Как и зачем правильно анализировать торговые отчеты?

Без грамотного анализа торговой стратегии ваша торговля превращается в русскую рулетку. Что я имею в виду? Например, вы целый день искали точку входа или запустили робота (если ваша стратегия автоматизирована), но сделок так и не произошло – не было подходящего сигнала. В такой ситуации непонятно: это аномалия или ваш паттерн в принципе формируется крайне редко?

Таких примеров можно привести множество, но все они сводятся к одному: необходимо анализировать историю и статистику.

Если ваша стратегия автоматизирована, вам повезло – её можно быстро протестировать на длительном временном промежутке. В свой портфель роботов мы включаем только те торговые системы, которые успешно прошли проверку на всех рыночных фазах за долгий период.

К примеру, вот бэктест нашего робота с 2016 года, выполненный на максимально возможном качестве моделирования — 100%.

Здесь стоит сделать оговорку: если ваша стратегия автоматизирована на платформе MT4, то стандартное качество моделирования составляет 90%.

Однако, как правило, бэктест можно провести за более длительный период. Например, в этом отчете тестирование охватывает данные с 2008 года.

В любом случае анализ отчета всегда следует начинать с качества моделирования. Если ваша торговая стратегия тестировалась на «битых» котировках, то весь дальнейший анализ теряет смысл.

Следующий важный момент — статистическая выборка по сделкам. Одна-две сделки не дают объективной картины. Сделок должно быть достаточно много, чтобы можно было говорить о статистически значимых результатах.

• Общая прибыль – сумма всех прибыльных сделок.

• Общий убыток – сумма всех убыточных сделок.

• Чистая прибыль – разница между общей прибылью и общим убытком (по сути, ваш заработок).

• Прибыльность – отношение общей прибыли к общему убытку, показывающее, во сколько раз прибыль превышает убытки.

• Абсолютная просадка по балансу – максимальное снижение баланса относительно первоначального депозита.

• Максимальная просадка по балансу – максимальное снижение баланса в деньгах по закрытым позициям.

• Относительная просадка по балансу – максимальное снижение баланса в процентах по закрытым позициям.

• Максимальная просадка по средствам – максимальное снижение депозита в деньгах по открытым позициям (так называемая «плавающая» просадка).

• Относительная просадка по средствам – максимальное снижение депозита в процентах по открытым позициям.

• Прибыльные трейды (% от всех) – доля сделок, завершившихся в плюс.

• Убыточные трейды (% от всех) – доля сделок, завершившихся в минус.

• Средний прибыльный трейд / Средний убыточный трейд – средний ожидаемый размер прибыли или убытка на одну сделку.

• Фактор восстановления – отношение чистой прибыли к максимальной просадке, показывающее, сколько было заработано относительно принятых рисков.

Анализ торгового отчета – задача непростая. Часто для корректного разбора необходимо понимать, какая стратегия заложена в роботе. Однако даже базовые знания помогут вам избежать ненужных убытков и разочарований на финансовых рынках.

Чтобы ваши отчеты показывали профит в долгосрочной перспективе, важно правильно настраивать торговые системы, грамотно диверсифицировать портфель и эффективно управлять советниками в разных рыночных условиях.

Освойте эти навыки на индивидуальном обучающем комплексе по автоматической торговле и возьмите управление своими инвестициями под контроль!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКСЕ