Разворотный паттерн PPR в трейдинге

Время прочтения ≈ 10 минут

PPR (Pivot Point Reversal) — это популярный разворотный паттерн, который трейдеры используют при среднесрочной торговле. В этой статье подробно рассмотрим, что из себя представляет трехсвечной разворотные паттерн и как по нему торговать в рамках метода Price Action.

• Кто создал Price Action
• Как формируется свечной паттерн PPR
• Торговля по паттерну PPR
• Примеры паттерна PPR на реальном рынке

Кто создал Price Action

Родоначальником стратегии Прайя Экшен считается Эл Брукс — успешный трейдер из США, который начал путь на рынке в 1982 году. В течении десяти лет самостоятельной торговли Эл набивал шишки, пытаясь торговать в профит. Он проходил различные курсы, нанимал преподавателей, читал книги но все равно терял свой каждый торговый капитал. К 1999 году трейдер создал методику Price Action, которую использует огромное количество спекулянтов по сей день. Price Action — безиндикаторная методика торговли, которая предполагает чтение различных паттернов на графике. По мнению автора, не обязательно использовать индикаторы для успешной торговли. Каждый из паттернов содержит достаточное количество информации. Далее познакомим вас с одним из разворотных паттернов японских свечей в методе Price Action.

Как формируется свечной паттерн PPR

PPR (Pivot Point Reversal) входит в разворотные паттерны в трейдинге, который состоит из трех японских свечей. Формация дает сигнал на разворот движения рынка и смену тренда. Рекомендуется его использовать на среднесрочных таймфреймах и выше 1H. Небольшие таймфреймы будут формировать множество ложных паттернов. Чем старше таймфрейм, тем сильнее сетап.

PPR делится на два стандартных сетапа:

1) Бычий. При нем идет смена тренда от медвежьего к бычьему. Первая свеча медвежья, вторая свеча обновляет минимум предыдущей. Третья бычья свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. 

2) Медвежий. При медвежьем паттерне PPR идет смена тренда от бычьего к медвежьему. Первая свеча — бычья, вторая свеча обновляет максимум предыдущей. Третья — медвежья свеча закрывается ниже минимума второй свечи паттерна.

О чем говорит паттерн?

Разберем механику и логику зарождения паттерна. PPR является разворотной фигурой и может сформироваться как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Если на рынке восходящая тенденция, то максимумы тренда постепенно обновляются. Паттерн начинает формироваться двумя бычьими свечами, которые в очередной раз обновляют экстремум бычьего тренда. Далее стоимость актива встречает уровень сопротивления (сильного продавца), и вторая свеча паттерна закрывается в неопределенности. 

На каких рынках можно использовать PPR?

Сигналы паттерна PPR можно применять к любым рынкам, где цену актива возможно визуализировать в виде японских свечей (бинарные опционы, криптовалюта, форекс, акции). На каждом рынке и активе разное поведение участников рынка, а значит показатели волатильности будут сильно отличаться. Следует внимательно изучить и проанализировать актив, прежде чем открывать сделки.

Чем отличается паттерн Пин-бар от PPR?

Обе фигуры очень похожи, они состоят из трех свечей и указывают на смену тренда. Визуальное отличие пин бара от PPR в том, что у второй свечи Пин-бара есть длинная тень. Отсюда появляется различие в логике паттерна. Длинная тень может являться показателем сбора ликвидности над/под ключевыми уровнями тренда. 

Торговля по паттерну PPR

Рассмотрим торговлю на примере бычьего PPR. На ценовом графике видим продолжительный нисходящий тренд, поэтому можно искать технические признаки его слабости. То есть снижение объемов и силы импульсов.

Заметив формирование паттерна PPR, не следует спешить с открытием сделки. Необходимо дождаться закрытия последней свечи паттерна для его подтверждения. Затем откройте позицию с отложенным входом выше последней свечи паттерна. Установите стоп-лосс за минимум PPR. Выставите тейк-профиты по всему предполагаемому движению вверх для того, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыль. 

После достижения хотя бы одной из целей будет безопасней для сделки, если вы перенесете стоп-лосс ордер в безубыток.

PPR и технический анализ рынка

Торговля только по графическим паттернам может быть неэффективна. Для того чтобы лучше понять поведение рынка, необходимо использовать фигуры в сочетании с техническим и фундаментальным анализом. Если вы обнаружили PPR на графике, идентифицируйте тренд и перейдите на более старший таймфрейм для построения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Стоимость актива зачастую показывает реакцию на исторические уровни. Например, если вы торгуете на часовом таймфрейме и заметили формирование PPR под важным уровнем сопротивления, вероятность смены тренда сильно возрастет. 

Pivot point reversal в комбинации с разворотным индикатором

Как и другие разворотные паттерны, сигналы PPR нужно подтверждать и фильтровать техническими индикаторами. Под эту роль хорошо подходят осцилляторы: Стохастик, ATR, RSI, MACD. Рассмотрим в качестве примера комбинацию паттерна PPR и стохастика. Стохастический осциллятор (стохастик) — индикатор технического анализа, который определяет силу или слабость тренда, помогает идентифицировать разворот. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде двух кривых линий: медленная и быстрая. В окне индикатора установлены горизонтальные уровни 80 и 20. Если кривые находятся над 80 уровнем, это сигнализирует о перекупленности актива. И наоборот, если кривые под 20 уровнем, это сигнал перепроданности.

При сформированном паттерне PPR нужно посмотреть на кривые индикатора. Положение кривых над 80 или под 20 уровнем даст дополнительную силу сетапу. После того, как третья свеча паттерна поглотила две предыдущие можно открыть позицию. Установите стоп-лосс за экстремум PPR. Следует закрыть сделку при наличии обратных сигналов индикатора.

Примеры паттерна PPR на реальном рынке

Валютная пара CHF/USD, часовой таймфрейм. На ценовом графике локальный нисходящий тренд. Стоимость швейцарского франка встречает сильный уровень поддержки и формирует паттерн PPR. Преимущество переходит на сторону покупателей и тренд меняется на восходящий.

Валютная пара EUR/USD, часовой таймфрейм. На графике заметен восходящий тренд. В конце движения цена актива импульсно поднимается вверх и встречает уровень сопротивления, образуется PPR. Если обратить внимание на показатели Стохастика, то актив находится в зоне перекупленности и подтверждает паттерн. Быстрая линия стохастика пересекает медленную сверху вниз, это дает дополнительную силу сетапу на шорт.

Криптовалютная пара ETH/USDT, четырех часовой таймфрейм. На ценовом графике локальный бычий тренд с импульсным завершением. Во время импульса образовался паттерн PPR, так как стоимость эфириума встретила сильный уровень сопротивления. Далее тренд сменился на нисходящий.

Важно понимать, что данный паттерн — разворотный. Искать его следует при продолжительности какого-либо из трендов. Несмотря на то, что методика Price Action считается безиндикаторной, рекомендуем использовать PPR в комбинации с разворотными индикаторами. Выделять на графике ключевые уровни поддержки и сопротивления, наблюдать за реакцией рынка на них. Обращайте внимание на новостной фон. Подтвержденный паттерн в один момент может стать ложным из-за противоположной по настроению экономической новости. Соблюдая все рекомендации, вы сможете грамотно фильтровать паттерны, сохраняя свой депозит.

Чтобы системно изучить основные свечные модели, скачайте бесплатные материалы от pro-трейдеров. В pdf-файле вы найдете наиболее эффективные стратегии торговли с использованием паттерном Price Action.