Стратегия черепах
Время прочтения ≈ 6 минут
Ричард Деннис — легендарный трейдер своего времени, который заработал свой первый миллион долларов к 25 годам. Начало его пути в торговле ничем не отличалось от старта других успешных трейдеров. Сплошные неудачи и сотни потерянных долларов на рынке. Все это Ричард расценивал как опыт, и к концу 2000 годов у него был капитал свыше 300 миллионов долларов. Он использовал свою торговую стратегию, строго придерживаясь ее правил и соблюдая дисциплину. Давайте подробно познакомимся со стратегией Ричарда.
Содержание статьи:
История создания стратегии
Стратегия Черепах имеет очень интересную историю создания. Вильям Экхард, коллега Ричарда, заявил, что настоящий успех в торговле достигается только талантливыми людьми. Проще говоря, успешным трейдером нужно родиться. Ричард Деннис в свою очередь считал, что стать настоящим профессионалом в торговле может любой. Достаточно иметь желание, соблюдать дисциплину и следовать правилам стратегии. Трейдеры заключили пари и Деннис набрал группу из 23 людей, которые были готовы пройти обучение трейдингу и следовать его торговым правилам. Часть кандидатов не имела опыт на бирже, а часть уже торговали. Спустя всего год 20 из 23 черепашек показали 100% годовой доход. Со временем некоторые из учеников стали миллионерами. Один из воспитанников написал книгу о Стратегии черепах.
Принцип работы стратегии
Суть стратегии заключается в торговле по тренду, среднесрочными и долгосрочными позициями. Необходимо торговать системно и безэмоционально, строго соблюдая риск-менеджмент. Данный метод рассчитан приносить прибыль на дистанции год, два и более. Для того, чтобы найти точку входа в сделку, определить, куда установить стоп-лосс и тейк-профит, нам понадобятся индикаторы, используемые в стратегии Черепах.
Индикаторы для стратегии Черепах
-
Каналы Дончиана — индикатор выделяет двумя линиями на графике диапазон, в котором движется цена. В настройках можно выбрать периоды диапазона. По стандартному значению это 20 дней. Расчет диапазона идет исходя из ценовых минимумов и максимумов за определенный период. В стратегии Черепах вам понадобится три диапазона: 10 дней, 20 дней и 55 дней. Индикатор уже интегрирован в MetaTrader.
-
ATR (Average True Range) - индикатор позволяет определить волатильность актива в выбранном диапазоне. Расчет значений индикатора производится от показателей минимумов, максимумов и цен закрытия. ATR визуализируется кривой линией под ценовым графиком актива. В стратегии черепах используется для установки стоп-лосс ордера. Необходимо умножить показатель индикатора на 2. Полученное количество пунктов нужно отступить от точки входа. Индикатор интегрирован в MetaTrader.
-
TheClassicTurtleTrader — индикатор, который будет отображать пересечение каналов Дончиана. Чтобы не искать точки входа по стратегии Черепах самостоятельно, индикатор покажет их на графике. Необходимо установить индикатор на график два раза: первый — с 20 периодом и 10 стоп-периодом, второй — с 55 периодом и 20 стоп-периодом. Синие точки на графике сигнализируют о пробое нижних границ канала и открытие шорт-сделки. И наоборот, красные точки дают сигнал о пробое верхних границ — открытие длинной позиции.
Для установки индикатора в MetaTrader перейдите во вкладку “Сервис” и нажмите на “MQL Маркет”. Затем в поисковом окне введите название индикатора “PZ Turtle Trading” и установите его.
Торговля по стратегии
Узнав о всех необходимых инструментах для стратегии Черепах, мы познакомим вас с самой торговой системой. Для стратегии применяется дневной таймфрейм. Всего существует 2 сетапа для данного метода торговли:
1) Пробой 20-дневного канала. Вверх — открытие позиции в лонг, вниз — открытие позиции в шорт. После того того, как цена коснулась границы 20-дневного диапазона следует открыть сделку. Стоп-лосс необходимо установить, ориентируясь на значение ATR, умноженное на 2. Стратегия не предусматривает расстановку тейк-профит ордеров, поэтому позиция закрывается при движении цены в сторону противоположной границы канала. Позиция на пробой 20-дневного канала не открывается в том случае, если предыдущий сигнал был прибыльным.
2) Пробой 55-дневного канала. Более долгосрочный сетап практически с такими же параметрами входа и выхода из позиции. Пробой канала сигнализирует об открытии сделки. Триггер на закрытие позиций - движение цены актива к противоположной границе младшего канала (20-дневного).
По стратегии возможно открытие дополнительных ордеров - доливов. Речь идет не об усреднении позиции для улучшения точки входа, а об увеличении позиции. При движении тренда в нужную вам сторону и появлении признаков его дальнейшего продолжения можно использовать долив на не более 0,25% от депозита.
Трейдер: Виталий Кайдзен
Чтобы точно анализировать рынок, понимать принципы движения цены и иметь четкую торговую стратегию, которая является необходимым фундаментом для торговли на рынках, пройдите бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. Получить доступ к курсу можно, заполнив форму ниже по кнопке "получить".