Ложный пробой в трейдинге: особенности торговли

Ложный пробой в трейдинге относится к категории простых паттернов, может использоваться и как основа стратегии, и как один из ее элементов. В Снайпере паттерны этого типа используются как один из алгоритмов входа.

Если не хотите ограничиваться одним паттерном, то изучите нашу методичку по стратегии Снайпер. Это бесплатные методические указания, в них даются базовые алгоритмы снайперского трейдинга, этого достаточно для первых прибыльных сделок. Материалы можно получить без каких-либо условий.

Что такое ложный пробой?

Ложный пробой – ситуация, в которой график пробивает уровень, но не может удержаться за ним. Собираются стоп-лоссы толпы трейдеров, затем цена возвращается за поддержку/сопротивление и происходит разворот. Новички постоянно попадают в эту ловушку, входя в рынок непосредственно в момент пробоя.

В момент пробоя уровня трейдер не может предсказать каким будет это движение. Именно поэтому для сделок нужно выполнение ряда фильтров.

Иногда ложные пробои называют ловушками маркетмейкеров, они нужны, чтобы «отцепить» лишних трейдеров от будущего движения. Доказать или опровергнуть эту теорию невозможно, вам остается лишь смириться с тем, что это явление существует и попытаться использовать его для заработка.

Эту логику можно распространить на уровни всех типов – обычные, круглые, уровни Фибоначчи.

Типы ложных пробоев

Классификацию проводят по характеру пробойного движения. Можно выделить:

• простые ложные пробои. Выглядят как одна пробойная свеча, она закрывается за уровнем, но сразу после этого происходит возвратное движение. Пробойная свеча должна закрываться за поддержкой/сопротивлением,

• сложный ложный пробой – формируется на нескольких свечах. График пытается закрепиться за поддержкой/сопротивлением, это занимает 3-4 свечи и более. Может формироваться разворотный М- или W-образный разворотный паттерн. Определения могут отличаться в зависимости от источника, например, сложный ложный пробой по Герчику формируется на нескольких барах, дополнительных условий нет,

• прокол уровня. На текущем временном интервале это выглядит как шпилька. Свеча тенью прокалывает поддержку/сопротивление, но еще до закрытия возвращается за уровень. На младших таймфреймах это движение может выглядеть как простой либо сложный ложный пробой. Герчик называл такие ситуации «ложный пробой одним баром».

Торговать можно оба типа паттернов. Если на текущем временном интервале движения кажутся слишком резкими, то можно опуститься на младшие таймфреймы. Там нужные конструкции видны лучше. Можно работать, например, на Н4, но искать сигналы на М5-М15, это сужает стоп и дает более точный вход в рынок.

Также можно привести классификацию по типу движения, на котором формируются паттерны:

• контртрендовые сигналы появляются при попытке обновлять исторические экстремумы или при неудачной попытке пробоя недавнего трендового High/Low. При отработке такие сигналы дают лучший Risk Reward Ratio. Если тренд действительно меняется, то профит может превышать убыток в 5-10 раз,

• при движении графика в горизонтальном диапазоне. Периодически границы канала расширяются, каждое такое расширение – ложный пробой и возможность для входа в рынок.

Принципиальной разницы между сигналами в обоих случаях нет, отработка идет по одним правилам. Но контртрендовые сигналы менее надежны по сравнению с работой в диапазоне. Их нужно фильтровать особенно тщательно.

Логика формирования ложных пробоев

Есть два возможных объяснения этого явления. Можно сказать, что в рамках борьбы между покупателями и продавцами пробивается уровень. Но противоположная сторона аккумулирует силы и отменяет пробойное движение. Нет никаких манипуляций неких кукловодов, ложный пробой – следствие обычной борьбы между покупателями и продавцами,

Второе объяснение – это результат действий определенных маркетмейкеров, они сознательно влияют на цену. Это позволяет, например, спровоцировать массовое срабатывание стоп-лоссов. Также за счет ловушки обычные трейдеры заключают убыточные сделки. Доказать или опровергнуть этот сценарий невозможно.

Все типы уровней используются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Это аргумент в пользу второго сценария. По уровням можно примерно предположить положение зон, в которых находятся стопы толпы, маркетмейкер вполне может сместить график в эту область. И только после срабатывания SL развивается движение в нужном направлении.

Ловушка ложного пробоя

Ложный пробой в трейдинге можно рассматривать как ловушку для трейдеров. Формально уровень считается пробитым как только свеча закрывается за ним. В случае с сопротивлением цена Close должна находиться над уровнем, при работе с поддержкой – под ней.

Западня заключается в том, что в момент пробоя уровня трейдер не может оценить истинность этого движения. Новички попадаются в эту ловушку так как не могут держать эмоции в узде. Им кажется, что если не войти в рынок прямо сейчас, то график двинется в сторону пробоя и прибыль будет упущена. Такой сценарий не исключен, но риски зашкаливают.

То же касается трейдеров, торгующих ложный пробой. Если график пробил поддержку/сопротивление и затем вернулся за него, то это еще не означает, то движение было ложным. График может какое-то время консолидироваться непосредственно на уровне и продолжить движение в любом направлении.

Поэтому факт возврата свечи за уровень после первой попытки пробоя также можно рассматривать в роли ловушки. Этот возврат еще не подтверждает отмену пробойного движения.

Наихудший вариант – ситуация, когда трейдер торгует ложный пробой уровня без резервного плана. Может казаться, что изначально прогноз был верным, но рынок то ли запаздывает, то ли несколько обгоняет базовый прогноз. Это формирует в трейдере уверенность в том, что он все делал верно и уж в следующий раз все точно сработает на 100%.

В реальности это превращается в судорожные попытки торговать вдогонку и на истории выглядит как покупка в районе High и продажа в зоне Low. Спонтанные сделки не приносят прибыль на длинной дистанции.

Как определить ложный пробой, сравнение с истинным пробоем

В вопросе как определить ложный пробой в трейдинге можно использовать несколько закономерностей:

• признак силы. Истинный пробой обычно сопровождается накоплением непосредственно перед уровнем. Это выглядит как локальный диапазон прямо под сопротивлением или над поддержкой. Затем она пробивается, происходит закрепление за уровнем и развивается пробой. При готовящихся ловушках этого накопления нет,

• срабатывание стоп-лоссов толпы. Нужно дождаться развития событий после срабатывания стопов, размещенных над пробивающимся уровнем. Если в зоне стопов сосредоточен большой объем, то их активация может привести к импульсу, это станет топливом для дальнейшего движения. При формировании ловушки этого импульса нет, SL активированы, но развития пробоя нет,

• рост объемов. Истинные пробои сопровождаются существенным всплеском вертикальных объемов. Можно использовать и тиковые, и реальные данные,

• характер движения также дает ответ на вопрос как отличить ложный пробой от истинного. При истинном обычно происходит плавная коррекция к пробитой поддержке/сопротивлению, формирование разворотного паттерна и продолжение движения. Если движение ложное, то трейдер увидит либо импульсный возврат, либо М-, W-образный паттерн и импульсный возврат под поддержку/сопротивление,

Возможны сценарии, при которых нет реакции на ложный пробой, Герчик и другие опытные трейдеры рекомендует ничего не делать в таких ситуациях. Это самое разумное, что можно сделать. Если нельзя четко определить наиболее вероятный вариант развития событий, то лучше переждать фазу неопределенности вне рынка.

• показания индикаторов помогают определять вероятность появления ложного/истинного пробоя. Сигналы индикаторов подробнее рассматриваются ниже.

Все перечисленное не дает 100%-ную гарантию разворота или продолжения тренда. В трейдинге нельзя говорить о 100%-ных вероятностях.

Дополнительные фильтры оценки истинности пробоев

Выше описывались основные правила, ниже – дополнительные факторы, их учет повышает качество торговли в целом.

Отслеживание уровней, понимание психологии трейдеров

Торговля ложного пробоя предполагает отслеживание уровней. На графике практически всегда можно выделить семейство уровней, это и круглые уровни, и обычная поддержка/сопротивление, и Fibo levels. Их положение нужно отслеживать постоянно.

Особо важны кластеры – узкие зоны, в которых совпадает несколько уровней разных типов. Это повышает вероятность появления ловушки, мощная поддержка/сопротивление редко пробивается без как минимум глубокого отката.

Понимание психологии трейдеров нужно для того, чтобы понимать в какой области вероятнее всего находится основное скопление стоп-лоссов. Именно эти зоны чаще всего становятся целью ложных пробоев.

Учитывайте график выхода новостей и расписание торговых сессий

Новости и торговые сессии напрямую влияют на волатильность. Практика показывает, что истинные/ложные пробои лучше всего отрабатывают, если попадают на период максимальной волатильности.

Для большинства пар период максимальной волатильности означает европейскую и как минимум первую половину американской сессии. В этот период на рынке присутствует крупный капитал.

Выход сильной новости – потенциальный источник всплеска волатильности. В такие периоды могут пробиваться даже очень сильные уровни. Показателен пример с недавним выходом статистики по потребительским ценам в США. Вместо роста на 0,3% получил рост всего на 0,2%, что стало сильным ударом по американцу.

То же касается торговых сессий. В момент, когда открытие американской сессии накладывается на европейскую растет вероятность повышения волатильности. Может формироваться ложный пробой двумя барами или истинный пробой поддержки/сопротивления.

Отслеживайте ложные пробои в контексте тренда

Любой тренд напоминает лестницу. При ее формировании регулярно появляются экстремумы, откаты, а при продолжении тренда последний экстремум пробивается. По этой логике реализуются все без исключения трендовые движения. Отличаться может только размер импульсных движений, глубина коррекции, ее продолжительность.

Перед сменой тренда обычно следует попытка продолжить движение в прежнем направлении. То есть формируется обычный либо сложный ложный пробой поддержки/сопротивления. На этом явлении можно строить свой трейдинг, контртрендовые стратегии основаны на подобных закономерностях.

Чем дольше длится тренд, тем выше шанс того, что произойдет разворот. Это можно использовать, чтобы отличать истинные пробои от ложных.

Обращайте внимание на поведение индикаторов

В стратегиях ложный пробой часто фильтруется индикаторами. Используются стандартные сигналы:

• выход из зоны перепроданности/перекупленности. Это стандартный сигнал осцилляторов типа Стохастика или RSI,

• дивергенции/конвергенции.

Если происходит попытка пробоя, график возвращается за уровень и при этом индикаторы подтверждают разворот, то растет вероятность того, что готовится ловушка.

Как торговать ложный пробой

Разберем происходящее при трендах и при движении в диапазоне. На трендовом движении трейдер не знает заранее произойдет разворот или тренд продолжиться. События развиваются по следующей схеме:

• график подходит к очередной поддержке/сопротивлению,

• уровень пробивается импульсом. Формируется простой ложный пробой, включает два бара, возможны сценарии со сложными паттернами,

• появляется разворотный момент. На графике он выделен прямоугольником, строится с учетом пробойного движения,

• после возврата за ложно пробитый уровень волатильность несколько снижается, может формироваться локальное накопление. Идет фаза закрепления за уровнем,

• тестируется разворотный момент. Момент теста считается подтверждением того, что пробой был ложным и быки/медведи окончательно отказались от идеи продолжать атаки на сопротивление/поддержку,

• открывается сделка.

Для страховки используется правило Сейфа. Заключается 2 сделки, объем каждой – 50% от стандартного. Тейк-профит можно вынести на уровень 50% от последней трендовой волны. Стоп-лосс – под недавним экстремумом.

Возможна менее внятная конструкция, при попытке пробоя поддержки/сопротивления непосредственно на уровне формируется диапазон. Можно торговать при истинном или ложном пробое соответствующей границы. Этот сценарий также относится к контртрендовым, но занимает больше времени и сложнее в отработке.

Второй сценарий – движение в широком диапазоне. Точки входа могут формироваться у обеих границ, можно работать и при движении внутри коридора (ложные пробои) и при пробое одной из границ.

Алгоритм действий проще:

• ждем подхода графика к одной из границ,

• если получаем ложный пробой любого типа, то ждем возврата в диапазон и после подтверждения разворота открываем сделку.

Тейк-профит устанавливается либо на середине диапазона, либо на его противоположной границе. Даже если нет реакции на ложный пробой у трейдера будет как минимум возможность выполнить правило Сейфа, сделав позицию безрисковой.

На флетовых отрезках отлично себя показывает фильтр в виде осцилляторов. Если при попытке пробоя уровня получаем дивергенцию/конвергенцию + выход линии индикатора из зоны, то это мощный разворотный сигнал.

Примеры торговли ложных пробоев

Задача как определить ложный пробой уровня делится на 2 составляющие:

• построение уровня;

• поиск соответствующего паттерна + подтверждение от индикаторов (опционально).

Вопрос правильного построения уровней заслуживает отдельного материала. Пока что ограничимся общей рекомендацией строить их по явно выделяющимся локальным и абсолютным экстремумам. Практически всегда можно построить семейство горизонтальных линий по обе стороны от текущей цены. Остается следить за поведением графика у поддержки/сопротивления.

Ниже – примеры возможных сигналов и их отработка, этот механизм может рассматриваться как отдельная торговая стратегия.

В первом примере на Н1 происходит ложный пробой поддержки. Вероятность того, что это медвежья ловушка велика так как получаем дивергенцию на MACD и быстрый возврат в область над уровнем.

На часовом таймфрейме нет внятного закрепления над поддержкой. Точку входа можно искать на младших временных интервалах.

На М5 четко видно ценовое закругление после возврата в зону над уровнем и ретест поддержки. После обновления соответствующего максимума можно открывать сделку на покупку. Стоп выносится за минимум всей конструкции.

На Н4/Н1 можно установить ключевые цели. Видно, что при отработке сигнала на покупку достигнута часть из них. Даже при установке ТР на ближайший уровень показатель Risk Reward Ratio находился на уровне 1 к 3.

В следующем примере имеем более простую схему. Чтобы определить ложный пробой достаточно медвежьего поглощения и дивергенции. Движение шло в диапазоне, поэтому цель – противоположная граница. Цель достигнута, но Risk Reward Ratio скромнее – на уровне 1 к 1,5-1,7.

Схожая ситуация формировалась на EURUSD. Как и в случае с канадцем достигнут целевой уровень в виде нижней границы диапазона.

В следующем примере торговля могла вестись на бычьем рынке. Дивергенция на MACD и возврат графика под пробитое сопротивление можно рассматривать как проблемы с продолжением восходящего движения.

На Н4 нет точки входа, ее положение, как и в первом примере, нужно уточнять на младшем временном интервале.

Закрепление под уровнем видно на М30 и более младших временных интервалах. Можно было работать по рынку или установить ордер Sell Stop под Low движения, на котором график вернулся под сопротивление. Эта реакция позволяет открывать сделку.

Risk Reward Ratio на уровне 1 к 2,5. Целевой уровень не достигнут, недоход составил всего несколько пунктов, но ТР не сработал бы. В таких ситуациях спасает трейлинг-стоп, SL можно переносить вручную по локальным экстремумам либо использовать индикатор, например, Параболик. Трал позволяет защищать часть прибыли, сделка закрывается по стопу, но в момент срабатывания он находится в прибыльной зоне.

Использование индикатора Снайпер для работы с ложными пробоями

Решение вопроса как отличить ложный пробой от истинного сложно автоматизировать на 100%. Но можно использовать индикаторы, облегчающие работу с уровнями и поиск разворотного момента.

В качестве примера можно привести индикатор Снайпер, он автоматизирует разметку для работы по одноименной стратегии. Автоматически выделяются значимые уровни (разворотные зоны) и разворотные моменты.

При работе с индикатором не нужно думать, как определить ложный пробой. Он сам строит линии желтого и бирюзового цвета – это поддержка и сопротивление. При их пробое и возврате за уровень появляется разворотный момент (прямоугольник). Для торговли нужно дождаться его ретеста.

Вывод

В книгах ложные пробои описываются однотипно – это неудачная проба сил продавцов/покупателей. В целом, все так и есть, но для торговли нужно глубже понимать природу этой конструкции, уметь использовать фильтры, оценивать потенциал разворота. Нельзя брать в работу первое попавшееся движение, торгуя ложный/истинный пробой. Для успешной торговли вы должны освоить как минимум всю описанную выше теорию.

В Снайпере этот паттерн – один из ключевых, на нем построена базовая точка входа. Помимо него в ТС входят и другие инструменты, это позволяет зарабатывать при любой фазе рынка. Для новичков мы создали бесплатные методические указания с описанием ключевых правил. Если еще не знакомы со снайперским трейдингом, то получите методичку и опробуйте описанные приемы на практике. Результаты приятно удивят.