Построение торговой системы для трейдинга индексом US 500

В данном руководстве мы рассмотрим самые эффективные методы торговли индексом US 500, изложенные в книге Л. Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и объединим их в единую торговую систему. 

Реализация данных подходов работы в направлении среднесрочной торговли будет требовать минимум временных затрат, обеспечивая при этом стабильный прирост депозита и подойдут для начинающих трейдеров.

Использование алгоритма торговли, изложенного в данном руководстве, предполагается на дневном таймфрейме и только в сторону покупок.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по построению торговой системы для инструмента US 500 будет состоять из 5 частей, в которых рассмотрим:

• Общую концепцию торговой системы,
• Определение лучшего торгового дня,
• Определение целевых месяцев для торговли,
• Метод фильтрации золотом,
• Алгоритм использования торговой системы для трейдинга US 500 и результаты тестирования.

Общая концепция торговой системы

Торговая система Л. Вильямса разрабатывалась для трейдинга фьючерсом на индекс US 500, но вполне может быть применена и на спотовых торгах. При этом она предполагает совмещение четырех основных элементов:

• определение лучшего торгового дня,

• определение целевых месяцев для торговли,

• фильтрация входа по котировкам золота,

• соблюдение манименеджмента.

Последовательная отработка каждого элемента позволяет обеспечить стабильную торговлю фьючерсом US 500 в любой торговый период. Торговая система ориентирована на выявление и использование лучших торговых условий для трейдинга фьючерсом US 500. В основе анализа лежит учет статистических исторических закономерностей движения индекса, которые влияют на будущее движение актива.

Использование торговой системы предусматривается исключительно на дневном таймфрейме, что делает систему доступной для освоения новичками.

На первом этапе мы должны научиться определять лучшие торговые дни недели и месяца для торговли фьючерсом US 500. Выявленные статистические закономерности сдвига вероятности в сторону покупок позволят получить преимущество в торговле инструментом.

На втором этапе мы выделим лучше торговые (целевые) месяцы для  US 500 в которые наблюдается рост актива, что позволит еще прибавить несколько процентов в сдвиге статистики в сторону получения положительного математического ожидания прибыли.

На третьем этапе, мы проведем фильтрацию входов на основе динамики котировок золота, последнее находится в тесной корреляции с индексом US 500.

Наконец, на четвертом этапе рассчитываем рабочий лот, открываем ордер на вход в сделку, ставим стоп лосс и тейк профит.

В результате пошагового прохождения всех этапов у нас должна быть открыта сделка в которой статистическая вероятность получения прибыли (согласно расчетам Л. Вильямса на уровне от 80 до 85 %) находится на вашей стороне.

Л. Вильямс в своей книге “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли” указывает, что существует 2 вида лучших торговых дней:

• лучший торговый день месяца,

• лучший торговый день недели.

Лучший торговый день месяца вычисляется путем статистического учета торговых дней месяца в которых фьючерс на индекс US 500 показывал лучшие результаты прироста от точки открытия дня до точки закрытия дня.

Проведенное Л. Вильямсом исследование выделяет в качестве лучшего торгового дня первый торговый день месяца. Это означает, что простая покупка в первый торговый месяц каждого месяца приносит статистически прибыльную сделку с вероятностью 70 %. Простое использование исключительно данного метода уже позволяет зарабатывать на дистанции. Однако, чтобы улучшить результаты и обеспечить большую стабильность торговли стоит добавить использование лучшего торгового дня недели.

Лучший торговый день недели можно вычислить с использованием алгоритма изложенного  в статье “Лучший торговый день”. Результаты такого исследования за период с 2015 по 2021 год позволяют в качестве лучшего торгового дня выделить четверг с вероятностью получения прибыли в 58,6 %, а также понедельник и среду с вероятностью получения прибыли при покупках в  56,2 и 56,4 % соответственно.

Рисунок 1. Анализ лучших торговых дней недели по US 500

Таким образом совмещая полученные данные мы рассматриваем вход в покупку на пересечении лучших торговых дней месяца и недели. Например  если  первый торговый день является четвергом, то его стоит рассматривать для того, чтобы войти в покупку, однако если 1 торговый день выпадает на пятницу лучше воздержаться от  входа в позицию. 

Определение целевых месяцев для торговли

Л. Вильямс пришел к выводу, что смещение вероятностей существует не только по отдельным торговым  дням недели или месяца, но и прослеживается на больших временных интервалах таких как торговый месяц. 

Проведенные за 16 лет расчеты показали, что наименьшая прибыль достигается в январе, феврале, октябре.

Рисунок 2. Анализ лучших торговых месяцев по US 500

Последующее форвардное тестирование полученных данных также подтвердило гипотезу о слабом январе, при этом слабый февраль перешел на март.

Рисунок 3. ОРезультат форвардного тестирования лучших торговых месяцев US 500

Учитывая полученные результаты, из торговли стоит исключить январь и март. Таким образом учет целевых месяцев позволяет получить дополнительное статистическое преимущество при торговле фьючерсом на US 500.

Фильтрация золотом

Л. Вильямс указывает, что золото находится в тесной корреляционной связи как с долларом (пара EUR\USD - коэффициент корреляции 91 %), так и с рынком бондов и индексом US 500 (обратная корреляция в 77 %). Причем Л. Вильямс в качестве фильтра приводит следующую взаимосвязь: покупать фьючерсы на индекс US 500 нужно тогда, когда растет рынок бондов, рынок бондов растет тогда, когда снижается золото. Отсюда покупка фьючерса US 500 возможна, только когда золото находится в нисходящем тренде. Определить нисходящую тенденцию по золоту достаточно просто цена открытия текущего бара должна быть ниже, чем цена открытия бара 24 дня назад. 

Таким образом, если в анализируемый день предусмотренный для покупки, золото находится в нисходящем тренде, то ордер открывается, если в восходящем, то вход пропускается.

В примере ниже покупка в первый торговый день индекса US  500 выглядит перспективной, при этом первый торговый день был лучшим торговым днем недели- четверг. Однако золото находится в восходящем тренде, что приводит к фильтрации входа и пропуска сделки.

Рисунок 4. Принцип фильтрации входа US 500 по тенденциям котировок золота

Решение по фильтрации входа было верным, цена US 500  обвалилась в первые дни августа.

Рисунок 5. Принцип фильтрации входа US 500 по тенденциям котировок золота

Алгоритм торговли фьючерсом US 500

Таким образом, объединяя изложенные выше подходы, можно сформулировать конкретный алгоритм для торговли. Алгоритм предполагает только открытие позиций на покупку. Сделки на продажу не открываются.

Алгоритм предполагает последовательное выполнение следующих шагов:

• ждем открытия первого торгового дня месяца,

• проверяем подходит ли данный месяц для торговли с точки зрения фильтрации по лучшему торговому месяцу, если это январь или март пропускаем вход, если другой месяц продолжаем анализ,

• проверяем фильтр по котировке золота, если цена открытия предыдущего торгового дня по золоту ниже, чем цена открытия 24 дня назад, то покупки US 500  разрешены, если нет, то пропускаем вход,

• проверяем является ли первый торговый день понедельником, средой, четвергом если да, то входим в сделку на покупку по рынку, если нет, пропускаем текущий день и ждем открытия в следующий лучший торговый день недели,

• при входе в сделку стоп лосс ставим в размере 70 п., тейк профит не ставим,

• используем трейлинг стоп в размере 70 п. активирующийся после 70 п. прохода цены.

Пример входа по алгоритму:

Рисунок 6.  Пример входа по алгоритму по US 500

После прохождения ценой 70 п. в плюс от точки открытия начинает действовать трейлинг стоп подтягивая стоп лосс за ценой на расстоянии 70 п.

Рисунок 7. Использование трейлинг стопа по торговой системе

В какой то момент цена уйдет на коррекцию и сработает закрытие сделки по трейлинг стопу.

Рисунок 8. Закрытие сделки по трейлинг стопу

Результаты теста такого алгоритма за период с 01.2021 года по 08.2024 года по индексу US 500 по на дневном таймфрейме фиксированной плотностью 10, стоп лоссом 70 п. трейлинг стоп 70 п. показывает прирост баланса.

Рисунок 9. Кривая прироста баланса по тестированию US 500 за период с 01.2021 по 08.2024 г.

При этом максимальная просадка составила всего 8,85 %, профит фактор 6,66, при этом процент прибыльных сделок от общей совокупности составляет 84,2 %, средняя прибыльная сделка больше средней убыточной сделки на 20 %, что дает основания полагать о перспективности данного подхода. 

Использование мани менеджмента в торговой системе с расчетом риска в 2 % на сделку приводит к получению незначительной прибыли за анализируемый период при низком уровне просадки. В связи с чем, учитывая частоту торговли 1 раз в месяц рациональным представляется использование фиксированного лота и фиксированного стоп лосса, что позволяет ограничивать убытки исходя из вашего риск профиля.

Рисунок 10. Статистические результаты тестирования US 500 за период с 01.2021 по 08.2024 г.

Заключение

Использование многоступенчатого фильтра позволяет исключить из торговли статистически маловероятные торговые ситуации, что существенно снижает количество убыточных сделок. При этом сама точка входа остается статистически высоко вероятной, а использование трейлинг стопа обеспечивает превышение размера средней прибыльной сделки над средней убыточной, что приводит к достижению стабильного результата прироста депозита. 

Простая торговая система, основанная на многоступенчатой фильтрации входа, по результатам проведенного теста показывает весьма приличные торговые результаты. Тем не менее, несмотря на эффективность подхода, трейдеру необходимо всегда придерживаться четких правил расчета рабочего лота и риск менеджмента.

Трейдер Николай Еремеев

Если Вы хотите научиться применять такие торговые стратегии на практике, приглашаем вас записаться на курс "Трейдинг: быстрый старт" с Николаем Еремеевым. Оставьте заявку прямо сейчас, и получите доступ к уникальным материалам, пошаговым инструкциям и поддержке наших экспертом.