Топ 5 лучших стратегий с Moving Average

Moving Average — довольно распространенный и интересный индикатор, на его основе разработано много эффективных и прибыльных стратегий. Также, этот индикатор часто используется как дополнительный фильтр в автоматизированных торговых системах. К примеру, в нашей разработке — советник zigzager. Это позволяет роботу торговать в направлении основного тренда, что значительно увеличивает его эффективность. Несмотря на то, что индикатор разработан достаточно давно, он по прежнем не утратил своей актуальности, что не удивительно, так как он заточен на заработок в трендах, а рынок всегда формирует тренды, а значит, стратегии на основе работы в тренде будут востребованы. 

Торговая система «Битва каналов»

Торговая система подходит для любого актива, но использовать ее стоит только на ТФ Н1 или выше. Основу определения тренда составляют 2 канала, сформированных из 4 скользящих средний с периодами 100 и 200, каждая из которых построена по High и Low.

Если цена выше канала из этих скользящих средних, значит, тренд восходящий, если ниже, значит нисходящий.

В качестве дополнительного фильтра используется индикатор Parabolic Sar (со стандартными настройками). Также он используется для выставления стопа и трейлинга позиции.

Правила торговой системы базируются на принципе торговли по тренду и предусматривают разные точки на вход. Но все сигналы берутся только в основную торговую сессию с 10 до 21 по МСК. Первая точка на вход в продажу:

• Цена закрылась ниже канала из двух скользящих средних;

• ждем закрытия следующего бара. Также за каналом из двух скользящих средних (если второй бар закрывается в канале, то отсчет будет начат с начала);

• проверяем индикатор Parabolic Sar. Разрешает продажи ? Если он направлен также в продажу, то переходим к выставлению ордеров. Если в противоположном направлении, то ордера не выставляем, а ждем появления нового сигнала;

• ставим 2 отложенных ордера Buy stop выше максимального экстремума двух баров, закрывшихся за каналом из скользящих средних (в тестируемой паре EURUSD отложенные ордера выставлялись на расстоянии +5 п. от экстремума);

• stop loss. По двум ордерам ставится на соответствующий цене входа уровень Parabolic Sar + 10 п.;

• первый take profit ставит в размере stop loss, второй take profit предусмотрен для трейлинга позиции после закрытия первого ордера;

• после взятия 1 take profit второй ордер переводится в безубыток;

• после входа в позицию стопы по ордерам передвигаются по уровням Parabolic Sar c +10 п.

На покупку условия идентичные с соответствующим переворотом позиции.

Если в основное торговое время сигнал на вход не был активирован, то отложенные ордера снимаются. После открытия торговой сессии, если условия на вход не изменились, можно выставить ордера на обновление экстремума с соблюдением правил, изложенных выше.

Второй тип сигналов появляется тогда, когда после появления первого сигнала на вход отложенные ордера были сняты, а далее parabolic sar изменил направление. Также этот вход используется, если предыдущий ордер был закрыт по take profit или stop loss, а условия для входа остались прежними.  В этом случае вход осуществляется также в направлении пробоя канала МА, но только тогда, когда parabolic sar подтвердит разворот в том же направлении. Правила входа аналогичные вышеописанным.

В результате теста этой торговой стратегии на паре EURUSD часового тайм фрейма по условиям, изложенным выше, за период с 01.01.2023 по 18.12.2023 года были получены следующие результаты:

Как видно из полученных статистических данных торговая стратегия вполне прибыльная и за почти год принесла +73,87 %, что в месяц в среднем составляет +6,15 %. При этом абсолютная просадка составляла всего -1,88 %, а максимальная просадка -12,97 %. Такая просадка с учетом полученного результата выглядит небольшой и вполне приемлемой. Также статистика показывает более чем в 2 раза превышение средней прибыльной сделки над средней убыточной, что с учетом числа прибыльных сделок позволяет сделать вывод о стабильности и прибыльности данной торговой системы.

Торговая система «Фима»

Торговая система генерирует сигналы на вход в ярко выраженном тренде, но от коррекции. Подходит для любого актива, рабочий ТФ Н1. Алгоритм работы строится на определении тренда при помощи двух скользящих средних SMA с периодом 14 и 48 и поиска коррекции при помощи инструмента фибоначчи.

Условия для входа в покупку:

• Скользящая средняя с периодом 14 находится выше скользящей средней с периодом 48;

• при этом средняя с периодом 48 направлена вверх;

• день закрывается выше SMA с периодом 14;

• с минимума дня до максимума растягиваем коррекцию фибоначчи. На уровне 61,8 устанавливается лимитный ордер на покупку (buy limit);

• если уже внутри текущего дня цена переписала максимум предыдущего дня, то сетка перестраивается по последнему максимуму, а лимитный ордер подтягивается на уровень 50;

• stop loss устанавливается за минимум предыдущего дня, но не больше 90 пунктов;

• вход двумя ордерами. Первый имеет take profit в размере стопа, второй ордер в размере 4-х стопов;

• после взятия первого take profit второй ордер переводится в б.у.;

• если ордер не активировался до закрытия дня, то его следует удалить.

На продажу условия зеркально противоположные.

В результате теста данного торгового метода с 01.01.2023 года до 18.12.2023 года были получены следующие результаты:

Как видно из полученных статистических данных, торговая стратегия вполне прибыльная и за почти год принесла +46,13 %, что в месяц в среднем составляет +3,84 %. При этом абсолютная просадка составляла всего -4,11 %, а максимальная просадка -15,76 %. Такая просадка с учетом полученного результата выглядит приемлемой. Также статистика показывает более чем в 2 раза превышение средней прибыльной сделки над средней убыточной, что с учетом числа прибыльных сделок позволяет сделать вывод о стабильности и прибыльности данной торговой системы.

Торговая система «Инвестор»

Торговая система базируется на определении тренда по данным дневного ТФ.  Точка входа генерируется уже на ТФ Н1, что позволяет реализовать принцип нескольких экранов А. Элдера. Алгоритм поиска тренда базируется на соблюдении 2-х условий, на дневном ТФ:

• Цена должна быть выше 20 SMA по закрытиям для покупок и ниже 20 SMA для продаж;

• индикатор Force Index с периодом 5 должен пересечь нулевую линию вверх для покупок и вниз для продаж.

Далее находим точку на вход. Для покупок после того, как установили, что на дневном ТФ условия для покупки сложились, идем на часовой ТФ и ставим отложенный ордер buy stop выше хая последнего дневного бара. Если ордер не сработал до 10-00 по МСК, то есть цена вместо роста снижалась, ждем появление первого восходящего бара. После закрытия первого восходящего бара открываем 2 ордера на покупку по текущим рыночным ценам, при это отложенный ордера buy stop удаляются.

Стоп в этой торговой системе фиксированный в 60 п., первый take profit равен стопу и также составляет 60 п. Второй take после взятия первого take profit переводится в безубыток и тратится согласно следующим правилам: stop loss сдвигается в сторону роста по каждому новому, более высокому, дневному минимуму. Таким образом, при росте цены в тренде будет обеспечен существенный прирост капитала.

Для продаж условия на вход соответственно противоположные.

В результате теста данного торгового метода с 01.01.2023 года до 18.12.2023 года были получены следующие результаты:

Как видно из полученных статистических данных, торговая стратегия вполне прибыльная и за почти год принесла +44,83 %, что в месяц в среднем составляет +3,73 %. При этом абсолютная просадка составляла всего -1,73 %, а максимальная просадка -9,21 %. Такая просадка с учетом полученного результата выглядит приемлемой. Также статистика показывает более чем в 2 раза превышение средней прибыльной сделки над средней убыточной, что с учетом числа прибыльных сделок позволяет сделать вывод о стабильности и прибыльности данной торговой системы.

Торговая стратегия «5»

Основу подхода составляет взаимодействие двух инструментов на часовом ТФ – это SMA с периодом 5, построенная по точкам закрытия и индикатор Fractals. Принципы работы торговой системы позволяют использовать ее на любых активах на часовом ТФ. При этом стратегия не является трендовой в классическом понимании, ее задачей является поймать остановку цены и генерировать сигнал на вход в самом начале потенциального разворота. Проведенные тесты показывают устойчивость метода, как в трендовых движениях, так и на флетовых участках.

Сигнал на покупку генерируется следующим образом:

• Ждем появления фрактала снизу по индикатору Frectals;

• 2 свечи после фрактальной должны закрываться строго без пересечения 5 SMA;

• третья свеча после фрактальной свечи закрывается с белым телом и выше скользящей средней;

• после закрытия третьей свечи выше 5 SMA выставляется 2 отложенных ордера buy stop выше на 3-5 пунктов хая этой свечи;

• stop loss устанавливается ниже минимума фрактальной свечи на 6-10 п. (в зависимости от спреда пары);

• первый take profit равен размеру stop loss, после его достижения второй ордер переводится в безубыток;

• второй ордер удерживается до момента появления обратного сигнала.

Для продаж условия зеркально противоположные.

В результате теста данного торгового метода с 01.01.2023 года до 18.12.2023 года были получены следующие результаты:

Как видно из полученных статистических данных торговая стратегия вполне прибыльная и за почти год принесла +67,62 %, что в месяц в среднем составляет +5,63 %. При этом абсолютная просадка составляла всего -2,04 %, а максимальная просадка -4,29 %. Такая просадка с учетом полученного результата выглядит приемлемой. Также статистика показывает почти более чем в 3 раза превышение средней прибыльной сделки над средней убыточной, что с учетом числа прибыльных сделок позволяет сделать вывод о стабильности и прибыльности данной торговой системы.

Торговая система «Sten» 

Основу подхода составляет взаимодействие сразу нескольких инструментов по классическим принципам: определяем тренд, ждем коррекцию, находим сигнал и входим. Стратегия относится к трендовым, что предполагает наличие некоторого количества убыточных сделок во флетах. Однако их количество не будет велико, так как ложные сигналы будут фильтроваться при помощи индикаторов stochastic (параметры 8,3,3) и envelopes (нанесенный на индикатор stochastic параметры: период 32, отклонение 42%). Принцип работы предполагает, что тренд будет определен по 2-м скользящим средним 36 и 78 SMA, если 36 SMA выше 78 значит тренд восходящий, если ниже значит нисходящий. Далее потребуется определить коррекцию и найти точку на вход.

Сигнал на покупку генерируется следующим образом:

• Цена находится выше скользящей средней с периодом 78;

• скользящая средняя с периодом 32 находится выше средней с периодом 78;

• индикатор Stochastic вышел из-под своего уровня 20 и так же пересек снизу вверх нижнюю линию индикатора Envelopes;

• на открытии следующей свечи заключается сделка на покупку;

• stop loss ордер равен 35 пунктам;

• после прохождения 35 первый ордер фиксируем, по второму ордеру take profit равен 4 стопам, т.е. 140 п.;

• если цена не доходит до второго take profit, и появляется обратный сигнал, закрываем ордер по рынку.

На продажу условия зеркально обратные.

В результате теста данного торгового метода с 01.01.2023 года до 18.12.2023 года были получены следующие результаты:

Как видно из полученных статистических данных торговая стратегия вполне прибыльная и за почти год принесла +67,73 %, что в месяц в среднем составляет +5,64 %. При этом абсолютная просадка составляла всего -4,73 %, а максимальная просадка -5,99 %. Такая просадка с учетом полученного результата выглядит приемлемой. Также статистика показывает почти более чем в 3 раза превышение средней прибыльной сделки над средней убыточной, что с учетом числа прибыльных сделок позволяет сделать вывод о стабильности и прибыльности данной торговой системы.

Заключение

Проведенный обзор торговых систем на основе скользящих средних позволяет сделать вывод, что пока существуют рынки, и тренды на них, такие торговые системы будут востребованы и смогут приносить прибыль. В нашем обзоре все 5 торговых систем принесли прибыль по итогам годового теста от 44,83 % до 73,87 %, что с учетом зарегистрированных просадок в среднем от 4 до 8 % выглядит вполне впечатляющим результатом. Более того, если полученная доходность для кого-то окажется низкой, всегда можно увеличить риск на отдельно взятую сделку, что пропорционально увеличить и прибыль торговой системы. Вместе с тем, используя представленные ручные торговые системы, необходимо строго соблюдать описанные правила. Несмотря не то, что тест проводился только паре EUR\USD, описанные торговые системы с успехом могут быть применены и на других инструментах.