Нужно не только показать хороший результат на дистанции, но и не оказаться в коме по завершению забега. Просто хорошей торговой системы для этого недостаточно. В основе успеха вашего марафона лежит психологическая устойчивость к периодическим просадкам по депозиту. Именно поэтому так важно выбрать оптимальную систему управления позицией и капиталом (СУПК). Оптимальную лично для вас и конкретно для вашей торговой системы
Система управления позицией и капиталом — это подсистема вашей торговой системы и совокупность методов расчёта риска и управления позицией, позволяющих достигать стабильного результата при оптимальной просадке по депозиту.
Главная ошибка многих трейдеров — воспринимать управление капиталом как стандартный расчёт риска на сделку. Например, не более 1-2% от депозита. Необходимо понимать, что расчёт риска на сделку — это лишь один из множества элементов вашей СУПК. Когда вы отправляетесь в путешествие, важно не только определить бюджет, но и продумать маршрут, выбрать транспорт, забронировать гостиницу и не забыть паспорт дома.
Так и в трейдинге: фиксированный процент риска задает рамки, но не отвечает на ряд ключевых вопросов, от которых зависит конечный результат вашего марафона:
- Куда поставить стоп?
- Куда поставить тейк?
- Какое выбрать соотношение тейка к стопу: 1R, 2R, 3R?
- Нужен ли безубыток?
- Используем ли трейлинг?
- Объём сделки в % от депозита или фиксированный лот?
Вопрос: чем руководствоваться при настройке СУПК?
Когда вы не можете определиться с выбором параметров СУПК для своей торговой системы (ТС) – просто запустите тестер стратегий. Необходимо протестировать на истории один отрезок, применяя разные СУПК.
Пример: тестируем ETHUSDT с 01.06.2024 по 01.01.2025.
Параметры СУПК 1: входим в рынок 2 ордерами с риском 1% от депозита (общий риск 2%). Соотношение RR первого ордера – 1R (тейк равен стопу). Соотношение RR второго ордера – 3R (тейк больше стопа в 3 раза). При достижении тейка первого ордера второй ордер переводится в безубыток.
Параметры СУПК 2: открываем 1 сделку объёмом 100 USDT. Соотношение RR 1R – тейк равен стопу.
Важно! Для достоверного результата должно быть не менее 100 сделок (чем больше, тем лучше).
На выходе вы получите 2 разные кривые доходности (или убыточности – тут всё зависит от вашей ТС). Параметры, на которые стоит обратить внимание: чистая прибыль, максимальная просадка, средний размер убыточной сделки и максимальное количество убыточных сделок подряд. Остановите свой выбор на той СУПК, где соотношение максимальной просадки к чистой прибыли наименьшее (чем меньше, тем лучше). При этом средний размер убыточной сделки и максимальное кол-во убыточных сделок подряд должны быть такими, чтобы вы не бросили трейдинг в середине рабочей недели при возникновении просадки. Другими словами, эти параметры должны быть комфортными для вашего психотипа.
СУПК №1
СУПК №2
Идеальной системы управления позицией и капиталом не существует — есть та, которая резонирует с вашей стратегией и характером. Для одних оптимален консервативный подход с широкими стопами и соотношением 1R, для других — агрессивная тактика со скальперскими входами, маленькими стопами и асимметричным соотношением 3R и более. Ключ в том, чтобы воспринимать СУПК не как свод правил, а как набор параметров для вашей адаптации к рынку. Тестируйте и анализируйте, как меняется ваша эмоциональная реакция при разных СУПК
Все еще ищете свою идеальную стратегию? Попробуйте «Снайпер»! Это система с общей доходностью +1572,76% за 3 года, которая базируется на самой надежной тактике анализа рынка Price Action. Оставляйте заявку по ссылке ниже, чтобы наши менеджеры рассказали вам все подробности.
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
По этой теме также:
