Индикатор Полосы Боллинджера в трейдинге: принципы работы, стратегии и применение
Время прочтения ≈ 20 минут
Линии Боллинджера — это популярный индикатор, который активно применяется в техническом анализе для оценки волатильности и определения состояний перекупленности или перепроданности рынка. Индикатор Боллинджера состоит из трех линий и помогает трейдерам понимать структуру движения цены, а также находить сигналы для покупки и сигналы для продажи.
Если объяснять линии Боллинджера для чайников, то это динамический ценовой канал. Когда цена приближается к верхней границе — рынок может быть перекуплен, а когда к нижней — перепродан. Сужение линий Боллинджера указывает на консолидацию рынка и снижение волатильности, тогда как расширение сигнализирует об увеличении волатильности и возможных импульсных движениях.
Содержание статьи:
- Принципы работы полос Боллинджера
- Линии Боллинджера для чайников: как настроитьI
- Как использовать индикатор в различных торговых стратегиях
- Сочетание боллинджер бандс с другими индикаторами
- Примеры использования Полос Боллинджера в реальной торговле
- Принципы работы полос Боллинджера
- Линии Боллинджера для чайников: как настроитьI
- Как использовать индикатор в различных торговых стратегиях
- Сочетание боллинджер бандс с другими индикаторами
- Примеры использования Полос Боллинджера в реальной торговле
Индикатор Боллинджера был разработан Джоном Боллинджером — экспертом в области финансовых рынков и трейдинга. В начале своей карьеры он работал кинооператором, однако интерес к финансовым рынкам оказался сильнее, и позже он стал специалистом по техническому анализу в Financial News Network.
Изучая рынок, Боллинджер пришел к выводу, что классические скользящие средние не учитывают изменение волатильности. Это стало отправной точкой для создания инструмента, который адаптируется к рыночным условиям.
В 1983 году он разработал индикатор, который сегодня известен как линии Боллинджера. Сейчас этот инструмент широко используется как в ручной торговле, так и в системах автоматической торговли.
Принципы работы полос Боллинджера
Линии Боллинджера — это индикатор, который помогает определить уровень волатильности и диапазон движения цены актива. Он отображается на графике в виде трех линий, формирующих динамический канал.
Основные элементы полос Боллинджера
Средняя линия представляет собой простую скользящую среднюю (SMA), которая показывает среднее значение цены за выбранный период. По умолчанию используется период 20, что является стандартом для большинства стратегий.
Верхняя и нижняя линии рассчитываются на основе стандартного отклонения от средней линии. Они формируют границы движения цены и помогают определить потенциальные зоны перекупленности и перепроданности.
Большая часть цены (около 90%) движется внутри этих границ. Когда происходит выход за пределы канала, это может сигнализировать о возможном пробое уровней или усилении тренда.
Основные сигналы линий Боллинджера
Линии Боллинджера как использовать для анализа рынка — один из самых частых вопросов среди трейдеров. Индикатор формирует несколько базовых сигналов, которые применяются в различных торговых стратегиях.
Сужение линий Боллинджера
Сужение линий Боллинджера указывает на снижение волатильности и формирование бокового движения. Это состояние называется консолидацией.
В такие моменты рынок готовится к сильному движению. Пробой верхней или нижней границы канала может стать сигналом начала нового тренда.
Если цена пробивает нижнюю границу и закрепляется ниже средней линии, это подтверждает нисходящее движение. Если же пробивается верхняя граница и цена удерживается выше средней линии — формируется восходящий тренд.
Расширение линий Боллинджера
Расширение линий Боллинджера говорит об увеличении волатильности. Рынок становится активным, появляются импульсные движения.
Важно понимать, что этот сигнал не дает конкретную точку входа. Он лишь показывает, что рынок перешел в фазу движения, где необходимо учитывать управление рисками, правильно выставлять стоп-лосс и рассчитывать профит-таргет.
Линии Боллинджера для чайников: как настроить
Индикатор Боллинджера встроен во все популярные платформы, включая TradingView и MetaTrader. Это делает линии Боллинджера доступными для любого трейдера.
Установка Полос Боллинджера в TradingView
Перейдите на сайт TradingView и во вкладке “Продукты” откройте графу “Суперграфики”. Далее выберите нужный вам график.
После перехода на ценовой график в верхнем меню нажмите на кнопку “Индикаторы”.
В окне поиска введите “Полосы Боллинджера” и кликните на индикатор, затем он отобразится на графике.
Установка индикатора Боллинджера в MetaTrader
Откройте торговый терминал MetaTrader 4 и выберите нужную вам торговую пару. В верхнем меню перейдите по вкладкам “Вставка/Индикаторы/Трендовые” и выберите индикатор Bollinger Bands. Индикатор отобразится на графике.
Настройка Полос Боллинджера
Разберем возможные настройки полос Боллинджера на примере TradingView. Для того чтобы перейти в параметры индикатора, нажмите на значок настроек в верхнем левом углу графика (напротив названия индикатора).
Во вкладке “Аргументы” доступны 4 параметра для редактирования:
Длина. Данный параметр отвечает за количество периодов при расчете скользящей средней для всех полос. По умолчанию 20.
Данные. Параметр, который отвечает за метод расчета линий (скользящей средней). Выбранное значение будет использоваться в формуле. Значение по умолчанию — “закр” (Цена закрытия).
Стандартное отклонение регулирует расстояние между верхней и нижней линиями индикатора. Чем меньше значение, тем ближе будут линии и наоборот. Значение по умолчанию — 2.
Отступ смещает волн индикатора вправо. Чем выше значение, тем правее будут смещены линии. Данный параметр не дает прогностических данных при смещении линий. По умолчанию индикатор не использует отступ, значение — 0.
Во вкладке “Стиль” вы сможете настроить визуализацию лент на графике под себя. Выбрать цвет линий, их толщину и цвет диапазона между линиями.
Во вкладке “Видимость” возможно настроить таймфреймы, на которых будут видны полосы индикатора.
Существует три типа рекомендованных настроек Bollinger bands для каждого из типа сделок. Параметры подбирались путем неоднократного теста индикатора самим автором и были описаны в его книге.
-
Краткосрочная торговля
-
Среднесрочная торговля
-
Долгосрочная торговля
Наиболее распространенный и рекомендуемый вариант настроек — сохранять расчет диапазона лент Боллинджера в 20-30 периодов. Эти значения содержат достаточное количество информации об активе.
Настройки индикатора линии боллинджера для хеки аши
Heiken Ashi — индикатор, который отображает ценовой график в виде свечей. Формула расчета отличается от формулы японских свечей. Для построения свечи используются значения максимумов, минимумов, цен открытия и закрытия. Построение каждой свечи происходит на основе предыдущей. Хеки аши помогает более точно определить текущий тренд, отфильтровать ложные сигналы в виде небольших колебаний цены.
Комбинация хеки аши и полос Боллинджера даст дополнительное подтверждение тренду и точку входа в сделку. Если бычьи свечи растут и пробивают верхнюю линию, это указывает на продолжение восходящего тренда. И наоборот, наличие медвежьих свечей, которые пробивают нижнюю ленту свидетельствует о медвежьем тренде. Данный метод можно использовать на любых таймфреймах. Рекомендуемые настройки индикатора Боллинджера будут наиболее эффективны.
Как использовать линии Боллинджера в различных торговых стратегиях
Чтобы понять, линии Боллинджера как с ними работать, важно рассмотреть их применение в разных стратегиях.
Трендовая торговля
Линии Боллинджера помогают определить направление тренда. Если цена находится выше средней линии — рынок в восходящем тренде, если ниже — в нисходящем.
При восходящем движении трейдеры ищут сигналы для покупки, особенно при откатах к средней линии. При нисходящем — сигналы для продажи.
Дополнительным подтверждением служит движение цены вдоль границ канала. Это указывает на силу тренда.
Длинная позиция
Движение цены актива над средней полосой bollinger bands увеличивает вероятность продолжения бычьего тренда. Если кривая MFI поднимается на значение выше 80 и цена пробивает верхнюю полосу, это дает дополнительное подтверждение силе бычьего тренда и является триггером к открытию длинной позиции. Стоп-лосс ордер можно установить под ближайший локальный минимум или под среднюю полосу.
Триггером к закрытию позиции будет наличие обратного сигнала. Снижение стоимости актива под среднюю линию с последующим снижением означает слабость восходящего тренда.
Короткая позиция
Слабость актива подтверждается снижением кривой MFI под 20 уровень. Если цена уходит под среднюю полосу Боллинджера и пробивает нижнюю, это является сигналом к открытию позиции на продажу. Стоп-лосс ордер лучше всего установить над ближайшим локальным максимумом или над средней полосой.
Триггером к закрытию позиции будет наличие обратного сигнала. Уход цены над среднюю линию с последующим повышением означает потенциальное завершение медвежьего тренда.
Контртрендовая торговля
В стратегии торговли на разворотах цены будет использоваться дополнительный индикатор RSI. Он помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива, указывает на слабость или силу тренда. Визуализируется в окне под графиком в виде кривой, которая движется в диапазоне от 0 до 100. Данная стратегия неэффективна при движении цены актива в боковике. Необходимо наличие бычьего или медвежьего тренда.
Длинная позиция
Подтверждением к завершению медвежьего тренда будет дивергенция RSI. Ценовые минимумы обновляются вниз, а минимумы RSI повышаются. При этом цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, что является сигналом разворота цены. Можно открыть длинную позицию и установить стоп-лосс ордер за ближайший минимум. Закрыть позицию следует при наличии противоположных сигналов (сигналы для короткой позиции)
Короткая позиция
Дивергенция RSI при смене бычьего тренда на медвежий выглядит следующим образом: ценовые максимумы повышаются, а максимумы RSI снижаются. При этом цена актива пробивает верхнюю полосу Боллинджера, что подтверждает разворот тренда. Можно открыть короткую позицию и установить стоп-лосс ордер за ближайший ценовой максимум. Закрыть позицию следует при наличии противоположных сигналов (сигналы для длинной позиции).
Стратегия для скальпинга
Скальпинг подразумевает краткосрочные сделки на небольшом таймфрейме (до 15М). Суть стратегии в пробое верхней или нижней полос после их сужения.
Длинная позиция
Верхняя и нижняя полосы сильно сближены, пробой верхней полосы на повышенном объеме указывает на вероятный импульс вверх. Можно открыть длинную позицию и установить стоп-лосс ордер под нижней полосой. Закрыть позицию следует при уходе цены под среднюю линию.
Короткая позиция
Верхняя и нижняя полосы сильно сближены. Пробой нижней полосы на повышенном объеме указывает на вероятный сквиз цены вниз. Можно открыть короткую позицию и установить стоп-лосс ордер над верхней полосой. Закрыть позицию следует при уходе цены актива над среднюю волну Боллиджера.
Сочетание боллинджер бандс с другими индикаторами
Линии Боллинджера редко используются изолированно. Для повышения точности сигналов их комбинируют с другими инструментами.
Наиболее эффективные комбинации включают осцилляторы и уровни. Это позволяет лучше понимать рыночную структуру и избегать ложных входов.
Также полезно учитывать трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления, которые усиливают сигналы индикатора.
Сочетание с индикатором MACD
Индикатор MACD — это осциллятор, который помогает определить силу или слабость тренда путем расчета на основе скользящих средних. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде гистограммы. Индикатор боллинджера уже интегрирован во все популярные торговые платформы. В комбинации с полосами Боллинджера может использоваться для поиска точки разворота тренда. При смене бычьего тренда на медвежий можно наблюдать дивергенцию (Повышение максимумов цены и снижение максимумов индикатора) с пробоем верхней полосы.
И наоборот, при смене медвежьего тренда на бычий наблюдается обновление ценовых минимумов и повышение минимумов индикатора. При этом цена пробивает нижнюю полосу.
Индикатор ленты Боллинджера с алертом
Инструмент с алертом может хорошо сэкономить время трейдера. Данный индикатор позволяет установить уведомления на пробой полос. Перейдем к установке и настройке индикатора в Metatrader:
Скачайте файл с индикатором по ссылке (кнопка “Download”).
Затем, в верхнем меню терминала MT5 откройте вкладку “Файл” и “Открыть каталог данных”.
Далее перейдите в “MQL5” и установите содержимое архива в папку “Indicators”.
Для того чтобы отобразить индикатор на графике, в меню терминала перейдите во вкладку “Вставка/Индикаторы/Пользовательские” и выберите из списка “MT5 Bollinger Bands With Alert”.
В настройках индикатора доступны параметры для редактирования. Выберите тип уведомления (на телефон, на почту или в приложении терминала), время ожидания между уведомлениями и при необходимости настройте работу индикатора (количество периодов и стандартное отклонение).
Примеры использования Полос Боллинджера в реальной торговле
В реальном трейдинге линии Боллинджера используются для анализа текущего состояния рынка.
Если цена движется вдоль верхней границы — это говорит о сильном восходящем тренде. Если вдоль нижней — о нисходящем.
Во флэте линии Боллинджера помогают работать от границ канала, используя отскоки.
Таким образом, понимание того, как использовать линии Боллинджера, позволяет трейдеру принимать более обоснованные решения и повышать эффективность торговли.
Трейдер: Владислав Коновалов
