Обновления портфеля советников в марте

Состав портфеля не может быть статичным. Наш набор советников отлично прошел непростой 2022 г., но это не повод останавливаться на достигнутом. Мы поработали над логикой роботов, оценили влияние волатильности на их показатели и скорректировали настройки части компонентов портфеля. Для лучшего понимания ниже остановлюсь на процессе оптимизации набора советников.

Если вы впервые слышите о подписке на автотрейдинг, то ознакомьтесь с бесплатной презентацией. В ней дается больше деталей по этому формату работы. Из нее же узнаете о логике работы советников, увидите результаты их тестов и мониторинг реального счета. Подписка намного выгоднее по сравнению с покупкой отдельных роботов. При таком формате вы получаете не только советники, но и полную техподдержку + обновления в рамках срока действия подписки.

Что и как обновлялось

Изменения затронули 3 советника:

• ATR – торгует с учетом волатильности;

• CD – торговля в расчете на откат после импульсного движения;

• Z-Fibo – трендовый робот, торгует с учетом зигзага, при фиксации профита используются уровни Фибоначчи.

Задача была довольно масштабной. Оптимизация проводилась на 26 валютных парах. Для каждого из перечисленных роботов мы пытались подобрать более стабильные и прибыльные настройки.

У нас есть четкий алгоритм оптимизации, при поиске оптимальных настроек руководствовались следующими правилами:

• использовался временной отрезок с 2010 г.;

• минимальное количество сделок – 500. Статистику на меньшем числе позиций считаем незначимой и отбрасываем;

• форма кривой доходности – должен наблюдаться стабильный рост без затяжных периодов стагнации, резких рывков в обе стороны;

• максимальная просадка – не более $400. При оптимизации всегда используем минимальный лот.

Также в обязательном порядке делается форвард-тест. Параметры подбираются, например, на участке с 2010 по 2021 гг. включительно, затем отбираются оптимальные настройки и с ними советник тестируется в 2022 г. Это позволяет исключить переоптимизацию и убедиться в адекватности подобранного сета параметров.

Отношение чистой прибыли к максимальной просадке

Этот коэффициент называется фактором восстановления. Чем он выше, тем быстрее и проще советник выходит из просадки.

Данные вручную заносились в таблицу. В левой части – в виде дроби, в числителе указана чистая прибыль, в знаменателе – максимальная просадка в валюте депозита. В правой части таблицы рассчитано значение фактора восстановления.

Это позволяет оценить советники отдельно друг от друга. Для учета их совместной работы раньше использовали вспомогательное ПО – Quant Analyzer, в нем можно оценить корреляцию между разными активами.

Но в случае с этими советниками Quant Analyzer не подходил по следующим причинам:

• роботы умеют усредняться, могут подолгу удерживать позиции;

• не совсем верно рассчитывалась плавающая просадка.

Поэтому было решено отказаться от Quant Analyzer, вместо этого введено дополнительное правило. По каждому роботу число валют было ограничено двумя. Поясню на примере, что это означает на примере советника CD:

• название столбца соответствует первой валюте в обозначении пары, название строки обозначает вторую валюту в паре;

• по этой логике для CD и валюты EUR можно выделить 5 валютных пар – EURUSD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, EURJPY;

• но по правилу может быть отобрано только 2 сета настроек с одной валютой. Имеется в виду не валютная пара, а валюта, в нашем случае это EUR;

• руководствуясь этой логикой, отбираем из 5 сетов 2 лучших (по лучшему фактору восстановления). Выбраны параметры, соответствующие EURGBP и EURCHF.

Из-за настолько жесткой фильтрации мы лишимся части неплохих сигналов. Но это вынужденная мера, так мы защищаемся от ситуации, когда из-за аномальной волатильности по одной валюте все пары с ней движутся в одном направлении. В 2022 г. подобное случалось неоднократно, не исключено повторение этого в будущем.

Тест брокерами

Форвард-тесты проводятся у разных брокеров с разными вариантами спредов. Торговые условия могут отличаться, что влияет на показатели советников.

Также проводим тест в МетаТрейдере5. Здесь получаем высокую точность тестирования. это дополнительный уровень проверки жизнеспособности подобранных параметров.

У разных брокеров результаты гарантированно будут различаться. У Alpari чистая прибыль может быть равна, например $2500, а у Tickmill – $2613. Это нормально. Никогда не будет совпадения с точностью до второго знака после запятой. Мы оцениваем в первую очередь общую динамику, форму кривой роста депозита. Если есть общее сходство, то все в порядке.

Этот фильтр не прошло всего 3 сета настроек.

Оценка плавающей просадки

В отчетах указывается максимальная просадка. Этот параметр показывает наихудший сценарий за период тестирования советника. Оценить плавающую просадку сложнее.

Для этого мы добавили в советники функцию логирования при тестах. С определенной частотой на всем протяжении тестирования роботы фиксировали промежуточный результат с учетом свопа и комиссий. Данные сводились в обычную таблицу.

С учетом этого мы оценили худший возможный результат при использовании трех советников. Оказалось, что при максимально негативном сценарии плавающая просадка могла достигать $1257 (трендовые роботы не учитывались).

При этом профит практически всегда обгоняет плавающую просадку. Если она равна, например, $80-$90, то профит по закрытым позициям составляет $140-$150. При использовании этих роботов совместно с трендовыми советниками результат улучшается.

Также отмечу решение отказаться от Н4. Это позволит сократить время удержания позиция открытыми. Возможно, лишимся части точек входа, но упущенных сигналов будет немного, зато сделки будут закрываться намного быстрее.

Новые настройки уже протестированы, в том числе и на реальном счете. Единственная причина, по которой они еще не выданы – обилие еще не закрытых позиций по этим советникам. Если сейчас выдать новые сеты, то возрастет нагрузка на депозит так как роботы начнут работать несколько иначе.

Мы следим за этим и как только значимая часть сделок будет закрыта мы тут же выдадим обновление всем подписчикам. Все будет как обычно – анонс по всем каналам связи + детальные инструкции и сами сеты настроек. Обновление гарантированно не пропустите.

Если вы новичок в автотрейдинге, то можете начать с изучения принципа работы подписочного сервиса и логики советников. Все это доступно в бесплатной презентации и дает общее представление о нашем предложении. Изучите ее, ознакомьтесь с отчетами и мониторингом реального счета, а потом задумайтесь о подписке. Это простейший способ зарабатывать порядка 90-100% годовых, именно такую доходность обеспечивает портфель на реальных счетах.