Лучшие индикаторы для трейдинга: трендовые, осцилляторы, объемные, пользовательские

Время прочтения ≈ 20 минут

Торговля на бирже в той или иной степени подразумевает анализ ценовых движений и самого состояния рынка. Делать это можно по-разному. Кто-то предпочитает ориентироваться на экономические показатели, макроданные. Другие же отдают предпочтение различным математическим моделям, в том числе и оценке колебаний цены с точки зрения числовых данных. Развитие вычислительной техники и компьютерных технологий в целом позволило значительно упростить эту работу. Теперь достаточно просто кликнуть пару раз кнопку мышки и получить результат. Это привело к активному внедрению в торговлю технического анализа. Есть два основных направления – волновая теория и индикаторы для трейдинга. Именно о них мы и расскажем в этой статье, а также узнаем, какой из индикаторов не является трендовым.

Чтобы понимать, как работать с индикаторами, нужно досконально разобраться со структурой рынка и принципами его работы. Быстро это можно сделать с помощью бесплатного курса для новичков. Пройти его можно бесплатно. Просто кликайте на баннер!

• Виды индикаторов
• Характеристика индикаторов
• Лучшие трендовые индикаторы трейдинга
• Лучшие осцилляторы
• Лучшие индикаторы объемов
• Лучшие индикаторы форекс
• Как использовать индикаторы для эффективного трейдинга

Что представляет собой индикатор? В основе любого индикатора лежит определенная математическая формула или совокупность формул, которая позволяет оценивать движение котировок и сравнивать данные с типичным шаблонным поведением цены. Рассмотрим на простом примере. Допустим, мы хотим знать, какая была средняя цена за последние 10 дней. Для этого мы можем вручную сложить цены закрытия дневных свечей и поделить их на 10. Либо же автоматизируем процесс и используем отдельный индикатор. В данном случае это будет скользящая средняя. Процесс значительно упрощается и избавляет трейдера от необходимости проводить все эти сложные расчеты вручную. Индикаторы избавляют от шаблонных действий. Все делает вычислительная техника по заранее заданному алгоритму. 

Это позволяет экономить время. Но есть и еще один большой плюс. За десятки лет существования такого метода было создано огромное количество различных алгоритмов, индикаторы для трейдинга насчитывают тысячи методов изучения рынка с той или иной стороны. Трейдер получает целый математический арсенал. Ему не нужно придумывать собственные алгоритмы и формулы. Конечно, при желании можно создавать и собственные индикаторы. Но уже существующих более, чем достаточно для успешной работы. Отметим, что есть трейдеры, которые не считают индикаторы полезными, предпочитая безиндикаторные стратегии и фундаментальный анализ. Мы не будем критиковать такой подход и просто скажем, что здесь каждый волен выбирать собственную торговую систем. А индикаторы могут существенно улучшить торговые показатели.

Виды индикаторов

Для начала необходимо определиться с тем, какой вид торговли предпочтителен. Есть трейдеры, которые пользуются лишь узким перечнем индикаторов из списка стандартных в торговой платформе, а иногда вообще игнорируют их. С другой стороны, существует немало прибыльных стратегий, которые ориентированы исключительно на пользовательские индикаторы. Поэтому, важно понимать, в каком направлении двигаться, от этого будет зависеть выбор ТС.

Условно сами индикаторы можно разделить на три большие группы в зависимости от цели использования:

• Классические индикаторы. Удобны в использовании стандартных стратегий, основанных на хорошо известных сигналах.

• Пользовательские разработки для стратегий. Создаются пользователями терминала, например, MT. В этом случае необходимо скачать индикаторы форекс и добавить в программу. Чаще всего имеют специально разработанный для конкретной стратегии алгоритм анализа.

• Информационные индикаторы. Также разрабатываются трейдерами, имеют вспомогательную функцию. Например, автоматически проводят построение трендовой линии, обозначают поддержки и сопротивления на графике или просто показывают текущий спред валютной пары.

Описанные выше категории позволяют понять общее применение индикаторов в торговле, какой из них использовать – выбор самого трейдера. Теперь перейдем к тому, какие бывают индикаторы и для чего они предназначены.

Характеристика индикаторов

В течение более чем полувека биржевые спекулянты и инвесторы создавали математические системы анализа. Они показывают какую-то конкретную информацию в разрезе числовых данных. Типичным примером можно назвать скользящую среднюю – один из самых старых индикаторов, который после начала активной торговли на форекс стал использоваться и на валютных парах. Индикаторы можно объединить в категории по направлению их применения:

• Трендовые. В соответствии с названием, главной задачей таких инструментов анализа является определение состояния рынка – есть ли тренд. Трендовые индикаторы можно скачать, а также трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки.

• Осцилляторы. Отдельная категория для комплексного анализа. Рассматриваются сигналы для разворота, а также подтверждения развития тренда. Один из самых популярных сигналов – дивергенция.

• Объемные. Позволяют анализировать ценовые колебания с привязкой к торговому объему, одному из важнейших рыночных показателей.

• Пользовательские. Разрабатываются трейдерами, аналитиками и могут выполнять множество различных функций. Бывают с перерисовкой и без, это в большей степени относится к сигнальным индикаторам, которые представляют собой по сути готовую к работе торговую систему. К этой категории относится и индикатор “Снайпер”.

В терминале Metatrader выделяется еще одна категория – индикаторы Билла Вильямса. Это успешный трейдер, который добился значительных успехов на рынке и создал несколько индикаторов. Часть из них используется в рамках его стратегии торговли, другие же просто выполняют определенные функции по анализу ценовых движений.

Лучшие трендовые индикаторы трейдинга

Важность тренда сложно переоценить. Основное направление рынка дает возможность торговать с минимальными рисками и более высокой вероятностью успеха. Список трендовых индикаторов для трейдинга всегда содержит наиболее популярные алгоритмы из категории топ. Это особенно актуально для новичков, так как в самом начале своего пути на рынке трейдеру необходимо придерживаться простого правила – торговать исключительно по тренду. Уже после достижения стабильных результатов можно переходить к более сложным системам, в том числе и с поиском точек входа против тренда. Перечислим лучшие индикаторы трендовых линий для трейдинга и дадим краткое описание каждого из них. Самые точные трендовые индикаторы можно скачать

Скользящие средние

Это самый первый индикатор, который стал применяться в торговле. Мувинги известны с первой половины прошлого века, но на сегодняшний день они нисколько не растеряли своей актуальности и по-прежнему активно применяются в торговле. Индикатор EMA в трейдинге один из самых распространенных. Это вид скользящей средней, который предполагает усреднение некоторого периода ценовых значений с распределением веса между входящими в расчет элементами. Более простой вариант – SMA, индикатор, который рассчитывается как простое среднее арифметическое последних N цен. В настройках индикатора задается значение периода, трейдер может работать с различными значениями по своему усмотрению или же в соответствии с описанием стратегии.

Скользящие средние доступны во всех торговых терминалах и на всех аналитических платформах. Это базовый индикатор. Более того, на основе самой МА было построено множество других индикаторов, например, осцилляторы. В MACD используются скользящие средние с разными периодами. Иногда индикаторы дополняют усредненным значением главного параметра. В общем, мувинг очень важен в торговле и его активно применяют в трендовом индикаторе технического анализа. Сама по себе линия чаще всего служит простым указателем основного направления рынка. То есть, имеет вспомогательную функцию. Но также есть торговые системы, основанные на сочетании различных мувингов – они могут отличаться не только периодами, но также и типами, сдвигами и так далее.

Bollinger Bands

Если перечислять лучшие индикаторы для трейдинга, то в списке обязательно должны быть полосы Боллинджера. Этот индикатор позволяет не только видеть основное направление рынка, но также и возможные границы колебаний. Формула содержит описанную выше скользящую среднюю и линии, которые расходятся от нее в обе стороны на расстояние стандартного отклонения. Это очень  важный статистический инструмент анализа, применяемый в оценке различных колеблющихся величин. Цена на графике также может рассматриваться в подобном ключе, именно поэтому индикатор Боллинджера в трейдинге так популярен. Большую часть времени цена находится внутри канала, образованного Боллинджером. Его границы часто используются для:

• Фиксации прибыли по сделке, открытой в направлении тренда;

• Открытие сделки по тренду, когда цена корректируется к поддерживающей тренд границе;

• Фиксация прибыли и открытие позиции на разворот в рамках боковика.

Как видим, это универсальный алгоритм, который применяется и в трендовой торговле, и в боковике. Срединная линия определяет направление, это скользящая средняя с периодом 20 по умолчанию. Границы расходятся на величину стандартного отклонения. Оба параметра можно менять в настройках.

MACD

Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence. Отметим, что этот индикатор относится к категории осцилляторов, но это формальность, на самом деле магди индикатор трендовый. Применение в трендовой торговле очень распространено, МАКД входит в стандартные индикаторы для трейдинга, включенные в состав аналитического раздела торгового терминала Метатрейдер. В основе алгоритма лежит сигнал пересечения скользящих средних, а также схождение и расхождение. У линий разный период, это определяет характер колебаний значения MACD. Индикатор располагается под графиком в своем отдельном окошке. Он представлен в виде диаграммы. Значение каждого столбика показывает текущее расстояние между скользящими средними в пунктах. Значения могут быть как положительными, так и отрицательными.

В торговле по тренду МАКД обычно используется как подтверждающий индикатор. Развороты диаграммы могут давать сигнал об окончании коррекции и возобновлении основного движения рынка. Также как сигнал рассматривается пересечение нулевой отметки в том или ином направлении. Например, переход диаграммы к положительным значениям показывает, что рынок находится в восходящем тренде и он имеет все шансы продолжиться. При переходе к отрицательным значениям сигнал указывает в противоположную сторону.

ADX

Описывая лучшие индикаторы для трейдинга, нельзя не упомянуть ADX. Этот удобный алгоритм позволяет оценивать активность рынка и видеть зарождение тренда – очень полезная функция. С помощью ADX можно отсечь период колебаний в обе стороны в небольшом ценовом диапазоне и выделить момент начала главного движения. Индикатор представляет собой 3 линии, которые соответствуют бычьему тренду, медвежьему тренду и результирующей. В качестве сигналов обычно рассматривается либо пересечение этих второстепенных линий, либо же повышение значения основной линии. В настройках ADX можно установить горизонтальные уровни и получать сигналы при их пересечении. Например, выход индикатора выше 25 или 30 рассматривается как сигнал к началу тренда. В целом, этот индикатор обычно используется в совокупности с другими и редко когда стратегия основывается лишь на нем.

Parabolic SAR

Представляет собой трендовый индикатор форекс, в рамках которого есть всего два типа сигналов – рост и падение цены. Отображается в виде точек под графиком в случае бычьего тренда и над графиком при медвежьем рынке. Parabolic SAR часто используют в комбинации с другими индикаторами, особенно популярен ADX. Параболик дает сигналы о начале тренда, а ADX их фильтрует. Еще одна область применения параболика – фиксация прибыли. Если у нас открыта сделка по тренду и цена продолжительное время двигается по нему, то выходить из сделки стоит тогда, когда Параболик изменит положение точек. Он достаточно быстро реагирует на любые изменения, поэтому получается очень удобно – при развороте мы не упускаем прибыль. Вернее, упускаем относительно самой точки разворота, но в намного меньшей степени по сравнению с другими индикаторами и даже осцилляторами.

ATR

Вспомогательный алгоритм, предназначенный для расчета диапазонов. Индикатор АТР в трейдинге используется как дополнительный инструмент фильтрации. В качестве основной области применения можно назвать выявление начала активного движения рынка. Волатильность растет, это отражается в среднем значении истинного диапазона. Развитие тренда обычно сопровождается ускорением, диапазон свечей растет, что ведет к увеличению значения ATR. Второй метод работы с диапазоном заключается в расчете стоп-лосса. Как правило, удвоенного значения среднего диапазона за 14-20 свечей хватает для того, чтобы оставаться в тренде. В то же время, при развороте это сократит возможные потери до оптимального значения. Чаще всего используется на дневном периоде и выше, так как внутри дня волатильность зависит от торговых сессий, этой информацией располагает экономический календарь для трейдеров.

Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку можно назвать готовой торговой системой. Однако, трейдеру придется потратить немало времени на изучение алгоритма. Индикатор состоит сразу из нескольких линий, каждая из которых важна для анализа. Ишимоку позволяет выделять трендовые периоды, а также флет, дает сигнал на вход и выход из рынка. Облако в составе Ichimoku можно рассматривать как ориентир для открытия сделок, его границы могут быть динамическими поддержками и сопротивлениями. Изначально он разрабатывался для торговли на недельном таймфрейме, но со временем трейдеры стали использовать Ишимоку в работе с четырехчасовым графиком, а некоторые торгуют и по часовым. Мы рекомендуем придерживаться Н4-Д1.

Лучшие осцилляторы

В торговом терминале можно увидеть отдельную категорию индикаторов, которые называются осцилляторы. Это довольно большая и разнообразная подборка алгоритмов, которые часто используются для поиска точек разворота. Рассмотрим наиболее популярные индикаторы для трейдинга такого типа и дадим краткое описание некоторых из них.

MACD

Начинаем наш список с уже рассмотренного ранее MACD. Не стоит удивляться, это универсальный индикатор, который часто используют как в трендовой торговле, так и для поиска точек разворота. Изначально осциллятор ориентирован на торговую систему, в которой он будет не единственным индикатором, а одним из нескольких. Дело в том, что довольно крупные периоды скользящих средних в его составе предполагают работу с крупными движениями и на таймфреймах от Н4. Соответственно, если мы ищем точку для входа после разворота рынка, нам необходимо уточнение после того, как появится сигнал MACD. Простыми словами, если МАКД дал разворотный сигнал на Н4, далее нам нужно искать точку входа на Н1 с использованием других индикаторов. Многие трейдеры считают, что сигнал дивергенции лучше всего срабатывает именно тогда, когда появляется на MACD. И, действительно, статистика подтверждает высокую эффективность алгоритма в работе по поиску разворотов рынка. Если вы не знаете, какие индикаторы использовать в трейдинге, начните с MACD и Stochastic, о котором мы расскажем далее.

Stochastic

Простейший осциллятор, завоевавший популярность среди ориентированных на краткосрочные сделки трейдеров. Стохастик по умолчанию обладает очень маленькими периодами линий, что позволяет четко ловить развороты, особенно на таймфреймах М30-Н1. Это основное преимущество индикатора, его часто можно увидеть в скальпинговых торговых системах. Однако, это не означает, что он не эффективен на крупных периодах. В рамках трендового движения с помощью Стохастика очень удобно искать окончание коррекций. Разворот линий дает сигнал о возобновлении тренда. С помощью Stochastic можно формировать трендовые пирамиды, хотя в данном случае он используется в типичном для осциллятора ключе – развороте. Многие трейдеры используют Stochastic и MACD в одном окошке, это очень удобно.

RSI

Индикатор RSI в трейдинге считается классикой. Относительный индекс силы представлен в виде линии, которая может принимать значения от 0 до 100. Соответственно, можно выделить зоны перекупленности и перепроданности, которые обычно располагаются в диапазонах 0-20 и 80-100. Сам по себе заход в такие области еще не является сигналом. Но разворот в них и последующий выход говорят о том, что тренд сменился. Наибольший интерес представляет алгоритм RSI, в котором учитывается ценовое изменение за некоторый период – подсчитывается количество закрывшихся ростом свечей и количество закрывшихся снижением. За время работы с относительным индексом силы трейдеры обратили внимание, что на линии индикатора формируются фигуры графического анализа, и отрабатывают они так же, как это происходит на ценовых графиках. Например, можно наблюдать формирование поддержек и сопротивлений, треугольников и даже паттернов Голова и плечи.

CCI

Commodity Channel Index был разработан для торговли на волатильном товарном рынке. Но впоследствии алгоритм нашел применение и на других рынках. Сейчас высокую динамику можно наблюдать не только на товарах, но также и на инструментах фондового сектора, валютных парах. Осциллятор колеблется вокруг нулевой отметки и может доходить до значений -400, +400, в редких случаях даже дальше. Такие экстремальные значения обычно сигнализируют о том, что грядет разворот, он происходит динамично. CCI входит в лучшие индикаторы для трейдинга криптовалют, как раз благодаря возможности чутко реагировать на быструю смену направления рынка. В целом, это простой индикатор, обладающий высокой эффективностью и позволяющий торговать на большом количестве инструментов. Особенно, если они склонны к длительным проторговкам диапазонов. Именно во флете раскрывается весь потенциал индекса товарного канала.

Awesome Oscillator

При взгляде на этот индикатор у многих может возникнуть ассоциация с описанным ранее MACD. Действительно, они достаточно похожи. AO представляет собой диаграмму, которая показывает расхождения между двумя скользящими средними. Но, в отличие от МАКД, Awesome Oscillator работает с фиксированными значениями и не предполагает возможности изменения периода мувингов. Разработчик, Билл Вильямс, считал, что это оптимальные значения и ничего менять не нужно. В работе используются сигналы:

• Пересечения нулевой отметки;

• Дивергенции.

Обычно трейдеры работают с АО в рамках системы Вильямса, где собраны сразу несколько индикаторов этого известного трейдера. Например, Аллигатор. Но это не значит, что индикатор не будет полезен в создании собственной системы. Он довольно хорошо показывает развороты, иногда даже лучше, чем МАКД. Но это в большей степени относится к волатильным торговым инструментам.

Лучшие индикаторы объемов

В трейдинге уделяется большое внимание такому важному показателю как объемы. Это фундаментальная величина, характеризующая активность рынка и дающая понимание текущей ситуации и перспектив. Изначально VSA использовался на тех торговых инструментах, по которым имеются данные с бирж. Это практически все финансовые рынки. Но есть и исключения, например, форекс. Валютные торги проходят по децентрализованному алгоритму. Это не значит, что лучшие индикаторы для трейдинга в разрезе объемов не доступны участникам торгов на валютах. Алгоритм подсчета просто меняется, учитываются тиковые объемы. Рассмотрим наиболее популярные решения:

• Volumes и Market Facilitation Index. Второй индикатор является улучшенной и более информативной версией первого. Что любопытно, разработан он был уже известным нам Биллом Вильямсом. В алгоритмах этих индикаторов для трейдинга используются тиковые объемы. Подсчитывается количество изменений цены – тиков. В расчет идут как колебания вверх, так и колебания вниз. Чем активнее происходит движение, тем больше будет показатель этих тиковых объемов. Сигналы интерпретируются по аналогии с тем, как это делается и в обычном VSA на акциях, индексах, товарах. Проще говоря, тиковые объемы вполне репрезентативны. Например, в рамках новостного трейдинга, расписание публикаций показывает экономический календарь для трейдеров;

• Money Flow Index – индекс денежного потока. Популярный индикатор, представленный в виде осциллятора. Рассчитывается поток денег в обоих направлениях – приходящих на рынок и уходящих. Изменение цены умножается на объем, формируется общее значение за некоторый промежуток времени. На основании данных индикатора можно делать выводы о текущей ситуации на рынке и перспективах;

• Accumulation/Distribution. Еще один стандартный индикатор в торговом терминале Metatrader. Основывается на одной из закономерностей с фазами накопления и распределения средств на рынке. Во время накопления рынок растет, распределение предполагает движение в обратную сторону.

Существуют и другие виды объемов. Например, горизонтальные объемы показывают значения не за некоторый промежуток времени (обычно 1 бар на графике), а объемы по цене. То есть, сколько было проторговано по каждой цене, это позволяет выделять важные ценовые уровни и видеть реакции на них. Есть и более сложная система с кластерами, в качестве примера можно привести известную разработку ClusterDelta. Происходит объединение данных по вертикальным и горизонтальным объемам. Трейдер получает информацию о том, сколько было проторговано по каждой цене в рамках свечи какого-либо таймфрейма. В целом, это очень полезные индикаторы для трейдинга.

Лучшие индикаторы форекс

Все технические инструменты, что мы перечислили, считаются лучшими трендовыми индикаторами технического анализа форекс. Трейдеры в завимости от своей стратегии комбинируют несколько инструментов, чтобы добить более четких сигналов. Кто-то предпочитает один набор, а кт-то вообще работает с чистым графиков. Все зависит от стратегии трейдера. Если и появляются новые индикаторы форекс, то на основе классических инструментов. Например, Envelopes, WPR VSMark, Форекс Глаз, TLB OC vO2 и многие другие. Часто стандартные системы дополняются стрелками, алертами и другими вспомогательными маркерами. Новые разработки появляются с высокой периодичностью. Но только лишь немногие из них показывают действительно хороший результат. Работа с ними в целом никак не отличается от стандартных индикаторов. О том, как использовать индикаторы forex на реальном рынке, читайте дальше.

Как использовать индикаторы для эффективного трейдинга

Теперь перейдем к самому важному вопросу – а как вообще индикаторы помогают в торговле? Основная задача индикатора заключается в том, чтобы лаконично представить трейдеру информацию о рынке, показать текущее состояние. Это может быть что угодно – графические построения, точное числовое значение, сопоставление с предыдущими данными и так далее. Эта информация может дать сигнал:

• О продолжении тренда;

• Развороте тренда;

• Неопределенности.

Сигнал используется либо для открытия сделки, либо для ее закрытия. Обычно это какая-то ситуация, которая соответствует шаблонному описанию. Наиболее показательным примером можно считать дивергенцию – это однозначный сигнал к развороту тренда, который активно применяется в торговле уже очень много лет.

Для повышения эффективности индикаторы для трейдинга нередко комбинируют между собой. Это могут быть трендовые индикаторы  линий мт4 и осцилляторы, объемные индикаторы и любые пользовательские разработки. Основная идея такой комбинации заключается в фильтрации сигналов. Если мы будем работать лишь с сигналами скользящей средней, то их будет очень много, но их качество оставляет желать лучшего. Дополняем мувинг индикатором ADX и можем ловить ускорения тренда. Объединяем МА с осциллятором и получаем удобный инструмент торговли по тренду после коррекционных фаз. По такому принципу работает практически весь индикаторный анализ. Тут еще важно не переусердствовать. Задача заключается в создании именно эффективной системы, которая будет много профитных сигналов. Не стоит пытаться добиться показателя профитных сигналов в 100%. Это приведет лишь к тому, что сигналов будет очень мало. Даже лучшие индикаторы для трейдинга иногда даю ложные сигналы. Важно найти оптимальное решение.

Математические методы анализа популярны с тех самых пор, когда только аналитикам пришла в голову идея рассмотреть движение цены как массив отдельных значений. Индикаторы для трейдинга заняли свое место в анализе и сейчас их можно назвать одним из самых эффективных способов прогнозирования цены. Это не значит, что взяв любой индикатор, можно начать быстро зарабатывать на рынке. У каждого алгоритма есть своя специфика и тонкости, которые необходимо изучать. Трейдер может самостоятельно экспериментировать с параметрами, искать оптимальные значения, выявлять закономерности. Каждый отдельный индикатор требует внимательного изучения алгоритма и типичных сигналов. Также есть возможность пройти обучение. Это в значительной степени сократит время на изучение основ работы с тем или иным индикатором. В целом, этот раздел анализа доступен каждому, кто готов разбираться и изучать рынок.

Трейдер: Антон Ганн