Алготрейдинг стратегии для инвестора

Время прочтения ≈ 11 минут

Каждый трейдер сталкивается с убытками в торговле. Причины неудач могут быть разные, но одна из основных — человеческий фактор. Усреднение заведомо убыточной позиции или попытка восстановить потерянную часть капитала с чувством надежды могут оставить трейдера без депозита. Автоматическая торговля будет хорошим решением проблемы. Данная статья познакомит вас с алготрейдингом, вы узнаете его особенности и научитесь использовать стратегии алготрейдинга на практике.

• Что такое алготрейдинг
• Стратегии алготрейдинга для криптовалют
• Преимущества и недостатки

Что такое алготрейдинг

Алготрейдинг — это вид торговли с помощью автоматизированных систем. Роботы позволяют трейдить по заданной пользователем системе. То есть участник рынка может выбрать одну или несколько пар активов и задать определенные условия. Например, при достижении показателей индикатора RSI зоны перепроданности, актив покупается. А при достижении зоны перекупленности продается. Вариантов для создания торговой системы огромное множество. В ней могут быть индикаторы, определенные ценовые диапазоны, уровни и прочее.  

Алготрейдинг полезен не только для краткосрочных спекуляций, но и для инвестиций. С его помощью инвестор может установить лимитные заявки на покупку актива по интересующим ценам, а также выставить ордера на продажу для фиксации прибыли. Крупные инвесторы могут разделить свой ордер на несколько мелких заявок и открыть их в установленный момент времени на рынке. Тем самым инвестор сможет приобрести актив на крупную сумму. 

Стратегии алготрейдинга для криптовалют

Написание и создание собственной торговой системы требует хороших знаний в программировании и огромного опыта на рынке. Эту задачу упрощают различные платформы для алготрейдинга и торговые роботы. В большинстве из них вы сможете использовать уже существующую стратегию алготрейдинга, либо настроить параметры для своей. Разберем следующие сервисы и стратегии более детально:

RevenueBot

RevenueBot — это сервис, который создан для автоматизации крипто-трейдинга. С его помощью возможно выбрать готового торгового бота либо настроить своего. Платформа не требует предоплату за использование, но берет 20% комиссии от прибыли. Перейдем к созданию и настройке бота:

• Пройдите процесс регистрации на app.revenuebot.io, подтвердив адрес электронной почты. 

• Для того чтобы создать бота, откройте вкладку “Быстрый старт” в меню слева. Дайте название боту, выберите биржу и счет которые будет использовать робот, в нашем случае это спотовая торговля на ByBit. 

• Затем необходимо создать API-ключ. С его помощью бот сможет торговать на вашем счете. Для нашего примера нужен аккаунт на ByBit с наличием верификации личности и двухфакторной аутентификации. На главной странице биржи перейдите во вкладку “API” и нажмите “Создать новый ключ”. 

• В настройках ключа нужно поставить галочку на пунктах: “Чтение и запись” и “СПОТ”. 

• После чего следует скопировать ключи “API key” и “API secret” и вставить их на сайте торгового бота. Затем нажмите “Проверить и добавить API Ключ”. 

• Следующим шагом нужно выбрать торговую пару и алгоритм. На первой странице находятся самые прибыльные пары за последние сутки.

 Существует два алгоритма торговли для данного бота:

• Long. Суть алгоритма в покупке актива частями во время спада цены и продаже во время ее роста. Бот содержит в себе сетку ордеров, которые равномерно распределяются по предполагаемому падению стоимости актива. Каждый последующий ордер объемней предыдущего, как в системе Мартингейла. Если цена растет, бот фиксирует прибыль и заканчивает цикл. Далее расставляются новые ордера.

• Short. Алгоритм полностью зеркален по отношению к Long. Его суть заключается в продаже актива по мере его роста. Бот выставляет сетку ордеров, которые будут наращивать короткую позицию во время роста актива. При падении стоимости робот фиксирует прибыль и начинается новый цикл.

Далее введите размер депозита, который будет использоваться ботом. Он будет использован для всей сетки ордеров. В окне ниже укажите количество ордеров, которые может создать робот.

Заключительный параметр — выбрать режим торговли:

• Нормальный режим торговли. Не требует контроля за роботом, торгуется даже при небольшой волатильности.

• Режим торговли с небольшим риском. Как и нормальный режим не требует пристального внимания, но ценовой диапазон работы алгоритма шире.

• Агрессивный режим торговли. Использует узкий диапазон колебания цены в пределах 15%. Торговля с повышенным риском, а значит требует внимания к рынку. 

После настройки и выбора необходимых параметров вы можете запустить бота. Во вкладках “Статистика” или “Боты” в меню сайта слева доступно управление торговым роботом. Его возможно запустить, поставить на паузу, перезапустить, отредактировать или удалить. Видна вся статистика о количестве существующих ордеров и прибыли/убытке.

Торговый бот ByBit

Практически на всех популярных биржах интегрирована функция торгового бота, ByBit не исключение. На главной странице биржи, перейдите во вкладку “Инструменты”, затем “Торговый бот”.

Существуют три основные модели торгового робота, в каждой из которых можно выбрать удобные для себя параметры. Торговые роботы ByBit работаю по принципу сетки ордеров — набирать позицию несколькими ордерами для улучшения точки входа:

• Спотовый grid-бот. Подходит для торговли в боковом тренде. Вы можете выбрать пару активов и торговать по рекомендованным условиям. Во вкладке “Ручная настройка” можно отредактировать параметры под себя. Укажите количество ордеров в сетке, ценовой диапазон в котором робот будет торговать и сумму вашего депозита.

• DCA бот. Подходит для любых рыночных условий. Данный бот предназначен для автоматического инвестирования. Выберите необходимые активы, введите сумму и периодичность инвестирования. 

• Фьючерсный grid-бот. Торговый бот также подходит для любых рыночных условий. Вы можете выбрать рекомендуемые настройки или отредактировать их под себя во вкладке “Ручная настройка”. Выберите актив и тип торговли: нейтральный (для бокового тренда), шорт (медвежий рынок) или лонг (бычий рынок). Укажите ценовой диапазон работы grid-бота, количество ордеров в сетке, размер кредитного плеча и сумму депозита. 

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• Полная или частичная автоматизация процесса торговли. При менее агрессивной торговле вы можете полноценно делегировать часть времени торговому роботу. 

• Отсутствие человеческого фактора. Торговый бот следует четко заданным условиям и параметрам. А значит с его стороны невозможны эмоциональные действия, такие как: усреднение в надежде отыграться, нарушение правил риск-менеджмента и прочие. 

Недостатки:

• Отсутствие должной гибкости. При кардинальных изменениях на рынке трейдер может подстроиться под них, скорректировать стратегию торговли. Большинство готовых торговых ботов имеют достаточно узкий спектр задач. А значит бот не сможет адаптироваться под новые условия рынка без вмешательства.

• Технические неисправности в программе. Если учитывать, что трейдер не всегда наблюдает за работой бота — это может понести серьезные убытки. 

Алготрейдинг можно считать полноценным бизнесом с полу-пассивным доходом. Он значительно снижает нагрузку на инвестора/трейдера, избавляет от рутинных действий на рынке. Важно помнить, что использование торговых роботов все равно требует внимания к рынку. При резком изменении рыночных условий следует внести корректировки в торговую систему, чтобы избежать убытков. 

Трейдер: Сергей Чистый

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.