Как устроен алготрейдинг в криптовалюте

Трейдеру остается следить за результатом, при необходимости корректировать торговлю советника, оптимизировать его. Это делает трейдинг более комфортным, в работу гарантированно будут взяты все сигналы, соответствующие вашим фильтрам.

Основная сложность начинающего алготрейдера – поиск бесплатных ботов. Платные роботы стоят немало, а бесплатные напоминают лотерею с примерно теми же шансами найти рабочий алгоритм. Вы можете не тратить время на поиски, а получить наш бесплатный портфель из 5 советников, каждый проверен, в комплекте идут настройки. Это неплохой вариант для первых экспериментов в алгоритмической торговле без риска потерять деньги.

Определение алготрейдинга: сильные и слабые стороны

Алготрейдинг (автотрейдинг) – торговля, в рамках которой решение о входе в рынок принимает не человек, а робот (советник, торговый алгоритм). Любой инструмент такого типа создается на основе некой стратегии, автоматизацию можно рассматривать как способ повышения эффективности трейдинга. Прибыльная стратегия первична, только на этом фундаменте можно создать прибыльный торговый алгоритм.

В достоинства алгоритмической торговли на крипте занесем:

• возможность реализовать стратегии, недоступные для ручной торговли. Например, HFT торговля «руками» невозможна, только торговые боты смогут работать в таком режиме;

• гарантированное отсутствие эмоций, жадность и страх не влияют на результат;

• отсутствие фактора усталости. У робота не «замылится» глаз, он не упустит точки входа;

• возможность работать на большим количестве торговых инструментов. Если торговать на малых временных интервалах, то отслеживать даже 5-7 активов одновременно сложно. У торговых ботов нет таких ограничений, они могут работать с любым количеством криптовалютных пар;

• снижение психологической нагрузки на трейдера;

• гарантированное соблюдение правил стратегии, на основе которой создан торговый алгоритм.

Недостатки связаны в основном со сложностью выбора/создания с нуля алгоритма торговли. Нужно разобраться с API соответствующей биржи, тестировать и оптимизировать советники без гарантии успеха. Есть и психологический нюанс алгоритмического трейдинга – если торговля идет усгральпешно, то может показаться, что найден грааль.

Основа успеха – анализ рыночных данных и тестирование робота

Ключевое, на что полагается трейдер независимо от стиля торговли – повторяемость определенных сценариев. Это касается и свечных паттернов, и индикаторных стратегий. Основа любой ТС – вера в то, что принципы, работавшие в прошлом, сработают и в будущем.

Алготрейдинг напрямую зависит от работы с данными и анализом статистики. В идеале процесс выглядит так:

• есть рабочая торговая стратегия. Если это пока что только идея, то ее работоспособность в первом приближении проверяется на истории вручную;

• создается торговый робот;

• он проверяется на истории. Собирается статистика, оценивается. Нужны такие показатели как максимальная просадка, прибыль, стабильность роста капитала, фактор восстановления. Также оценивается адекватность торговли в целом, все ли взятые в работу сигналы соответствуют правилам ТС;

• если результаты неудовлетворительны, то проводится поиск оптимальных настроек. Алгоритм оптимизируется на одном участке истории, затем проводится форвард-тест (этот участок истории не участвовал в оптимизации),

• работа начинается на небольшом реальном депозите. Если все в порядке, то постепенно объемы доводятся до стандартных.

>

Рынок криптовалют отличается от остальных волатильностью, но перечисленные этапы подходят для любого типа активов. Тот же порядок соблюдается при разработке советника для Форекса или робота для торговли деривативами.

Кто использует алготрейдинг

Ограничений нет, алгоритмическим трейдингом занимаются и рядовые трейдеры, и крупные хедж-фонды. В конце 10-х годов на крипторынок вышли и гранды HFT трейдинга.

Всех алготрейдеров можно разделить на 2 категории:

• обычные криптотрейдеры. Алгоритмическая торговля криптовалютами ведется с помощью стандартных роботов. Это может быть автоматизация стандартных индикаторных торговых стратегий или арбитражные роботы;

• хедж-фонды. Помимо стандартных роботов здесь могут использоваться HFT-роботы, боты на основе искусственного интеллекта и прочие инструменты, недоступные обычным пользователям. Трейдеры этого типа располагают большими ресурсами, могут с нуля создавать сложные торговые алгоритмы.

Среди фондов, специализирующихся в том числе на алгоритмической торговле криптовалютами, можно выделить Pantera Capital, Coin Capital Partners, Polychain Capital, Protos Asset Management. Счет идет на десятки, крипта – высоковолатильный рынок, это привлекает всех.

Топ алгоритмов для автоматизации на криптовалютном рынке

Освоив API биржи, трейдер может написать буквально любой советник. Это делает алгоритмический трейдинг максимально гибким, но повышает входной порог, не все знают нужные языки программирования.

Ниже – краткая характеристика основных подходов, использующихся для алготрейдинга криптовалютами.

Сетка ордеров (мартингейл и усреднение)

Суть этого подхода – построение сетки ордеров, если по позиции нарастает убыток. Различие заключается в работе с объемами:

• при усреднении лот один и тот же. При открытии каждой следующей сделки (уровень сетки) безубыток смещается ближе к последней открытой позиции. За счет этого трейдер повышает шансы выхода в ноль. Для выхода из убытка нужно меньшее движение по сравнению со сценарием, в котором просто удерживается первая убыточная сделка;

• мартингейл предполагает постоянное увеличение рабочего объема. Коэффициент увеличения может быть 2,0 или другим, жестких ограничений нет. Уровень безубытка смещается в нужную сторону еще сильнее.

Мартингейл с переворотом (маятник)

Как и в случае с обычным мартингейлом в каждой следующей сделке увеличивается лот. Но если стандартная торговля предполагает работу в одном направлении, то в маятнике направление каждый раз меняется. При смене направления движения увеличивается лот.

Пример:

• открыта сделка на покупку, куплен 0,1 ВТС;

• Биткоин падает, открывается сделка на продажу, но объем уже 0,2 ВТС;

• если ВТС начинает расти, то открывается длинная позиция объемом 0,4 ВТС и далее по той же схеме.

Получаем набор разнонаправленных ордеров. Сетка закрывается, как только совокупный профит достигает некого стандартного значения.

Локирование (вход в замок)

Алготрейдинг криптовалютами на основе замков не особо популярен, но этот прием все же используется в торговых роботах. С помощью лока можно регулировать совокупный риск по нескольким позициям. Можно заморозить результат по 2 и более позициям либо сместить акцент в сторону предполагаемого движения.

Алгоритмический трейдинг использует несколько типов локов. В зависимости от текущей ситуации выделяют положительные и отрицательные замки. Положительные открываются, когда первая сделка/сделки в прибыльной зоне и трейдер страхуется накануне отката или возможного разворота. Убыточные локи формируются при нарастании убытка.

В зависимости от балансировки объемов можно выделить:

• симметричные замки – объем на продажу и покупку совпадает;

• асимметричные. Есть перекос в одну из сторон.

Также замки можно разделить по схеме сбора:

• одним ордером в каждом направлении;

• несколькими ордерами.

Замки не особо популярны из-за сложности их раскрытия. Алготрейдинг для криптовалюты чаще всего использует их как второстепенный инструмент, например, для снижения просадки.

Индикаторные роботы

Практически все стандартные алгоритмы на рынках криптовалют используют индикаторы. Они могут выступать как в роли основы торговли, так и в роли вспомогательного инструмента.

Пара примеров подобных алгоритмов:

• линии Аллигатора расходятся, индикатор фракталов обозначает новый экстремум. По Аллигатору робот определяет направление торговли, а за фракталом выставляется отложенный приказ. При таком сценарии индикаторы – основа торговли, они генерируют торговые сигналы;

• сделка заключается после ложного пробоя уровня, сигнал подтверждается разворотным свечным паттерном. Фиксированный ТР не используется, позиция тралится по Параболику. В этом сценарии индикатор – вспомогательный инструмент, не участвует в поиске точки входа.

Индикаторы хороши тем, что дают четкие недвусмысленные сигналы. При разработке роботов особо важно отсутствие двоякой трактовки ситуации при анализе рынка.

Свечной анализ и паттерны

Конфигурация свечи – источник ценной информации. По ее форме, соотношению между отдельными элементами, положению относительно уровня можно сделать вывод о готовящемся развороте/коррекции.

Алгоритмическая торговля на крипте с использованием свечных паттернов сравнительно проста. В код советника закладываются ключевые соотношения между тенями, телом свечи и соседних элементов графика.

Например, в случае с медвежьим Пин-баром возможные ограничения могут выглядеть так:

• верхняя тень – 3…5 х размер тела;

• тело – небольшое, можно подобрать диапазон допустимых значений для каждого таймфрейма;

• нижняя тень – до 1,0 х тело Пин-бара.

Также в код добавляется фильтр по состоянию рынка:

• медвежий Пин-бар должен появиться на пике восходящего движения (тренд или бычья коррекция);

• поблизости должен находиться горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Их положение можно идентифицировать с помощью зигзага.

По той же логике можно перевести в язык, понятный компьютеру, прочие свечные паттерны. Останется лишь добавить механизм открытия сделок и их сопровождения.

Тактики на основе заявок в стакане

На криптобиржах стакан доступен всем трейдерам. В нем видны заявки других трейдеров, это можно использовать в торговле.

Стакан ценен тем, что позволяет выявлять уровни скопления других трейдеров. Периодически могут формироваться «плиты» — одна/несколько крупных заявок на одном уровне или на небольшом расстоянии друг от друга. Если робот видит в стакане кратное доминирование покупателей на определенном уровне, это может рассматриваться как ориентир для покупок. Непосредственно сигналы ищутся с помощью индикаторов, свечных/графических конструкций.

Вручную работать со стаканом несколько неудобно. Заявки быстро «разбирают», на малых таймфреймах трейдер не успевает реагировать на их появление.

Рыночно-нейтральные методики

Особенность алгоритмического трейдинга этого типа – возможность зарабатывать независимо от движения рынка (по крайней мере в теории). Сюда входят такие методики как арбитраж, парный трейдинг.

Парный трейдинг

Алгоритмический трейдинг криптовалютами может быть основан на торговле расхождений котировок между 2 и более активами. Для работы нужна как минимум пара активов с высоким значением коинтеграции, робот торгует расхождения между ними.

Коинтеграция – некая линейная комбинация двух нестационарных временных рядов. Представьте себе графики двух криптовалют, рассчитайте спред между ними (разницу или результат деления одного актива на другой), если график спреда движется в диапазоне, то между активами есть коинтеграция.

При торговле бот открывает сделки по обеим монетам после того, как расхождение спреда достигает экстремальных значений. Ставка делается на то, что спред вернется к среднему значению.

Основная сложность – поиск пар с высокой коинтеграцией. Расчеты довольно сложны, к тому же коинтеграция – не статичная величина, она может «ломаться» со временем. Состав пар криптовалют придется постоянно корректировать.

Арбитраж

Один из вариантов арбитража – работа на разных биржах. Это позволяет извлекать прибыль из разницы в курсах одного и того же актива на разных площадках.

Вручную торговать в таком стиле неудобно, нужно учитывать комиссию за торговлю, постоянно просчитывать совокупный результат. Но сценарий идеально подходит для алгоритмической торговли на крипте, бот может выполнять расчеты любой сложности.

Расхождения в котировках невелики. Это компенсируется частотой сделок и объемами.

Роботы-помощники

Выше описывались сценарии, в которых роботы торговали криптовалютами. Они самостоятельно искали точки входа, заключали сделки, сопровождали их, трейдеру отводилась роль управляющего. Оставалось лишь мониторить результат, отключать и оптимизировать алгоритмы с ухудшающимися показателями.

Но это необязательно, ботов можно использовать для перекладывания на них рутинных действий. Они могут:

• следить за ростом/падением котировок, оповещать трейдера о превышении заданного порога;

• сопровождать сделки. Можно автоматизировать трейлинг-стоп, используя комплексный трал, например, по мувингам/Параболику/экстремумам на индикаторе фракталов;

• анализировать статистику;

• подбирать пары с высокой коинтеграцией.

Понятие ботов для криптотрейдинга не ограничивается роботами, непосредственно заключающими сделки. В эти инструменты можно записать любой алгоритм, облегчающий торговлю.

Как организовать алгоритмическую торговлю криптой

Есть 3 принципиально отличающихся сценария:

• использовать боты от биржи. Часть криптовалютных бирж предлагает клиентам готовые алгоритмы, также они позволяют разрабатывать собственных роботов. Пример – готовые боты от Bybit, они не особо сложные, но могут облегчить торговлю;

• искать ботов на спецплатформах типа Mudrex, Gunbot, Haasbot. Такие платформы выступают в роли агрегаторов, на них есть «рынок» роботов с детальной статистикой. Некоторые можно интегрировать с криптобиржами и подключить алгоритм, например, к Binance;

• работать на Форексе через обычных Форекс-брокеров. Преимущество этого подхода в том, что становятся доступны сотни стандартных советников, написанных на MQL4/MQL5.

Недостаток работы на Форексе – сравнительно малый набор активов. В лучшем случае речь идет о нескольких десятках криптоактивов. На биржах в теории можно работать с сотнями торговых инструментов.

Один и тот же робот может подходить для работы и на валютном рынке, и с криптой. Часть наших советников используется по этой логике, подписчики на автотрейдинг получают сеты настроек под валютные пары и отдельно для работы с криптой.

С точки зрения алготрейдинга криптовалюты принципиально не отличаются от других активов. На них работают те же законы, а движение графиков определяется балансом спроса и предложения. Криптоактивы выделяются волатильностью, но и этот фактор можно учесть на стадии проектирования торгового бота.

Если вы только делаете первые шаги в автотрейдинге, то можете начать с 5 проверенных роботов. Мы сэкономили вам десятки часов и отобрали пятерку лучших бесплатных советников. Потренируйтесь на демо-счете, поработайте с тестером – убедитесь, что автоматизация торговли дает неплохой результат. Помимо самих роботов в архиве найдете и настройки к ним. Не придется тратить время на оптимизацию.