Построение индикаторной торговой стратегии

Если решите разрабатывать ТС с нуля, то нужно хотя бы в общих чертах понимать алгоритм действий. Вы должны разобраться с фундаментальными принципами составления стратегии. Это пригодится независимо от выбранного стиля торговли.

Каждый желающий может совершенно бесплатно пройти мой курс для начинающих. В его рамках мы разберем все базовые вещи, которые нужно знать на зубок каждому трейдеру. Прохождение курсы займет у вас не более двух часов. Сразу после него вы сможете перейти к практике на реальном рынке под присмотром специалиста.

Торговые стратегии и системы в трейдинге

Стратегию можно назвать набором правил, которые дают ответ на ключевые вопросы:

• как торговать (имеется в виду стиль в целом). Одним больше подходит среднесрочная работа по тренду, другим – контртрендовая торговля или скальпинг на М1-М5;

• когда входить в рынок. Это конкретные пункты чек-листа. Соблюдение этих фильтров позволяет находить моменты для заключения сделок;

• как сопровождать позиции. Этот пункт включает в себя в том числе и правила фиксации профита.

Торговая система – не совсем то же самое, что и стратегия. Система может включать в себя несколько торговых стратегий.

Как подбирать индикаторы

Ключевое правило звучит так – трейдер должен понимать, как работает индикатор и что он показывает. Крайне нежелательно механически повторять одни и те же действия, не понимая логики работы конкретного инструмента.

Например, перед использованием скользящих средних трейдер должен разобраться в:

• алгоритме расчетов – цена усредняется за определенный временной промежуток. При формировании новой свечи этот диапазон смещается (скользит) вперед;

• типах МА, мувинг может быть экспоненциальным, простым, есть и другие виды скользящих средних;

• настройках, на что они влияют, выделить ключевые параметры из общего набора настроек;

• типах сигналах, один индикатор может давать разные виды точек входа. Один из основных – пересечение линии индикатора ценой, пересечение нескольких мувингов с разными периодами.

Дублирование индикаторов

Обычно при составлении ТС стараются подбирать инструменты так, чтобы они не дублировали друг друга. Нет смысла строить стратегию, например, на 4-5 индикаторах с примерно одинаковой логикой.

Но иногда дублирование индикаторов все же имеет смысл. Классический пример – добавление на график нескольких скользящих средних с разными периодами. За счет этого получаем разную чувствительность мувингов. Положение МА с отличающимися периодами можно использовать для идентификации тренда или для торговли на окончании коррекций.

В качестве примера использована комбинация МА с периодами 40 и 7 на часовом графике.

Но при таком подходе сталкиваемся с новой проблемой. Один индикатор, как правило, не дает надежные точки входа. Если оценить историю, то видно, что две МА работают плохо. Если брать в работу сигналы в виде пересечения линий, то значительная часть сигналов оказывается ложной.

Особенно часто ложные сигналы появляются на флетовых участках графика либо на слабом тренде. Практически на каждом движении МА пересекаются, если торговать только по этим сигналам, то депозит не будет расти. В лучшем случае получите стагнацию.

Именно поэтому к базовой идее добавляются фильтры, они нужны для повышения винрейта. Задача трейдера – подобрать фильтры так, чтобы существенно уменьшить количество убыточных позиций, но снизить количество прибыльных сделок незначительно.

Подбор фильтров

Дублирование на этом этапе применяется очень редко. Обычно используют индикаторы другой группы. Если основу ТС составляют трендовые индикаторы, то фильтровать сигналы можно с помощью осцилляторов, например, RSI.

В примере выше основная проблема сводилась к тому, чтобы отфильтровывать контртрендовые сигналы, возникающие при коррекциях. У МА нет защиты на этот случай. Поэтому оценивается положение линии осциллятора. Если происходит пересечение скользящих средних, а линия RSI подошла к противоположной зоне, то смена тренда под вопросом и лучше подождать.

Это не окончательный набор фильтров, RSI добавлен лишь для примера. При разработке реальной ТС нужно было бы поработать с историей за последние 3-6 месяцев и только после этого определиться с окончательным набором индикаторов.

Пример индикаторной торговой стратегии

Пример простейшей индикаторной ТС – одна из разработок Билла Вильямса Комбинация Аллигатора и индикатора фракталов дает неплохие точки входа.

Аллигатор – комбинация из 3 скользящих средних. Их периоды отличаются, также есть сдвиг по горизонтали. В остальном это обычная методика дублирования однотипных индикаторов с разными периодами.

Здесь использована примерно та же логика, что в примере выше:

• пересечение МА дает направление торговли. Когда линии Аллигатора расходятся, то считается, что хищник выходит на охоту (с этого начинается тренд);

• в качестве фильтра используется индикатор фракталов. После начала тренда происходит откат, фракталы указывают на локальный экстремум. За него выставляется Sell Stop или Buy Stop ордер (в зависимости от направления торговли), а защитный SL размещается за противоположной линией Аллигатора.

Из общих рекомендаций обращу внимание на количество индикаторов в стратегии. Максимум желательно ограничить 3-4 инструментами. С увеличением их количества растет и хрупкость стратегии. Если добавить в ТС 8-10 индикаторов, то эффективность скорее всего не увеличится, вы будете постоянно путаться в их показаниях, а итогом этого станет то, что стратегия «сломается».

Для тех из вас, кто уже пробовал торговать, но не достиг успеха, есть вариант пройти бесплатное курс по трейдингу. Так вы поймете, какие ошибки мешают вам стабильно зарабатывать на Форекс.  Каких-либо ограничений нет, достаточно кликнуть на баннер и выделить немного времени на обучение.