Простая система финансового рынка: для начинающих

Время прочтения ≈ 7 минут

Самое ответственное и сложное в трейдинге - это создать собственную торговую стратегию. Проще всего взять уже готовую и проверенную. Но ее все равно нужно адаптировать под свой стиль торговли и психологические особенности. Давайте на примере рассмотрим, как на основе набора индикаторов можно создать простую торговую систему. 

• Общие принципы выбора инструментов теханализа
• Описание простой торговой системы
• Правила торговли
• Управление рисками, установка стоп-лосса и тейк-профита

Общие принципы выбора инструментов теханализа

• Учитывайте тот факт, что большинство инструментов теханализа предназначены либо для трендовых, либо для боковых рынков. Например индекс относительной силы RSI относится к индикаторам бокового рынка, а скользящие средние — трендового;

• Прежде чем добавить инструмент теханализа в свой набор, убедитесь, что понимаете, как он работает;

• Изучите как данный инструмент сочетается с другими, может ли он дополнить и усилить их;

• Не перегружайте свой набор инструментов, ваша торговая система должна быть простой.

Ключевые инструменты для теханализа могут включать например технику интерпретации графиков, индикатор бокового рынка, индикатор трендового рынка и контрольный инструмент, который значительно отличается от ваших основных торговых инструментов. 

В дальнейшем вам предстоит самостоятельно выбрать несколько основных технических инструментов для вашей торговой системы. Главное, чтобы она была простой и уравновешенной. Примите один из методов анализа в качестве главного инструмента , а остальные используйте для получения дополнительной информации. Индикатора доступны в окне навигации терминала MT4. 

Описание простой торговой системы

Для торговли по простой торговой системе используйте только один из таймфреймов: от пятиминутного до однодневного. Система представляет собой набор из двух индикаторов: пересечения скользящих средних и индекса относительной силы RSI.

Пересечение скользящих средних

В основе этой торговой системы лежит пересечение скользящих средних. На график нужно добавить две разные скользящие средние. В терминале МТ4 двойным кликом в окне навигации по скользящей средней можно (Moving Average) открыть выпадающее меню параметров для настройки. Здесь можно выбрать цвет отображения скользящей средней, а также входные данные, то есть период и метод расчета скользящей средней. 

Период — это количество отрезков времени, или свечей, используемых для расчета скользящей средней. Опция метода расчета позволяет при желании добавить собственную формулу для расчета индикатора.

Например, кликнув по вкладке Input меняем MA_Period на 5, затем, кликнув по вкладке Colours выбираем зеленый цвет. Теперь снова дважды кликаем в окне Navigator по Moving Average. Кликаем по вкладке Input и меняем MA_Period на 21, на вкладке Colours выбираем красный цвет.

Таким образом, мы построили пересечение скользящих средних, где сигналы генерируются когда 5-периодная скользящая средняя пересекает 21-периодную. Теперь длинную позицию можно открывать, когда зеленая линия пересекает красную и уходит выше, а закрывать ее или открывать короткую позицию можно, когда зеленая линия пересекает красную и уходит ниже.

Пересечения средних неплохо работают, когда начинается значительный восходящий или нисходящий тренд. Но выдают много ложных сигналов в боковиках, поэтому нам нужно дополнить нашу систему еще одним индикатором.

Индекс относительной силы RSI

На боковых рынках неплохо работает индекс RSI. Так что добавив его в нашу простую торговую систему, мы сможем устранить ложные сигналы пересечений скользящих средних, которые возникают когда рынок движется в боковом диапазоне.

В окне Navigator кликаем RSI. Выбираем период 13 и синий цвет, нажимаем ОК. Индекс RSI будет отображаться на панели внизу в окне графика. Когда RSI находится в верхней части шкалы, это означает, что рынок перекуплен и вскоре должен пойти вниз. И наоборот, RSI в нижней части шкалы указывает на то, что рынок перепродан и должен пойти вверх. В данном случае мы используем RSI в качестве фильтра или можно принять RSI за основной инструмент, а пересечение скользящих средних считать фильтром.

Правила торговли

В этой простой торговой системе мы дожидаемся, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную и покупаем. Если краткосрочная средняя уходит выше долгосрочной, то есть пересекает ее снизу вверх, RSI при этом должен либо находиться вблизи основания, либо резко снижаться. Продаем мы, когда краткосрочная скользящая средняя уходит ниже долгосрочной, то есть пересекает ее сверху вниз, RSI находится вблизи вершины либо в резком восходящем тренде.

Пересечение скользящих средних указывает на наличие тренда, а конфигурация индекса RSI — на перерыв в трендовом движении. Фактически мы хотим двигаться по тренду, но при этом ждем, когда тренд сделает некоторый перерыв, прежде чем войти в сделку. Мы стремимся поймать тренд на скользящих средних, но при этом устранить внезапные откаты, характерные для бокового рынка.

Управление рисками, установка стоп-лосса и тейк-профита

Для фиксации прибыли или принятия убытка в этой простой торговой системе можно выполнять следующие действия:

• дождаться появления сигнала от системы в противоположном направлении и закрыть сделку, либо развернуться и открыть позицию противоположном направлении;

• устанавливать фиксированную в пипсах или долларах величину стоп-лосс и тейк-профит.

В любом случае, соотношение риск-прибыль, то есть отношение между стоп-лоссом и тейк-профитом должно быть в пользу тейк-профита, не менее 1:1,5, а лучше 1:2 или один к трем 1:3. Например, стоп-лосс установлен на расстоянии 50 пипсов от точки входа в сделку, тогда тейк-профит должен стоять на расстоянии минимум 75 пипсов от точки входа (соотношение 1:5) или 20-30 пипсов от точки входа (соотношения 1:2 и 1:3).

Сложные системы включают до десятка и более индикаторов, а также набор правил, которые можно соблюдать, только используя специальные программы. Пока что вы экспериментируете с простой системой, меняя входные данные и добавляя новые индикаторы и правила.

Разрабатывая торговую систему на основе индикаторов, лучше всего стремиться к простоте. Если в системе слишком много настроек, фильтров и правил, то врядли она будет успешно работать в реальной торговле. Чем сложнее система, тем ниже вероятность того, что она будет успешной в реальной торговле. Набор технических инструментов и методов торговли зависит от предпочтений трейдера, но правильные психологические установки и управление рисками важны для всех.

  Трейдер: Владислав Коновалов

Многие ТС вообще обходятся без индикаторов и основываются на анализе движения цены. Одна из таких стратегия “Снайпер”. У нее есть строгие правила, но она довольно проста для усвоения. Чтобы ознакомиться с основами и совершить свои первые прибыльные сделки, советуем пройти бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. Получить к нему доступ можно, нажав на баннер ниже.