Разгон депозита торговыми роботами

Время прочтения ≈ 10 минут

На примере роботов ZigZager и CD показываем, как использовать торговых советников для разгона депозита. Узнайте об основных принципах и методах разгона роботами со специалистами по автоторговле “Мира Трейдинга” – Сергеем Чистым и Владиславом Коноваловым.

Содержание статьи:

• Общий принцип разгона торговыми роботами
• Проверка на реальном счете
• Заключение
  

Общий принцип разгона торговыми роботами

Последовательность действий при разгоне рассмотрим на примере советника ZigZager. Испытания робота проводились на таймфрейме Н1, актив – USD/JPY. Робот работает на пробитие уровней поддержки и сопротивления и продолжение движения после этого. Для этого используются два индикатора – скользящая средняя (МА) и ZigZag. 

МА используется для выставления уровня Stop Loss и выбора направления заключения сделки: если график цены находится под скользящей средней – заключаем сделки в шорт, если над скользящей – в лонг. 

Take Profit – фиксированный. 

В настройках робота подключен Trailling Stop. Его смысл в том, что при входе в позицию Stop Loss сперва тянется по средней скользящей до тех пор, пока позиция не вышла в безубыток. Когда это случилось, Stop Loss оставшейся позиции также переносится в безубыток.

Прежде чем начинать быстрый разгон депозита, нужно проверить робота на тестере. Чем больший отрезок времени будет тестироваться – тем лучше.

Участки времени для тестирования робота должны включать:

1. Маленькие флеты, большие флеты, короткие и затяжные тренды
2. Коррекции фондовых рынков и увеличение волатильности в следствие геополитических факторов – например, коронадамп
3. Важные общественные события, например, президентские выборы в Америке, проходящие раз в 5 лет. Каждый раз они начинают увеличивать волатильности

После того, как хороший робот протестирован на большом промежутке времени, можно воспользоваться результатами теста для определения размера позиции:

Вводим значения в онлайн-таблицу расчета лота для торгов. Таких сервисов большое количество, мы будем использовать Tlap.

Коэффициент риска в нашем случае будет 20%, так как в стейтменте средний непрерывный проигрыш равен 3, т.е. по теории каждая 4-ая сделка будет в плюс. Мы же округлили до каждой 5-ой.

Stop Loss ставим равным 22 старым пунктам, исходя из размера средней убыточной сделки равной 2.16$, т.е. 216 пипсов.

Выбираем пару, указываем брокера и получаем размер лота равный 0.10.

Для определения максимальных затрат воспользуемся соотношением количества непрерывных проигрышей (30) к количеству сделок, на которые рассчитан депозит(4). Получаем результат 7 депозитов. Размер прибыли ставим примерно равным значению 700$. Т.е. при достижении результата +700$ мы будем снимать их со счета и разгонять депозит с помощью 100$ заново. Если же результат будет отрицательным, мы будем возобновлять его снова до 100$.

Проверим на истории, как бы повел себя робот, если бы мы раскачивали депозит при работе с рынком, к примеру, с 2015 года. В таблицу будем последовательно вносить значения каждого запуска – положительного и отрицательного – и взглянем на сложившуюся картину.

Как мы видим, даже при самой неудачной ситуации на старте тестирования робота (было слито 6 депозитов из 7 максимально возможных до первого успешного разгона) на дистанции он принес 6230$.

ПОЛУЧИТЬ

Проверка на реальном счете

Целью эксперемента будет удвоение первоначального депозита. Разгон депозит на форекс будем реализовывать с помощью портфеля советников на базе CD. Работа будет осуществляться сразу на 20 валютных парах, начальный депозит возьмем 100$.

По первоначальным рассчетам прирост к депозиту должен составить от 7% до 12% в день. Т.е весь эксперемент продлится 1.5-2 недели.

Советник изначально настроен для работы на таймфрейме H4, но мы выбрали его для работы на М5, М15, М30. Сделали мы это, потому что он часто закрывает позиции по тейк-профиту, находясь во флете. А в целом, валютные пары основную часть времени находятся во флете. На это и рассчет.

Советник ищет импульсно-разворотные конструкции (оранжевые сигналы на графике).

Если цена идет не в нашу сторону, то у советника есть возможность дубля, т.е вход в сделку таким же объемом, усредняя позицию, без мартингейла.

Прежде чем приступить к испытаниям, мы провели тесты на 4-ех валютных парах на таймфреймах М5, М15 и М30 по настройкам CD советника для 4H таймфрейма (1,2,3,4 сеты). Полученные данные свели в таблицу:

Мы анализировали количество сделок, количество стопов и средний тейк профит. Таблицу упростили до вида: 

В колонке «к» было посчитано общее количество ордеров по 4-ем валютным парам, среднее количество стопов и средний размер тейк профита для пар. Подсчеты велись на 3-ех таймфреймах М5, М15, М30.

Красным цветом в таблице отражено среднее расстояние в долларах, т.е сколько денег в среднем мы зарабатываем между стопами. Высчитывалось по формуле x= 1.2375 * 3999 / 23 = 215.164.

Самой эффективной настройкой оказалась настройка 3 сет для AUD/USD, таймфрейм М15 (подсвечена зеленым в таблице). Среднее расстояние в долларах здесь оказалось больше, чем у остальных. Поэтому для испытания был выбран таймфрейм М15 с настройкой 3 сет.

Для достижения цели 200% от депозита, сумма которого составляет 100$, нам необходимо, чтобы на каждой валютной паре из 20-ти закрылось тейк профитом всего 3 сделки, т.к. средний тейк профит выходит 1.76$. (1,76*20*3=105,6$).

Торговля была начата 04.02.2022 в 18:00 МСК и закончена 15.02.2022. Эксперимент длился около 7 рабочих дней. Все открытые сделки закрыты по рынку.

Максимальная просадка составляла 89% от первоначального депозита (60% от депозита, который был в тот момент).

Стратегия разгона депозита, результат:

График разгона:

Заключение

Информация в этой статье будет наиболее интересной для начинающих трейдеров. Без использования алготрейдинга, не проверив свою систему торговли на истории и не просчитав как следует математику и вероятности, ваши шансы потерять время и деньги увеличиваются.

Торгуя же с помощью роботов, вы можете просчитать вероятность того или иного исхода, что мы и доказали и в теории, и на практике.

В первом случае, при помощи робота ZigZager был получен результат на истории, где вложив 600$ в сумме в первоначальный депозит, нам удалось увидеть прибыль в 6320$.

Во втором случае, используя рельный счет, с помощью робота CD депозит размером 100$ был удвоен.

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.