Практическое руководство по трейдингу на основе графика трехлинейного прорыва

В данной статье мы рассмотрим интересный подход к трейдингу на основе графика трехлинейного прорыв.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья по эффективному трейдингу на основе графика трехлинейного прорыва будет состоять из 5 частей:

• Что такое график трехлинейного прорыва
• Как определять тренд на основе графиков трехлинейного прорыва
• Паттерны на вход по графикам трехлинейного прорыва
• Возможности совмещения графиков трехлинейного прорыва со свечными графиками
• Алгоритм торговли на основе графика трехлинейного прорыва

ЧТО ТАКОЕ ГРАФИК ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРЫВА

Трехлинейный пробойный график - японский метод - представляет собой серию восходящих и нисходящих блоков (в оригинале блоки называются линиями), отражающих движение рынка. Новый блок добавляется, если рынок закрывается на новом максимуме или минимуме. После трех или более одноцветных блоков появляется новый блок противоположного цвета, если закрытие опускается ниже минимума белой серии или поднимается выше максимума черной серии. 

Главное преимущество графика - отсутствие произвольно заданных значений разворота, развороты сигнализируются поведением рынка. График используется для отслеживания силы и динамичности рынка.  

График трехлинейного прорыва можно построить вручную на основе правил изложенных в книге “За гранью японских свечей” С. Ниссона. Однако, мы рекомендуем автоматизировать процесс и использовать индикатор, который можно скачать ТУТ. 

Настройки индикатора предельно простые, из настраиваемых параметров можно указать значение LB которое регулирует число линий на прорыв (по умолчанию равно трем, что соответствует графику трехлинейного прорыва, если изменить до 5, то график будет отражать пятилинейный прорыв),  также можно настроить цвет и фон отображения графика.

Рисунок 1. Настройка индикатора графика трехлинейного прорыва

На рисунке ниже представлен пример графика трехлинейного прорыва.

Рисунок 2. Отображение графика индикатора трехлинейного прорыва

ОПРЕДЕЛЯЕМ ТРЕНД НА ОСНОВЕ ГРАФИКА ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРЫВА

Трехлинейные графики прорыва с черными и белыми линиями отражают движение рынка и указывают на тренды:

• если наблюдаем чередование блоков, значит на рынке нет тренда и торговать не стоит

• если наблюдаем наличие трех последовательных белых или черных блоков, значит на рынке есть тренд

• разворот происходит, когда линия блока опускается ниже или поднимается выше трех последовательных блоков

Рисунок 4. Развороты тенденции по графику трехлинейного прорыва

Рисунок 5. Пример выявления тенденции на графике трехлинейного прорыва

ПАТТЕРНЫ НА ВХОД

Трехлинейный график прорыва позволяет идентифицировать не только тенденции и их развороты, но еще и конкретные паттерны на вход. Паттерны состоят из идентификации следующих фигур: черные туфли (короткая черная линия), белый костюм (белая линия после трех черных линий) и шею (короткая белая линия после белого костюма).

• небольшая черная линия (ботинок) указывает на возможное ослабление продаж, что проявляется в замедлении цен
• белая линия разворота является признаком бычьего разворота
• шея - короткая белая линия сигнал к покупке, отождествляется с небольшой передышкой после предыдущего подъема.

Правила продажи предполагают продажу, когда черный ботинок высовывается из черного костюма после шеи, что указывает на ослабление давления на покупателей или сильное давление на продавцов. Обоснования паттерна:

• маленькое черное тело на вершине подъема (шея) показывает ослабление давления покупателей

• черная линия (черный костюм) это сигнал о развороте, который показывает, что инициативу перехватили продавцы

• небольшая черная линия (ботинок) означает, что рынок слаб, что сигнализирует о вероятности дальнейших продаж.

Рисунок 7. Пример паттерна на вход в покупку по  графику трехлинейного прорыва

Отработка по тейк профиту представлена на рисунке ниже.

Рисунок 8. Пример отработка паттерна в покупку по графику трехлинейного прорыва

Вход в продажу по паттерну на графике трехлинейного прорыва представлен ниже.

Рисунок 9. Пример входа в продажу по паттерну на графике трехлинейного прорыва

Отработка и выход по обратному сигналу представлены на рисунке ниже.

Одним из эффективных методов применения графика трехлинейного прорыва является его совмещение со свечным графиком по следующему алгоритму:

• определяем текущий приоритет по графику трехлинейного прорыва

• если приоритет покупку, то используем только свечные паттерны для поиска покупок (пин бар, поглощение, харами и др.), паттерны на продажу в данном случае игнорируются

• если приоритет продажи, то используем только свечные паттерны для поиска продаж, паттерны на покупку в данном случае игнорируются

• если на рынке флет в торговлю не входим.

Рисунок 11. Пример совмещения графика трехлинейного прорыва и свечного графика

Удерживать позицию можно как до взятия тейк профита (установленного кратно стоп-лосу), так и до разворота тенденции (ждем появления трех последовательных обратных блоков). После чего стоп-лосс сдвигается под экстремум, обновление которого приведет к появлению четвертого блока.

Рисунок 12. Пример отработки входа по совмещению графика трехлинейного прорыва и свечного графика

Рассмотренные выше методы являются эффективными и могут быть применены в практической торговле. Простейшей торговой системой которую можно создать на основе графика трехлинейного прорыва является следующий алгоритм:

• определяем тренд по графику трехлинейного прорыва: если есть три блока в рост (синии) значит текущий тренд восходящий, если есть три блока вниз (красные) значит текущий тренд нисходящий,

• ждем коррекции цены, но без изменения текущего тренда (допускается 2 блока в противоположную сторону)

• ищем свечной паттерн на вход (пин бар, поглощение, дожи, внутренний бар - подробнее в нашем руководстве по свечным паттернам)

• выставляем отложенные ордера на вход по паттерну в направлении текущего тренда

• стоп-лосс ставим за основание паттерна, тейк профит кратно стоп-лоссу (в тесте вход был двумя ордерами первый на уровне равном стоп-лоссу закрывался, второй имел тейк профит равный 4 стоп-лосса, перевод в безубыток осуществлялся после взятия 1 тейк профита).

Рисунок 13. Пример входа в покупку по торговой стратегии

Рисунок 14. Пример отработки паттерна входа в покупку по торговой стратегии

Результаты тестирования торговой стратегии на графике EUR\USD за 2023 год на тайм фрейме 4 часа показали прирост в +106,15 %.

Рисунок 15. График прироста депозита в тестировании торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Детальная статистика показывает весьма хорошие результаты: максимальная просадка при такой доходности не превысила 6 %, профит фактор приличные 4,45, самое интересное в отношении средней прибыльной сделки к средней убыточной которое составляет 1 к 4, что позволяет ошибиться 4 раза подряд и все равно не потерять депозит.

Рисунок 16. Результаты тестирования торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Общий вывод проведенного теста показывает высокую эффективность торговой системы и ее стабильность.

Заключение

Использование графика трехлинейного прорыва открывает перед трейдерами новые горизонты как в части анализа тренда, так и в части определения новых паттернов для торговли. Однако, такой метод не лишен недостатков, основным из которых является запаздывание в определении конкретного паттерна на вход. Минимизировать запаздывание графика трехлинейного прорыва можно совмещая принципы анализа трехлинейного графика с обычным свечным анализом. Как показывает проведенный тест, подобный метод позволяет на дистанции получать вполне приличный прирост депозита, что лишний раз подтверждает важность принятия гибких решений при использовании различных инструментов технического анализа.

Трейдер: Николай Еремеев

Обучиться базовым основам трейдинга легко! Достаточно просто кликнуть на баннер ниже. Наш приветливый менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Курс ведет трейдер Николай Еремеев.

Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический: в основе курса содержатся практические занятия с опытным наставником, а ученики начинают торговать в торговом симуляторе - онлайн-тренажере “Тестер стратегий” уже со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “ручным способом”.