Портфельный трейдинг: основы, преимущества, результаты и ошибки

Основы торговли портфелем роботов

Алготрейдинг или торговля с помощью роботов – вид трейдинга, при котором торговая стратегия заложена в определенный алгоритм, который самостоятельно заключает сделки. Такие алгоритмы и называют торговыми советниками. 

Для эффективной автоторговли недостаточно одного-двух ботов – обычно используется целый портфель. Портфель советников – это набор торговых роботов, предварительно подобранных (или созданных), протестированных и настроенных трейдером. Все они устанавливаются и торгуют на одном счете, но каждый из них работает по своей уникальной торговой стратегии: на разных валютных парах, таймфреймах и фазах рынка. Также на один счет может быть установлено сразу несколько одинаковых роботов, торгующих на разных валютных парах.

Советники, установленные в терминале

Какой результат можно получить?

Автоматическая торговля – довольно универсальный метод, который может использоваться как для консервативной торговли со стабильным результатом, так и для агрессивного трейдинга. Результаты портфеля советников остаются стабильными при любой ситуации на рынке. Даже в текущих условиях высокой волатильности портфель не только не проседает, а даже наоборот – приносит еще больше прибыли. 

Вы наверняка уже видели много информации о том, как можно было бы заработать в условиях крупного падения. Мы же никому не рассказывали такого – наши трейдеры действительно заработали на этом падении, используя портфель советников. 24 февраля, в день крупнейшего за последнее время падения финансовых рынков, на 12:00 МСК прибыль по портфелю составляла +1 222$, а уже через 3 часа увеличилась еще на 1727$ и на пике достигала +2949$. Итоговые результаты за 24.02.22 составили +2655$.

Прибыль по портфелю советников за 24 февраля

Результативность советников при агрессивной разгонной торговле также не просто слова – совсем недавно мы проводили эксперимент с разгоном депозита портфелем. Результат +100% за неделю. Подробнее об эксперименте можете узнать в видео с записью мастер-класса.

Преимущества торговли портфелем советников

1. Распределение просадок по времени

При правильной настройке лотажа просадка по портфелю всегда остается контролируемой и не выходит за критические значения. Кроме того, за счет разных торговых стратегий, используемых роботами, они имеют обратную корреляцию между собой. То есть когда один из роботов получает просадку, прибыль по остальным советникам ее покрывает и кривая доходности остается стабильной.

Важно! Помните, что увеличивая лотаж, вы автоматически увеличиваете риски для депозита.

2. Гибкость и адаптивность

Со временем рынки меняются и любая, даже самая прибыльная стратегия, может начать приносить убыток. В случае с сочетанием десятка стратегий такого не произойдет. Когда у вас установлено множество роботов, то при выходе из строя какой-либо из стратегий вы не почувствуете этого так остро, как если бы у вас стояло 2-3 робота. Для примера, в портфеле “Мира Трейдинга” все 12 советников подключены в 62 вариантах на разных валютных парах. Даже при поломке сразу нескольких из установленных вариантов это не чувствуется так остро, как если бы их было 10-15, а значит портфель устойчив к изменениям рынка.

Советники в портфеле "Мир Трейдинга"

3. Уменьшение риска на отдельные сделки

В сделках трейдер рискует совсем небольшой частью депозита. Увеличение доходности происходит не за счет увеличения лота (что приводит к увеличению просадки, как мы говорили ранее), а за счет большего количества сделок по различным инструментам. Следовательно, можно использовать меньшее кредитное плечо и снизить нагрузку на депозит.

Портфель советников от "Мира Трейдинга"

С преимуществами и результатами разобрались, но что вообще представляет из себя портфель советников, каких роботов включает и какие стратегии эти роботы используют?

Посмотрите запись мастер-класса по автоторговле “Правила управления портфелем роботов”, на котором подробно рассказывается про особенности, преимущества и ошибки при торговле портфелем советников.

Портфель советников включает 12 торговых роботов, разработанных нашими трейдерами:

• Breakout Profit – трендовый внутридневной советник, торгующий на пробитие минимумов и максимумов предыдущего дня
  
• 007 – трендовый советник, торгующий на основе индикаторов “скользящая средняя” и “Stochastic”
  
• 008 – флетовый скальпер для торговли ночью
  
• 009 – бот для агрессивной торговли, использующий сигналы от индикатора “Bollinger Bands”
  
• Ninja – советник для торговли на ночном флетовом рынке
  
• CD – советник, торгующий по импульсным разворотным конструкциям
  
• Scalper Gap – советник, торгующий с 7 до 23 часов с помощью незакрытых гэпов на минутном графике
  
• ZigZager – советник, торгующий на пробитие уровней индикатора ZigZag
  
• Z-FiboPro – трендовый индикаторный робот с флетовым сопровождением позиции
  
• A-trade – ищет уровни поддержки и сопротивления и торгует на их пробитие
  
• Понедельник – торгует пробитие диапазона понедельника на GBPUSD
  
• Полуавтомат – советник-скальпер
  

ЗАПИСАТЬСЯ

Ошибки при составлении портфеля

1. Использование роботов, которых нельзя сбалансировать

Если робот использует для торговли геометрическую прогрессию и не имеет ограничения по просадке (локирование или мартингейл), то сбалансировать портфель с ним будет невозможно. Их нельзя включать в портфель. Неважно, как эффективно будут торговать другие советники, если один этот робот имеет возможность получить 100% просадку, т.е. слить депозит. Чтобы было понятнее – вот результаты прогона на тестере советника Silent Ilan v1.0, основанного на мартингейле. Итог его работы – полный слив депозита.

Стейтмент счета с советником Silent Ilan

2. Несбалансированность портфеля

Для примера возьмем 2 робота из портфеля и проанализируем с помощью программы QuantAnalyzer4.

Прогон портфеля с советниками ZigZager и CD

ZigZager(голубой график посередине) заключил 1827 сделок, CD(оранжевый график снизу) – 399. Как бы хорошо CD не работал, кривая доходности(синяя линия сверху) будет следовать за советником ZigZager – CD просто не сможет компенсировать просадки ZigZager-a. Поэтому на текущем счете портфеля советников CD работает на 20 разных валютных парах, а ZigZager – на 6. Таким образом они балансируют друг друга. При установке портфеля необходимо не только проверять каждого робота в отдельности, но и смотреть на их совместную работу: не зависит ли весь портфель от одного советника?

3. Прямая корреляция советников 

Используя роботов со схожими торговыми системами и закономерностями, вы получите прямую корреляцию советников между собой. Другими словами, если в просадку уйдет один из них, значит все остальные последуют туда же.

Если вы решили заняться автоматической торговлей, то при подборе роботов в портфель обязательно проверьте его на наличие перечисленных в статье ошибок. В лучшем случае динамика доходности портфеля будет очень слабой или даже слегка отрицательной. В худшем (например, при наличии второй ошибки) депозит будет потерян полностью.

Используйте все доступные преимущества автоматической торговли для получения стабильного дохода при минимальных временных затратах. Результат, который можно получить с помощью алготрейдинга, на примере счета портфеля “Мир Трейдинга”:

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.