Реальные объемы на Форексе: теория и практика применения

Основная проблема в том, что на Форексе нет централизации. Нет места, куда стекалась бы вся информация по заключенным сделкам у всех брокеров, поэтому в МТ4 доступны лишь тиковые данные. Но есть обходные пути. Информацию о реальных объемах все же можно получить со срочного рынка (фьючерсные контракты).

Методы анализа рынка

Все обилие подходов к анализу рынка можно разделить на 2 группы:

• фундаментальный анализ;

• технический анализ.

В «фундамент» входят:

• новости, например, статистика по ВВП, решение по изменению процентной ставки, данные по занятости. Все то, что напрямую влияет на экономику конкретной страны;

• объемы. Вертикальные объемы выглядят как гистограмма, отображающая данные по проторгованным контрактам за определенный временной промежуток. Обычно берутся данные по соответствующим фьючерсам, также учитывается сетка фьючерсов;

• также в эту группу можно включить данные по открытому интересу, сезонность, премию за риск и прочие параметры.

Работать с объемами удобнее на небольших таймфреймах, я использую их на М1. Если применять тот же подход, например, на Н4, то за счет большого таймфрейма вы не будете знать точное время, когда в торги вмешивался крупный игрок. Можно сказать, что крупные временные интервалы «усредняют» данные по объемам.

Сетка фьючерсов включает целый набор контрактов с разными сроками истечения. Анализируется контракт с максимальным открытым интересом, в сетке сразу видно какой именно фьючерс нужен.

Существующие биржи, где проводить объемный анализ

С объемами можно работать на живом графике от TradingView. В этой платформе есть большая часть торговых активов.

Когда начнете знакомиться с набором торговых активов и списком мировых бирж, то столкнетесь с тем, что количество бирж исчисляется десятками. Это и Московская биржа, и СМЕ, и Токийская биржа, и другие торговые площадки. У каждого актива будет уникальный тикер, обозначающий название торгового инструмента и площадку, на которой он торгуется.

При работе с реальными объемами в центре внимания всегда будут фьючерсы. Именно анализ этого рынка позволяет понять, на что ставят крупные трейдеры, как ведут себя крупные деньги.

Также вы обнаружите, что один и тот же актив может торговаться на разных площадках. Задача трейдера – вычленить биржу, на которую приходится максимальный проторгованный объем. Например, S&P 500 торгуется в основном на СМЕ, есть смысл анализировать объемы там, а вот анализ индекса RTS лучше проводить по данным Московской биржи.

Что касается непосредственно анализа, то нужно сравнить:

• количество заявок на покупку и продажу;

• объем денег на продажу и покупку. В исключительных случаях большая масса денег может быть сконцентрирована в меньшем количестве заявок. Но чаще сохраняется прямая зависимость. То есть большей части заявок соответствует большая масса денег.

Данные по заявкам доступны практически в каждом биржевом терминале. Информация по деньгам может быть недоступна, если ее нет в вашем ПО. Придется переходить на другой терминал либо подключать платные модули. В QUIK эта информация есть, те, кто работает на Московской бирже могут использовать ее.

Как использовать объемы на форекс при анализе рынка

Перед разбором реальных ситуаций отмечу, что нужно учитывать характер современных торгов. Значительная часть сделок приходится на так называемый HFT (высокочастотный трейдинг), поэтому сразу после выхода значимой новости могут быть неожиданные рывки в обе стороны. Особняком стоят и периоды открытия торговых сессий. На старте часто могут формироваться всплески объемов, это некие аномалии, их в работе не учитываем.

Первая свеча новостного движения – результаты работы высокочастотных роботов. Далее идет развитие нисходящего движения. Но те, кто набирал позиции в Sell ранее, уже не продают. Они начинают фиксировать профит встречными сделками.

В итоге это приводит к откату. Я ориентируюсь на уровень 50%, то есть рассчитываю, что в рамках отката цена восстановится как минимум до половины движения. Иногда происходит и более глубокое восстановление вплоть до 95-100% движения, но гарантировать это невозможно.

В этом же примере далее формируется так называемый паттерн продолжения движения. EURUSD снижается, но в рамках нисходящего движения формируется бычья свеча и соответствующий всплеск объемов. Так выглядит вход в рынок крупного продавца. Из этого делаем вывод, что нисходящее движение скорее всего продолжится.

Внешне этот паттерн выглядит как небольшая «полка», после которой продолжается прежнее движение. Коррекционная свеча – не признак разворота, а лишь след набора позиции крупным трейдером.

Нисходящее движение ожидаемо продолжилось. Сформировалась крупная медвежья свеча и всплеск объемов, причем столбец гистограммы примерно равен предыдущему пику на индикаторе объемов. Скорее всего готовится восходящее движение, крупный игрок набирает позицию в Buy. Формирование первой бычьей свечи после этого подтверждает наше предположение.

Далее, действуя по той же логике, можно прогнозировать новые движения цены и примерные ориентиры. Принцип тот же – ждем появления свечи продавца/покупателя и всплеска объемов. Ближайшая цель находится на уровне 50% от предыдущего движения.

К уже перечисленной логике можно добавить горизонтальные объемы. За счет этого получаем точку PoC (Point of Control). Это уровень, от которого максимальна вероятность либо продолжения движения, либо разворота.

В нашем примере PoC должен стать своего рода водоразделом. От него либо продолжится нисходящее движение, либо уровень будет пробит и получим продолжение роста. С учетом вертикальных объемов на форекс можно предположить, что скорее продолжится рост (ранее большая часть пиков на гистограмме соответствовала покупкам).

Предложенная логика работает на любом инструменте. Практика показывает, что объемы действительно позволяют понимать, куда будет двигаться рынок. Малые таймфреймы не мешают прибыльно торговать. Также вертикальные объемы отлично дополняют другие методики анализа рынка, например, классический графический анализ.

Если вы задумались об освоении новых торговых методик, то начинать рекомендую с работы над ошибками. Нужно оценить свою базу, свой трейдинг в целом, разобраться со слабыми местами и только после этого начинать учиться. Удобнее всего если кто-то со стажем поможет вам в этой задаче.

Наша стратегия позволяет зарабатывать 100+% годовых, работая в консервативном режиме. При этом нет зависимости от индикаторов, которые могут «сломаться», это и привлекает трейдеров. Вы можете продолжить эксперименты, но лучше сэкономить время и освоить снайперский трейдинг. По ссылке ниже – больше информации о Снайпере, там же – форма для записи на обучение.