Практическое руководство по использованию паттернов ударных дней Л. Вильямса

В данном руководстве мы рассмотрим практические методы использования паттернов “Ударных дней” Ларри Вильямса для торговли на финансовых рынках. Описанный в данном руководстве алгоритм работы хорошо подойдет для начинающих трейдеров, так как его реализация в направлении среднесрочной торговли будет требовать минимум временных затрат, обеспечивая при этом стабильный прирост депозита.

Использование паттернов ударных дней Л. Вильямсом предполагалась на дневных графиках (D1), однако проведенные исследования показывают эффективность паттернов и на меньших таймфреймах , переходить к которым стоит только после освоения расторговки паттернов на старших таймфреймах.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по построению торговой системы на основе паттерна ударного дня будет состоять из 3 частей,  в которых рассмотрим:

• как определить паттерн ударного дня
• как опередить точку входа по паттерну
• алгоритм построения торговой системы на основе паттернов ударных дней

Как определить паттерн ударного дня?

Согласно идеям Л. Вильямса жадность и страх на рынке определяют большое количество торговых ситуаций, позволяющих хорошо заработать. Когда рынок совершает крупный рывок вверх или вниз это побуждаем массы трейдеров к активным действиям по направлению таких движений. Другими словами, видя, что цена активно растет, трейдеры, под влиянием жадности, активно входят в покупку боясь не успеть за растущим движением.

Рисунок 1. Продолжение роста после пробоя хая предыдущего дня

Для продаж все зеркально. Если видим прорыв ниже лоя последнего бара, то трейдеры движимые жадностью, боятся, что не успеют заработать на этом движении активно открывают позиции в продажу.

Рисунок 2. Продолжение снижения после пробоя лоя предыдущего дня

Представленные выше ситуации могут быть формализованы в первый тип ударного дня. Последний может быть описан таким образом:

• для покупок наблюдаем закрытие ниже минимума предыдущего дня (так называемое голое закрытие),

Рисунок 3. “Голое” закрытие ниже лоя предыдущего дня

• для продаж наблюдаем закрытие выше максимума предыдущего дня.

Рисунок 4. “Голое” закрытие выше хая предыдущего дня

Второй тип ударного дня:

• для покупки предполагает поиск паттерна имеющего закрытие вверх, при этом точка закрытия будет располагаться в нижних 25% диапазона бара, а в лучших паттернах еще и ниже открытия дня. Сама по себе фигура визуально представляет собой пин бар.

Рисунок 5. Ударный день второй типа с закрытием в нижних 25% диапазона

• для продаж ищем паттерн имеющий закрытие вниз, при этом точка закрытия будет располагаться в верхних 25% диапазона бара, а лучших паттернах  еще и выше открытия дня. Сама фигура визуально представляет собой пин бар.

Рисунок 6. Ударный день второй типа с закрытием в верхних 25% диапазона

При этом большинство розничных трейдеров будут торговать паттерн в направлении разворота, полагая, что пин бар будет отрабатывать контр трендовый разворот. 

Таким образом, сами паттерны ударных дней, представляют собой бары в которых оптимизм относительно будущего движения цен у розничных трейдеров максимален. Другими словами они сильно уверены, что движение будет продолжено согласно текущей тенденции (паттерн 1 типа) или развернется (паттерн 2 типа).

Как определить точку на вход?

Рассмотрим точки входа по первому и второму типам паттернов ударного дня.

Вход на покупку по первому паттерну ударного дня предполагает соблюдение двух условий:

• есть закрытие ниже лоя предыдущего бара,

• есть обновление экстремума предыдущего бара.

Рисунок 7. Вход в покупку по первому типу ударного дня

Вход на продажу по первому паттерну ударного дня предполагает соблюдение двух условий:

• есть закрытие выше хая предыдущего бара,

• есть обновление экстремума предыдущего бара.

Рисунок 8. Вход в продажу по первому типу ударного дня

Вход на покупку по второму паттерну ударного дня предполагает соблюдение следующих условий:

• закрытие бара в нижних 25 % диапазона (визуальный пин бар),

• обновление верхнего экстремума пин бара.

• закрытие бара в верхних 25 % диапазона (визуальный пин бар),

• обновление нижнего экстремума пин бара.

Рисунок 10. Вход в продажу по второму типу ударного дня

Логика входа в обоих паттернах одинаковая. Розничные трейдеры наблюдая такие формации обычно продолжают или покупать на растущем рынке или продавать на падающем рынке (по первому паттерну) или берут разворот по пин бару (по второму паттерну). Иногда у них получается даже заработать на этом. Но в большинстве своем, если на следующий день после ударного дня вы видите противоположное движение торгующее за обратной стороной ударного дня, это отличный сигнал к развороту позиции.

Суть сигнала в том, что прорыв выше уровня предыдущего бара оказывается неудачным и как итог обычно наблюдается мощное противоположное движение.

Алгоритм построения торговой системы на основе паттернов ударных дней

Паттерн ударного дня может быть применен как по тренду (например с использованием скользящих средних) так и в “чистом виде” без применения дополнительных индикаторов и фильтров.

Для того чтобы торговать, используя паттерн ударного дня, на дневном таймфрейме без применения дополнительных инструментов, необходимо следовать базовому алгоритму:

• ожидаем появление паттерна ударного дня первого или второго типа,

• выставляем отложенные ордера на вход в точке активации паттерна, с отступом 10-15 п. в зависимости от волатильности актива, стоп лосс ставим за экстремум паттерна +20 п. для дневки, тейк профит кратно стоп лоссу в пропорции 1 к 3, после прохождения ценой расстояния равного стоп лоссу, или фиксируем часть позиции или переводим в безубыток,

• ждем активации паттерна ударного дня, обязательно на следующий день, если паттерн на следующий день не активирован, а активируется через день, расчет поиска нового паттерна ударного дня начинается заново, 

• после входа в позицию ожидаем или срабатывание по тейк профиту или по стоп лоссу, перенос стоп лосса и тейк профита запрещен,

• если до момента отработки паттерна  появился новый паттерн ударного дня, он также может быть рассмотрен для торговли.

Рассмотрим пример входа в продажу. На скриншоте есть закрытие выше хая предыдущего дня, что означает, что перед нами ударный день, а значит при обновлении его лоя продажи высоко вероятны.

Рисунок 11. Пример входа в продажу по паттерну ударного дня

Ниже лоя ударного дня в покупку, ставим отложенный ордер в сторону продаж. Как только цена его активирует и пройдет расстояние равное стоп лоссу, фиксируем часть позиции и переводим ордер в безубыток.

Рисунок 12. Фиксация части позиции на расстоянии равном стоп лоссу

Дальнейшие действия зависят от того появится ли с сигнал в обратную сторону. Если сигнала в обратную сторону нет, значит держим ордер до тейк профита.

Сразу рассмотрим сигнал в покупку, на скрине видно закрытие ниже лоя предыдущего дня, что выдает нам паттерн ударного дня.

Рисунок 14. Пример входа в покупку по паттерну ударного дня

При обновлении его хая входим в сторону покупок. Как только цена пройдет расстояние равно стоп лоссу фиксируем часть позиции и переводим сделку в безубыток.

Рисунок 15. Фиксация части позиции при прохождении ценой расстояния равного стоп лоссу

При появлении обратного сигнала рассматриваем продажи, если они не активируются продолжаем держать покупку. При появлении нового паттерна ударного дня в продажу вновь рассматриваем возможность покупки.

Рисунок 16. Появление обратного сигнала

Далее как всегда фиксируем часть позиции при прохождении ценой расстояния равного стоп лоссу и переводим ордер в безубыток.

Рисунок 17. Отработка покупок по паттерну ударного дня

В итоге получаем вполне приличный результат от покупок в +327 п.

Рисунок 18. Отработка покупок по паттерну ударного дня

Результаты теста такого подхода по паре USD\JPY  на дневных графиках с начала 23 года по август 2024 года отражены на скрине ниже. В тестировании брались оба паттерна ударного дня, при появлении обратного сигнала позиция разворачивалась. В тестировании использовалась фиксированная величина ордера в размере 1 лота.

Рисунок 19. Результат теста по паре USD\JPY с 01.23 по 08.24

Итоговая статистика по тестированию показывает прирост депозита за полные 19 месяцев торговли на +334%, при максимальной просадке в 31,74%. При размере средней прибыльной сделки в 3 раза больше средней убыточной.

Рисунок 20. Статистика теста по паре USD\JPY  c 01.23 по 08.24 года с использованием паттерна ударного дня

Таким образом несмотря на кажущуюся простоту такой торговли, она тем не менее способная приносить прибыль. Полагаем, что совмещение данного метода с другими подходами может также привести к росту прибыльность торгового метода и снижению размера просадки.

Заключение

Использование методики паттерна ударного дня представляет собой простой и эффективный метод, работы на смене торговых настроений после неудавшихся моделей. Такой метод позволяет получить дополнительное статистическое преимущество при торговле любым активом. Неудавшиеся или сломлены модели отражают панические настроения на рынке, а потому как правило имеют большие запасы ликвидности двигающие рынок.

Простая торговая система, основанная на использовании паттерна ударного дня по результатам проведенного теста показывает весьма приличные торговые результаты. Тем не менее несмотря на эффективность подхода, трейдеру необходимо всегда придерживаться четких правил расчета рабочего лота и риск менеджмента.

Трейдер: Николай Еремеев

Начните зарабатывать на трейдинге с экспертом Николаем Еремеевым. Курс «Быстрый старт в трейдинге» предлагает практическое обучение с минимальной теорией и пошаговыми инструкциями. Присоединяйтесь и развивайте навыки, которые помогут создать стабильный источник дохода.

Достаточно просто кликнуть на баннер ниже.

Данная информация является мнением нашего клиента. ООО "МИР" не может гарантировать ее достоверность. Сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами сопряжены с рисками. Перед принятием решений ознакомьтесь с Уведомлением о рисках.