Стратегия "Крестики-нолики" для Финансового рынка

Время прочтения ≈ 6 минут

Стратегия «Крестики-нолики» в трейдинге — один из старейших методов анализа финансового рынка, которым западные биржевые игроки пользовались ещё в начале XX века. По своей сути это не торговая система в классическом понимании, а особый способ построения ценового графика — наравне с японскими свечами и барами. Метод получил широкое распространение под английским названием Point & Figure (P&F) и до сих пор сохраняет практическую ценность для тех, кто хочет выигрывать в трейдинге, опираясь на чистое ценовое движение без временного шума.

• Принципы работы
• Особенности крестиков-ноликов для трейдинга
• Индикаторы для использования
• Торговые тактики и стратегии для победы
• Индикаторы для использования
• Вывод, плюсы и минусы

Принципы работы

В основе крестиков-ноликов лежит предельно четкий алгоритм построения графика. Поле разделено на одинаковые клетки, каждая из которых соответствует фиксированному ценовому движению. Восходящее движение обозначается крестиком (X), нисходящее — ноликом (O). Ключевое правило: два подряд вертикальных столбца с одинаковыми символами невозможны — график всегда чередует направления.

Размер одной клетки (Box Size) трейдер настраивает самостоятельно: именно это значение определяет, сколько пунктов должна пройти цена, чтобы на графике сформировался очередной символ. На TradingView этот параметр по умолчанию рассчитывается через индикатор ATR с периодом 14, что автоматически адаптирует чувствительность графика к текущей волатильности инструмента.

Второй фундаментальный параметр — правило смены тенденции (Reversal Amount). Он задаёт, сколько клеток цена должна пройти в обратном направлении, чтобы крестик сменился на нолик или наоборот. Стандартное значение — 3 клетки. Именно это правило определяет, насколько «чувствительным» будет ваш график к коррекциям: низкое значение даст больше сигналов, высокое — отсеет мелкие откаты.

Два принципиальных отличия от традиционных графиков:

• Время исключено. Новая клетка формируется не по расписанию, а исключительно по факту движения цены. Периоды низкой активности на графике попросту не отображаются;
• Экстремумы не учитываются. Тени свечей, характерные для японских графиков, здесь не существуют. Учитывается только цена закрытия торгового дня, что автоматически убирает внутридневные выбросы из анализа.

Именно эти два свойства делают крестики-нолики мощным инструментом для минимизации ошибок в анализе: трейдер работает с реальным движением капитала, а не с рыночным шумом.

Особенности крестиков-ноликов для трейдинга

Среди форекс-трейдеров стратегия крестики-нолики приобрела особую популярность — и за этим стоят конкретные торговые преимущества.

Первое — визуальная чистота анализа. Классические графики с японскими свечами перегружены разнонаправленными барами, тенями и микродвижениями. Для тех, кто только осваивает крестики-нолики для начинающих, это критически важно: вид «чистого» графика позволяет мгновенно считать направление тренда и структуру рынка без лишней когнитивной нагрузки. Опытные трейдеры ценят его за то, что анализ позиций становится строго объективным.

Второе — эффективное блокирование рыночного шума. Без теней и временных периодов тренд определяется принципиально иначе: серия X однозначно говорит о восходящем давлении, серия O — о нисходящем. Это снимает главную проблему классических графиков — субъективность в интерпретации «смешанных» свечных паттернов.

Третье — точность уровней и паттернов. Линии поддержки и сопротивления, трендовые линии, графические фигуры строятся на P&F-графике значительно чище, чем на свечном. Причина — отсутствие выбросов и теней, которые на обычных графиках постоянно «пробивают» уровни на несколько пунктов.

Индикаторы для использования 

На сайте Tradingview вы можете использовать крестики-нолики бесплатно. Размер клетки определяется с помощью ATR (по умолчанию 14). Также в скобках будет указано уточнение в пунктах. Там же задается количество фигур, необходимое для разворота (по умолчанию 3). Для Metatrader необходимо скачать и установить бесплатный индикатор Cute Point and Figure. В настройках необходимо будет настроить не только размер клетки и количество фигур для смены тренда, но и масштаб графика. Также для Metatrader допустимо скачать и настроить крестики-нолики, которые будут находиться в отдельном окне. Трейдер сможет анализировать один и тот же график с использованием крестиков-ноликов и японских свечей одновременно.  

Торговые тактики и стратегии для победы

Оптимальная стратегия крестиков-ноликов предполагает два базовых подхода.

• Первый — торговля по направлению движения: открытие покупки после появления первого X, продажи — после первого O. Этот метод прост, но при использовании без фильтров генерирует значительное количество ложных сигналов, особенно в боковом рынке. Он подходит для инструментов с выраженным трендом и не рекомендуется для флетовых пар;
• Второй — торговля на основе графических паттернов и пробоев уровней. Именно здесь крестики-нолики раскрываются в полной мере. Стратегии для двух игроков направлений — быков и медведей — строятся на стандартных фигурах: прямоугольник, двойная вершина, треугольник, голова и плечи, ромб. Линии паттернов проводятся по крайним символам фигуры.

Практический пример: пара EUR/AUD на форекс. На P&F-графике формируется паттерн «Сужающийся треугольник». Правило входа при пробое: ждём появления минимум двух фигур за пределами треугольника в направлении пробоя. В данном случае после формирования двух ноликов ниже нижней границы треугольника открывается сделка на продажу. Это правило «двух фигур» — один из ключевых советов по торговле крестиками-ноликами, снижающий вероятность входа на ложном пробое.

Уровни поддержки и сопротивления на P&F-графике также имеют свою специфику. Допустимо пробитие уровня ровно на одну фигуру — это считается нормой, а не нарушением уровня. Торговля ведется как на отскоке от уровня, так и на его пробое с подтверждением.

Индикаторы для использования

Для практической работы с крестиками-ноликами — как на бумаге, так и на компьютере — доступны несколько инструментов.

TradingView предоставляет встроенный P&F-график бесплатно. Размер клетки настраивается через ATR (период 14 по умолчанию), в скобках отображается уточнение в пунктах. Количество фигур для разворота задаётся отдельно (по умолчанию 3). Платформа удобна для анализа позиций в крестиках-ноликах в связке с другими инструментами: вы можете открыть P&F и свечной график одного инструмента в разных окнах и сравнивать сигналы.

MetaTrader требует установки стороннего индикатора. Оптимальный бесплатный вариант — Cute Point and Figure. В его настройках регулируются три параметра: размер клетки, количество фигур для смены тренда и масштаб графика. Дополнительная возможность: существуют версии индикатора, отображающие P&F-график в отдельном подокне — это позволяет одновременно видеть японские свечи и крестики-нолики на одном экране. Для разработки торговых роботов под MT4/MT5 на основе P&F потребуется нестандартная архитектура алгоритмов — это одно из ограничений метода.

Разработка своей стратегии крестиков-ноликов начинается именно с калибровки этих параметров под конкретный инструмент и таймфрейм. Слишком маленький Box Size даёт перегруженный график с множеством ложных сигналов; слишком большой — «слепой» график, пропускающий значимые движения. Оптимальная калибровка — итеративный процесс на истории.

Вывод, плюсы и минусы

Метод крестиков-ноликов — это не устаревший артефакт биржевой истории, а рабочий инструмент с четкой логикой. Его главная ценность — в том, что он убирает из анализа всё лишнее: время, тени, микроколебания — и оставляет только реальную борьбу покупателей и продавцов.

Преимущества метода:

• Эффективная фильтрация рыночных шумов и внутридневных выбросов;
• Упрощенное определение тренда и его силы;
• Чёткие, незашумлённые уровни поддержки и сопротивления;
• Исключение временного фактора и ложных ценовых скачков;
• Высокая точность графических паттернов для торговых решений.

Недостатки метода:

• Ограниченная совместимость с классическими осцилляторами и индикаторами;
• Существенные сложности при построении автоматических торговых систем (роботов);
• Невозможность применения ряда стратегий, основанных на временны́х паттернах и тенях свечей.

Несмотря на то что крестиками-ноликами пользовались ещё биржевые игроки начала XX века, сотни трейдеров по всему миру успешно применяют этот метод сегодня. Он одинаково полезен как для сторонников технического анализа, так и для тех, кто совмещает его с фундаментальным подходом: P&F-график позволяет быстро оценить реальное ценовое давление на актив — без интерпретационного шума, который неизбежен при работе с традиционными графиками.

Трейдер: Иван Вятоха

Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.