Практическое руководство по трейдингу на основе графика Ренко

В данном руководстве мы рассмотрим интересный подход к трейдингу на основе необычного графика Ренко.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по эффективному трейдингу на основе графика Ренко будет состоять из 6 частей, в которых:

Разберем что такое график Ренко
Научимся определять тренд на основе графика Ренко
Рассмотрим принципы торговли по графику Ренко
Проанализируем совмещение графиков ренко с другими индикаторами
Изучим возможности совмещения графиков Ренко со свечными графиками
Разработаем алгоритм торговли на основе графика Ренко и протестируем его на примере 2023 года

Что такое график Ренко

Графики Ренко состоят из блоков или "кирпичиков", которые отражают движение цены. Однако в отличие от трехлинейных пробойных графиков, графики Ренко учитывают только те движения, которые превышают определенный порог, а все кирпичики имеют одинаковый размер.

Изменяя размер кирпича ренко можно регулировать чувствительность графика, чем меньше размер кирпича тем более чувствительный график и больше сигналов он подает, в том числе ложных, чем больше размер кирпича, тем меньше рыночного шума и стабильнее сигналы, но больше запаздывание.

Графики Ренко используют цены закрытия и могут подавать сигналы о развороте тренда в виде белых (бычьих) или черных (медвежьих) кирпичиков. Ложные сигналы могут возникать при горизонтальном движении цен.

На рисунке ниже представлен пример графика трехлинейного прорыва.

Рисунок 1. Отображение графика Ренко

График Ренко можно построить вручную на основе правил изложенных в книге “За гранью японских свечей” С. Ниссона. Однако, мы рекомендуем автоматизировать процесс и использовать индикатор, который можно скачать ТУТ.
Настройки индикатора предельно простые, из настраиваемых параметров можно указать значение Porog которое регулирует размер кирпича в пунктах (при прохождении которого будет построен новый кирпичик), также можно настроить цвет и фон отображения графика.

Рисунок 2. Настройка индикатора графика Ренко

Определяем тренд на основе графика Ренко

Классический подход к определению тренда по графикам Ренко базируется на выявлении первого кирпичика в обратном направлении, который и обозначает смену тенденции. Однако в таком формате особое значение будет отводиться определению размера кирпичика, который очевидно для разных активов и разных периодов будет разный. Такой подход в большинстве своем будет приносить убытки, так как небольшие коррекции могут быть восприняты как разворот тенденции. Кроме того во флете такой подход будет приводить к постоянной череде потерь.

Поэтому для определения тренда мы предлагаем рассмотреть более продвинутый подход который базируется на выявлении факта силы и слабости покупателей и продавцов. Если продавцы не смогут на графике Ренко обновить очередной лой, значит они слабы и стоит рассматривать покупку. Если покупатели не смогут на графике Ренко обновить очередной хай значит они слабы стоит рассматривать продажу.

Рисунок 3. Определение восходящего тренда по графикам Ренко

Аналогична ситуация в продажу.

Рисунок 4. Определение нисходящего тренда по графикам Ренко

Такой подход представляется существенно более эффективным так как основывается на закономерностях спроса и предложения, а форма в виде ренко позволяет сглаживать рыночный шум, делая торговлю более комфортной.

Торговля по графику Ренко

Как таковых паттернов ренко не существует, но если опираться только на график Ренко, то можно использовать следующий подход

определяем текущий тренд (по подходу изложенному выше)
ждем коррекции (минимум один кирпич в обратную сторону)
ждем окончания коррекции в виде появления кирпича сонаправленного тренду
входим в сделку после закрытия кирпича по тренду (так как считаем, что коррекция вероятно окончилась)

Рисунок 5. Торговля по тренду на основе графика Ренко

При появлении обратного разворота следую закрыть сделки и ждать коррекции уже по новому тренду.

Рисунок 6. Торговля по тренду на основе графика Ренко

После окончания коррекции ждем появления кирпича в направлении нашего тренда и входим в покупку. В примере ниже выход из сделки осуществлен по тейк-профиту равному размеру стоп-лосса.

Рисунок 7. Торговля по тренду на основе графика Ренко

Совмещение с другими индикаторами

Сами по себе кирпичи ренко не образуют конкретных паттернов на вход, поэтому их использование более эффективно в совмещении с другими индикаторами в первую очередь осцилляторного типа (RSI, Stochastic, WPR и др).

Алгоритм работы в этом случае будет выглядеть следующим образом:

определяем тренд по индикатору ренко (по методу изложенному выше)
ждем коррекции по осцилляторам (заход в зону перекупленности\перепроданности)
ждем окончания коррекции (выход из зоны перекупленности\перепроданности)
входим в сделку по направлению тренда

Рисунок 8. Совмещение графика Ренко с RSI

Рисунок 9. Совмещение графика Ренко с RSI

Совмещение графика Ренко со свечным графиком

Одним из эффективных методов применения графика ренко является его совмещение со свечным графиком по следующему алгоритму:

определяем текущий приоритет по графику Ренко
если приоритет покупку, то используем только свечные паттерны для поиска покупок (пин-бар, поглощение, харами и др.), паттерны на продажу в данном случае игнорируются
если приоритет продажи, то используем только свечные паттерны для поиска продаж, паттерны на покупку в данном случае игнорируются

Рисунок 10. Пример совмещения графика Ренко и свечного графика

Удерживать позицию можно как до взятия тейк-профита (установленного кратно стоп-лоссу), так и до разворота тенденции (ждем смены тренда по Ренко). После чего стоп-лосс сдвигается под экстремум, обновление которого приведет к смене тренда.

Рисунок 11. Пример отработки входа по совмещению графика Ренко и свечного графика

Рисунок 12. Пример отработки входа по совмещению графика Ренко и свечного графика

Тестирование торговой стратегии на основе графика трехлетнего прорыва

Рассмотренные выше методы являются эффективными и могут быть применены в практической торговле. Простейшей торговой системой которую можно создать на основе графика Ренко является следующий алгоритм:

определяем тренд по графику Ренко: если есть повышение лоев значит текущий тренд восходящий, если есть понижению хаев значит текущий тренд нисходящий
ждем коррекции цены, но без изменения текущего тренда
ищем свечной паттерн на вход (пин-бар, поглощение, дожи, внутренний бар)
выставляем отложенные ордера на вход по паттерну в направлении текущего тренда
стоп-лосс ставим за основание паттерна, тейк-профит кратно стоп-лоссу (в тесте вход был двумя ордерами первый на уровне равном стоп-лоссу закрывался, второй имел тейк-профит равный 4 стоп-лосса, перевод в безубыток осуществлялся после взятия 1 тейк профита)

Рисунок 13. Пример входа в покупку по торговой стратегии

Рисунок 14. Пример отработки паттерна входа в покупку по торговой стратегии

Результаты тестирования торговой стратегии на графике EUR\USD за 2023 год на таймфрейме 4 часа показали прирост в +105,08 %

Рисунок 15. График прироста депозита в тестировании торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Детальная статистика показывает весьма хорошие результаты: максимальная просадка при такой доходности не превысила 7 %, профит фактор приличные 4,31, самое интересное в отношении средней прибыльной сделки к средней убыточной которое составляет 1 к 4, что позволяет ошибиться 4 раза подряд и все равно не потерять депозит.

Рисунок 16. Результаты тестирования торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Общий вывод проведенного теста показывает высокую эффективность торговой системы и ее стабильность.

Заключение

Использование графика Ренко сильно помогает трейдерам решить проблему излишнего рыночного шума и сконцентрироваться только на рабочем графике.

График Ренко позволяет быстро и эффективно выявить направление тренда и удерживаться в нем максимально долго. Однако, такой метод не лишен недостатков- основным из которых является субъективность в определении размера кирпича Ренко.

Для разных активов и разных временных периодов потребуется подбирать свой размер кирпича. Вместе с тем на основе графиков ренко создано множество торговых успешных торговых систем.

Одним из простых решений использования Ренко графика является его совмещение с обычным свечным анализом. Как показывает проведенный тест, подобный метод позволяет на дистанции получать вполне приличный прирост депозита, что лишний раз подтверждает важность принятия гибких решений при использовании различных инструментов технического анализа.

Трейдер: Николай Еремеев

Не упустите возможность привести в систему базовые знания о торговле с курсом “Быстрый старт в трейдинге”. Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический - в основе курса практические занятия с опытным наставником, ученики начинают торговать в торговом симуляторе со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “руками”.

Просто кликайте на баннер и начинайте обучение.