Практическое руководство по трейдингу на основе графика трехлинейного прорыва
СОДЕРЖАНИЕ:
- Что такое график трехлинейного прорыва
- Определяем тренд на основе графика трехлинейного прорыва
- Паттерны на вход
- Совмещение графика трехлинейного прорыва со свечным графиком
- Тестирование торговой стратегии на основе графика трехлинейного прорыва
- Заключение
Что такое график трехлинейного прорыва
В основе линейного прорыва (three-line break) лежит построение цепочки восходящих и нисходящих блоков — в первоисточнике их называют линиями. Новый блок появляется на графике исключительно тогда, когда цена закрытия обновляет предыдущий максимум или минимум серии. Если на экране уже сформировалось три или более блока одного цвета, блок противоположного цвета будет нарисован только при пробое: либо цена закрытия уходит ниже минимума белой серии, либо поднимается выше максимума чёрной. Такая фильтрация — ключевая особенность трехлинейного прорыва, благодаря которой мелкая «рыночная пыль» просто не попадает на график.
Главное достоинство методики в том, что развороты на ней не привязаны к произвольно выбранным числовым параметрам — сигнал смены направления рождается из самого поведения цены. Поэтому график прорыва уровней удобно использовать именно для оценки силы движения: он наглядно показывает, насколько динамично рынок проходит расстояние, и отсеивает второстепенные колебания внутри тренда.
Вручную трехлинейку можно строить по методике, описанной Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей», но для повседневной торговли разумнее доверить построение индикатору (скачать его можно по ссылке ТУТ). Настроек у инструмента немного: параметр LB задаёт количество линий, формирующих прорыв (по умолчанию — три, отсюда и название «трехлинейный прорыв»; если выставить пять, получится пятилинейная вариация с более редкими, но и более весомыми сигналами). Помимо этого можно поменять цветовую палитру блоков и фон самого графика.
Рисунок 1.
Настройка индикатора графика трехлинейного прорыва
На следующем изображении показано, как выглядит уже размеченный индикатором график трехлинейного прорыва.
Рисунок 2. Отображение графика индикатора трехлинейного прорыва
Определяем тренд на основе графика трехлинейного прорыва
Чтобы понять, как использовать трехлинейный прорыв для оценки направления рынка, достаточно запомнить два простых наблюдения. Если блоки на графике постоянно меняют цвет — белый сменяется черным и обратно, — это признак флета: единого направления нет, и открывать позиции в такой фазе рынка не стоит, какими бы заманчивыми ни казались отдельные движения. Иная картина складывается, когда подряд выстраивается три и более блока одинакового цвета: это говорит о том, что на графике сформировалась трехлинейная модель устойчивого тренда, и текущее направление подтверждено самим рынком.
Сигнал разворота на трехлинейке устроен иначе, чем привычные уровни на свечном графике: разворот фиксируется в момент, когда очередной блок пробивает диапазон сразу трех предшествующих последовательных блоков — опускается ниже их минимума или поднимается выше их максимума. Фактически эта тройка блоков работает как локальный уровень поддержки и сопротивления: пока он держится, тренд считается актуальным.
Рисунок 3. Анализ графика трехлинейного прорыва
Рисунок 4. Развороты тенденции по графику трехлинейного прорыва
Именно за счёт такой логики построения график, размеченный индикатором, позволяет буквально с одного взгляда отличить зарождающийся тренд от затянувшегося боковика — в этом и заключается основная практическая польза трехлинейного прорыва для быстрой оценки рыночной ситуации.
Рисунок 5. Пример выявления тенденции на графике трехлинейного прорыва
Паттерны на вход
Помимо отображения тренда, трехлинейный прорыв даёт трейдеру конкретные сигналы для входа в сделку — узнаваемые паттерны прорыва на графиках с образными японскими названиями. Их три: «черный ботинок» — короткая черная линия, «белый костюм» — белая линия, появившаяся сразу после серии из трёх чёрных блоков, и «шея» — короткая белая линия, следующая за белым костюмом.
Рисунок 6. Паттерны на вход по графику трехлинейного прорыва
Сигнал на покупку формируется в момент, когда шея выступает из белого костюма с чёрными ботинками у основания — такая комбинация говорит о выдыхающемся давлении продавцов и закреплении инициативы за покупателями. Логика конструкции такова: укороченная чёрная линия-ботинок указывает на затухание продаж и замедление падения цены; следующая за ней белая линия-разворот фиксирует переход инициативы к быкам; а сама шея, короткая белая линия после костюма, читается одновременно и как сигнал к покупке, и как краткая пауза рынка после состоявшегося подъёма.
Рисунок 7. Пример паттерна на вход в покупку по графику трехлинейного прорыва
Рисунок 8. Пример отработка паттерна в покупку по графику трехлинейного прорыва
Рисунок 9. Пример входа в продажу по паттерну на графике трехлинейного прорыва
Рисунок 10. Пример отработки продаж по паттерну графика трехлинейного прорыва
Совмещение графика трехлинейного прорыва со свечным графиком
Один из самых рабочих способов применения трехлинейки на практике — её связка со стандартным свечным анализом. Принцип такого сочетания укладывается в несколько последовательных шагов: сначала по графику трехлинейного прорыва определяется текущий приоритет направления; затем, если приоритет указывает на покупку, для поиска входа используются только бычьи свечные фигуры (пин-бар, поглощение, харами и им подобные), а медвежьи сигналы в этот момент полностью отбрасываются; при приоритете на продажу действие обратное — в работу идут лишь медвежьи свечные паттерны; если же трехлинейка показывает флет, сделки не открываются вовсе, независимо от того, что рисуют свечи.
Рисунок 11. Пример совмещения графика трехлинейного прорыва и свечного графика
Открытую позицию допустимо вести двумя путями: дожидаться фиксированного тейк-профита, заданного кратно стоп-лоссу, либо удерживать сделку до самого разворота тенденции — то есть до появления трех последовательных блоков противоположного цвета. При втором варианте стоп-лосс целесообразно постепенно подтягивать к текущему экстремуму цены: его обновление и станет тем самым событием, которое сформирует четвертый, разворотный блок и подаст сигнал на закрытие позиции.
Рисунок 12. Пример отработки входа по совмещению графика трехлинейного прорыва и свечного графика
Тестирование торговой стратегии на основе графика трехлинейного прорыва
Все перечисленные выше приёмы вполне жизнеспособны в реальной торговле, и из них можно собрать компактную, дисциплинированную торговую систему. Порядок действий выглядит так: вначале определяется тренд по графику трехлинейного прорыва — три синих блока подряд читаются как восходящее движение, три красных — как нисходящее; далее трейдер дожидается коррекции цены, при которой основной тренд не меняется (допускается появление не более двух блоков против него); затем на свечном графике ищется подходящая фигура для входа — пин-бар, поглощение, доджи или внутренний бар (детальный разбор этих моделей приведён в нашем отдельном материале по свечным паттернам); после обнаружения паттерна выставляется отложенный ордер в направлении действующего тренда; стоп-лосс размещается за основанием паттерна, а тейк-профит рассчитывается кратно его величине — в проверенной версии стратегии сделка делилась на два ордера: первый закрывался при достижении прибыли, равной размеру стоп-лосса, второй имел цель в четыре стоп-лосса, а перевод позиции в безубыток выполнялся сразу после фиксации первой части.
Рисунок 13. Пример входа в покупку по торговой стратегии
Рисунок 14. Пример отработки паттерна входа в покупку по торговой стратегии
Применение индикатора для анализа прорыва и описанной схемы на паре EUR/USD за 2023 год на таймфрейме Н4 принесло прирост депозита в +106,15%.
Рисунок 15. График прироста депозита в тестировании торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4
Подробная статистика подтверждает грамотное управление рисками при торговле по прорывам: просадка за весь период не превысила 6%, профит-фактор составил весомые 4,45, а отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной — 1 к 4. Это соотношение особенно показательно: оно позволяет ошибиться четыре раза подряд и при этом не уйти в минус по депозиту.
Рисунок 16. Результаты тестирования торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4
Итог проверки однозначен: трехлинейные модели на рынке в связке со свечным анализом дают не только заметную доходность, но и предсказуемую, управляемую статистику просадок.
Заключение
Трехлинейный прорыв расширяет арсенал трейдера сразу в двух направлениях — дает ясную картину тренда и подсказывает конкретные точки входа через узнаваемые паттерны прорыва на графиках. У метода есть и слабое место: запаздывание сигнала при формировании конкретного паттерна, которое заложено в самой природе блочного построения трехлинейки — блок рисуется только после подтверждения движения, а не в момент его начала.
Сгладить эту задержку помогает именно связка трехлинейного прорыва с обычным свечным графиком, разобранная выше: трехлинейка задаёт направление, а свечи дают более точную точку входа. Результаты теста подтверждают, что такое сочетание способно стабильно наращивать депозит на длинной дистанции, а это лишний раз доказывает простую истину технического анализа — гибкое сочетание разных инструментов почти всегда выигрывает у слепой ставки на один-единственный метод.
Трейдер: Айдар Гильмутдинов
Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.