Диверсификация в интрадей трейдинге

В Снайпере диверсификации и риск-менеджменту в целом уделяется особое внимание. Это одна из причин, по которым «снайперы» работают с винрейтом в среднем выше 75%. Контроль каждой мелочи исключает большую часть убыточных сигналов.

Новичкам, не знакомым со стратегией Снайпер, рекомендую изучить нашу бесплатную методичку. В этом пособии дается вся нужная теория и несколько рабочих паттернов. После изучения теоретических материалов сможете тут же испытать стратегию на реальном рынке. Методическое пособие выдается без дополнительных условий.

Диверсификация и ее назначение

Диверсификация позволяет добиться двух целей:

• снижаются риски в целом;

• снижается волатильность доходности.

Представьте, что ваш портфель в среднем дает порядка 10% годовых. Если он грамотно диверсифицирован, то отклонение доходности от среднего значения будет сравнительно небольшим. В отдельные годы доходность может расти до 15-20%, может и падать до 0%, не исключена неглубокая просадка.

Доходность плохо диверсифицированного портфеля напоминает американские горки. В один год его стоимость может взлететь на 100%, но уже через год портфель уйдет в глубокую просадку и потеряет 70-80% стоимости. В этом и заключается смысл диверсификации в инвестировании – мы сглаживаем эти пики, делая кривую роста капитала более плавной.

В трейдинге работает тот же принцип, а эффект может быть еще более впечатляющим.

Риски при работе на финансовых рынках

Риски делятся на две категории – связанные с трейдингом и прочие. К первой категории можно отнести неверно составленный план, нарушение правил стратегии, например, из-за эмоций. Сюда же отнесу потерю контроля над открытыми позициями из-за внешних факторов (пропало электричество, исчезла связь, проблемы с ПО).

Прочие риски включают все то, что не относится напрямую к работе терминала и заключению сделок трейдером. Это может быть нечистый на руку брокер, сорвавшийся ПАММ-управляющий, сливший деньги в управлении.

Эти риски можно исключить, работая только с проверенными брокерами. Если хотите полностью контролировать результат, то придется отказаться и от ПАММов – в рамках доверительного управления за результат отвечаете не вы, а третья сторона.

Правильный подбор активов – основа успешной диверсификации

Это касается и трейдеров, и долгосрочных инвесторов. В портфель нельзя добавлять первые попавшиеся инструменты.

Ключевое при подборе активов – корреляция между ними. Если инвестор соберет портфель из активов с высокой прямой корреляцией, то в период кризиса его капитал уйдет в глубокую просадку. То же касается трейдинга, если трейдер будет работать на инструментах с высокой прямой связью, то может синхронно получить серию необязательных убытков.

Для балансировки рисков нужно работать с активами, не обладающими высокой прямой либо обратной корреляцией. Низкая связь означает то, что они «ходят» не синхронно, их движение слабо связано друг с другом. Получив убыток, например, по EURUSD, трейдер может получить прибыль по GBPJPY.

Если стратегия не предполагает иного, то всегда выбирайте активы с низкой корреляцией. В инвестировании нужно дополнительно учитывать страновую принадлежность компаний, сектор работы компании, ее капитализацию, геополитический фактор.

С трейдингом на Foreign Exchange Market все проще – достаточно оценить корреляцию валютных пар и отобрать те, по которым она в пределах от -50% ... -60% до 50% ... 60%. Для оценки этого показателя можно использовать индикаторы, но есть и готовые таблицы, например, на myfxbook.com.

Учтите – диверсификация не заменяет стратегию, это просто способ снизить риски и обеспечить стабильность роста капитала. Для заработка за счет трейдинга вам по-прежнему понадобится набор правил для входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации профита.

Вместо поиска стратегии рекомендую получить нашу бесплатную методичку по Снайперу. Скорее всего на этом ваши поиски и закончатся, даже базовые паттерны этой стратегии позволяют закрывать с прибылью 7-8 сделок из 10. Изучите теорию, паттерны и попробуйте применять их в работе. Удивитесь тому насколько простым и эффективным может быть трейдинг.