Как правильно комбинировать разные торговые стратегии

Если бездумно брать разные ТС и пытаться их соединять, то шансы на успех будут невелики. Нужно знать хотя бы базовые правила комбинирования подходов к анализу рынка. Об этом и пойдет речь ниже – на конкретном примере я поясню, как правильно сочетать разные типы торговых систем.

Подписывайтесь на канал Мир трейдинга на YouTube, чтобы не пропускать новые видео!

В качестве примера будут использоваться совершенно разные подходы к анализу рынка. В частности, использован сезонный анализ, он сочетается со стандартными приемами торговой стратегии “Снайпер”. Тот же принцип можете использовать и вы.

Фактор внутридневной сезонности

Начнем с внутридневной сезонности. Соответствующие карты дают понимание о вероятности движения актива вверх или вниз. В карте по каждому торговому инструменту есть маркеры – Buy, Sell или Flat. Торговать можно и Buy, и Sell, но работать с флетом не рекомендую, в такие периоды нельзя отдать приоритет ни одному из направлений.

Для более полного понимания происходящего добавим объемы и технический анализ. Техника иногда отстает от сезонного фактора, реакции на новости, но все же позволяет понять, что происходит на рынке. Также помогает понимание психологии трейдеров, это объясняет логику действий толпы, например, на новостных импульсах.

Это удобнее рассмотреть на примере:

• на начальной стадии развития импульса доминируют продавцы;

• по мере накопления прибыли медведи начинают фиксировать профит. Делается это либо заранее выставленными тейками (по сути отложенный ордер Buy Limit), либо покупками по рынку;

• в обоих случаях покупки при закрытии коротких позиций подталкивают цену вверх, начинается восстановление.

Знание этой простой логики позволяет понимать, что происходит на рынке. Это важно и при выборе направления торговли, и непосредственно при заключении сделки.

Что касается вертикальных объемов, то в МТ4 есть встроенный индикатор, отображающий соответствующую гистограмму. Правда, это не количество реально проторгованных контрактов, а лишь количество тиков (изменений цены) за время формирования каждой свечи.

Есть и модифицированные версии стандартного индикатора объемов. Например, в Better Volume столбцы окрашены в разные цвета в зависимости от динамики изменения цены и конфигурации свечи. Можно использовать индикатор объемов из TradingView.

Логика трейдера

На том же примере разберемся, как должен был рассуждать трейдер, сочетающий разные методики анализа рынка:

• обращаем внимание на внутридневную сезонность. В примере с EURUSD приоритет смещен в сторону покупок. При возможных провалах графика будем не продавать, а искать возможности для покупок с потенциалом возврата как минимум к открытию дня;

• с помощью объемов идентифицируем зоны покупок и продаж.

На объемах остановлюсь подробнее:

• на первой импульсной свече наблюдаем аномальный всплеск объемов – это подтверждение того, что медведи обвалили цену. Ранее они готовились к этому, при начале падения многие запрыгивали в уходящий поезд. Зону ниже цены закрытия этой свечи можно назвать зоной покупок, скорее всего в ней другие участники торгов будут искать возможности для лонгов;

• на второй свече также получаем значимый объем. Можно отметить ее цену закрытия и считать зону ниже этого уровня областью потенциальных покупок;

Здесь нужно включить логику. После падения на 400+ пипсов объемы остаются высокими, это значит, что скорее всего короткие позиции закрываются. Отдельные игроки могут набирать объемы в Buy, рассчитывая заработать на восстановлении.

• начинают формироваться уже бычьи свечи, объемы остаются значимыми. Это позволяет утверждать, что зоны над их ценами закрытия – области потенциальных продаж. Нельзя гарантировать, что прямо сейчас состоится разворот, но крупные игроки уже могут начинать набирать объемы в Sell. В нашем примере набор объемов на продажу происходит вплоть до возврата к основанию импульса.

Добавление технического анализа

Пока что мы получили только 2 инструмента – сезонность и анализ с помощью вертикальных объемов. Но этого недостаточно для торговли, нужно добавить последний компонент – технический анализ.

В примере будет использоваться стандартный разворотный паттерн. По ходу нисходящей тенденции формируется серия понижающихся High/Low. Но в какой-то момент времени минимум не обновляется и формируется трехточечная разворотная конструкция. Ее мы и используем для входа в рынок.

Используем специфические правила входа в рынок и установки стопа:

• вход в рынок выполняем 2 симметричными сделками с общим стоп-лоссом;

• общий риск – 2%, это значит, что на каждую позицию приходится по 1%;

• стоп выставляется за ближайший экстремум с запасом в 20%. Для упрощения расчетов используем настроенные соответствующим образом уровни Фибоначчи;

• первый тейк равен стопу, второй – SL x 3, их положение также определяем с помощью Фибо уровней.

Быстрый расчет лота

Для облегчения задачи используется индикатор расчета лота. Этот инструмент позволяет за пару секунд рассчитать нужный объем сделки. Лот можно считать и вручную, но это неудобно и повышает временные затраты. Когда работа ведется на М1 потеря даже 5-10 секунд может сильно повлиять на результат.

В настройках индикатора указывается:

• риск на сделку. Мы открываем 2 позиции с совокупным риском 2%, поэтому ограничение потерь на 1 сделку – 1%;

• в пунктах задается значение стопа. В примере SL оказался равен 110 пипсам или 11 пунктам.

Индикатор мгновенно рассчитывает стоп в валюте депозита и объем сделки. В примере нужно открывать 2 позиции по 4,49 лота каждая.

При достижении первого тейка можно пробовать переносить стоп в безубыток, но иногда это будет приводить к недобору прибыли. На малых таймфреймах сказывается влияние ценового шума, из-за этого трейдер иногда упускает неплохие движения. Решение спорное и остается на усмотрение трейдера, все зависит от конкретного торгового инструмента.

В итоге за счет сочетания трех разных инструментов трейдер:

• определяет приоритетное направление торговли;

• определяет зоны, в которых крупные игроки скорее всего начинают набор позиций;

• с помощью технического анализа определяет непосредственно точку входа. Это может быть простейший паттерн, но вероятность его отработки намного выше 50%.

К сожалению, успех в трейдинге зависит не только от техники и наличия рабочей торговой стратегии. Нужно учитывать и фактор психологии, и особенности работы брокеров, расширение спреда в конце дня и прочие нюансы. Это может сильно влиять на результат.

А чтобы сформировать рабочую торговую стратегию, обратите внимание на “Снайпер”. Она как раз основана на тех принципах, которые затрагивает в своей книге Александр Элдер. Можно начать освоение ТС с простого курса “Снайпер для начинающих”. Его можно получить бесплатно, заполнив форму ниже под кнопкой.