Особенности использования индикатора Zigzag в алготрейдинге

Забегая наперед, отмечу, что этот индикатор не используется как единственное основание для входа в рынок. Обычно Зигзаг применяется в роли вспомогательного инструмента, например, для построения уровней. Но всегда используются дополнительные фильтры, это касается и ручной, и автоматической работы на финансовых рынках.

Новичкам в алготрейдинге рекомендую не торопиться тратить деньги на покупку роботов. Начните с азов, загрузите наш портфель из 5 бесплатных советников и попробуйте поработать с ними. Эти роботы не сделают вас миллионером, но они позволят ощутить преимущества автотрейдинга, разобраться с техническими нюансами.

Советники можно найти и на других ресурсах, но у нас они выдаются в комплекте с оптимизированными сетами настроек и детальным описанием. Поэтому лучше загружать их здесь – сэкономите массу времени на оптимизации.

Принцип работы зигзага

Если добавить индикатор на график, то увидите ломаную линию, соединяющую значимые экстремумы. Линия выглядит как зигзаг, отсюда и название индикатора.

У стандартной версии Зигзага есть всего 3 параметра:

• Deviation – минимальное расстояние между экстремумами в процентах. Если разница между экстремумами меньше этого значения, то индикатор не выделит новый максимум/минимум;

• Depth – число означает количество свечей, на которых должно выполниться условие Deviation для построения нового экстремума. Чем больше это число, тем более редкими будут экстремумы индикаторы;

• Backstep – расстояние между соседними экстремумами индикатора, выражается в свечах.

Помимо стандартной версии индикатора есть десятки пользовательских модификаций. Общий принцип работы сохраняется, но из-за дополнительных построений пользовательские Зигзаги могут существенно отличаться от стандартной версии.

Использование Zigzag на примере Zigzager

В 9 из 10 случаев индикатор используется для поиска важных уровней. Простейший сценарий работы – ввести некий трендовый фильтр и использовать уровни Zigzag, чтобы заключать сделки при пробое его уровней.

Мы не изобретали велосипед и использовали в своих трендовых роботах тот же принцип. В трейдинге сложность стратегий не связана с их эффективностью, поэтому простейшая комбинация скользящей средней и Зигзага дает отличный результат.

Для любых роботов важно правильно подбирать актив. Например, для трендовых советников нужны инструменты с высокой волатильностью. При резких движениях пробиваются уровни и можно подобрать такой размер тейк-профита, чтобы он срабатывал в большинстве случаев.

В Zigzagger используется связка из мувинга и Зигзага. Пока график над скользящей средней советник открывает сделки на покупку и наоборот. Используется фиксированный тейк-профит, его размер подобран так, чтобы на высоко-волатильных активах позиции быстро закрывались по ТР. Если пробой происходит импульсом, то тейк может быть достигнут в пределах 1-2 свеч после пробоя.

В настройках можно влиять и на логику работы советника, и на использующиеся индикаторы. Например, можно задать отступ от уровня при открытии сделки, указать количество дней, в течение которых будут учитываться уровни поддержки/сопротивления.

Тейк-профит зависит от актива. В примере ниже для золота ТР составляет 1000 пипсов, на менее волатильных активах профит будет меньше.

При тестировании на дистанции в 10+ лет советник показывает результаты, близкие к идеальным:

• винрейт превышает 75%;

• фактор восстановления оказался равен 16,8;

• в моменте просадка в валюте не превысила $150, это значит, что у советника довольно низкие требования к стартовому капиталу;

• нет затяжной стагнации, видно, что кривая изменения капитала растет практически все время.

Помимо золота этот робот используется на прочих волатильных парах, в частности на активах с USD. Такие инструменты резко реагируют на новости, американскую статистику, нередко новостные импульсы пробивают уровни и график достигает тейк-профита.

Z-FiboPro и индикатор Зигзаг

Еще одна наша разработка, логика немного напоминает Zigzagger. Зигзаг используется для поиска уровней, сделки заключаются при их пробое. Уровни Фибоначчи применяются для определения положения тейк-профита и точки входа. Из-за этой особенности тейк будет разным в каждой сделке, размер ТР зависит от волатильности, у Zigzagger использовался фиксированный тейк-профит.

В примерах ниже:

• для открытия сделок использовался уровень Фибоначчи 115%. Представьте, что график рос, затем начался откат и индикатор выделил эти экстремумы, при пробое сопротивления нужно открывать длинную позицию. Советник растягивает уровни Фибо на предыдущее восходящее движение и открывает сделку на покупку на уровне 115%, а не в момент пробоя максимума Zigzag;

• по той же логике фиксируется профит. ТР находится на уровне 125%, из-за этого сделки в большей степени скальперские. Прибыль сравнительно невелика, но вероятность срабатывания тейка высока.

Небольшой отступ от уровня Zigzag – своего рода страховка. Это позволяет не открывать сделки в ситуациях, когда происходит небольшой заброс за уровень.

Как и в случае с Zigzagger настройки подбираются под конкретные активы. Все зависит от волатильности, сет, подходящий для золота, не подойдет, например, для EURUSD.

Оба советника относятся к трендовым и работают одновременно в составе нашего портфеля.

Как используют индикатор Зигзаг в TradingView

Помимо непосредственно живого графика на TradingView есть множество различных стратегий. Часть из них использует Zigzag, их можно использовать для поиска новых идей.

Для проверки эффективности индикатора можно использовать стратегию noro_ZZ. В ней не используются другие индикаторы, а логика сводится к покупке при пробое High и продаже при пробое Low зигзага. Нет и продвинутой логики сопровождения позиций, сделки закрываются при появлении встречного сигнала.

Zigzag подходит для трендовых участков рынка, поэтому для теста выбран максимально волатильный актив – BTCUSD. На крипте результат будет максимально наглядным.

Отчет показывает, что даже настолько примитивная логика дает результат. Малое количество сделок объясняется тем, что тест проводился на дневном таймфрейме. В остальном капитал стабильно рос и за 14 лет увеличился в 3,5 раза. Если бы риски были выше, в тесте использовался 1% капитала на сделку, то и результат оказался бы в разы выше.

Можно критиковать разве что периодическую стагнацию. Стратегия этого типа приносит прибыль в ограниченные временные промежутки, когда начинается очередная фаза сильного роста.

По детальной статистике можно сделать вывод, что работа в Sell не особо перспективна. Сделки на покупку принесли 90% профита, при этом средняя прибыль по коротким позициям в разы ниже, примерно в 1,5 раза ниже винрейт, выше средний убыток.

Если отключить работу в Sell, то результат не изменится радикально. Примерно вдвое снизится количество сделок, но результат в валюте останется на том же уровне. 

Схожие эксперименты можно провести и с другими стратегиями этого типа. В результате убедитесь, что Zigzag действительно работает и на трендовых участках рынка дает хороший результат.

Если говорить об алготрейдинге, то в портфель обязательно включают советники для трендовых участков рынка. Зигзаг неплохая основа для роботов этого типа, одно из доказательств этого – наш портфель авторских советников. Он стабильно зарабатывает уже несколько лет и не последнюю роль в этом играет именно Zigzag.

Новичкам рекомендую не увлекаться теорией и побыстрее переходить к практике. Загрузите наш портфель из 5 бесплатных советников, установите их и проверьте как они работают. Этим вы убьете несколько зайцев – освоите практическую часть, оцените потенциал алготрейдинга и поймете подходит ли вам этот стиль работы. В комплекте с роботами идут актуальные настройки и описание принципа работы каждого из них, так что вы будете понимать логику заключения сделок.