Большинство новичков либо не комбинирует разные временные интервалы, либо делает это с ошибками. В итоге только усложняют себе жизнь, не получая дополнительных преимуществ. Поэтому рекомендую ознакомиться с этим материалом даже тем, кто уверен в том, что все делает правильно.
Если вы не умеете торговать и первый раз слышите о стратегии “Снайпер”, то можете начать с нашей бесплатной методички. В ней мы собрали теорию и практические рекомендации, за счет которых вы сможете максимально быстро начать торговать в плюс. Это базовые знания, они понадобятся для дальнейшего обучения. Методические указания выдаются бесплатно и без каких-либо условий.
Что такое таймфрейм
Таймфрейм простыми словами – это временной промежуток, на котором формируется свеча/бар. Если выбран временной отрезок, например, в 5 минут, то свеча будет отображать цены OHLC за 5 минут, если час – за час, день – за 24 часа.
Термин произошел от английских слов time (время) и frame (рамка, в контексте трейдинга имеются в виду временные границы). Timeframe – буквально означает временной промежуток.
Если оценивать, что такое таймфрейм линейного графика, то смысл тот же, просто линейный способ построения менее информативен, поэтому его используют крайне редко. В этом методе график показан в виде непрерывной линии, в реальности это набор точек, соединенных прямыми отрезками. Таймфрейм обозначает частоту появления новых точек.
Трейдеры предпочитают выбирать либо японские свечи, либо бары. Это самый информативный способ отображения информации о ценах актива.
В МетаТрейдере доступны таймфреймы от минутного до месячного. В других терминалах могут быть другие временные интервалы, в том числе и меньше минутных.
Классификация таймфреймов
Все временные интервалы можно условно разделить на 3 категории:
-
краткосрочные – М1-Н1. Используются непосредственно для трейдинга, в том числе внутридневного;
-
среднесрочные – Н4-Weekly. Применяются в основном для анализа состояния рынка в целом;
-
долгосрочные – все, что выше, чем недельный таймфрейм. Применяются для прогнозирования долгосрочных тенденций на финансовых рынках.
Классификация выше приведена с точки зрения трейдинга. Если говорить об инвестировании или анализе финансовых рынков, то распределение будет другим. Любая классификация в некоторой степени условна, это скорее информация общего характера. Нужна скорее для понимания назначения разных временных интервалов.
Как выбрать таймфрейм для торговли на бирже
Задача на каком таймфрейме лучше торговать имеет множество решений и каждое из них может быть верным. При подборе трейдер должен учитывать:
-
собственный темперамент. Одни комфортно себя чувствуют, торгуя на М1-М5, для других – это слишком быстрые движения, и они останавливаются на Н1-Н4. Есть категория трейдеров, предпочитающих игнорировать внутридневной «шум», они могут использовать дневной временной интервал;
-
размер стопа. С повышением временного интервала растет и средний Stop Loss. Например, по GBPJPY, EURJPY и прочим высоковолатильным активам стоп на дневном графике может превышать 100-150 пунктов. Трейдеру придется снижать стоп-лосс, чтобы сохранить риск в допустимом диапазоне;
-
распорядок дня. Трейдинг не сразу становится основным источником дохода. Как минимум на стартовом этапе придется совмещать работу с торговлей, из-за этого могут возникнуть сложности с трейдингом на малых временных интервалах. Если торговля ведется не на Форексе, то нужно учитывать и график торговой площадки. Биржа не работает в режиме 24х7;
-
характер движения графика. На малых таймфреймах торговать сложнее. Здесь выше психологическая нагрузка, нужно быстро реагировать, сильнее влияние ценового шума (случайное движение котировок).
Если оценивать трейдеров в целом, то уже недельный таймфрейм практически не используется для торговли. Максимум – для оценки состояния рынка в средне-/долгосрочной перспективе. Большая часть торговли ограничивается временными интервалами М5-Н4, реже торгуют на дневных графиках. М1 также покоряется не всем. Минутные свечи могут создавать сложности из-за скорости, нужно быстро реагировать на сигналы.
Все сказанное справедливо и в отношении того, на каком таймфрейме лучше торговать акциями. Таймфреймы на бирже можно менять в том же диапазоне, что и на Форексе, в зависимости от терминала может быть доступен и более широкий блок временных интервалов.
Оптимальный таймфрейм для торговли внутри дня
В вопросе на каком таймфрейме лучше торговать внутри дня обычно ограничиваются диапазоном М5-Н1, реже подключают к анализу и 4-часовые свечи. При таймфрейме Н4 за день формируется всего 6 свечей, а за неделю – 30. В таких условиях сигналы формируются не каждый день. Для многих это слишком низкая интенсивность торговли.
Выбор таймфрейма для внутридневной торговли должен учитывать не только сам временной интервал, но и частоту появления сигналов. В большинстве случаев подходит временной интервал из диапазона М5-Н1. Четырехчасовые свечи используются для определения ключевых уровней, направления движения рынка, чтобы не торговать против него на рабочем таймфрейме.
Этот принцип используется давно. Пример совмещения таймфреймов продемонстрировал А. Элдер и ряд других трейдеров. Идея сохраняется независимо от конкретной реализации – нужно анализировать старшие таймфреймы для понимания настроения рынка. На средних временных интервалах конкретизируется ситуация, способная дать сигнал для входа в рынок. На рабочем (минимальном) тайм фрейме формируется непосредственно точка входа.
Снайпер – универсальная стратегия, подходит под любой временной интервал. Я использую сочетание Н1-Н4 и М5-М15 – это таймфрейм для внутридневной торговли. Но это не значит, что остальные временные интервалы под запретом, никто не мешает мне периодически посматривать на D1 или Weekly-графики.
Оптимальный таймфрейм для начинающих трейдеров
В вопросе какой таймфрейм выбрать новичку посоветую:
-
отказаться от работы на дневных свечах. Это слишком «медленный» временной интервал, за месяц получаем всего 20-22 свечей. На одном торговом инструменте будете получать в лучшем случае 2-3 сигнала в месяц. Новичкам психологически сложно работать настолько неспешно. Нет гарантий, что новичок справится с эмоциями и не поддастся желанию как можно быстрее войти в рынок;
-
поначалу не торговать на М1, М5 также может не подойти, но пятиминутный таймфрейм стоит хотя бы протестировать.
Если говорить о том, какой минимальный таймфрейм рекомендован начинающему трейдеру, то универсальным минимумом я бы назвал М10-М15. В МетаТрейдере4 нет стандартного временного интервала М10, если торгуете в МТ4, то универсальный минимум – М15. На этих таймфреймах определяются и блоки ордеров (скопления стопов, отложенных ордеров).
Это компромисс. С одной стороны, на этом временном интервале слабо сказывается ценовой шум. С другой – остается время на принятие решения. Верхняя планка – Н1, часовые свечи будут комфортными с точки зрения частоты торговли, но уже на Н4 почувствуете резкое снижение частоты торговли.
Как таймфреймы влияют на «качество» сигналов
Если бы в окне терминала не отображался таймфрейм, то было бы невозможно отличить, например, М5 от Н4. Несмотря на различие с точки зрения временного фактора, характер движения цены примерно совпадает. Встречаются импульсы, флетовые периоды, отрабатывают графические и свечные паттерны.
Но как минимум одно существенное различие все же есть. Чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Это касается и индикаторных сигналов, и графических/свечных паттернов.
Пин-бар, например, на М1-М5 – очень слабый сигнал. Рынок может проигнорировать его, отработка может оказаться в районе нескольких пунктов. Но тот же пин-бар на дневном или недельном таймфрейме превращается в сильнейший разворотный сигнал даже при условии, что нет опоры на уровень. Вероятнее всего будет реакция как минимум в течение следующих 1-2 свечей. На внутридневных таймфреймах это даст неплохие движения.
То же повторяется с пробоями уровней, графическими паттернами, сигналами осцилляторов, пробоем линии скользящих средних. Если этот сигнал получен на старшем таймфрейме, то его сила возрастает по сравнению с внутридневными временными интервалами.
Если сигналы конфликтуют, то приоритет всегда отдается старшему временному интервалу. Представьте, что недельный таймфрейм указывает на разворот, дневной таймфрейм не дает сигнала, а на Н1 получаем средний сигнал на покупку.
В этом сценарии недельные свечи выступили в роли фильтра и отменили бычий сигнал на Н1. В теории его можно брать в работу, но вероятность отработки снизилась из-за медвежьего сигнала на недельном графике.
Зачем нужна комбинация таймфреймов
Выделить единственный «хороший» временной интервал невозможно, у каждого есть достоинства:
-
старшие дают надежные сигналы, здесь меньше ценовой шум;
-
на малых временных интервалах сужаются стопы, частота торговли выше. Но без учета старших таймфреймов работать сложнее, вы не будете знать, куда направлен основной тренд.
Ключевое – то, что трейдер не обязан ограничиваться одним таймфреймом. Совмещение временных интервалов позволяет получить преимущества разных таймфреймов и устранить характерные для них недостатки.
Поэтому вопрос, какой таймфрейм лучше выбрать для торговли, лучше переформулировать. Логичнее выяснять какая связка временных интервалов подойдет трейдеру лучше всего.
На этом принципе основаны знаменитые «три экрана Элдера» и ряд других стратегий. Этот подход нельзя назвать новинкой, но его реализации могут существенно отличаться.
Общий алгоритм действий
Я опишу свой подход и могу рекомендовать его всем без исключения. Любой трейдер может работать в том же стиле, сужать стоп и точно определять момент для входа в рынок.
Основные этапы анализа рынка:
-
старший временной интервал используется для определения основного движения. На этом этапе определяем направление, в котором скорее всего будет двигаться график. Это может быть дневной таймфрейм, я обычно ограничиваюсь Н1-Н4. Этого достаточно для понимания происходящего на рынке;
-
наблюдение за коррекцией, например, после пробоя поддержки. Пробойный сигнал формируется не в момент пробоя уровня, нужно подтверждение. Поэтому я редко торгую непосредственно в момент пробоя горизонтального уровня;
-
на младшем временном интервале следим за формированием паттерна. Пробой может оказаться ложным или истинным, соответствующий паттерн помогает определить направление сделки. Если ранее использовались Н1-Н4, то на этой стадии переходим к М5-М15. Формально это может быть торговля на 5 минутном таймфрейме, но за счет учета происходящего на Н1-Н4 качество трейдинга повышается;
-
заключается сделка.
Это не конкретная стратегия, а общий подход к анализу рынка. Я применяю паттерны, но вы можете использовать для подтверждения сигналов индикатор или несколько.
Пример сочетания временных интервалов
Для начала используем часовой график. Видно, что пара двигалась в диапазоне, в моей стратегии точки входа образуются при реакции графика на границы диапазона. Пробивается нижняя граница, начинается откат, но сигнала еще нет, мы не можем утверждать, что пробой истинный, пара может вернуться в область над уровнем и продолжить рост.
Можно начинать переходить на младшие временные интервалы с тем, чтобы найти на нем подтверждение сигнала. Я не перехожу сразу на минимальный (минутный) таймфрейм, а предпочитаю спускаться постепенно. После Н1 перехожу на М30, далее – на М15, при необходимости – на М5, изредка – на М1. Жестких ограничений нет, делаю это до тех пор, пока картина не прояснится.
Используется тот же подход, что и на старших временных интервалах – нужен либо слом локального диапазона, либо соответствующая реакция на импульсный уровень. Это позволяет определять момент закрепления под уровнем, если пробой окажется истинным.
Пример показывает, что в рамках коррекции к пробитой поддержке появилось 2 импульсных уровня. Второй был сломан. Это означает, что после его формирования пара не смогла обновить максимум. После возврата под уровень и закрепления ниже поддержки можно было продавать.
Это один из вариантов работы по Снайперу – возможно лучшей стратегии на часовом таймфрейме без индикаторов. Тот же принцип может использоваться на криптовалюте, фондовом, срочном рынках. Алгоритм хорошо работает без привязки к типу актива, сигналы такого типа может дать акция Apple, BTCUSD, фьючерсы на пшеницу.
В следующем примере намек на сигнал появился уже на дневном графике. Старший таймфрейм – это не фиксированная величина, я работаю в основном на Н1-Н4, но иногда поднимаюсь и на дневные временные интервалы. Иногда это дает точки входа с потенциалом в сотни пунктов. Даже лучшие пробойные стратегии на дневном таймфрейме нуждаются в уточнении сигнала для покупок/продаж на младших временных интервалах.
Последовательно спускаясь с Daily на младшие таймфреймы доходим до М15. Здесь наблюдаем:
-
ретест ценой нижней границы дневного диапазона;
-
локальный диапазон и слом его нижней границы. Это простой, но сильный фильтр. После закрепления под его нижней границей можно продавать. Учитывая, что изначально пробой определяли на дневном графике, цели также можно определять по старшему таймфрейму.
Как таймфреймы влияют на размер стопа
Таймфрейм в трейдинге напрямую влияет на размер SL. Чем выше временной интервал, тем большим будет Stop Loss.
В первом сценарии трейдер работал только на дневном временном интервале. Использовался консервативный вход – продажи при обновлении пробойного минимума. Трейдер дождался закрытия дневной свечи, вынес защитный ордер за коррекционный High и получил стоп в размере 75 пунктов.
Во втором сценарии вход уточнялся на М15, и торговля ведется после слома локального накопления. За счет перехода на внутридневный временной интервал стоп снижается более чем в 2 раза. SL составил 33 пункта вместо 75.
Это снижает нагрузку на депозит. Если сигнал сильный, то можно увеличить объем, сохранив возможные потери на том же уровне, что и при торговле на дневном графике.
Этот не самый удачный пример, но он показывает, что нельзя однозначно сказать на каком таймфрейме лучше анализировать свечи. На высоковолатильных активах стопы на D1 могут составлять и 100-150 пунктов, но при переходе на М5-М15 они снижаются в 4-5 раз.
Возможный результат
Мой пример – лучшее доказательство того, что таймфрейм на бирже – это не просто временной интервал, а важный компонент успешного трейдинга. От него зависит и размер стопа, и частота торговли, и комфорт трейдинга в целом. Это влияет не только на статистику, но и на психологию трейдера.
В качестве доказательства того, что сочетание временных интервалов неплохо работает могу привести мониторинг своего счета. На myfxbook уже несколько лет отслеживается торговля на реальном счете, депозит увеличен в разы и динамика сохраняется.
Мои ученики работают примерно в том же стиле, только статистика доступна за меньшие промежутки времени. Некоторые из них используют разгонный стиль торговли. Сознательно завышают риски с тем, чтобы удвоить/утроить депозит за несколько недель. Специфический подход к торговле. Но если контролировать риски, то он дает неплохой результат.
Так выглядят отчеты большинства моих учеников. Отличается только динамика роста депозита, просадка и прочие метрики из отчетов. Но общая динамика сохраняется – депозиты растут, во многом это происходит за счет грамотной комбинации временных интервалов.
Заключение
Таймфрейм в трейдинге простыми словами – это то, от чего зависят ключевые показатели вашей торговли. Он влияет на частоту торговли, размер стопа, нагрузку на депозит, просадку счета и прочие показатели. Комбинирование нескольких временных интервалов практически не имеет недостатков, но позволяет получить преимущества разных timeframes. Именно поэтому рекомендую эту методику всем трейдерам без исключения.
Но это только один из компонентов торговой стратегии. Если хотите стабильно торговать в плюс, то понадобится четкий алгоритм действий + адекватный мани-менеджмент. Все это можно разработать с нуля, но гораздо проще получить уже готовую ТС и не терять время. Именно для этого мы создали методичку по Снайперу и бесплатно отдаем ее всем желающим. В ней – базовая информация по Снайперу, но и ее достаточно для стабильной прибыльной торговли.
