Количественный анализ – основа «математического» трейдинга

Автор: трейдер Ян Сикорский
Время прочтения ≈ 7 минут

Количественные методы и анализ данных в экономике – метод оценки  финансового рынка, опирающийся исключительно на математику, статистические данные и исследование истории. Используя данные по движению цены в прошлом, можно с вероятностью в 80-90% определять поведение графика в будущем. Сегодня речь пойдет о технической составляющей – подробнее остановимся на методике сбора данных, расчете и общем принципе анализа рынка.

Содержание статьи:

• Принцип работы метода количественного анализа
• Сбор данных для анализа
• Обработка данных в методе количественного анализа
• Формулировка гипотезы
• Как ведется торговля по методу количественного анализа
  

Подписывайтесь на канал Количественного анализа на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Принцип работы метода количественного анализа 

Перед погружением в технические детали остановимся на общем принципе работы методики:

• на начальной стадии нужно собрать данные о движении цены в прошлом, полностью исключив субъективный фактор,

• данные обрабатываются,

• выдвигается некая гипотеза,

• гипотеза проверяется на практике.

На каждом из этапов остановимся подробнее.

Сбор данных для анализа

Основа для анализа - количественные данные. Это данные, доступные в виде чисел или других количественных выражений, в отличие от качественных данных, которые обычно выражаются графически или имеют вид текста. То есть нужно знать количество ценовых  рядов и их размер в пунктах.

Проблема связана с тем, что непонятно, какое именно движение считать значимым, а какое нет. Если не вводить фильтр, то вся методика «сломается» – в нее будет заложен субъективный фактор. Из-за этого у разных трейдеров один и тот же подход к анализу рынка будет давать разный результат, в количественном анализе это недопустимо, решение всегда одно. Методика должна давать одинаковый результат, независимо от терминала и конкретного трейдера.

В роли этого фильтра выступает минимальное расстояние, пройденное в рамках значимого движения. При фильтре, например, в 100 пунктов, любая волна размером до 100 пунктов не берется в расчет и игнорируется.

С учетом этого фильтра анализируется график за определенный промежуток времени. Собирается информация по количеству ценовых рядов, их направлению и пройденному расстоянию.

Используется несколько фильтров, их размер привязан к ATR, то есть к волатильности. Это позволяет прогнозировать вероятность коррекции графика разной глубины.

Обработка данных в методе количественного анализа

В результате сбора информации в табличной форме фиксируется:

• № – порядковый номер волны,

• Route – направление, бычье или медвежье,

• Begin, End – время начала и конца соответствующего отрезка,

• Open, Close – цена открытия и закрытия соответствующей волны,

• Range – сколько прошла цена в рамках этой волны. Приводится в пипсах, для перевода в пункты разделите число на 10.

Прочие параметры не играют особой роли.

Столбцы в правой части получены за счет копирования соответствующих столбцов основной таблицы. Затем нужно отсортировать эти данные по убыванию Range. В нашем примере использовался фильтр в размере недельного ATR (195,7 пункта). Зафиксировано 307 движений, чей размер превышает этот фильтр.

С этой базой уже можно переходить к постановке гипотезы и ее проверке в реальности.

Формулировка гипотезы

В рамках гипотезы предполагаем, что на основе количества значимых движений в прошлом и размера каждого ценового ряда можно оценить вероятность коррекции. Логика следующая:

• оценивается размер текущего движения. В нашем примере пара USDCAD прошла без отката 458 пунктов,

• возвращаемся к сбору информации и подсчитываем, какое количество ценовых рядов на истории превышало 458 пунктов. Оказывается, что таких волн было 77, общее число – 307,

• на основе этого оценивается вероятность продолжения движения, она равна 77/307 = 25,08%. Соответственно, вероятность разворота оценивается в 100% – 25,08% = 74,92%. С вероятностью в 74,92% состоится смена вектора и график снизится на 195,7 пункта.

Прогноз отработал частично. График не снизился на 195,7 пункта, но из отмеченной зоны состоялось снижение на 115 пунктов. Если бы трейдер открывал сделки на продажу, то, скорее всего, часть этого падения была бы взята.

Проверку гипотезы нужно проводить по аналогии с оптимизацией советника. Отрезок истории делится на 2 части:

• на более ранней проводится сбор данных,

• на втором отрезке симулируется торговля с учетом собранной статистики.

Для оценки работоспособности системы мы применяем стандартные коэффициенты, такие как процент прибыльных сделок и математическое ожидание. Исходя из этих значений, подбираются настройки для расчетов индикатора для трейдинга.

Как ведется торговля по методу количественного анализа

Ручной расчет выше приводился лишь для демонстрации принципа работы количественного анализа. Представьте, что работа ведется по 5-10 валютным парам и используется 5-7 разных фильтров. Только на сбор информации уйдет несколько дней, к тому же придется постоянно пересчитывать вероятности разворота.

Для облегчения работы создан вспомогательный индикатор для торговли на бирже, рассчитывающий вероятности разворота по нескольким фильтрам на основных торговых инструментах. По горизонтали – название актива, столбцы – фильтры, на пересечении соответствующего фильтра и торгового инструмента указывается вероятность разворота.

На графике отображаются:

• сами ценовые уровни, можно настроить отображение информации по каждому из них,

• целевой уровень, здесь в теории должно закончиться разворотное движение,

• набор уровней с разной вероятностью разворота. Можно оценить, где будет наибольшая вероятность смены вектора.

Что касается точки входа, то можно:

• комбинировать количественный анализ, например, с обычными уровнями. Если при подходе к сильной поддержке/сопротивлению вероятность разворота превышает 80-90%, то заключается сделка,

• усредняться. Входить в рынок, например, при вероятности смены направления выше 80-90%, выставлять тейк-профит на рекомендованном уровне. Если перемещение в убыточном направлении продолжается, то на определенном расстоянии повторно заключаются сделки в том же направлении. Практика показывает, что в 90-95 случаях из 100 откат происходит, будет возможность как минимум выйти в безубытке или с небольшим профитом.

---

В самой идее количественного анализа нет ничего гениального. Это просто один из вариантов оценки графика с применением исторических данных. Ключевое здесь то, что эта методика отлично показала себя в «боевых условиях». И при тестах, и на демо-счетах, и после перехода на реальные депозиты количественный анализ давал стабильный результат – капитал рос.

Чтобы понять все основы, которые нужны для работы по стратегии "Снайпер", забирайте бесплатный курс. Он поможет вам быстро перейти к практике вместе с pro-трейдером.