Практическое руководство по использованию индикатора настроений для трейдинга

В данном руководстве мы постараемся рассмотреть построение простой торговой системы на основе учета настроений участников торгов на рынке.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по построению торговой системы на основе учета настроений на рынке будет состоять из 4 частей,  в которых рассмотрим:

• Что такое настроения участников на рынке и как его можно использовать для определения тренда
• Как установить и применять индикатор для учета настроений участников торг
• Как найти точку входа по тренду торгуя против толпы
• Разработаем алгоритм простой торговой системы на основе учета сантимента

Что такое настроение участников на рынке, как его можно использовать для определения тренда

На финансовом рынке, также как и везде всегда есть покупатели и продавцы, от результатов их сражений зависит, то куда двигается цена актива. Однако покупатели и продавцы не однородная структура и там и там есть маркетмейкеры, крупные институциональные игроки и розничные трейдеры (будем называть их толпой). Так вот если настроения крупных игроков вычислить достаточно сложно, да и дорого (доступ к платформам дающим информацию по крупным игрокам как правило платный и начинается с 1000 у.е за месяц подписки), то с розничными трейдерами немного проще. Несмотря на то, что рынок Forex является децентрализованным и единой агрегированной информации по нему нет, мы тем не менее можем посмотреть настроения по основным валютным парам на портале www.myfxbook.com. Портал содержит информацию о совокупном числе позиций трейдеров по валютным инструментам.

Рисунок 1. Отображение рыночного сантимента на портале www.myfxbook.com

В таблице отражено соотношение числа позиций на покупку и продажу по разным валютным инструментам.

Учитывая принципы работы крупных игроков - которые всегда работают против розничных трейдеров, мы можем предположить, что когда видим существенный (более 70%) перевес позиций по инструменту в одну сторону, значит цена высоко вероятно будет идти в противоположную сторону. Такой парадокс связан с тем, что на портале отражаются позиции именно розничных трейдеров, а крупный капитал обычно стоит против.

Как например по паре EUR/JPY 75 % розничных трейдеров стоят в покупку.

Рисунок 2. Соотношение позиций в рыночном сантименте EURJPY

По факту цена снижается, то есть идет против позиций большинства розничных трейдеров.

Рисунок 3. Нисходящий тренд по паре EURJPY

И такое движение вероятно можно будет наблюдать до тех пор пока не выровняется соотношение покупок и продаж. В свою очередь если мы видим примерно равное отношение позиций и продаж, то четкого тренда в инструменте нет, а значит стоит воздержаться от торговли по данной паре.

Таким образом соотношение настроений - позиций розничных трейдеров на покупку и продажу способно быть индикатором тренда:

• если число позиций в покупку более 70 %, значит текущий тренд нисходящий

• если число позиций в продажу более 70 %, значит текущий тренд восходящий

• если число позиций примерно сопоставимо, значит на рынке флет.

Используя такой алгоритм не составит труда определить пары подходящая для торговли в тренде, равно как и определить само направление тренда.

Как установить и применять индикатор для определения настроений участников торгов

Представленные выше данные можно смотреть на портале www.myfxbook.com. Однако можно воспользоваться и специальным индикатором. Для его установки просто перекопируйте его в папку Indicators в MQL4.После чего перезапустите терминал и перетяните его на график.

Рисунок 4. Индикатор рыночного сантимента в мт4

На графике пары отражается соотношение покупок и продаж по разным источникам. Наша рекомендация смотреть или данные по myfxbook.com  или усрененные значения.

Рисунок 5. Настройки индикатор рыночного сантимента

В результате можно будет сразу наблюдать все валютные пары.

Рисунок 6. Отображение индикатора рыночного сантимента в терминале мт4

Дальше нам остается выбрать те пары по которым есть явное превышение в одну или другую сторону более 70 %, это будет означать наличие тренда.

Рисунок 7. Определение трендовых активов по рыночному сантименту

Теперь когда мы можем автоматически определять тренд остается разобраться в том где входить от коррекции тренда.

Как найти точку входа по тренду, торгуя против толпы

Учитывая, что тренд, мы определяем по рыночным настроениям розничных трейдеров, самым простым способом найти коррекцию- будет использование индикаторов осцилляторов. Для примера возьмем индикатор RSI.

Рисунок 8. Поиск коррекции по тренду при помощи индикатора RSI

Полагаем, что текущий тренд восходящий (так как 86 % трейдеров стоят в продажу) мы будем искать заход RSI в зону перепроданности и на выходе из нее будем констатировать вероятное окончание коррекции.

Рисунок 9. Коррекция тренда по RSI

Важно, в зависимости от волатильности пары период RSI возможно придется подбирать вручную, учитывая качество отработки сигнала. Кроме того в период нахождения RSI в зоне перекупленности/перепроданности коррекция не считается оконченной, для ее окончания ждем выход RSI из соответствующей зоны.

Алгоритм торговой системы при использовании рыночного сантимента

Торговая система работы с рыночными настроениями предполагает соблюдение следующих шагов:

• при помощи индикатора рыночных настроений отбираем те пары, которые находятся в тренде, т.е. те которые по которым есть перевес более 70 % в одну или другую сторону,

• при помощи индикатора RSI определяем коррекцию против тренда, ждем заход RSI в зону перекупленности или перепроданности и выход из нее,

• в момент выхода RSI из зоны перекупленности\перепроданности ищем наличие разворотного свечного паттерна (поглощение, пин бар, внутренний бар),

• при наличии разворотного свечного паттерна устанавливаем отложенные ордера на вход по направлению тренда,

• стоп-лосс ставится за границу паттерна, тейк профит кратно стоп-лоссу в пропорции 1 к 3,

• позицию можно удерживать или до момента выхода по тейк профиту или стоп-лоссу или до момента баланса в позициях (когда соотношение в позициях будет примерно 50 на 50 %).

Рисунок 10. Пример точки входа по тренду по алгоритму

К сожалению протестировать подход в рамках работы в тестере невозможно, так как индикатор настроений показывает только текущее значение сантимента  не хранит данные за прошлые периоды.

Тем не менее логика построения торгового метода позволяет ожидать высокую степень отработки точек входа, так как базируется на проверенных закономерностях движения рынка.

Заключение

Использование рыночного сантимента позволяет оперативно решить вопрос определения тренда на любом активе на основе учета принципа работы крупных игроков. Совмещение рыночного сантимента с индикаторами осцилляторами (например RSI) позволяет выявлять начало и окончание коррекций тренда. Триггеры на вход в виде разворотных паттернов свечного анализа сигнализируют о  конкретном моменте точки входа и четко показывают место стоп-лосса и тейк профита в сделке.

Тем не менее несмотря на высокую эффективность подхода, убыточные сделки всегда вероятны, в связи с чем для обеспечения стабильной торговли стоит обращать особое внимание на соотношение стоп лосса к тейк профиту, последний должен быть равен не менее чем 2 стоп лосса.

Трейдер: Николай Еремеев

Начните зарабатывать на трейдинге с экспертом Николаем Еремеевым. Курс «Быстрый старт в трейдинге» предлагает практическое обучение с минимальной теорией и пошаговыми инструкциями. Присоединяйтесь и развивайте навыки, которые помогут создать стабильный источник дохода.