Подготовка торгового робота к установке на реальный счет

Автор: трейдер Владислав Коновалов
Время прочтения ≈ 10 минут

Смоделируем ситуацию: вы нашли неплохого торгового робота, который показывает хорошую доходность в прошлом на рынке форекс. Что с ним делать дальше? Как он поведет себя на текущем рынке? Безопасно ли его устанавливать на реальный счет, или он сольет депозит? Подготовили для вас универсальную инструкцию по оценке, тестированию и оптимизации любых советников.

• Определение торговой стратегии
• Тестирование робота
• Оптимизация
• Результаты оптимизации
• Рекомендации по торговым счетам и мани-менеджменту

Подписывайтесь на канал Торговых советников на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Определение торговой стратегии

Для начала нужно понять, как советник ищет точки входа, сопровождает позиции и фиксирует прибыль. Делать это будем на примере робота ZigZager, но алгоритм подойдет для любого.

Для этого:

• запускаем тест в режиме визуализации и не дожидаясь его окончания прерываем. В окне с графиком отобразятся использованные индикаторы – запомните их и их настройки,

• снова запускаем новый тест. Если в комплекте идет сет рекомендованных настроек под конкретную пару, то устанавливаем именно их. Вручную нужно добавить на график индикаторы с определенными ранее параметрами,

• оцениваем заключение сделок, выполняется ли перенос стопа в безубыток, есть ли трейлинг-стоп, усреднение, мартингейл.

Анализ показывает, что советник использует индикаторы ZigZag и простую МА с периодом 100. Работа ведется отложенными ордерами, они расположены за экстремумами зигзага.

Программа бота явно трендовая, так как за максимумом зигзага размещается ордер Buy Stop. То есть расчет сделан на продолжение движения после пробоя сопротивления на растущем рынке или поддержки при нисходящем тренде.

Zigzager использует перевод в безубыток. Также применяется трейлинг-стоп, на истории видно, что некоторые сделки закрываются по стоп-лоссу, но он к этому времени уже находится в прибыльной зоне.

Часть сделок неминуемо закрывается по стоп-лоссу. Это происходит на флетовых участках, когда тренда нет, но график периодически обновляет максимумы/минимумы зигзага.

В такие периоды активируются отложенные ордера, большого убытка нет, но и прибыль во флете получить невозможно. Это одна из причин, по которым нужно использовать несколько советников разного типа. Если к Zigzager добавить надежный флетовый робот, то портфель будет работать и во флете, и на трендовых отрезках.

Промежуточный вывод по стратегии, используемой в советнике Zigzager:

• работа ведется по тренду,

• таймфрейм – Н1, то есть торговля будет идти со средней интенсивностью,

• есть ограничение рисков в виде стопов – робот гарантированно не сольет депозит за 2-3 сделки,

• Zigzager заботится о профите, защищает его, перенося стоп в безубыток, также применяется трейлинг-стоп.

Анализ показывает, что советник стоит проверять дальше. Используемая стратегия не революционная, но этот подход работает и может приносить прибыль.

ПОЛУЧИТЬ

Тестирование робота

Одно из ключевых правил при тестировании – не считать себя умнее разработчика. Если в комплекте с торговым роботом идут сеты настроек под конкретные валютные пары, то на них тесты и проводите. Конечно, можно поэкспериментировать с другими активами, но скорее всего просто потеряете время.

Тест проводился на одной из рекомендованных валютных пар, старт – начало 2021 г., окончание – 30 мая 2022 г. Результаты теста:

• советник заработал $314,77 при стартовом депозите в $400,

• просадка в валюте составила $190,13. Это означает, что даже если бы неудачный период начался сразу после теста, депозит не был бы слит,

• винрейт ниже 50%, но это компенсируется тем, что средняя прибыльная сделка приносит $7,18, а убыточная приводит к потере $4,49.

Для наглядности показан результат тестирования советника на GBPUSD с настройками от другой валютной пары – депозит не растет, советник работает откровенно плохо. Это следствие того, что характер движения разных валютных пар различается. Ключевой фактор – разная волатильность, поэтому параметры и подбираются под каждый инструмент в отдельности.

Оптимизация

При оптимизации мы задаем диапазон отдельных настроек и простой шаг, с которым он будет меняться. Тестер стратегий составляет все возможные комбинации параметров робота и проверяет его на заданном временном промежутке. Если удается выявить сеты настроек, имеющих хороший результат, то тестер отобразит их.

На подготовительном этапе нужно:

• определиться с участком графика, на котором будет выполняться оптимизация. На этом участке должны встречаться все типы движений – флет, резкие рывки в обе стороны, уверенные восходящие и нисходящие тренды,

• нежелательно выбирать для оптимизации глубокую историю. Так, в 90-х или начале нулевых годов могут быть проблемы с котировками,

• выбрать период оптимизации и форвард-теста. Например, если выбран период с 2010 г. по 2020 г., то есть смысл непосредственно оптимизацию проводить на отрезке с 2010 г. по 2018 г. или 2019 г., а оставшиеся 1-2 года использовать для теста. Проверить как советник работает с новыми сетами настроек, чтобы исключить подгонку параметров на истории.

Также нужно определиться с ключевыми для оптимизации параметрами советника. Нужны только те настройки торгового робота, которые сильнее всего влияют на результат торговли. В случае с Zigzager это:

• Extdepth – отвечает за чувствительность зигзага. Чем параметр меньше, тем больше волн будет выделять индикатор, а это повысит количество сделок,

• TakeProfit – размер тейк-профита,

• размер в пипсах, после которого стоп переносится в безубыток,

• период МА.

Оптимизация может занять продолжительное время. Тестеру нужно будет выполнить несколько сотен/тысяч тестов с разными комбинациями настроек.

Результаты оптимизации

После оптимизации вы увидите список наборов параметров советника и результат, который удалось достичь. В случае с Zigzager оптимизация оказалась удачной – сетов много, теперь нужно выбрать из них наилучший. Их слишком много для того, чтобы экспериментировать с каждым.

Типовая ошибка – выбор сета только по максимальной прибыли. Это неверный подход, при выборе нужно ориентироваться на 4 критерия:

• количество сделок – от 300,

• просадка на 0,01 лота – до $300,

• фактор восстановления при бэктесте – от 5. Рассчитывается как прибыль, отнесенная к просадке в валюте,

• положительный бэктест (участок, на котором тестер подбирает параметры советника) и форвард-тест.

После отбора подходящего сета проводится форвард-тест, он должен быть успешным. Выше показан форвард-тест для практически идеального сета параметров после оптимизации. Очевидно, что этот набор настроек нежизнеспособен и ставить его на реальный счет нельзя.

Также при отборе параметров нужно учитывать характер работы самого советника. В нашем случае среди результатов были неплохие сеты, но в них использовался очень небольшой тейк-профит и трейлинг-стоп. Это слишком «хрупкие» настройки, они будут чересчур сильно зависеть от брокера, а позиция будет закрываться при малейшем откате, брать их в работу не рекомендуется.

Подобрать один из лучших сетов удалось как раз по этой логике. Им оказался набор параметров с тейк-профитом в 1100 пипсов и переводом в безубыток на уровне 500 пипсов.

Ипотечный кризис 2008 г. Zigzager прошел без проблем. Несмотря на настоящий шторм осенью 2008 г. депозит стабильно рос.

То же можно сказать про начало 20-х годов. Кривая роста депозита не идеальна, но капитал все же рос. Прибыль в валюте невелика, но и торговля велась минимальным лотом, можно увеличить объем сделки и масштабировать профит.

После подбора сета параметров остается установить его. Для этого:

• в окне настроек советника нажмите на кнопку «Загрузить»,

• в открывшемся окне выберите папку, где хранятся сеты настроек и сам файл с расширением .set. Настройки загружаются двойным щелчком по файлу или кнопкой «Открыть»,

• остается нажать на «Ok» в окне с настройками Zigzager.

Рекомендации по торговым счетам и манименеджменту

Для максимальной эффективности советника нужно создавать счета с минимальными спредами и лучшим исполнением приказов. Тесты проводились у нескольких брокеров и на нескольких биржах, в зависимости от брокера рекомендуется выбирать тип счета:

• ForexClub – Market,

• Tickmill– Pro-счет,

• RoboForex – ECN,

• Alpari – Pro-ECN.

Что касается стартового депозита, то при подборе его размера отталкиваемся от максимальной просадки в валюте. В случае с Zigzager максимальная просадка была чуть выше $120, это значит, что депозит в $150 достаточен для долгосрочной работы с этим советником. 

Проверка советника и его оптимизация – довольно трудоемкий процесс, он может растянуться на несколько дней. “Халтурить” в этом вопросе не стоит, любая халатность может навредить вашему депозиту. Еще один нюанс заключается в том, что успех оптимизации не гарантирован, может оказаться так, что ни один из проходов тестера не будет успешным.

Эта инструкция решает главную проблему – дает рабочий алгоритм проверки любого советника. Сам робот может оказаться убыточным, но вы гарантированно не потеряете депозит, так как этот советник просто отсеется на одном из этапов проверки.

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.