Почему советники могут сливать деньги

Автоматизация трейдинга не означает, что от трейдера ничего не зависит. Роботы берут на себя только рутинные действия – поиск точки входа, заключение сделки, ее сопровождение и фиксация прибыли. Но вам по-прежнему нужно выбирать брокера, тип условий, настраивать советники, следить за их показателями.

Вы можете ощутить все особенности алготрейдинга, поработав с нашим бесплатным портфелем. В его состав входят лучшие советники из интернета, каждый из них оптимизирован и подготовлен к работе. Помимо самих роботов вы получите еще и оптимизированные настройки + описание логики анализа рынка. Это хороший вариант для знакомства с автотрейдингом в целом.

Выбор условий

Брокеры предлагают несколько вариантов условий работы на рынке. Различия заключаются в спреде, комиссии, плече, количеству открытых сделок и отложенных приказов, может отличаться набор инструментов. Для некоторых советников особо важен спред, если он будет завышен, то логика робота будет буквально сломана.

Выше показаны условия у Альпари. Для этого брокера характерно отсутствие комиссии на тарифных планах standard.mt4, standard.mt5 и ecn.mt4, но есть спред. По двум другим тарифным планам появляется комиссия, зато спред становится плавающим и на высоколиквидных парах он может снижаться практически до нуля.

Это влияет, например, на работу советника ATR (входит в подписку на алготрейдинг). В настройках есть фильтр по максимальному спреду, в одной из настроек для сделок на покупку он равен 30 пипсам. Это означает, что если в момент появления сигнала спред превышал 3 пункта, то сделка не заключалась.

Если трейдер неверно выберет условия, то рискует остаться без большей части сделок этого советника. Сигналы просто не будут проходить фильтр по спреду.

Незнание стратегии

Робот будет заключать сделки без вашего участия. Но это не значит, что вы не должны знать логику его работы, стратегию, по которой он ищет точки входа.

Без знания стратегии трейдер не сможет, например, проверить адекватность работы советника. Он не будет знать должен был советник заключить сделку в определенный момент или нет. Из-за этого нельзя понять, как ведет себя робот, сломался он или все идет в штатном режиме.

Ограничение убытков

Нужно проверить предусмотрел ли разработчик ограничение возможных убытков, это своего рода стоп-кран, срабатывающий в экстренных ситуациях. Если этого ограничителя нет, то вы рискуете слить весь капитал. Советники без этой защиты могут отлично себя показывать на отдельных участках истории, но позже они сталкиваются с неблагоприятной рыночной ситуацией и сливают деньги.

Ограничение убытков может быть выполнено и в формате стандартного стопа по каждой сделке, и как ограничение убытка в валюте по всем сделкам. В советниках из нашего портфеля используются оба подхода, но в каждом роботе есть контроль возможного убытка, это повышает надежность.

Советники без этого предохранителя могут слить буквально любой капитал. Для примера я тестировал советник Staff со стартовым капиталом в $1 млн, использовался объем в 0,01 лота на сделку.

Это не помешало советнику слить весь капитал. По кривой видно, что какое-то время росла прибыль, роботу удалось пересидеть неудачный период. Но затем начался затяжной неблагоприятный отрезок истории и все деньги оказались слиты.

Тестирование на коротких отрезках истории

Это настоящая «болезнь» новичков. Они не хотят тратить время на тестирование советников за продолжительный период времени. Многие ограничиваются несколькими неделями/месяцами истории и тут же переносят советник на работу с реальными деньгами.

Ограничивая тест небольшим промежутком истории, трейдер упускает изменение волатильности. Если тестировать советник на дистанции в несколько недель, то можно попасть на относительно спокойный участок истории с низкой стабильной волатильностью. Но при ее росте может произойти все, что угодно, в том числе и уход в глубокую просадку.

Советники всегда нужно тестировать на длинной дистанции. За счет этого вы проверите его выживаемость в разных фазах рынка.

Нежелание использовать VPS

Один из ключевых компонентов успеха в алготрейдинге – бесперебойная работа портфеля. Обеспечить это можно только с помощью VPS. Это обычный удаленный ПК, к которому можно подключиться, зная логин и пароль. На этот ПК устанавливается МТ4, в него устанавливаются советники, настраиваются и запускаются. Затем от VPS можно отключиться и ваш портфель продолжит работать.

Провайдеры VPS обеспечивают бесперебойное энергоснабжение серверов, имеют несколько дублирующих каналов связи. Это на порядок более надежный вариант по сравнению с установкой портфеля на ваш ноутбук с подключением через обычный Wi-Fi.

В моей практике были случаи, когда клиенты, не желая потратить несколько евро на VPS, теряли в несколько раз большую сумму из-за плохой связи или других проблем технического характера. Это глупо, лучше не экономить на мелочах, тем более что современные VPS стоят немного.

Загрузка настроек

У каждого робота есть свои настройки. Если советник предназначен для разных инструментов, то могут отличаться параметры одного и того же советника.

Если не применить нужные настройки, то советник будет работать с параметрами по умолчанию. Он будет заключать сделки, но кривая роста капитала окажется совершенно не той, которую вы ожидали.

Вместо плавной кривой, показывающей рост капитала, советник может сливать деньги или стагнировать. Сделки заключаются намного реже, нелогично фиксируется профит, устанавливаются стоп-лоссы.

Чтобы не допускать ошибок этого типа достаточно просто быть внимательным. Заведите правило проверять параметры перед запуском любого советника.

Правильный Magic Number

В настройках большинства советников есть такой пункт как Magic или Magic Number. Так называется число, которым робот помечает свои ордера.

Представьте, что на одной валютной паре запущено несколько советников. Каждый из них открывает позиции, но если у сделки не будет специфического идентификатора, то роботы будут конфликтовать друг с другом. Они станут перехватывать друг у друга управление сделками. CD может открыть сделку по GBPUSD, тут же Zigzagger, уже по своей логике переведет ее в безубыток или закроет.

Уникальные Magic Number исключают такой сценарий. Робот помечает собственные сделки этим числом и не путает их с другими. За счет этого на одном активе может без конфликтов работать несколько советников.

Для страховки перед запуском портфеля обязательно проверьте корректность Magic Number по всем роботам.

Не путайте тикеры

Не самая распространенная ошибка, вряд ли вы спутаете EURUSD и, например, CHFJPY. Но встречаются внешне похожие тикеры, из-за невнимательности их можно спутать и установить советник не туда. Это фатальная ошибка, скорее всего настройки не подойдут, в лучшем случае получим стагнацию.

В моей практике были такие случаи, один из подписчиков на автотрейдинг спутал XAUUSD с XAGUSD. В итоге он установил Zigzagger не на золото, а на серебро.

Это не стало катастрофой, но какое-то время советник не зарабатывал. Настройки для золота оказались практически бесполезны в случае с XAGUSD.

Правильный выбор таймфреймов

Здесь принцип тот же, что и в предыдущем пункте. Оптимальные настройки подбираются не только под конкретный инструмент, но и под конкретный таймфрейм.

Параметры, показывающие отличную кривую доходности на Н1, могут сливать деньги на М5-М15 и наоборот.

Переключение таймфреймов после установки советников

Лучше всего разобрать конкретный пример с советником Zigzagger и переключением между таймфреймами уже после установки и запуска робота. В начале нашего мини-эксперимента Ziigzagger запускается на EURUSD, таймфрейм Н1.

Тут же робот выставляет несколько отложенных ордеров. При их установке он учитывает положение экстремумов зигзага.

Трейдер переключается на минутный график. Обновляется разметка зигзага, это приводит к тому, что Zigzagger выставляет новые отложенные приказы. Старые при этом никуда не деваются.

Если после этого перейти на М5, М15, D1, то каждый раз будет обновляться положение экстремумов зигзага. Из-за этого советник выставит массу отложенных ордеров. Он не будет удалять старые, к чему это приведет неизвестно, но скорее всего получите убыток.

После настройки и установки советника не нужно переключаться между таймфреймами. Всегда следуйте этому правилу.

Все перечисленное – скорее не советы/рекомендации, а правила, их соблюдение обязательно, если хотите зарабатывать за счет алготрейдинга. Все это – результат практики и работы на реальном рынке. Практически по каждому пункту я могу рассказать несколько историй, когда реальные трейдеры теряли деньги из-за нелепых на первый взгляд ошибок. Я делюсь этим опытом с тем, чтобы вы учились на чужих ошибках и не набивали шишки самостоятельно.

Новичкам рекомендую использовать наш портфель из 5 бесплатных советников. Эти роботы отлично себя зарекомендовали в прошлом, остаются популярными и сейчас. Мы оптимизировали их, подготовили к работе и выдаем всем желающим вместе с настройками и описанием логики работы. Рекомендую использовать этот портфель как элемент обучения, с ним вы быстро разберетесь в технической части и поймете, как работает алготрейдинг в целом.