Лучшие торговые дни, понятие и практика применения

В данном руководстве мы постараемся рассмотреть построение простой торговой системы на основе вычисления лучшего торгового дня недели.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по построению торговой системы на основе учета лучшего торгового дня недели будет состоять из 3 частей:

• Что такое лучшие торговые дни
• Как вычислить лучшие торговые дни
• Как торговать лучший торговый день

ЧТО ТАКОЕ ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ

Согласно концепции Л. Вильямса рынки не двигаются случайно. В хаотичном, на первом взгляд, движении цены почти всегда можно проследить внутреннюю структуру. Более того, можно найти дни которые больше всего с точки зрения статистики подходят для покупок или продаж. Другими словами рынки в определенные дни недели статистически больше растут или падают,  а также имеют большие или меньшие диапазоны движения.

Конечно, не стоит полагаться исключительно на слепую покупку по лучшим дням недели, но если у вас существует восходящая тенденция (закрытие вчерашнего дня выше чем закрытия 30 дней назад) и вы знаете, что например фьючерс на пшеницу лучше всего растет по средам, то в ваших руках появляется простая стратегия покупки фьючерса на пшеницу в среду. Тест подобного подхода показывает вполне приличный рост баланса депозита.

Рисунок 1. Тест торгового метода по покупкам фьючерса на пшеницу по средам при наличии восходящей тенденции

Расширяя свои исследования Л. Вильямс выявил вполне конкретные закономерности движения цены по ряду активов в зависимости от конкретного дня недели. В таблице представлено изменение цены от открытия до закрытия по дням недели.

Рисунок 2. Лучшие торговые дни недели по золоту, британскому фунту, бондам и индексу SP500

Из анализа видно, что например британский фунт по средам с вероятностью 55 % будет приносить +18 долларов с одного фьючерсного контракта.

При этом срок удержания позиции после входа по лучшему торговому дню также прямо влияет на полученные результаты изменяя лучший день недели.

Рисунок 3. Лучшие торговые дни при удержании позиции 3 дня

Таким образом, использование лучших торговых дней может быть использовано для улучшения как вашей текущей торговой системы, так и использование в чистом виде.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ

Конечно, можно вручную рассчитать точки открытия и закрытия по дням недели, вычислит их дельту  сделать итоговый анализ. Однако, это мероприятие будет достаточно времени затратное, а значит мы можем воспользоваться некоторым программным продуктом. Скачать скрипт для расчета лучшего торгового дня можно тут. Порядок работы со скриптом следующий:

• закидываем скрипт в папку Scripts через путь в терминале МТ4–Открыть каталог данных–MQL4,

• перезагружаем терминал,

• закидываем скрипт на дневной график нужной валютной пары для анализа,

• в настройках ставим год начала анализа и год окончания анализа, нажимаем ок,

Рисунок 4. Настройки скрипта для определения лучшего торгового дня недели

• открываем путь к сгенерированному файлу с данными: Файл–Открыть каталог данных–-MQL4–Files в этой папке находим текстовый файл с данными формата TDW_EURUSD2013-2023,

• анализируем полученные результаты. В общей совокупности данных нас интересуют 4 и 8 столбцы. 4 столбец показывает процент числа понедельников (соответственно и других дней) в которых точка закрытия была выше точки открытия, т.е. в эти дни мы наблюдали рост. В примере за последние 10 лет в 55 % случаев мы наблюдали рост котировок по понедельникам. Восьмой столбец показывает сколько приходится пунктов на положительное закрытие понедельника. В примере это значение равно 19,5 пунктам. Таким образом можно сделать первый вывод, что лучшим днем для покупки по паре EUR\USD при наличии восходящей тенденции является понедельник.

Рисунок 5. Статистические данные анализа лучшего торгового дня недели

Для рассмотрения продаж, можно пойти обратным путем и найти худший день для покупок - это вторник. Значит лучший день для продаж в нисходящей тенденции вторник. Однако перевес в сторону продаж не такой значительный, поэтому с продажи стоит быть более внимательным.

КАК ТОРГОВАТЬ ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ?

Для того чтобы торговать, используя данные лучшего торгового дня, необходимо следовать базовому алгоритму:

• определяем текущую тенденцию: если вчерашняя цена закрытия ниже цены закрытия 30 дней назад, значит тенденция нисходящая, если вчерашняя цена закрытия выше цены закрытия 30 дней назад, значит тенденция восходящая,

• на открытии лучшего торгового дня входим в покупку,

• по закрытию лучшего торгового дня фиксируем результат (или прибыль или убыток).

Стоп в таком алгоритме может присутствовать в этом случае он размещается за экстремумом вчерашнего бара. Также стопа может не быть так как сделка закрывается по итогу прошедшего дня.

Рисунок 7. Отработка входа в покупку по восходящей тенденции в понедельник

При этом, анализируя статистику по паре полученную при помощи скрипта можно было бы ставить тейк профит в размере 19,5 п. очевидно, что в этом случае с одной стороны мы ограничивали размер средней прибыльной сделки, но с другой стороны чаще бы получали среднестатистический за 10 лет доход.

Пример в продажу. Цена закрытия понедельник располагается ниже точки закрытия бара 30 дней назад, значит тенденция нисходящая, а значит можно рассматривать продажи на открытии вторника.

Рисунок 8. Пример входа в продажу во вторник по нисходящей тенденции

Как результат сделка на продажу отработала в плюс +21 п.

Рисунок 9. Отработка входа в продажу по нисходящей тенденции во вторник

Результаты теста такого подхода по паре EUR \USD на дневных графиках с конца 23 года по август 2024 года отражены на скрине ниже. В тестировании открывалась сделка на покупку по понедельникам при наличии закрытия бара пятницы выше бара 30 дней назад. Продажа открывалась во вторник при наличии закрытия бара понедельника ниже бара 30 дней назад.

Рисунок 10. Результат теста по паре EUR\USD за 7 месяцев 2024 года

Итоговая статистика по тестированию показывает прирост депозита за полные 7 месяцев торговли на +29,31 %, при максимальной просадке в 9,74 %. При этом прибыльных сделок было 58 % при размере средней прибыльной сделки в 1,5 раза больше средней убыточной.

Рисунок 11. Статистика теста по паре EUR\USD за 7 месяцев 2024 года с использованием лучшего торгового дня недели

Таким образом несмотря на кажущуюся простоту такой торговли, она тем не менее способная приносить прибыль. Полагаем, что совмещение данного метода с другими подходами может существенно повысить прибыльность торгового метода.

Заключение

Использование методики определения лучшего торгового дня, позволяет получить дополнительное статистическое преимущество при торговле любым активом. Статистические закономерности выявляемые в результате анализа котировок цены позволяют утверждать, что рынок имеет некоторый объем памяти, а следовательно движения на рынке не являются случайными и часто следуют определенным закономерностям.

Простая торговая система, основанная на использовании лучшего торгового дня по результатам проведенного теста показывает не идеальные, но вполне приемлемые результаты. Тем не менее несмотря на эффективность подхода, трейдеру необходимо всегда придерживаться четких правил расчета рабочего лота и риск менеджмента.

Трейдер: Николай Еремеев

Обучиться базовым основам трейдинга легко! Достаточно просто кликнуть на баннер ниже. Наш приветливый менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Курс ведет трейдер Николай Еремеев.

Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический: в основе курса содержатся практические занятия с опытным наставником, а ученики начинают торговать в торговом симуляторе - онлайн-тренажере “Тестер стратегий” уже со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “ручным способом”.

Данная информация является мнением нашего клиента. ООО "МИР" не может гарантировать ее достоверность. Сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами сопряжены с рисками. Перед принятием решений ознакомьтесь с Уведомлением о рисках.