Волны Эллиотта и его волновой анализ

Время прочтения ≈ 6 минут

Ральф Нельсон Эллиотт — выдающийся американский финансист и аналитик двадцатого века. В 58 лет из-за прогрессирующей болезни он был вынужден оставить работу. Все свободное время которое появилось он посвятил изучению и анализу фондового рынка. Эллиотт внимательно изучал ценовые графики на разных таймфреймах, они охватывали 75-летнее поведение рынка. Спустя 5 лет наблюдений он выявил гениальную закономерность рынка, которую эффективно использует большое количество трейдеров по сей день. Расскажем про волны Эллиотта и особенности волнового анализа подробнее.

• Что такое волны Эллиота
• Как работает волновой анализ
• Индикаторы волн
• Преимущества и недостатки анализа волн Эллиота

Что такое волны Эллиота 

Волны Эллиотта — метод графического анализа, основной идеей которого является цикличное закономерное движение цены. На графике методика визуализируется в виде волн с разной силой/амплитудой ценового колебания. Волновой анализ помогает детально описать поведение рынка. Впоследствии это дает важную информацию о вероятном движении цены в одну из сторон. 

Как работает волновой анализ

Основным сценарием методики Эллиота является полный цикл из восьми волн. Данный цикл делится на две фазы:

• Движущая фаза состоит из пяти волн и протекает по направлению тренда. Обозначается цифрами от 1 до 5. Внутри фазы каждая последующая волна корректирует предыдущую: вторая корректирует первую, четвертая корректирует третью.

• Коррекционная фаза состоит из трех волн, которые обозначаются буквами A, B, C. Данная фаза подразумевает под собой коррекцию к движущей пятиволновой фазе. Совокупность трех волн направлена против трендового движения.

После завершения полного восьмиволнового цикла следует похожий цикл и так далее. Исходя из этого происходит развитие пятиволновой модели большего масштаба и образуется более глобальный тренд на рынке. Форма волн является постоянной и не зависит от масштаба. Каждая волна составлена из более мелких волн и является частью более крупной волны. Структуру волновых циклов можно сравнить с деревянной игрушкой Матрешка.

Правила формирования волн Эллиотта

• Конец второй волны не должен пересекать начало первой волны. Если данное пересечение происходит, то нарушается вся структура трендового пятиволнового движения.

• Третья волна не должна быть самой короткой из цикла. 

• Четвертая волна не должна касаться или пересекать ценовой диапазон первой волны.

• При бычьем тренде конец пятой волны должен обновить пятиволновой максимум. И наоборот, при медвежьем тренде конец пятой волны должен обновить пятиволновой минимум.

Индикаторы волн 

Чтобы упростить процесс определения волн на графике существует ряд эффективных индикаторов.

Индикатор определяет существующие волны на графике и прогнозирует появление следующих. Волны отображаются на графике в виде синих и красных линий по умолчанию. Синие линии показывают существующие волны, красные линии показывают потенциальное формирование следующих.

В настройках индикатора возможно изменить цвет линий и количество отображаемых волн на графике (по умолчанию 3). При некорректном отображении существующих волн вы можете изменить их положение вручную. Для этого выделите линию волны левой кнопкой мыши и перетащите на нужное место. 

Индикатор, который показывает разницу между двумя скользящими средними (5 и 35 периоды). Отражает потенциальную силу волн Эллиотта и упрощает поиск их подтверждения. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде гистограммы. Основным сигналом является дивергенция:

• Бычья дивергенция. Подтвердить восходящую движущую фазу из пяти волн поможет расхождение ценовых максимумов. Пятая волна обновит максимум третьей волны, а на гистограмме индикатора максимумы будут снижаться. Это сигнализирует о вероятной корректирующей фазе, которая состоит из трех волн (A, B, C).

• Медвежья дивергенция. Подтверждением нисходящей фазы из пяти волн будет расхождение ценовых минимумов. Пятая волна должна обновить минимум третьей волны. На гистограмме показатели будут противоположными. Данный сценарий также сигнализирует о вероятной корректирующей фазе.

Преимущества и недостатки анализа волн Эллиота

Преимущества:

• Благодаря структуре и масштабируемости системы волн Эллиотта вы сможете определить не только текущий локальный тренд, но и глобальное движение рынка. Это дает возможность смотреть на рынок под широким углом. Вы приобретете ценный опыт рыночного анализа, наблюдая за ценовыми графиками разных масштабов.

• Волновой анализ Эллиотта универсален и подходит для любых таймфреймов и рынков. 

Недостатки:

• Субъективность анализа. Исходя из того факта, что все волны структурируются, каждая волна состоит из более мелких волн и является частью более крупной волны, то корректно определить волновые фазы неопытному трейдеру достаточно сложно. Участники рынка могут совершенно по-разному разметить волны на ценовом графике.

• Большой объем материала для изучения. Для того чтобы эффективно использовать волновой анализ, вам потребуется тщательно изучить теорию, которая содержит в себе множество ответвлений. 

• Волны Эллиотта не определяют четкую точку входа. 

  Трейдер: Антон Ганн

Перед тем как торговать с использованием волнового анализа, необходимо иметь базовые знания о трейдинге. Какую торговую платформу выбрать и как ей пользоваться, с чего начать изучение технического анализа, как соблюдать риск-менеджмент и прочие немаловажные факторы. Если вы новичок в мире торговли, рекомендуем пройти курс “Снайпер для начинающих”. Это пошаговое руководство, которое содержит в себе всю необходимую базу знаний для трейдера. Курс является бесплатным. Просто кликните по баннеру.