Содержание

1. Что такое внутридневная сезонность и зачем ей нужна карта?

2. Использование внутридневной сезонности в трейдинге

3. Практическое применение в трейдинге: от теории к стратегии

4. Ограничения и риски: почему сезонность — не гарантия

Знать лучшие часы для торговли мало. Ключ к профиту — точное определение момента для открытия позиции. Используйте наш мануал для филигранной работы:

Что такое внутридневная сезонность и зачем ей нужна карта?

Большинство трейдеров знакомы с концепцией сезонности — например, с тем, что акции нефтяных компаний часто растут зимой, а сельскохозяйственные товары — в период засухи. Однако сезонность существует не только в масштабах месяцев и кварталов, но и внутри каждого торгового дня. Это так называемая внутридневная (или интрадей) сезонность — устойчивые паттерны поведения цены, повторяющиеся в определенные часы и дни недели.

Эти паттерны возникают под влиянием множества факторов: времени выхода макроэкономических новостей, открытия и закрытия основных торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской), обеденных перерывов крупных игроков, ребалансировок фондов и даже психологии толпы. Например, повышенная волатильность на открытии американской сессии — это не случайность, а исторически сложившаяся закономерность.

Чаще всего в этом случае под фундаментальным анализом понимается новостной фон. Это выход квартальных отчетов, публикаций макроэкономической статистики, заявления глав регуляторов, политических лидеров. Но, помимо этого, в состав “фундамента” входит и набор биржевых данных, именно на них основывается внутридневная сезонность. Этот инструмент хорошо себя показывает на товарно-сырьевом рынке, биржевых индексах, может применяться для криптовалют.

Еще больше о сезонности можно узнать в нашем видео:

Смотреть в VK

Один из вариантов применения внутридневной сезонности — понимание сроков удержания позиции. Нередки ситуации, в которых после входа в рынок нет внятного движения и не совсем ясно: нужно закрывать позицию или есть смысл удерживать ее 3-4 дня.  

Сезонность позволяет понять, что будет происходить в ближайшие дни.

То, что в колонке “31” для AUDCAD указано “Buy” означает, что к моменту закрытия торговой сессии 31 октября цена будет находиться выше цены Open с вероятностью в 50+%. Единственный недостаток в том, что не указывается конкретное значение вероятности, известно лишь, что она больше 50%. В реальности она может быть равна и 51%, и 99%. 

В примере из 5 дней с рекомендацией “Buy” прогноз провалился только в одном случае. Даже в ситуациях, когда цена Close оказывалась ниже Open, большую часть времени график оставался над уровнем открытия дня.

Использование внутридневной сезонности в торговле

Рекомендованное направление торговли можно использовать в качестве индикатора. 

1. Если у торгового инструмента есть хотя бы 3-4 дня с одинаковым вектором (Buy или Sell), то есть вероятность, что по нему будет направленное движение. Он подходит для торговли.
2. Если направление постоянно меняется, то, скорее всего, движение будет идти в коридоре. Такое может наблюдаться, например, на низколиквидных активах. Нет крупных трейдеров, способных спровоцировать рост волатильности. Отсюда и постоянная смена вектора торговли.

Еще один сценарий использования — сопоставление рекомендаций с учетом текущего движения графика. Это работает даже при условии, что прогноз с учетом внутридневной сезонности не отработал.  

Смоделируем одну из возможных ситуаций:

• анализ сезонности показывает уверенный акцент на покупках;
• в течение суток график проваливается под уровень открытия дня;
• рекомендация не отработала, но это явление также можно использовать в торговле. Если в течение дня график сильно удаляется в сторону понижения от цены открытия дня, то можно покупать в расчете на откат как минимум в 30% от нисходящего движения. Эту же схему можно зеркально применить в отношении рекомендаций Sell.

Самого факта снижения недостаточно, для определения точки входа нужны дополнительные инструменты. Можно дополнить это, например, анализом дневного ATR и другими приемами. 

О том, как строить свою стратегию на индикаторах, можно узнать тут:

Смотреть в VK

Внутридневная сезонность — не решение всех проблем трейдера. Вам по-прежнему необходима торговая стратегия и анализ фундаментальных факторов. Именно “фундамент” провоцирует перекос в сторону спроса либо предложения. Это и становится причиной трендов, резких рывков в обе стороны. Сезонность используется как дополнение для определения приоритетного направления движения, в итоге будут получены более надежные точки входа.

Практическое применение в трейдинге: от теории к стратегии

Карты внутридневной сезонности — не самостоятельная торговая система, а мощный фильтр и источник идей для улучшения существующих стратегий.

1. Улучшение тайминга. Это основное применение. Допустим, ваша стратегия дает сигнал на покупку. Если этот сигнал совпадает с временным интервалом, который на карте окрашен в зеленый, это усиливает его значимость. И наоборот, если сигнал противоречит сезонному тренду (возникает в красной зоне), возможно, стоит пропустить сделку или уменьшить объем.
2. Планирование торгового дня. Просмотр карты сезонности утром помогает настроиться на предстоящий день. Вы заранее знаете, когда стоит ожидать движения, а когда рынок, вероятно, “уснет”. Это позволяет грамотно распределить силы и время, не просиживая перед монитором впустую.
3. Определение точек входа/выхода. Карта может подсказать оптимальное время для открытия позиции и для ее закрытия.
4. Торговля на открытии/закрытии. Многие стратегии специально заточены под эти периоды. Карта сезонности помогает уточнить, в какую сторону с большей вероятностью пойдет цена при открытии конкретной сессии и стоит ли ожидать отката к закрытию.

Чтобы уверенно действовать на любом этапе движения рынка, получая только профит от сезонности, научитесь использовать все возможности в своем арсенале. Для этого запишитесь на бесплатную консультацию с нашим трейдером:

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ограничения и риски: почему сезонность — не гарантия

Важно понимать фундаментальное ограничение карт сезонности: они основаны на статистике прошлого, а рынок живет в настоящем. Слепая вера в сезонность может быть опасна.

• Прошлое не равно будущее. Сильный паттерн, наблюдавшийся годами, может в любой момент измениться или исчезнуть из-за смены рыночной парадигмы, новых правил регулирования или изменения поведения крупных участников.
• Влияние новостей. Выход внеплановых важных новостей (решения ЦБ, геополитические события) легко “перебивает” любую сезонность. В такие дни карта бесполезна.
• Эффект самоликвидации. Если слишком много трейдеров начнут торговать по одному и тому же сезонному паттерну, его эффективность будет снижаться, так как он будет заранее учтен в цене.
• Статистические шумы. Не все зеленые ячейки одинаково полезны. Некоторые могут быть результатом случайных совпадений. Всегда нужно проверять, подкреплен ли паттерн достаточным количеством данных.

Таким образом, карты сезонности следует использовать как дополнительный фильтр, а не как единственный источник сигналов.
Хотите узнать, какие плюсы и минусы есть у классических индикаторов? Смотрите видео:

Смотреть в VK

Хотите увидеть больше разборов реальных сделок и получить больше пользы? Подпишитесь на наш канал в Telegram

Карты внутридневной сезонности — это сильный инструмент, который переводит трейдинг с уровня интуиции на уровень осознанной статистики. Они дают трейдеру уникальное преимущество — понимание временны́х закономерностей рынка, невидимых невооруженным глазом. 

Важно помнить, что карты не отменяют риск-менеджмент и основного торгового плана. Однако они являются мощным тактическим инструментом, который позволяет повысить вероятность получения профита по вашим сделкам за счет улучшения тайминга и фильтрации ложных сигналов. Используйте их как надежного помощника в планировании и принятии решений, но всегда помните о необходимости гибкости и учета текущей рыночной конъюнктуры.

Сезонность задает направление, а ваша задача — найти оптимальную точку входа. Упростите ее с помощью нашего мануала по точкам входа:

Сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами сопряжены с рисками и могут вести как к прибыли, так и к убыткам, поэтому вы не должны начинать работу с инвестиционными продуктами, если не готовы к риску частичной и/или полной потери всех средств, которые вы вложили. Перед принятием решений ознакомьтесь с Уведомлением о рисках.