать все индикаторы. В моих экспериментах часть их них не была задействована.

Принцип работы Force Trader

Правила входа в рынок на примере сделки на покупку:

• цена выше тяжелой скользящей средней,

• Моментум с периодом 8 находится выше уровня 100,

• далее задействуются осцилляторы. В нашем случае это DeMarker, WPR и RSI. Нужен сигнал на покупку от одного из них. Они появляются в разное время, как только получаем первый из них считаем, что есть подтверждение от осцилляторов. В примере для открытия сделки на покупку получено подтверждение от DeMarker, линия индикатора коснулась нулевого уровня. В следующей сделке на покупку получено подтверждение уже от RSI – видно, что перед покупкой линия осциллятора заходила в зону перепроданности.

Индикаторов слишком много, если оставить их все, то чрезвычайно неудобно читать график. Поэтому я удалил лишние и в дальнейших примерах показаны только индикаторы, задействованные в анализе рынка.

По сделкам на продажу правила те же только график должен находиться под фильтрующим мувингом. Осцилляторы должны давать сигнал в виде входа в зону перекупленности либо касания уровня 100 (DeMarker).

Иногда получаем подтверждения от двух осцилляторов одновременно. Это ничего не меняет, советник работает в обычном режиме.

Вход в рынок всегда выполняется двумя ордерами. Помимо стандартного закрытия по стопу, тейку или трейлинг-стопу предусмотрены выходы по сигналам других индикаторов. Причем первый ордер закрывается по стопу/тейку/индикаторам, а второй тралится по скользящей средней с периодом 12.

При этом создатель заложил в код советника серьезное ограничение – вы не сможете менять период WPR. Это ограничивает возможности по оптимизации, остается параметр, задействованный в поиске точки входа, но вы не можете влиять на него. То же касается RSI.

Особенности Force Trader

Тесты показали, что скорее всего робот не использует фиксированный тейк-профит и стоп-лосс. При тестах в параметрах задавался фиксированный ТР и SL, но если оценить результаты, то видно, что положение тейка и стопа в реальности всегда разное. В одной сделке тейк-профит может составлять 150-200 пунктов, в другой – меньше 100, то же происходит со стоп-лоссом.

Отсюда вывод – переключатель между фиксированным SL/TP и расчетом по ATR не работает. Даже если выберете фиксированные стопы и тейки, то они будут рассчитываться по показаниям ATR.

Есть интересные варианты выхода из рынка:

• в настройках есть пункт «Выход по классике», его можно активировать, установив переключатель в позицию true. Ключевой параметр ExitHist, по умолчанию он равен 20. Представьте, что открыта короткая позиция, но график пошел против вас, нарастает убыток. На каждой новой свече советник сравнивает последнюю цену Close c 20 предыдущими свечами, если она соответствует максимуму, то сделка закрывается до достижения стопа. Для длинных позиций правила зеркальные,

• выход по ВВ предполагает закрытие сделки с убытком, если свеча закроется за ВВ. Для сделок на продажу цена Close должна находиться над верхней границей ВВ, для длинных позиций – под нижней границей Bollinger Bands. Также есть фильтр по времени – через какое время начинает работать этот метод сопровождения сделок,

• второй ордер тралится и будет закрыт при обратном пересечении ЕМА с периодом 12. На сильных безоткатных движениях это позволяет максимизировать профит. В пример видно, что первый ордер закрыт по стандартным правилам, второй тралился и закрывался с учетом ЕМА12,

• выход по RVI. Работает крайне редко, на дистанции за 3-5 лет можно найти буквально 1-2 выхода по этой схеме. Для закрытия сделки нужно, чтобы линии осциллятора пересеклись в зоне над нулевым уровнем,

• выход по ДеМаркеру, основной критерий звучит как «было выше стало ниже и наоборот». Фильтр связан с перерисовкой осциллятора до закрытия текущей свечи. В примере открыта сделка на продажу, в моменте линия осциллятора пересекала уровень 0,7 снизу-вверх, но позже цена откатила и DeMarker оказался под уровнем 0,7 после закрытия свечи. Сделка закрыта с небольшим убытком. Такой же критерий есть и по Стохастику, но такие сценарии встречаются еще реже, чем по RVI.

Советник довольно сложно оптимизировать – слишком много параметров. Сет под AUDCAD сложно назвать идеальным, но он хотя бы не сливает депозит, его можно использовать как базу для дальнейших изысканий. Что касается старых настроек из интернета, то все они без исключения сливают депозит, можете не тратить время на их тестирование.

Сам робот могу охарактеризовать как один из самых сложных, с которыми сталкивался. Во многом эта сложность обусловлена обилием индикаторов и неочевидных правил сопровождения сделок. Но в нем есть интересные идеи, как минимум одну из них (трал по ЕМА12) попробую интегрировать в наши советники.

Если еще не пробовали торговать с нашими советниками, то в рамках небольшой экскурсии сможете быстро разобраться в особенностях портфеля. Формат подписки выглядит необычно, но практика показала, что это более выгодный сценарий по сравнению с обычной покупкой роботов. В рамках знакомства с портфелем вы не только узнаете о логике работы каждого советника, но и ознакомитесь с мониторингом реального счета. Это лучшее доказательство того, что автотрейдинг приносит прибыль и способен обеспечивать порядка 100% годовых.