Почему все торговые роботы сливают?

Автор: трейдер Владислав Коновалов
Время прочтения ≈ 11 минут

Часть трейдеров на 100% уверена в том, что любой торговый робот сольет депозит, это вопрос времени. Из личного опыта могу сказать, что чаще всего причиной слива становится сам трейдер. Это кажется несколько нелогичным, поэтому предлагаю подробнее остановиться на этом вопросе и выяснить почему советник может слить депозит.

• Отсутствие навыков тестирования торговых советников
• Неверный подбор стартового депозита
  
• Выбор неправильного типа счета
• Отсутствие навыков оптимизации

Если оценивать бесплатные предложения, то сливает 99 советников из 100. Вы можете годами экспериментировать с такими роботами и в лучшем случае торговать в ноль. Именно поэтому мы создали формат подписки, в котором выдаем клиентам готовые, гарантированно прибыльные авторские советники.

Вы можете получить бесплатную презентацию, в ней дается вся информация и по советникам, и по формату работы подписки. Там же есть ссылка на мониторинг реального счета – увидите на что способен наш портфель на дистанции в несколько лет.

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ

Отсутствие навыков тестирования торговых советников

Здесь уместно напоминание об одном простом тесте для выявления критического мышления. Детям разного возраста показывают картинки, на которых бегущий мальчик спотыкается о скамейку и падает. Затем спрашивают, кто виноват.

Дети до 3-4 лет не обладают критическим мышлением и указывают на скамейку – она виновата в том, что оказалась на пути мальчика. Дети постарше обвиняют самого мальчика – он не увидел, что у него на пути.

Ровно то же происходит в трейдинге. Некоторые скачивают первый попавшийся торговый робот, ставят его на реальный счет и сливают депозит. Виновным оказывается советник – это аналог обвинения скамейки. Виноват не робот, а тот, кто не протестировал советник, не изучил его алгоритм, не проверил на демо-счете.

Простейший тест и изучение настроек Форекс советника позволяет понять:

• как заключаются сделки, какие индикаторы используются;
• есть ли стоп-лоссы и тейк-профиты;
• используется ли мартингейл, усреднение. Если сетка строится, то используются ли методы снижения нагрузки на счет, как рассчитывается шаг между ордерами сетки;
• какой будет нагрузка на депозит.

По этим признакам можно примерно оценить стиль торговли. Точные правила стратегии не будут ясны, но вы хотя бы сможете оценить уровень риска.

На примере торгового советника FT_Scalp_Parabolic:

• анализ графика показывает, что торговля ведется по 2 Параболикам. Используются отложенные ордера, причем робот умеет удалять их при выполнении неких условий;
• параллельно могут открываться сделки на покупку и на продажу. Это может снизить просадку, если одна из сделок оказалась убыточной;


• анализ настроек подтверждает теорию о двух PSAR. Также видим, что срок жизни лимитных ордеров ограничен, есть стоп и тейк-профит, но не в пунктах, а в валюте. Есть непонятный сценарий хеджирования сделок и реверсной торговли. Может использоваться динамический лот.

Неверный подбор стартового депозита

Эта ошибка связана с неумением читать результаты тестирования. Если провести тест за несколько лет, то вы можете получить практически идеальную кривую роста депозита. Кажется, что советник просто неспособен терять деньги и его можно ставить на депозит в $50-$100. Реальность быстро доказывает, что этот подход был ошибочным.

Ошибка заключается в том, что трейдер ограничивается поверхностным анализом. Он не изучает статистику, а смотрит только на кривую роста депозита. Как вариант – оценивает просадку в процентах, не учитывая ее размер в валюте.

В примере оценка статистики показывает, что просадка превышает $1347. Это значит, что минимальный депозит, судя по этому стейтменту, должен быть на уровне $1347 + 20%. Одну пятую добавляем, чтобы обеспечить запас прочности счета.

Выбор неправильного типа счета

От типа счета зависит комиссия и спред, что сильно влияет на результат некоторых советников. Если робот проектировался под низкий спред в 0,2-0,3 пункта, то его рост до 2-3 пунктов (20-30 пипсов) просто «сломает» даже лучший Форекс советник.

У большинства брокеров есть разделение счетов на 2 категории, это нужно учитывать при выборе торгового робота:

• внутренние. Могут называться Standard, Classic. Здесь нет комиссии, но есть большой спред, даже по EURUSD он может достигать 2-3 пунктов,
• ECN. По ним спред плавающий, в теории может достигать 0 пунктов, но чаще всего по мажорам он колеблется в пределах 0,1…0,3 пункта.

В примерах выше использовался один и тот же робот из нашего портфеля. Zigzager стабильно зарабатывает на ECN счетах с узким стоп-лоссом и ломается при переходе на стандартные счета.

Обычно в рекомендациях к установке и настройке робота разработчик указывает желаемый тип счета. Там же даются и другие советы по работе, не игнорируйте их.

Отсутствие навыков оптимизации

Идеальный алгоритм выглядит так:

• трейдер находит советник;
• изучает логику его работы;
• тестирует его;
• оптимизирует. Выбирается участок истории, например, 3 года, он делится на 2 отрезка – 2 года и 1 год. На участке в 2 года выполняется подбор оптимальных настроек. На участке истории в последний год выполняется форвард-тест с подобранными настройками;
• устанавливает советник на счет.

Это долго, скучно и отнимает массу времени. Подавляющее большинство трейдеров не может справиться с ленью, оставляя из этой схемы первую и последнюю стадию. Их максимум – бегло оценить стейтмент 10-летней давности.

Они упускают значимый нюанс – рынок изменчив. То, что работало в 2010 г. может не работать в 2022 г. Возможно советник еще можно реанимировать, проведя оптимизацию, но гарантировать это невозможно.

Старые отчеты нельзя воспринимать как доказательство работоспособности. Обязательно тестируйте и оптимизируйте советники. Результаты можно отсортировать по разным критериям, с этим проблем не будет.

Все эти проблемы придется решать при условии, что вы сами подбираете советники. Те, кто выбрал подписку на автотрейдинг пропускают самый сложный этап и переходят к финалу – наблюдению за ростом депозита.

Формат подписки – самое выгодное решение. Вместо покупки 1-2 роботов подписчику выдается готовый портфель советников и обеспечивается полная техподдержка. Рекомендую получить бесплатную презентацию и ознакомиться с информацией в ней. Возможно после этого эксперименты с автотрейдингом закончатся и вы наконец начнете зарабатывать.

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ