Портфельный трейдинг: основы, преимущества, результаты и ошибки

Автоматизированный трейдинг позволяет получать пассивный доход даже при минимальном запасе свободного времени. А при правильном подборе и настройке роботов для торговли итоговый трейдинг портфель способен приносить стабильную прибыль даже в текущей сложной рыночной ситуации. В статье разберём основы алгоритмической торговли, преимущества работы с готовым набором торговых систем и типичные ошибки при формировании портфеля советников.

Содержание

• Основы торговли портфелем роботов
• Какой результат можно получить?
• Преимущества торговли портфелем советников
• Портфель советников от "Мира Трейдинга"
• Ошибки при составлении портфеля

Основы торговли портфелем роботов

Смотреть на YouTube

Алготрейдинг, или торговля с помощью роботов, — вид трейдинга, при котором торговая стратегия заложена в определённый алгоритм, самостоятельно заключающий сделки на рынке. Такие алгоритмы и называют торговыми советниками, а сама технология представляет собой классическую алгоритмическую торговлю без постоянного участия человека.

Для эффективной автоматизированной торговли недостаточно одного-двух ботов — обычно собирается целый портфель роботов. Портфель советник — это набор торговых роботов, предварительно подобранных или созданных, протестированных и настроенных трейдером под конкретные задачи управления активами. Все роботы устанавливаются и торгуют на одном счёте, но каждый работает по своей уникальной торговой системе: на разных валютных парах, таймфреймах и фазах рынка. Также на один счёт может быть установлено сразу несколько одинаковых роботов, торгующих на разных инструментах — это часть базового подхода к диверсификации инвестиций внутри одного финансового портфеля.

Советники, установленные в терминале

Какой результат можно получить?

Автоматизированный трейдинг — универсальный инструмент, который подходит как для консервативной торговли со стабильным результатом, так и для агрессивных инвестиционных стратегий с повышенной доходностью. Результаты торгового портфеля остаются предсказуемыми при любой ситуации на рынке: грамотный риск-менеджмент и распределение нагрузки между роботами позволяют сохранять контроль над просадкой. Даже в условиях высокой волатильности портфель не только не проседает, а напротив — приносит еще больше прибыли, поскольку часть стратегий специально рассчитана на резкие движения цены.

Прибыль по портфелю советников за 24 февраля

Вы наверняка уже видели немало материалов о том, как теоретически можно было бы заработать на крупном падении рынка. Мы же не рассказываем теорию — наши трейдеры на практике заработали на этом падении, используя портфель роботов. 24 февраля, в день одного из крупнейших за последнее время обвалов финансовых рынков, к 12:00 МСК прибыль по портфелю составляла +1 222, а уже через 3 часа выросла еще на 1727 и на пике достигала +2949. Итоговый результат за 24.02.22 составил +2655.

Эффективность советников при агрессивной разгонной торговле — тоже не просто слова: совсем недавно мы проводили эксперимент с разгоном депозита тем же портфелем роботов. Результат — +100% за неделю, что демонстрирует реальный потенциал грамотно настроенной торговой системы при высоком риске.

Преимущества торговли портфелем советников

1. Распределение просадок по времени

При правильной настройке лотажа просадка по портфелю всегда остается контролируемой и не выходит за критические значения — это основа риск-менеджмента в алгоритмической торговле. Кроме того, за счёт разных торговых стратегий, заложенных в роботов, между ними возникает обратная корреляция. Когда один из роботов уходит в просадку, прибыль по остальным советникам ее покрывает, и кривая доходности портфеля остается стабильной.

2. Гибкость и адаптивность

Со временем рынки меняются, и любая, даже самая прибыльная стратегия, может начать приносить убыток. При грамотной диверсификации инвестиций внутри одного портфеля такого не случится: когда установлено множество роботов, выход из строя одной стратегии не ощущается так остро, как если бы в работе находилось всего 2-3 советника. Для примера, в портфеле "Мира Трейдинга" все 12 советников подключены в 62 вариантах на разных валютных парах. Даже при сбое сразу нескольких из установленных вариантов это не чувствуется так болезненно, как если бы их было всего 10-15 — портфель роботов в целом остаётся устойчивым к изменениям рынка.

Советники в портфеле "Мир Трейдинга"

3. Уменьшение риска на отдельные сделки

В каждой отдельной сделке трейдер рискует лишь небольшой частью депозита. Рост доходности достигается не за счёт увеличения лота — это, как уже отмечалось, ведёт к росту просадки — а за счёт большего количества сделок по разным инструментам и оптимизации портфеля в целом. Благодаря этому можно использовать меньшее кредитное плечо и снизить общую нагрузку на депозит, не теряя в итоговой доходности.

Портфель советников от "Мира Трейдинга"

С преимуществами и результатами разобрались, но что представляет собой готовый портфель советников на практике, каких роботов он включает и какие торговые системы они используют?

Посмотрите запись мастер-класса по автоматизированному трейдингу "Правила управления портфелем роботов" — там подробно разбираются особенности, преимущества и ошибки управления активами при торговле портфелем советников.

Портфель советников включает 12 торговых роботов, разработанных нашими трейдерами:

• Breakout Profit – трендовый внутридневной советник, торгующий на пробитие минимумов и максимумов предыдущего дня;
• 007 – трендовый советник, торгующий на основе индикаторов "скользящая средняя" и "Stochastic" — классический инструмент технического анализа;
• 008 – флетовый скальпер для торговли ночью;
• 009 – бот для агрессивной торговли, использующий сигналы индикатора "Bollinger Bands";
• Ninja – советник для торговли на ночном флетовом рынке;
• CD – советник, торгующий по импульсным разворотным конструкциям;
• Scalper Gap – советник, торгующий с 7 до 23 часов на основе незакрытых гэпов на минутном графике;
• ZigZager – советник, торгующий на пробитие уровней индикатора ZigZag;
• Z-FiboPro – трендовый индикаторный робот с флетовым сопровождением позиции;
• A-trade – ищет уровни поддержки и сопротивления и торгует на их пробитие;
• Понедельник – торгует пробитие диапазона понедельника на GBPUSD;
• Полуавтомат – советник-скальпер.

Ошибки при составлении портфеля

1. Использование роботов, которых нельзя сбалансировать

Если робот использует для торговли геометрическую прогрессию и не имеет ограничения по просадке — речь о локировании или мартингейле — сбалансировать портфель с таким советником будет невозможно. Подобные алгоритмы нельзя включать в портфель в принципе. Неважно, насколько эффективно торгуют остальные советники: если один робот способен довести просадку до 100%, то есть полностью слить депозит, он перекроет результат всей системы управления активами. Для понимания: вот результаты прогона на тестере советника Silent Ilan v1.0, основанного на мартингейле. Итог его работы — полный слив депозита.

Стейтмент счета с советником Silent Ilan

2. Несбалансированность портфеля

Для примера возьмем двух роботов из портфеля и проанализируем их через программу QuantAnalyzer4.

Прогон портфеля с советниками ZigZager и CD

ZigZager (голубой график посередине) заключил 1827 сделок, CD (оранжевый график снизу) — 399. Как бы хорошо CD ни работал, кривая доходности (синяя линия сверху) будет следовать за ZigZager-ом — CD просто не успевает компенсировать его просадки за счет меньшего числа сделок. Поэтому на текущем счёте портфеля советников CD работает на 20 разных валютных парах, а ZigZager — на 6: так параметры советников балансируют друг друга. При формировании портфеля важно проверять не только каждого робота отдельно, но и анализировать их совместную работу — не держится ли весь результат на одном-единственном советнике.

3. Прямая корреляция советников 

Используя роботов со схожими торговыми системами и закономерностями, вы получаете прямую корреляцию советников между собой. Иными словами, если в просадку уйдёт один из них, туда же последуют и остальные — а значит, такой портфель не выполняет свою главную задачу: распределять риск, а не концентрировать его.

Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе актуальной аналитики, торговых идей и новых возможностей для роста на финансовых рынках.