Индикатор RSI (настройки): как выгодно применять в работе на рынке

Время прочтения ≈ 7 минут

Десятки лет трейдеры пользуются торговыми индикаторами. Некоторые из них теряют свою актуальность, а другие пользуются спросом и сегодня. Один из таких индикаторов — RSI. Данное руководство познакомит вас с историей создания индикатора, вы узнаете все о принципах его работы и научитесь применять в торговле. 

• Что такое RSI простыми словами
• Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами
• Совмещение RSI с другими индикаторами технического анализа
• Распространенные ошибки при использовании RSI

Разработчиком RSI считается Джон Уэлс Уайлдер — выдающийся аналитик рынка родом из небольшого города в штате Теннеси (США). Он внес огромный вклад в создание инструментов для технического анализа, которыми пользуются десятки тысяч трейдеров сегодня. Уайлдер является автором многих популярных индикаторов: ATR, Parabolic SAR, ADX и RSI. В 1978 году Джон выпустил книгу “Новые концепции в технических торговых системах. Исследование трендов”. В издании подробно описаны принципы работы всех перечисленных выше индикаторов. 

Если вы хотите привести в систему все базовые знания о трейдинге и начать заключать профитные сделки, записывайтесь на бесплатный курс для трейдеров-новичков. Просто кликайте на баннер ниже и забирайте полноценное обучение от pro-трейдера.

Мы подробнее остановимся именно на RSI. Этот индикатор имеет интересную историю создания. При попытках разработать рыночные осцилляторы у Уайлдера возникало три проблемы:

• в формуле расчета осциллятора выдавала ошибочные значения индикатора;

• отсутствие ограничения масштаба вертикальной шкалы “Y”. То есть не было понятно, насколько стоимость актива завышена либо занижена;

• слишком большой объем данных, который использует осциллятор.

Именно индикатор RSI помог решить эти проблемы.

Что такое RSI простыми словами

RSI (Relative Strength Index) — индикатор, который облегчает процесс рыночного анализа и помогает определить текущее состояние цены актива: силу или слабость тренда, вероятность продолжительности тренда. С помощью осциллятора можно найти подтверждение ключевым уровням поддержки/сопротивления и определить точку входа в сделку. RSI визуализируется в окне под графиком в виде кривой линии, которая движется в диапазоне от 0 до 100 по вертикальной оси “y”.

Что такое RSI? Определение и формула расчета

Индикатор имеет достаточно простой метод расчета. По умолчанию RSI измеряет стоимость актива за 14 периодов и вычисляет среднее увеличение/снижение цены. Далее полученные значения интерпретируются в виде кривой линии индикатора. Ниже формула расчета.

Среднее увеличение/снижение цены — это процентное значение, которое отображает изменение стоимости актива относительно прошлых периодов. 

Настройка индикатора

Индикатор RSI уже интегрирован во все популярные торговые терминалы, биржи и сервисы для рыночного анализа. Покажем как отобразить и настроить индикатор под графиком на примере TradingView. 

• Первым шагом нужно открыть TradingView и во вкладке “Продукты” перейти в раздел “Суперграфики”;

• после выбора нужной торговой пары, в верхнем меню нажмите на вкладку “Индикаторы”. В строке поиска введите “Индекс относительной силы” и нажмите на него. Индикатор отобразиться под графиком.

Для того чтобы зайти в настройки индикатора, нужно нажать на шестеренку в окне RSI. 

• Вкладка “Аргументы” содержит два параметра, которые влияют на расчет показателей. Рекомендуется оставить значения по умолчанию, так как они содержат достаточно информации для анализа и наиболее эффективны.

• Во вкладке “Стиль” доступны настройки разметки окна индикатора. По умолчанию установлены два горизонтальных уровня (30 и 70). Их используют для идентификации тренда и возможной точки разворота. А помощью горизонтального уровня на значении 50 возможно определить наличие тренда. 

Остальные параметры являются косметическими. Настройте их под себя (цвет линий, толщина, вид и заливка определенных областей).

• Во вкладке “Видимость” можно выбрать таймфреймы, на которых будет виден индикатор RSI. 

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

Индикатор RSI имеет ряд основных сигналов, которые можно использовать как самостоятельные, так и в комбинации с другими торговыми инструментами. Разберем каждый из сигналов подробнее.

Использование RSI для определения перекупленности и перепроданности

Горизонтальные уровни 30 и 70 в окне индикатора могут указывать на потенциальные точки разворота. Если на рынке присутствует медвежий тренд и кривая индикатора ушла под 30 уровень, вероятнее всего актив перепродан и возможен разворот рынка вверх. И наоборот, если во время бычьего тренда линия RSI ушла над уровень 70, актив перекуплен и вероятность разворота вниз растет. 

Помимо этого сигнала важно определить ключевые уровни поддержки/сопротивления. Они могут подтвердить отскок цены от них (точку разворота).

Как RSI может помочь выявить дивергенцию

Дивергенция RSI — расхождение показателей на ценовом графике с показателями индикатора. Она указывает на слабость тренда и его возможное завершение. Существует два вида дивергенции:

• Бычья дивергенция (стандартная). Во время медвежьего тренда ценовые минимумы на графике обновляются, а в окне RSI, наоборот, — повышаются. Это указывает на то, что нисходящий тренд теряет свою силу. Дивергенция не дает точку входа, а лишь указывает на состояние тренда. Для поиска точки входа рекомендуем использовать ее в комбинации с 30-м уровнем, который указывает на перепроданность.

• Медвежья дивергенция (скрытая). Во время бычьего тренда ценовые максимумы будут повышаться, а в окне RSI наоборот — снижаться. Это указывает на слабость бычьего тренда и его угасание. Для поиска точки входа рекомендуем использовать выход цены актива над 70-й уровень, который указывает на перекупленность.

Выбор таймфрейма

RSI наиболее эффективен при среднесрочном и долгосрочном стилях торговли (таймфрейм от H1). При выборе мелкого таймфрейма индикатор будет генерировать множество ложных сигналов, которые трудно фильтровать. 

Описание индикатора RSI в примерах 

Пара ETH/USDT, часовой таймфрейм. После уверенного бычьего тренда эфириум обновил локальный максимум и тренд сменился на нисходящий. Кривая индикатора RSI указала на зону перекупленности.

Пара ETH/USDT, часовой таймфрейм. Сильный сетап, комбинация дивергенции и зоны перепроданности. Бычий тренд сменился на медвежий.

Совмещение RSI с другими индикаторами технического анализа

RSI вместе со скользящей средней

SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя, индикатор который показывает среднее значение цены за определенный период. 

Для того чтобы использовать RSI в комбинации с SMA необходимо добавить в окно индикатора RSI горизонтальный уровень 50. Триггером на длинную позицию будет пробой SMA ценой актива снизу вверх, при этом кривая RSI должна находиться над уровнем 50. И наоборот, если цена RSI находится под уровнем 50, то триггером на короткую позицию будет пробой SMA сверху вниз. Данные сетапы не будут эффективны в боковике из-за наличия ложных сигналов.

Сочетание RSI и MACD

MACD — индикатор, который определяет возможные ценовые импульсы и образование тренда. Работает на основе разности двух EMA (Экспоненциальные скользящие средние). Визуализируется в окне под графиком в виде гистограммы, которая генерирует свои значения относительно горизонтального нулевого уровня.

RSI в комбинации с MACD может дать сигнал на вход в сделку. Если RSI находится под 30 уровнем в зоне перепроданности, а гистограмма MACD пересекает нулевой уровень снизу вверх — это сигнал разворота и смены медвежьего тренда на бычий. И наоборот, если RSI в зоне перекупленности над 70 уровнем, а гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз — бычий тренд сменяется медвежьим.

Примеры успешного использования RSI совместно с другими индикаторами 

Пара BTC/USDT, часовой таймфрейм. На графике виден пробой скользящей средней. Подтверждением бычьего тренда является кривая RSI, которая находится над уровнем 50 на протяжении всего тренда.

Пара SOL/USDT, часовой таймфрейм. Нисходящий тренд обновил свой минимум и актив оказался в зоне перепроданности по индикатору RSI. Далее можно наблюдать пробой нулевого уровня гистограммой MACD. Это является подтверждением разворота и смены тренда на бычий.

Распространенные ошибки при использовании RSI

Основной ошибкой при использовании индикатора является пренебрежение общим анализом рынка. Перед тем как открыть позицию, нужно посмотреть ценовой график на старших таймфреймах. Определить ключевые уровни, на которые рынок может дать реакцию. Не стоит забывать о новостном фоне, во время выхода важных экономических новостей повышается волатильность и движение цены становится непредсказуемым. 

Польза и ограничения RSI

Плюсы индикатора:

• Простая формула вычисления. Данный фактор дает прозрачность индикатору. Любой трейдер может понять из каких значений RSI генерирует свои показатели.

• Легко использовать. Даже новичок разберется с сигналами индикатора, они просты и понятны. Четко определяются уровни перекупленности/перепроданности и наличие дивергенции.

• Универсальность. Индикатор можно использовать как самостоятельный, так и в комбинации с другими в качестве подтверждения сетапа. Можно эффективно торговать практически на любых таймфреймах.

Минусы индикатора:

• При определенных рыночных условиях RSI может быть менее точным. Например, во время сильного тренда он может давать сигнал о перекупленности/перепроданности, но тренд будет продолжаться.

Трейдер: Антон Ганн

Перед тем как торговать и использовать индикаторы необходимо знать о правилах риск-/мани-менеджмента. Рекомендуем выделять на сделку не более 2-3% от торгового капитала. Без соблюдения правил и строгой системы о стабильной прибыли в трейдинге можно забыть. Научиться работать с индикаторами — одна из задач трейдера. Не обязательно использовать все сразу. Для простой ТС достаточно одного-двух. Поможет определиться с торговой системой наш бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. Всего за 6 уроков вы поймете, как работает рынок и сможете перейти к заключению первых сделок на реальном рынке. Просто кликайте на баннер!