Как разработать торговую стратегию на индикаторах?

Автор: трейдер Антон Ганн
Время прочтения ≈ 12 минут

• Определяемся с терминологией
• Что понадобится для разработки
• Фильтрация сигналов дублированием
• Комбинация разных видов индикаторов
• Стратегия Билла Вильямса
• Рекомендации по работе с индикаторами

Подписывайтесь на канал "Мир Трейдинга" на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Определяемся с терминологией

Торговая стратегия – свод правил, который определяет момент входа в рынок. Если условия выполнены, то сделка заключается, если нет – трейдер остается вне рынка.

Стратегия решает сразу несколько задач:

• анализ рынка, как технический и фундаментальный
• оценка целесообразности заключения сделки,
• логика точки входа – как входить в рынок, где фиксировать профит, где размещать стоп-лосс. 

Что понадобится для разработки

Для построения стратегии понадобятся:

• инструменты анализа рынка. Это могут быть индикаторы реализации стратегии, инструменты графического анализа, паттерны и т.д.
• фильтры, позволяющие отсеивать ложные сигналы.

Для использования в стратегии индикаторов нужно досконально понимать принцип его работы. Нельзя использовать в торговле то, что работает по непонятной логике.

Хороший пример – скользящие средние. Принцип работы индикатора ясен: усредняются значения цены на определенном отрезке. С каждой новой свечой этот отрезок «скользит» вперед, что и дало название индикатору.

Один из сигналов на вход в сделку от МА – пересечение линии индикатора ценой. Сделки можно открывать либо в момент пробоя, либо после закрепления графика за мувингом.

Но можно ли брать в работу все сигналы такого типа? Если провести такой эксперимент, то окажется, что распределение прибыльных и убыточных сигналов в лучшем случае на уровне 50/50, а депозит не растет. То есть для работы нужны фильтры, сигналов одного индикатора недостаточно.

Фильтрация сигналов дублированием

Один из вариантов отсеивания ложных сигналов от индикаторов – их дублирование. В случае с МА – использование двух скользящих средних с разными периодами:

• легкий мувинг – индикатор с более мелким периодом,
• тяжелый – в настройках задан крупный период, МА медленнее реагирует на движения графика.

Сигналом считается пересечение медленного мувинга быстрым. Если происходит пересечение, например, сверху-вниз, то считается, что возник медвежий сигнал. Периоды подбираются под конкретный инструмент и таймфрейм, например, на Н1 неплохо работает комбинация МА с периодами 40 и 7.

Комбинация из двух МА позволяет ловить тренды, но на коррекционных движениях возникают проблемы. При откате быстрый мувинг может пересечь медленный, формально – это сигнал для закрытия переворота (закрывается предыдущая позиция и открывается сделка в противоположном направлении).

Фильтрация дублированием улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью.

Комбинация разных видов индикаторов

Дублирование делает использование индикаторов более эффективным, но все же недостаточно. Для более эффективной фильтрации к дублированию стоит добавить индикаторы из другой категории – осцилляторы.

В примере к двум скользящим средним можно добавить осциллятор – RSI (индекс относительной силы). Он указывает на состояние рынка, а основные сигналы сводятся к выходу линии из зоны перепроданности или перекупленности.

Использование RSI как фильтра отсеивает большую часть ложных сигналов. Это уже больше похоже на торговую стратегию.

Главное не переусердствовать с количеством индикаторов – ограничьтесь 3-4. Если больше, то их работу сложнее увязать друг с другом, стратегия становится более хрупкой.

Также при подборе индикаторов нужно четко разделять их роль. В составе ТС должны быть:

• инструмент для общей оценки рынка. В примере это МА с большим периодом, оценивает состояние рынка. Пока направление вверх, а график над ней, считается, что на рынке бычий тренд,
• фильтр – МА с меньшим периодом, генерирует сигналы,
• второстепенный фильтр – используется для оценки сомнительных сигналов. В примере для этого использован RSI.

Стратегия Билла Вильямса

Стратегия Вильямса – отличный пример использования перечисленных принципов построения ТС. В терминале его индикаторы вынесены в отдельный раздел, из них можно составить полноценную стратегию.

Порядок действий:

1. Добавляем Alligator. Это те же МА с разными периодами, но они смещены по горизонтали на разное расстояние. Если брать в работу пересечения мувингов, то будет много ложных сигналов.

2. Можно добавить фрактальный индикатор, он выделяет экстремумы на 5 свечах. Сигнал для закрытия позиции – формирование фрактала за синей линией Аллигатора. Вход в рынок можно выполнять отложенным ордером. Его располагают за первым фракталом, сформировавшимся после пересечения графиком скользящих средних и выстраивания мувингов в нужном порядке.

3. Можно пойти дальше и добавить еще и Awesome Oscillator. В качестве сигналов рассматривается пересечение нулевого уровня, дивергенции/конвергенции. Этот фильтр отсеет еще большую часть ложных сигналов.

По той же логике действуют при создании любой торговой стратегии. Последовательно добавляется набор фильтров пока комбинация индикаторов не начнет работать.

Рекомендации по работе с индикаторами

Можно выделить несколько базовых правил:

• из нескольких индикаторов нужно выбрать один основной, он будет отвечать за анализ состояния рынка,
• нужно понимать принцип работы каждого инструмента, включенного в состав стратегии,
• понадобится как минимум 1-2 фильтра для отсеивания ненадежных сигналов. В роли фильтра могут выступать как тот же индикатор с другим периодом, так и инструменты с иной логикой работы,
• все идеи проверяются в тестере стратегий, а уже потом на небольшом реальном счете.

Помимо правил входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации прибыли крайне важно проработать риск-менеджмент. Нужно разобраться с оптимальным соотношением стопа к тейку, оценить нагрузку на депозит и прочие нюансы.

Пробуйте и разрабатывайте стратегию на индикаторах самостоятельно – их много в открытом доступе, но работают далеко не все. Плюс ко всему, даже имея рабочую стратегию, заработать получится не у всех – на результат влияет еще и эмоциональная составляющая, справиться с которой может не каждый.

Чтобы понять все основы, которые нужны для работы по стратегии "Снайпер", забирайте бесплатный курс. Он поможет вам быстро перейти к практике вместе с pro-трейдером.