Parabolic SAR: оценка эффективности индикатора

Параболик – стандартный индикатор, включен в состав практически всех платформ. Он есть в МетаТрейдере, QUIK, ATAS, Thinkorswim и других терминалах. Это можно рассматривать как косвенное доказательство того, что индикатор неплох и приносит прибыль. PSAR может использоваться и как основа для принятия решений, и как один из фильтров, так что это универсальный инструмент.

Новички могут получить готовый портфель из 5 бесплатных советников. В комплекте выдаем оптимизированные настройки + описание роботов с примерами сделок. Это отличный вариант для обучения, вместо оторванной от практики теории вы можете сразу установить портфель и оценить алготрейдинг на реальном рынке.

Краткое описание индикатора

Parabolic SAR относится к категории трендовых инструментов. Это значит, что лучше всего он показывает себя при использовании на явно выраженных трендах.

Индикатор разработал Уэллс Уайлдер (он же создал ATR). PSAR обычно используется:

• для фильтрации направления работы. Логика та же, что при использовании мувингов, если график под точками индикатора, то рынок медвежий, если над ними – бычий;

• для сопровождения позиций. Стопы можно перемещать, размещая их за точками PSAR, это позволяет взять большую часть движения.

Есть вариант использования нескольких Параболиков с разными настройками, этот подход реализован в советнике FT Scalp Parabolic. Логика напоминает мувинги, есть быстрый и медленный PSAR, медленный определяет направление работы, а быстрый нужен для поиска точек входа.

Индикатор выглядит как набор точек, периодически их положение относительно графика меняется. Можно регулировать чувствительность PSAR, изменяя шаг индикатора. При уменьшении шага снижается и чувствительность Параболика.

Zigzagger

Этот советник разработан нами и уже включен в портфель, доступный в формате подписки на алготрейдинг. При поиске точек входа используется:

• Параболик, он фильтрует состояние рынка, определяя направление сделок. На бычьем рынке Zigzagger не будет работать в Sell и наоборот;

• зигзаг. Этот индикатор строит ломаную линию, соединяющую значимые экстремумы. Сделки заключаются при пробое уровня, построенного по High/Low.

В примере показана работа на золоте. Для этого актива подобраны скальперские настройки с небольшим тейк-профитом. Здесь он равен 200 пипсам, из-за этого сигналы отрабатывают буквально в течение нескольких минут.

Отчет показывает, что советник можно отнести к надежным. Просадка не превысила 6%, в среднем прибыль по сделке примерно равна убытку. Прибыль на дистанции обеспечивается высоким винрейтом, советник закрывает с профитом 7 сделок из 10.

FT Scalp Parabolic

В этом роботе используется сразу 2 Параболика с разной чувствительностью. Более медленный нужен для определения приоритетного направления работы советника.

Также в поиске точки входа задействованы уровни Фибоначчи. Они растягиваются между индикаторами и на нужном уровне открывается сделка.

Советник довольно медленный, если в Zigzagger на отработку сигнала уходило меньше часа, то здесь позиции могут удерживаться неделями. Работа ведется на крупных временных интервалах, поэтому сделки заключаются сравнительно редко.

В тестере результат не настолько впечатляющий как у Zigzagger, но робот дает прибыль. За период теста просадка не превышает 5%, винрейт приближается к 63%. Советник зарабатывает несмотря на то, что в среднем размер убыточной сделки несколько превышает средний профит. Спасает стабильно высокий винрейт.

Фактор восстановления примерно равен 5, для бесплатного робота это хороший результат. Такое значение показателя недостаточно для включения в наш портфель, но все же позволяет быстро выходить из просадок.

Параболик на золоте и Биткоине

Оба актива отличаются сверхвысокой волатильностью. Из-за этого некоторые стандартные приемы здесь не работают или работают хуже по сравнению с обычными мажорами, популярными кроссами.

Для проверки работоспособности PSAR удобнее всего использовать TradingView. В этой платформе уже есть готовая стратегия Параболическая остановка и разворот (SAR). Можно просто выбрать нужный актив, задать стартовые параметры и сразу получим результат с основной статистикой.

На золоте явно видна прибыльная работа, винрейт чуть выше 40%, но капитал стабильно растет. В среднем продолжительность сделки порядка 3 недель, просадка ненамного превысила 7%. За период теста было заключено 1102 сделки, так что результаты можно считать достоверными.

Оценка статистики показывает, что работа в Sell оказалась убыточной. В TradingView нельзя в настройках отключить одно из направлений, ограничив сделки только Buy или Sell, но в сводке показателей отображается результат для покупок и продаж.

Числа можно игнорировать. Куда важнее то, что даже стандартная работа по Параболику может приносить прибыль на золоте.

С Биткоином примерно та же ситуация. Разница по сравнению с золотом в том, что прибыль по длинным позициям выше, убыток при работе в Sell также оказался в разы больше. Винрейт также схож – 41,1% при том, что у золота он был на уровне 41,38%.

Это не означает, что вы должны тут же использовать Параболик на реальных деньгах. Но даже этот поверхностный тест показывает почему PSAR настолько популярен. Индикатор предельно прост, универсален, но на эффективности это не сказалось. Это доказывают и наши авторские советники, и роботы, находящиеся в бесплатном доступе, и тестирование индикатора на истории.

Если вы только начинаете осваивать алготрейдинг, то рекомендую начать с нашего бесплатного портфеля из 5 советников. Эти роботы есть и в свободном доступе, но помимо советников мы предоставляем и оптимизированные настройки, их нет в интернете. Портфель ориентирован в первую очередь на обучение, это лучший способ оценить автотрейдинг в целом и получить нужные практические навыки.