Сколько пунктов должен составлять стоп-лосс? Иногда трейдеры, особенно новички, пытаются действовать наугад. Ценовые движения нестабильны: сегодня актив едва шевелится, а завтра бьет рекорды волатильности. Единственный способ — перестать угадывать и начать измерять. Индикатор Average True Range (ATR) — это точный математический инструмент, который показывает реальную силу движения цены здесь и сейчас.
Содержание
1. Суть индикатора ATR: волатильность как главная переменная
2. Как работает формула True Range: учет гэпов и паник
3. Практическое применение: стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг
4. Сильные и слабые стороны индикатора
5. Стратегии использования ATR в реальной торговле
Любой индикатор — всего лишь составляющая системы, которая приведет к профиту. В арсенале трейдера также есть инструменты для автоматизации торговли. Например, проверенные роботы, которые действуют результативно в разных рыночных ситуациях:
Суть индикатора ATR: волатильность как главная переменная
Представьте, что вы врач и пытаетесь поставить диагноз без предварительных диагностических манипуляций и сбора анамнеза. Примерно так же работает трейдер, выставляющий стоп-лосс без учета волатильности. Индикатор ATR устраняет эту проблему, выполняя роль пульсометра рынка. Он измеряет среднюю амплитуду колебаний цены за выбранный период, показывая, насколько динамично ведет себя актив в абсолютных значениях — пунктах, долларах или процентах.
Ключевая особенность ATR — абсолютная нейтральность. Индикатор не показывает направление тренда, не генерирует сигналы к покупке или продаже. Его значение растет одинаково при мощном росте и при обвальном падении, потому что он измеряет именно размах колебаний, а не их направление. Это делает его идеальным инструментом для риск-менеджмента.
Высокое значение ATR предупреждает: рынок нервный и движения резкие, требуется увеличить дистанцию для стоп-лосса. Низкое значение говорит о затишье, когда рынок дремлет и диапазон движений сузился.
Как работает формула True Range: учет гэпов и паник
Некоторые ошибочно полагают, что ATR считает просто разницу между максимумом и минимумом свечи. Настоящая сила индикатора в понятии True Range (Истинный Диапазон), который учитывает ценовые разрывы — гэпы.
После выходных или на новостях цена часто открывается с серьезным разрывом, и обычный диапазон свечи этого не отразит. True Range учитывает три значения:
- Разницу между максимумом и минимумом текущей свечи.
- Разницу между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи.
- Разницу между ценой закрытия предыдущей свечи и минимумом текущей свечи.
Из этих трех чисел выбирается наибольшее, которое и становится значением True Range для периода.
Затем для сглаживания этих пиков и провалов рассчитывается обычная скользящая средняя (SMA) от полученных значений True Range. Стандартный период усреднения — 14 баров. Именно это окончательное значение и отображается линией ATR в подвале графика.
Формула, созданная Уэллсом Уайлдером в 1978 году, оказалась настолько точной и полезной, что пережила все рыночные изменения и остается золотым стандартом измерения волатильности.
Практическое применение: стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг
Самое мощное применение ATR — расчет размера защитных ордеров. Вместо фиксированного значения в 50 пунктов стоп-лосс выставляется на расстоянии, кратном текущему значению ATR.
Например, если ATR на дневном графике равен 120 пунктов, то стоп в 2 ATR будет равен 240 пунктам. Это автоматически адаптирует уровень защиты к текущей рыночной активности. В спокойный рынок стоп уже, в бурный — шире, что защищает от случайного выноса стопа рыночным шумом.
ATR идеально подходит для трейлинг-стопа (движущегося стопа). Стоп-лосс перемещается вслед за ценой, сохраняя дистанцию в размере, например, 3 ATR от текущей цены. Это позволяет оставаться в тренде до его логического завершения, а не выходить при первой же коррекции.
Для тейк-профита ATR также полезен: нереалистично ждать прибыли в 500 пунктов, если актив в среднем движется на 100 пунктов в день. ATR помогает ставить адекватные цели, основанные на реальной статистике движений актива.
Сильные и слабые стороны индикатора
Главное преимущество ATR — объективность. Он опирается не на предположения, а на реальные данные о цене. Это делает его незаменимым для строгого риск-менеджмента и сравнения волатильности разных активов.
С его помощью можно легко определить, какой актив более волатилен и требует более широких стоп-лоссов. ATR универсален и работает на любых таймфреймах и любых активах — от акций до криптовалют.
Основной недостаток — запаздывание. Как любой индикатор на скользящей средней, ATR реагирует с задержкой. Он показывает, какой волатильность была, а не какой она станет.
Про другой индикатор, прогнозирующий будущее поведение цены, вы узнаете в этом видео:
Кроме того, ATR не работает как самостоятельный сигнальный индикатор. Он не говорит, куда войти, а лишь помогает грамотно управлять сделкой после входа. Его всегда нужно использовать в комбинации с другими инструментами анализа — трендовыми индикаторами или уровнями.
Стратегии использования ATR в реальной торговле
Одна из популярных стратегий — пробой волатильности. После длительного периода низких значений ATR (фаза сжатия) часто следует резкий всплеск активности — выход из диапазона.
Трейдеры следят за сужением диапазона и готовятся к входу в момент пробоя ценой границ этого суженного канала. Вход осуществляется в сторону пробоя, а стоп-лосс выставляется за противоположную границу канала, а его размер проверяется по ATR на адекватность.
Другая тактика — фильтр входа. Если трендовый индикатор дает сигнал на покупку, но значение ATR аномально высокое, от входа можно отказаться. Высокая волатильность увеличивает шанс получить стоп-аут даже при правильном прогнозе направления.
Ожидание момента, когда трендовый сигнал совпадет со средними или низкими значениями ATR, часто дает более качественные точки входа с оптимальным соотношением риска и прибыли. ATR учит торговать не просто в правильном направлении, но и в правильное время.
Сделайте свою торговлю максимально профитной! Заберите 5 проверенных роботов и начинайте свой путь к цели!
