Лучшие торговые дни, понятие и практика применения
СОДЕРЖАНИЕ:
- Что такое лучшие торговые дни
- Как вычислить лучшие торговые дни
- Как торговать лучший торговый день
- Заключение
Что такое лучшие торговые дни
Идеи Л. Вильямса строятся на том, что ценовые движения на рынке не являются хаотичными по своей природе. За внешней непредсказуемостью графика практически всегда скрывается внутренняя структура, выявить которую помогает статистический анализ. С его помощью можно установить, какие конкретно дни недели чаще оказываются благоприятными для покупок, а какие — для продаж того или иного актива.
По сути, отдельные дни недели статистически чаще сопровождаются ростом или падением цены, а диапазон движения в эти дни также может существенно отличаться. Это частный случай более общей закономерности: время суток и день недели заметно влияют на цены и формируют моменты повышенной, пиковой активности рынка. Такие наблюдения хорошо иллюстрируют влияние времени на торговые стратегии — идентичный по форме сигнал способен срабатывать по-разному в зависимости от того, на какой день недели он пришёлся.
Рисунок 1. Тест торгового метода по покупкам фьючерса на пшеницу по средам при наличии восходящей тенденции
Двигаясь дальше в своих исследованиях, Вильямс зафиксировал устойчивые зависимости движения цены от дня недели для целого ряда инструментов — своего рода карту того, когда лучше всего покупать и продавать на разных рынках. В таблице ниже показано, как меняется цена от открытия до закрытия в разрезе дней недели для нескольких активов.
Рисунок 2. Лучшие торговые дни недели по золоту, британскому фунту, бондам и индексу SP500
Из таблицы следует, что, например, по британскому фунту среда с вероятностью около 55% приносит порядка 18 долларов на один фьючерсный контракт — наглядный пример пиковой активности рынка в конкретный день недели.
Стоит учитывать и то, что результат напрямую зависит от срока удержания позиции после входа в найденный лучший торговый день: меняя горизонт удержания, можно получить совершенно иной оптимальный день.
Рисунок 3. Лучшие торговые дни при удержании позиции 3 дня
Иными словами, ответ на вопрос, какое время для торговли на фондовом рынке выгоднее статистически, можно применять по-разному: либо как фильтр для уже работающей торговой системы, либо как полностью самостоятельный метод входа в рынок.
Как вычислить лучшие торговые дни
Рассчитать точки открытия и закрытия по каждому дню недели, а затем сопоставить полученную дельту, можно и вручную. Но такой технический анализ по времени торговли требует слишком много ресурсов, поэтому удобнее переложить эту задачу на специализированный скрипт. Загрузить файл для расчёта лучшего торгового дня можно по ссылке, указанной в материале.
Работа со скриптом выглядит следующим образом. Файл помещается в папку Scripts — путь к ней в терминале МТ4 открывается через «Файл» – «Открыть каталог данных» – MQL4, после чего терминал нужно перезапустить. Далее скрипт перетаскивается на дневной график интересующей валютной пары, а в открывшемся окне настроек указываются начальный и конечный год анализируемого периода — после чего остаётся нажать «ОК».
Рисунок 4. Настройки скрипта для определения лучшего торгового дня недели
После запуска скрипт формирует текстовый файл с результатами — найти его можно по пути «Файл» – «Открыть каталог данных» – MQL4 – Files; файл будет называться примерно TDW_EURUSD2013-2023. Именно в нём собрана статистика, которая отражает оптимальные часы и лучшие дни для торговли конкретным инструментом.
При разборе таблицы основное внимание стоит уделить 4-му и 8-му столбцам. Четвертый столбец фиксирует долю случаев, когда цена закрытия понедельника (или любого иного выбранного дня) оказывалась выше цены открытия — то есть процент дней с ростом. В примере за десятилетний период такой рост по понедельникам фиксировался в 55% случаев. Восьмой столбец показывает, сколько пунктов в среднем приходится на положительное закрытие понедельника — в нашем случае 19,5 пункта. Вывод напрашивается сам: для пары EUR/USD при восходящем тренде понедельник статистически оказывается лучшим временем для торговли на бирже.
Рисунок 5. Статистические данные анализа лучшего торгового дня недели
Для оценки продаж можно действовать в обратном направлении — найти день с наименьшей долей растущих закрытий. В рассматриваемом примере таким днем стал вторник, а значит, при нисходящей тенденции продажи логичнее открывать именно во вторник. Правда, статистический перевес в пользу продаж выражен слабее, чем в случае с покупками, поэтому к коротким позициям стоит подходить осторожнее и не считать сигнал безусловным.
Полезно помнить, что сравнение торговых часов по разным рынкам и дням недели — не разовая процедура, а скорее регулярная проверка: ликвидность рынка в разное время меняется, а вместе с ней меняется и статистика по лучшим торговым дням, поэтому расчёт стоит периодически обновлять.
Как торговать используя лучший торговый день
Чтобы перевести статистику в конкретные торговые действия и находить лучшие моменты для входа в рынок, достаточно простого алгоритма. Сначала оценивается направление тенденции: если закрытие предыдущего дня ниже закрытия 30-дневной давности — тенденция нисходящая, если выше — восходящая. Затем на открытии лучшего торгового дня (определенного ранее по статистике) открывается позиция в направлении этой тенденции. Наконец, по закрытию того же дня сделка закрывается с фиксацией результата — прибыли или убытка.
Стоп-приказ в такой системе не обязателен, но при желании его можно выставить за экстремумом предыдущего бара. Допустим и вариант полностью без стопа — ведь позиция в любом случае будет закрыта по итогам торгового дня.
Рисунок 6. Пример входа в покупку в понедельник при наличии восходящей тенденции
После открытия сделки остается подождать закрытия текущего дня и зафиксировать итог по факту.
Рисунок 7. Отработка входа в покупку по восходящей тенденции в понедельник
Опираясь на статистику из скрипта, тейк-профит можно заранее выставить на уровне тех же 19,5 пункта. Такой шаг немного ограничивает потенциал отдельной прибыльной сделки, но взамен повышает шансы регулярно получать результат, близкий к среднему за десятилетие.
Похожим образом можно разобрать пример с продажей. Если закрытие понедельника оказалось ниже закрытия 30-дневной давности, тенденция признается нисходящей, и логично рассмотреть продажу на открытии вторника.
Рисунок 8. Пример входа в продажу во вторник по нисходящей тенденции
В рассмотренном случае короткая позиция закрылась с результатом +21 пункт.
Рисунок 9. Отработка входа в продажу по нисходящей тенденции во вторник
Результаты проверки такого подхода на паре EUR/USD на дневном таймфрейме за период с конца 2023 года по август 2024 года показаны ниже. По условиям теста, покупка открывалась по понедельникам, если закрытие пятницы было выше закрытия 30-дневной давности, а продажа — по вторникам, если закрытие понедельника оказывалось ниже аналогичного значения.
Рисунок 10. Результат теста по паре EUR\USD за 7 месяцев 2024 года
По итогам семи месяцев тестирования депозит увеличился на 29,31% при максимальной просадке 9,74%. Доля прибыльных сделок составила 58%, а средняя прибыльная сделка оказалась примерно в полтора раза крупнее средней убыточной.
Рисунок 11. Статистика теста по паре EUR\USD за 7 месяцев 2024 года с использованием лучшего торгового дня недели
При всей простоте подобного выбора момента для входа в рынок, такой подход способен на дистанции приносить стабильный результат. Отдельно стоит учитывать влияние новостей на торговые часы: значимые публикации способны на время нарушать привычные статистические закономерности, и это нужно держать в уме при выстраивании торговых стратегий по времени. При этом сочетание метода лучшего торгового дня с другими инструментами технического и фундаментального анализа способно заметно усилить устойчивость и итоговую доходность системы.
Заключение
Расчёт лучшего торгового дня даёт трейдеру дополнительное статистическое преимущество практически на любом инструменте — будь то валютная пара, товарный фьючерс или биржевой индекс. Закономерности, обнаруживаемые при анализе исторических котировок, говорят о том, что у рынка есть своего рода «память»: его движения не полностью случайны и нередко укладываются в устойчивые статистические модели, связанные с временем открытия и закрытия биржи, особенностями торговых сессий.
Несложная система, построенная на лучшем торговом дне, по данным проведенного теста показывает результат далекий от идеального, но вполне рабочий и стабильный. Отвечая на вопрос, когда лучше всего торговать конкретным активом, важно помнить, что статистика отражает вероятность, а не гарантию исхода. Поэтому даже при доказанной эффективности подхода трейдеру стоит соблюдать дисциплину в расчете лота и управлении риском, а лучшее время для торговли оценивать в связке с общим направлением тренда и текущей рыночной обстановкой.
Трейдер: Роман Кохович
Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.