Выбираем идеальный торговый советник

Упомянутые ниже советники доступны в рамках подписки на автотрейдинг. Это несколько нестандартный, но более выгодный формат по сТе, кто пользуется нашим портфелем советников, избавлены от необходимости тестировать и проверять каждого из них. В рамках подписки трейдеры получают уже настроенных роботов и набор инструкций по использованию портфеля. Также вы получаете полноценную техподдержку, обновление настроек и новые советники, если они появятся до окончания подписки.

По ссылке ниже презентация, в которой детально описывается принцип работы советников и приводятся результаты тестов. Там же есть ссылка на мониторинг реального счета, портфель зарабатывает в среднем порядка 100% годовых.

Какие советники нельзя ставить на счет

В любом роботе должна быть предусмотрена защита капитала. Могут встречаться разные варианты:

• обычный стоп-лосс в пунктах;

• стоп-лосс в валюте депозита. Сделки закрываются после того, как убыток по сделке превысит определенную величину в валюте счета;

• ограничение максимальной просадки. Робот может торговать без фиксированного стопа и отслеживать просадку в валюте. Как только превышается определенный порог сделки закрываются, и торговля ставится на паузу.

Если этих предохранителей нет, то в любой момент советник может обнулить или как минимум слить большую часть депозита. Пример такого робота – Crazy Lock, если оценить его настройки, то видно, что нет ни одного пункта, предполагающего защиту депозита.

Тестер показывает, что опасения были не беспочвенными. При тесте депозит какое-то время рос, позже появилась «кочерга», резкий рывок кривой роста капитала вниз. В итоге счет слит, при старте теста на нем было $10000, после прекращения торговли на балансе осталась пара сотен долларов.

Оценка параметров стратегии

В настройках советника должна быть возможность влиять на торговую стратегию. Если он построен, например, на МА и Стохастике, то через параметры трейдер должен иметь возможность менять период мувинга, настройки Стохастика, положение границ зон перепроданности и перекупленности.

Если этого нет и в параметрах доступны только размер стопа и тейка, параметры трейлинг-стопа и прочие вспомогательные настройки, то робот не подходит. Проблемы начнутся на стадии оптимизации, вы не сможете повлиять на базовый алгоритм работы, советник просто невозможно оптимизировать, он буквально одноразовый.

Если нет описания стратегии советника, то по параметрам можно хотя бы в общих чертах понять логику его работы. Но если нет настроек, влияющих на стратегию, то разобраться с принципом работы EA невозможно.

Наличие пункта Magic в параметрах

При использовании портфеля советников скорее всего одновременно будет открываться несколько позиций. Советникам нужен некий маркер, которым они бы помечали собственные сделки, это позволит не путать их с другими ордерами.

В роли такого маркера и выступает Magic Number. В параметрах он может называться по-разному – Magic, MagicNumber, Мэджик. Число в соответствующем поле – метка, которой роботы помечают свои сделки. За счет этого на одном счете может работать несколько советников. Они не конфликтуют друг с другом.

В 2020 г. мы проводили небольшой эксперимент с бесплатными роботами. Составляли портфель и проверяли его работу на реальном депозите. В числе прочих в состав портфеля был добавлен советник Han, в нем не было MagicNumber. В итоге он начинал тралить сделки всех советников, не только своих, то есть сломал работу портфеля.

Стиль торговли

Помимо параметров и конкретной стратегии нужно оценивать стиль торговли. Одним трейдерам психологически комфортнее работать по тренду, другим – пытаться брать разворотные движения.

В любом случае – в портфель придется включать советники из обеих групп. Если будете концентрироваться только на трендовых или только на флетовых советниках, то ограничите потенциал роста депозита. В зависимости от состояния рынка будете регулярно сталкиваться с затяжными периодами стагнации.

Как проверить советник

Представьте, что перед вами робот без внятного описания стратегии. Ваша задача – оценить его настройки, провести тест и хотя бы в первом приближении разобраться в логике анализа рынка. Без этого нельзя переходить к работе на реальном счете.

На примере Zigzager:

• фильтр по настройкам пройден – есть Magic, в параметрах есть пункты, отвечающие за работу самой стратегии;

• тестирование на истории позволяет сделать вывод, что советник трендовый. МА используется для фильтрации направления торговли, а сделки заключаются при пробое соответствующего экстремума зигзага.

Это позволяет включить советник в трендовый сегмент вашего будущего портфеля.

В следующем примере оцениваем торговлю советника ATR. Здесь также нет проблем с настройками, а результаты теста позволяют отнести робот к категории флетовых. Видно, как он пытается торговать в расчете на разворот графика и пытается снижать убытки за счет сетки ордеров. Робот можно включать в портфель, но уже в категорию флетовых советников.

Подбор настроек и оценка минимального депозита

Это также влияет на выбор советника. Советник может соответствовать прочим критериям, но не поддаваться оптимизации. Также у него могут быть высокие требования к депозиту.

Если по результатам теста кривая доходности оказывается неудовлетворительной, трейдер может попытаться оптимизировать советник:

• выбирается участок истории, на котором будут проходить эксперименты, например, с 2010 г. по март 2023 г.;

• на большей части этого отрезка проводится оптимизация. Можно выбрать, по какому критерию будет оптимизироваться советник. Можно проводить оптимизацию, например, на дистанции с 2010 г. по начало 2022 г.;

• если появились новые настройки, то они применяются к роботу и проводится форвард-тест. Он проходит на участке истории, не задействованном в оптимизации. В нашем примере это отрезок с начала 2022 г. по март 2023 г.;

• если форвард-тест показывает стабильный рост депозита, то можно утверждать этот набор параметров и использовать их в работе.

Минимальный капитал подбирается с учетом результатов тестирования. Нужны данные по максимальной просадке в валюте депозита. В примере она составила $182,9, то есть депозит должен превышать просадку. С учетом запаса прочности можно порекомендовать капитал как минимум в $200-$250.

Тест проводится с минимальным лотом, его можно скорректировать с учетом вашего капитала и максимальной просадки в валюте. Если депозит составит, например, $600, а просадка равна $180, то лот можно увеличить в 2-2,5 раза.

По этой логике можно оценивать любой советник без исключения. Чек-лист довольно простой, уже на этапе проверки параметров и стратегии большая часть пустышек будет отсеяна. До стадии оптимизации и форвард-тестов дойдут не все роботы. Это сэкономит время.

Проще всего не тратить время на поиск советников, а получить готовый портфель роботов. Подписка на автотрейдинг создана именно для этого. Все подписчики пропускают самый сложный этап. Роботы уже настроены, остается только поставить их на VPS и периодически проверять темпы роста депозита. В презентации найдете больше информации по работе в этом формате, там же – результаты тестов и ссылка на мониторинг реального счета.