Зоны набора позиций с учетом фактора сезонности

Материал в большей степени практический, основное внимание уделю тому как определять положение зон набора позиций. Ровно ту же логику можете применять в своей торговле, никаких секретов или недосказанности нет, я работаю по тому же алгоритму.

Те из вас, кто всерьез настроен на прибыльную торговлю, могут записаться на индивидуальное занятие в формате тет-а-тет. Одного занятия недостаточно для того, чтобы сделать из вас профи, но можно как минимум провести работу над ошибками и разработать план действий. В будущем это можно использовать как готовую дорожную карту при обучении.

Что понадобится для работы

При анализе будем использовать:

• непосредственно карту внутридневной сезонности. Номера столбцов – числа месяца, названия строк – конкретные активы. Прогноз выдается в формате Buy/Sell, что означает ориентировочное положение цены закрытия в этот день;

• информацию по зонам покупок и продаж, здесь же указаны данные по целевому ориентиру. Эта статистика есть в том же сервисе, откуда берем информацию по внутридневной сезонности;

• вероятность отработки сделки. Для каждого рабочего дня сервис рассчитывает вероятность того, что позиция окажется прибыльной.

Внутридневная сезонность – не новинка и не революция в трейдинге. Я начинал торговать более 10 лет назад и уже тогда этот фактор активно использовался при анализе рынка.

В тот период времени работал в основном на Чикагской бирже, ключевым направлением стала работа с фьючерсными спредами. Тогда я торговал вместе со своими наставниками, они и познакомили меня с внутридневной сезонностью. При работе с синтетическими позициями (составлены из нескольких обычных) это крайне полезный инструмент.

Позже, уже в рамках самостоятельных изысканий, я обнаружил, что этот инструмент работает и в так называемых «прямых» активах. Имеются в виду в первую очередь мажоры. На кроссах этот прием также работает, но нужно учитывать уже 2 валютные пары, чтобы вероятное направление движения по ним соответствовало друг другу.

Принцип работы карт внутридневной сезонности

Тезисно напомню принцип работы этого инструмента:

• в табличном формате даются прогнозы по движению валютных пар на каждый день;

• надпись Buy указывает на то, что с вероятностью в 50+% день будет бычьим, то есть цена закрытия окажется выше цены открытия. Sell – зеркальный сценарий, соответствует медвежьей свече на D1;

• по блоку статистики можем оценить вероятность отработки этого сценария.

Изредка встречаются прогнозы FLAT. Это значит, что с точки зрения статистики вероятен флет. Нельзя отдать предпочтение ни одному из сценариев.

Оптимальный сценарий – ситуации, когда график резко уходит за уровень открытия дня. Вероятность отработки прогноза выше 50%, поэтому можем торговать в расчете на возврат в область, соответствующую сценарию внутридневной сезонности.

Зоны покупок и продаж

Прогноз дает понимание общего направления движения цены. Мы имеем водораздел в виде цены открытия дня и зону, в которой скорее всего закроется дневная свеча. Но этого недостаточно для торговли, нужно также иметь представление о зонах, из которых можно набирать объемы на покупку/продажу.

В таблице, по которой определяем зоны набора позиций:

• цвет инструмента указывает на предполагаемое движение. Красный соответствует внутридневной сезонности и подтверждает, что скорее всего на D1 цена Close будет ниже Open;

• Open Price – эта ячейка заполнена нулями из-за того, что цена открытия дня отличается в зависимости от часового пояса трейдера;

• следующие 2 числа (положительные) – границы зоны набора позиций в Sell;

• оставшиеся 2 числа (отрицательные) – границы зоны набора позиций в Buy;

• на примере EURJPY по состоянию на 25 января 2023 г.;

• карта внутридневной сезонности отдает предпочтение работе в Sell;

• цена открытия дня – 141,68;

• границы зоны набора позиций в Sell: 141,68 + 0,60 = 142,28 и 141,68 + 1,87 = 143,55;

• границы зоны набора позиций в Buy: 141,68 – 1,06 = 140,62 и 141,68 – 3,75 = 137,93.

Числа в таблице приведены в долях единицы, их можно рассматривать как пункты в 4-значных котировках.

Эти уровни можно нанести на график и получить зоны, в которых растет вероятность разворота. Они могут быть довольно широкими.

После теста одной зоны график скорее всего доберется до противоположной. Это объясняется логикой крупных трейдеров. Например, короткие позиции можно закрыть только встречными сделками, то есть работой в Buy, что приведет к восходящему движению. Мы лишь определяем зоны, в которых вероятность этого максимальна.

Как и в случае с остальными торговыми приемами нужно учитывать общее состояние рынка. Продажи на бычьем рынке сопряжены с повышенным риском и наоборот. Так что нужно как минимум учитывать, что происходит на старших таймфреймах. Внутридневная сезонность – неплохой инструмент, но не самостоятельная стратегия.

Сезонность – лишь один из инструментов, которые я использую в своей работе. Если хотите получить комплексную систему для заработка на финансовых рынках, то рекомендую задуматься об обучении. Это простейший способ перестать терять деньги.

Стать «снайпером» может каждый из вас. Главное – правильно организовать обучение. Начинать желательно с бесплатного курса «Снайпер для начинающих», это набор занятий, знакомящих трейдера с основами анализа рынка. Этот курс не сделает из вас профессионала, но заложит отличную базу для дальнейшего обучения.