Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, трейдинг

Время прочтения ≈ 10 минут

В трейдинге применяются индикаторы, которые представляют собой набор различных формул для оценки состояния рынка и прогнозирования дальнейшего движения.  Чем старее индикатор, тем больше данных о его применении на реальном рынке. Одним из самых старых можно назвать Stochastic – стохастический осциллятор, разработанный более 60 лет назад. Рассмотрим все его сигналы и подскажем, как инструмент поможет в торговле.

Чтобы суметь внедрить индикатор в свою стратегию, нужно досконально разобраться в базовых вещах. Это можно сделать всего за 2 часа с бесплатным курсом “Снайпер для начинающих”. Сразу после него вы сможете приступить к практике. Кликайте на баннер и начинайте обучение.

• Описание индикатора Stochastic Oscillator
• Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик
• Связь Стохастика с другими индикаторами
• Торговля по индикатору Стохастик
• Особенности работы с индикатором Стохастик
• Торговля по тренду с использованием Stochastic
• Торговля во флете по Стохастику
• Заключение

Описание индикатора Stochastic Oscillator

Алгоритм представляет собой обычный осциллятор с ограниченным диапазоном принимаемых значений. Они размечены шкалой в правой части окошка Stochastic. Сам индикатор располагается под графиком в рабочей области. Стохастик состоит из двух линий, которые движутся вместе и периодически пересекаются. Обычно с ростом цены линии двигаются вверх, а при падении – вниз. Стохастический осциллятор с настройками по умолчанию достаточно подвижен и в течение буквально нескольких свечей может двигаться от одной границы значений до другой. Это одно из преимуществ работы с индикатором, о котором мы расскажем далее по тексту. В целом, индикатор похож на многие другие осцилляторы, популярные в трейдинге на форекс и других финансовых рынках – фондовом, товарном и даже молодом криптовалютном.

Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик

Для того, чтобы эффективно использовать какое-либо средство анализа, необходимо понимать алгоритм оценки и расчета. Это позволит увидеть сильные и слабые стороны, оценить перспективы работы с индикатором  в разных условиях. Стохастик не исключение, трейдеру следует ознакомиться с формулой и настройками. Опишем основные характеристики индикатора, принцип работы и изменяемые параметры.

Как рассчитывается Stochastic

В отношении многих математических методов прогнозирования можно с уверенностью сказать, что проверка временем показывает их эффективность. Если какой-либо инструмент анализа ценовых колебаний демонстрирует высокую точность на протяжении десятилетий, его однозначно нужно изучать и при желании использовать в работе. Есть немало противников применения математики в биржевой торговле, но сторонников гораздо больше. Существует мнение, что колебания цены – это хаос, предсказать развитие событий невозможно. Но есть такая наука как статистика, и она как раз работает с хаотичным набором данных. На основании этих данных строится вероятностный прогноз.

Как мы уже говорили ранее, индикатор Стохастик состоит из двух линий, каждая из которых имеет значение и предполагает генерацию сигналов. В основе алгоритма лежит сравнение цен закрытия с экстремумами свечей в течение некоторого промежутка времени. Как рассчитываются линии:

• %К. Основная линия Stochastic, которая рассчитывается как частное между разницей цены закрытия и минимума, и разности между максимумом и минимумом. Итоговое значение умножается на 100%. Отсюда и шкала значений от 0 до 100, которые может принимать индикатор;

• %D. Вторая линия, рассчитываемая как усредненное значение %K за некоторый период времени.

Проще говоря, мы имеем линию и ее скользящую среднюю. Это позволяет видеть, как меняется не только цена на графике, но и значение самого индикатора. Для того, чтобы было проще работать с индикатором, предусмотрено отображение %D в виде пунктирной линии. Основная %K идет как сплошная. Впрочем, это можно изменить в настройках и сделать так, как удобно трейдеру.

Настройки индикатора Stochastic

Как и любой другой осциллятор, Стохастик измеряет не сами колебания цены, а темп и расстояние по отношению к пройденному ценой за некоторое время. Например, на сильном тренде линии будут вплотную подходить к границе значений, а при развороте быстро устремляться в обратную сторону. Но алгоритм достаточно гибкий, можно работать с параметрами и менять поведение индикатора. Для этого предусмотрены настройки всех ключевых настроек. Окошко с ними появляется после того, как трейдер добавляет осциллятор на график. Отметим каждый из них:

• Период %K. Параметр отвечает за количество свечей, которые используются для расчета линии;

• Период %D. Количество значений %K, которое усредняется;

• Замедление. Этот параметр задает общее сглаживание алгоритма;

• Цена применения. Выбираем, какие цены будут использоваться для вычисления. Обычно используется Close. В торговой системе могут быть предусмотрены другие значения;

• Метод МА. Выбор типа скользящей средней, которую представляет %D. Обычно используется простая скользящая средняя, но можно выбрать и экспоненциальную.

По умолчанию индикатор Stochastic загружается с параметрами 5;3;3. При желании трейдер может изменить любое значение, установить собственное. Однако, отметим, что менять рекомендуется сразу все параметры, так как сильное расхождение между ними приведет к потере функциональности. В этом случае линии будут сильно раздвигаться, индикатор будет давать мало сигналов. Их качество также снизится. При стандартных параметрах это простой и удобный индикатор, значения были подобраны автором после большого количества тестов. Но это не значит, что их менять не  стоит. Например, иногда стратегия торговли подразумевает какие-либо другие параметры и трейдер и меняет в соответствии с описанием.

Связь Стохастика с другими индикаторами

Наибольшую схожесть можно увидеть между Stochastic Oscillator и индикатором RSI. Оба осциллятора работают с ценовым диапазоном и изменением относительно диапазона, а также ограничены областью значений от 0 до 100. Многие аналитики сходятся во мнении, что Стохастик более универсален из-за использования второй дополнительной линии, которая участвует в генерации сигналов. Некоторые аналитики рассматривают возможность построения трендовых линий, как это делается по RSI. Однако такая практика не получила широкого применения.

Нельзя не отметить, что индикатор Стохастик часто используют вместе с другим популярным осциллятором – MACD. Несмотря на однотипность, эти алгоритмы действительно хорошо дополняют друг друга. Их размещают в одном окошке, это экономит место и в то же время информативность никак не страдает. Правда, в этом случае необходимо в настройках отметить пункт “Закрепить максимумы и минимумы”. МАКД никак не ограничен и могут возникнуть сложности с масштабированием. В остальном, это очень удобная связка, в которой Стохастику отводится роль уточняющего сигналы индикатора. То есть, основной анализ ведется по диаграмме, а линии Stochastic нужны для определения точки входа в более краткосрочной перспективе.

Торговля по индикатору Стохастик

Теперь перейдем к тому, как использовать индикатор непосредственно в торговле на финансовых рынках. Итак, алгоритм генерирует сигналы разными способами. Мы предлагаем трейдерам работать с установленными по умолчанию параметрами 5;3;3 и менять их либо в попытках оптимизировать свою собственную стратегию, либо же при торговле по готовой системе с заданными параметрами. В этом случае можно быть уверенными, что разработчики системы тестировали индикатор и подобрали наиболее подходящие значения. В любом случае, перед работой даже по готовой стратегии требуется тестирование на истории и проверка алгоритма.

Пересечение линий Стохастика

Простейший сигнал, который дает индикатор Стохастик. Суть сводится к тому, что основная линия меняет направление и пересекается со скользящей средней, построенной по ее же значениям. Как мы говорили выше, %D как раз такой и является, она обозначена пунктиром. Направление пересечения дает нам направление, в котором предполагается торговать:

• Пересечение %D сверху вниз сигнализирует о возможном снижении цены и предполагает открытие сделки на продажу;

• Пересечение снизу вверх дает противоположный сигнал, подразумевается покупка.

Нужно понимать, что индикатор очень подвижен и следует внимательно следить за происходящим на графике. Достаточно буквально 2 свечей, чтобы данные индикатора полностью изменились. С одной стороны, это дает немало ложных сигналов. Но с другой – мы получаем индикатор, который очень чувствительно реагирует на изменения рынка и оповещает трейдера в кратчайшие сроки. Это извечная дилемма аналитиков – торопиться или жертвовать количеством сигналов ради качества. Скажем лишь, что индикатор Stochastic дает нам ранний вход и, как следствие, короткий стоп-лосс. Его обычно убирают за точку разворота, но рекомендуется дождаться закрытия свечи выше этого уровня в случае продаж и ниже уровня в случае покупок. В целом, сигнал простой и хорошо себя зарекомендовал в торговле.

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Перед тем, как описывать этот сигнал, расскажем, что представляют собой эти области. Как отмечали ранее в описании индикатора, Стохастик может принимать значения от 0 до 100. Около границ выделяют области шириной по 20, то есть, получается следующее:

• От 0 до 20 у нас будет зона перепроданности;

• От 80 до 100 зона перекупленности.

Эти области можно считать потенциально разворотными, но есть нюанс. Из-за коротких периодов линий в алгоритме индикатора мы будем часто видеть, как он заходит в эти области. То есть, само по себе пребывание Стохастика в перекупленности или перепроданности еще ни о чем не говорит. Нужно дождаться выхода из эти областей и только после этого заходить в рынок. Как первый сигнал можно рассматривать описанное в предыдущем пункте – пересечение линий. Уже после этого, когда линии выходят из перекупленности, мы продаем. А если сигнал образуется у нижней границы, то покупаем после выхода из перепроданности. Ничего сложного в этих сигналах нет, но важно помнить о привязке значения индикатора к закрытию свечи.

Проще говоря, пока свеча не закрыта, нельзя рассматривать выход линий из перекупленности или перепроданности как сигнал. В процессе формирования бара цена может уходить достаточно далеко, но к закрытию сильно откатиться. В этом случае линии индикатора уйдут обратно за границу сигнальной области. Трейдер останется в рынке и в итоге может получить стоп-лосс. Поэтому, если используем индикатор Стохастик со стандартными параметрами и применением к Close, не забываем про момент с ценой закрытия свечи. Многие не обращают внимание на этот факт и получают снижение эффективности торговли по Стохастику.

Дивергенция Стохастика и графика цены

Классический сигнал, свойственный почти всем осцилляторам. Если мы посмотрим на график, то увидим снижение линий индикатора при падении цены и рост линий индикатора при движении цены вверх. Это логично и закономерно, Stochastic движется за ценой в рамках своего алгоритма вычисления. При образовании минимума и откате на индикаторе также будет дно, после которого линии пойдут вверх. Но дальше, при продолжении снижения ценой и образовании нового минимума ниже предыдущего, индикатор может показать новое дно выше того, которое соответствовало первому минимуму цены. Проще говоря, мы в этом случае получаем расхождение:

• На графике два последовательных минимума, второй ниже первого;

• Индикатор показывает второй минимум выше первого.

Для растущего рынка все строится по той же схеме, только рассматриваются максимумы цены и максимумы на индикаторе. Это расхождение называется дивергенцией. В основе сигнала лежит простая истина, которая заключается в слабости поддерживающих тренд игроков на бирже. Нет возможности развивать основное направление рынка, удается лишь нарисовать новый трендовый экстремум, который обычно располагается не намного дальше предыдущего. После образования дивергенции обычно происходит разворот и рынок движется в противоположную тренду сторону. Иногда это просто коррекция, а иногда полноценная смена тренда. Заранее мы не можем знать, поэтому дивергенцию торгуют в соответствии с несколькими правилами:

• Заходить в рынок только после того, как цена пройдет уровень первого трендового экстремума в составе дивергенции;

• Стоп-лосс выносится за уровень второго трендового экстремума;

• Тейк-профит обычно не фиксированный. Рассматривается вариант торговли с подвижным стопом, а также частичная фиксация прибыли по мере движения цены в нужную трейдеру сторону.

Stochastic может нарисовать двойную и даже тройную дивергенцию. На графике это выглядит как 3 и более трендовых экстремума подряд, но они образуют 3 новых экстремума на индикаторе. Трейдер, который заходит по сигналу индикатора, получает стоп-лосс. К сожалению, с этим ничего не поделать, можно лишь рассмотреть вариант с повторным входом в рынок. Практически всегда профит от трейда по дивергенции превышает стоп, поэтому повторный вход актуален. Такая формация может напоминать конечный диагональный треугольник, это популярная модель, в рамках которой движения складываются в описанную форму. На индикаторе образуется двойная дивергенция. Но если получаем 2 стоп-лосса подряд, то дальше торговать до прояснения ситуации не рекомендуется. Бывают случаи, когда после дивергенций цена устремляется дальше по тренду, а эти экстремумы остаются лишь маленькой коррекцией. Соответственно, ограничение убытков обязательно должно быть установлено.

Особенности работы с индикатором Стохастик

Как и любой другой индикатор,  Stochastic требует учитывать некоторые особенности. Некоторые из них связаны непосредственно с его алгоритмом, другие же характерны для всей группы индикаторов из категории осцилляторы. Итак, перечислим основное:

• Индикатор рассчитан на крупные периоды графика. Он будет работать и на М15, но с меньшей эффективностью, особенно на форексе с его высокой волатильностью. Оптимально использовать индикатор Стохастик для графиков от четырехчасового и выше. Если в описании какой-либо готовой стратегии указано другое, то используем в соответствии с описанием системы;

• Стохастический осциллятор хорошо реагирует на краткосрочные движения, важно учитывать его небольшие периоды. Если в нашей торговой системе рассматривают масштабные по меркам рабочего таймфрейма движения, то в этом случае Стохастик выполняет вспомогательную роль. Основной анализ ведется по другому индикатору, а Stochastic лишь уточняет вход. Как мы отмечали, в паре с MACD получается практически готовая торговая система;

• Осциллятор хорошо показывает себя на ликвидных торговых инструментах, но при этом его эффективность снижается при торговле кроссами, а также экзотическими парами. Поэтому, общая рекомендация по применению индикатора сводится к торговле только на основных валютных парах. На других рынках также следует придерживаться наиболее ликвидных инструментов.

С учетом всего перечисленного можно без проблем работать со Стохастиком. Это универсальный индикатор, который можно применять в различных условиях. Просто не забываем, что он создавался давно и в те времена часовой фрейм считался почти скальперским, а всерьез рассматривали Н4 и D1. И, как показывает практика результаты торговли действительно становятся лучше при переходе на крупные периоды.

Торговля по тренду с использованием Stochastic

Рассмотрим пример трендовой стратегии, в которой используется стохастик индикатор. Как пользоваться алгоритмом, когда на рынке есть тренд? Это актуальный вопрос, так как многие рассматривают индикаторы этой категории лишь как инструменты подтверждения разворота. На самом деле все просто – мы применяем индикатор для торговли по тренду и используем его для поиска точки окончания коррекции. Например, у нас есть бычий тренд, который в некоторый момент останавливается и начинается коррекция. Нет никакого смысла пытаться ловить это окончание тренда, это бесполезно. Индикатор долгое время будет находиться в области перекупленности и давать ложные сигналы. Но в отношении коррекция ситуация меняется. Разворот после окончания снижения Стохастик покажет качественно, и в этот момент трейдер может открывать сделку по основному направлению рынка, то есть, на покупку. Для медвежьего рынка все будет наоборот – ждем коррекцию вверх, далее сигнал Стохастика об ее окончании и продаем.

Стоп-лоссы в рамках такой стратегии убираются за окончание коррекции. Бывает так, что она усложняется, и в этом случае ограничение убытков будет кстати. Это не значит, что нельзя снова заходить в рынок по сигналам Stochastic. Пока нет сигналов об окончании развития основного направления рынка, торгуем только по нему. Но если трендовые индикаторы начнут указывать на смену тенденции, тогда следует рассматривать коррекции  уже в другую сторону. Как видим, здесь уместно работать с трендовыми индикаторами, например, Moving Average, Bollinger Bands или ADX. Вместе со Стохастиком они могут образовать удобную трендовую стратегию.

Торговля во флете по Стохастику

Считается, что осцилляторы лучше себя проявляют в рамках бокового тренда. Спорить с этим утверждением не будем, так как действительно есть успешный алгоритм торговли на рынке, который находится в боковике. Основная идея заключается в том, чтобы поймать разворот и двигаться вместе с краткосрочным трендом. Для этого необходимо выделить условные границы флета. Обычно это делается через локальные экстремумы, образованные в рамках флета. Отступаем от них по 5-15 пунктов в обе стороны и получаем разворотные области – сопротивление и поддержку.

После этого ждем момента, когда цена подойдет к обозначенной зоне и индикатор даст сигнал разворота. Именно в такой торговле раскрывается ориентированность Stochastic на краткосрочные движения. Он быстро реагирует на разворот, а они в рамках флета всегда происходят очень динамично. Сделка открывается на отбой:

• От нижней границы флета покупаем;

• От верхней границы флета продаем.

Стоп-лосс рекомендуется убирать за соответствующую границу. В качестве ориентира для тейк-профита выделяется расстояние, равное примерно 2/3 от диапазона флета. Дело в том, что при боковике цена не строго двигается от одной границы к другой, а совершает большое количество колебаний, показатель волатильности очень высокий. Поэтому не стоит рассматривать противоположную границу как цель движения. Пока цена до нее дойдет, можно дважды получить безубыток. Некоторые вообще работают с расстоянием в половину диапазона и берут как цель середину такого флета.

Заключение

Индикатор Стохастик по праву считается одним из лучших математических методов анализа финансовых рынков. Он не безупречен. Таких индикаторов попросту нет. Но если следовать изложенным правилам работы с ним, можно получить отличные результаты. В торговле важно не только знание теории, но и умение сочетать ее с другими областями трейдинга, например, мани-менеджментом. Каждый индикатор эффективен только тогда, когда трейдер правильно его использует и ограничивает свои убытки стоп-лоссом. Если сигнал не отработал, то нужно принять это и спокойно зафиксировать убыток. Стохастик позволяет брать трендовые движения и работать внутри флета, он способен приносить хорошую прибыль в долгосрочной перспективе. Оценивать его эффективность следует на дистанции. Параллельно с торговлей можно экспериментировать с параметрами индикатора, смотреть, как отрабатывают сигналы при их изменении на истории. Это позволит выявить оптимальные показатели периодов для того или иного торгового инструмента. Но и при работе со стандартными параметрами можно добиться успеха.

Трейдер: Антон Ганн

Не упустите возможность привести в систему базовые знания о торговле с курсом“Снайпер для начинающих”. Обучение отдаем бесплатно. Просто кликайте на баннер и начинайте обучение.