Индикатор Полосы Боллинджера в трейдинге: принципы работы, стратегии и применение

Время прочтения ≈ 20 минут

Полосы Боллинджера — это  индикатор, который трейдеры используют для оценки волатильности и уровней перекупленности или перепроданности рынка. Он состоит из трех линий. Когда цена актива приближается к верхней полосе, это может указывать на перекупленность рынка. Цена, приближающаяся к нижней полосе, на перепроданность. Когда полосы сужаются, это указывает на снижение волатильности, в то время как расширение полос на увеличение.

• Принципы работы полос Боллинджера
  
• Линии Боллинджера для чайников: как настроитьI
  
• Как использовать индикатор в различных торговых стратегиях
• Сочетание боллинджер бандс с другими индикаторами
  
• Примеры использования Полос Боллинджера в реальной торговле

Индикатор изобрел Джон Боллинджер. В начале своего пути он был кинооператором на одном из ведущих американских телеканалов. Но огромный интерес к финансовому миру оказался сильнее, и спустя несколько лет Джон сменил работу. Он устроился специалистом по техническому анализу рынков в телевизионную сеть финансовых новостей FNN (Financial News Network). Боллинджер, будучи большим фанатом своего дела, тщательно изучал рынки. 

Позже Джон начал разработку собственного индикатора. Он основывался на таких рыночных инструментах как торговая лента, конверты и каналы. Инструменты строились относительно ценовых экстремумов и выглядели как две кривые линии на графике с ценовым диапазоном. Из-за малоразвитых технологий того времени индикаторы не получили продолжения в развитии и имели проблему с автономной работой. Зачастую приходилось калибровать их параметры при изменении рыночных условий. В 1983 году на языке программирования MBASIC трейдер разработал полноценный индикатор, который мы сейчас знаем как “Полосы Боллинджера”, линии Боллиджера или волны Боллиндера, как вам боле нравится. В этой статье мы расскажем все о принципе работы индикатора Боллинджера и торговле с его помощью.

Принципы работы полос Боллинджера

Волны Боллинджера — это индикатор, который помогает определить уровень волатильности актива и диапазон движения его стоимости. Инструмент визуализируется тремя кривыми линиями, нанесенными на ценовой график. В совокупности кривые определяют направление движения цены и границы ее диапазона. Разберем каждую из полос Боллинджера более детально.

Основные элементы полос Боллинджера

Средняя линия индикатора является простой скользящей средней (SMA). Она определяет среднее значение цены актива за определенный период. Ее показатели рассчитываются по формуле: 

Сумма цен за периоды делится на их количество. По умолчанию индикатор использует 20-дневную SMA. То есть для ее расчета необходимо разделить на 20 сумму цен актива за 20 периодов. 

Верхняя и нижняя волны Боллиджера определяют верхние и нижние границы движения цены. Их показатели рассчитываются от средней полосы (SMA) по формулам: 

Индикатор bollinger использует данные формулы по умолчанию. 90% информации о цене будет перемещаться между верхней и нижней линией, а пробой одной из них будет формировать потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Основные сигналы Полос Боллинджера

Существует ряд основных сигналов лент Боллинджера, которые могут использоваться в качестве самостоятельного сетапа и в комбинации с другими торговыми инструментами. 

Сужение полос Боллинджера

Такая картина подразумевает движение цены актива в узком боковом диапазоне. Верхняя и нижняя полосы сближаются, вероятность импульса или зарождение тренда на рынке возрастает. Пробой одной из границ будет сигнализировать о возможном импульсе с увеличением волатильности актива. Если во время сужения полос была пробита нижняя кривая, вероятнее всего цена будет падать. Дополнительным подтверждением медвежьего тренда будет положение цены под средней линией индикатора.

И наоборот, если во время сжатия полос была пробита верхняя кривая, то вероятнее всего стоимость будет расти. Подтверждением восходящего тренда будет нахождение цены над средней линией.

Расширение полос Боллинджера

Этот сигнал указывает на увеличение волатильности актива. Активность на рынке возрастает и возможны импульсные движения цены в оба направления. Каждое из них может сопровождаться пробоем верхней и нижней полос индикатора. Расширение полос не дает конкретную точку входа в сделку, а лишь помогает идентифицировать волатильность и дать более понятную картину рынка.

 Линии Боллинджера для чайников: как настроить

Индикатор Боллинджера уже интегрирован во все торговые платформы и сервисы технического анализа. Разберем процесс установки и настройки индикатора в TradingView и MetaTrader.

Установка Полос Боллинджера в TradingView

Перейдите на сайт TradingView и во вкладке “Продукты” откройте графу “Суперграфики”. Далее выберите нужный вам график. 

После перехода на ценовой график в верхнем меню нажмите на кнопку “Индикаторы”.

В окне поиска введите “Полосы Боллинджера” и кликните на индикатор, затем он отобразится на графике. 

Установка индикатора Боллинджера в MetaTrader

Откройте торговый терминал MetaTrader 4 и выберите нужную вам торговую пару. В верхнем меню перейдите по вкладкам “Вставка/Индикаторы/Трендовые” и выберите индикатор Bollinger Bands. Индикатор отобразится на графике. 

Настройка Полос Боллинджера

Разберем возможные настройки полос Боллинджера на примере TradingView. Для того чтобы перейти в параметры индикатора, нажмите на значок настроек в верхнем левом углу графика (напротив названия индикатора). 

Во вкладке “Аргументы” доступны 4 параметра для редактирования:

Длина. Данный параметр отвечает за количество периодов при расчете скользящей средней для всех полос. По умолчанию 20.

Данные. Параметр, который отвечает за метод расчета линий (скользящей средней). Выбранное значение будет использоваться в формуле. Значение по умолчанию — “закр” (Цена закрытия).

Стандартное отклонение регулирует расстояние между верхней и нижней линиями индикатора. Чем меньше значение, тем ближе будут линии и наоборот. Значение по умолчанию — 2. 

Отступ смещает волн индикатора вправо. Чем выше значение, тем правее будут смещены линии. Данный параметр не дает прогностических данных при смещении линий. По умолчанию индикатор не использует отступ, значение — 0.

Во вкладке “Стиль” вы сможете настроить визуализацию лент на графике под себя. Выбрать цвет линий, их толщину и цвет диапазона между линиями.

Во вкладке “Видимость” возможно настроить таймфреймы, на которых будут видны полосы индикатора. 

Существует три типа рекомендованных настроек Bollinger bands для каждого из типа сделок. Параметры подбирались путем неоднократного теста индикатора самим автором и были описаны в его книге. 

• Краткосрочная торговля

• Среднесрочная торговля

• Долгосрочная торговля

Наиболее распространенный и рекомендуемый вариант настроек — сохранять расчет диапазона лент Боллинджера в 20-30 периодов. Эти значения содержат достаточное количество информации об активе.

Настройки индикатора линии боллинджера для хеки аши

Heiken Ashi — индикатор, который отображает ценовой график в виде свечей. Формула расчета отличается от формулы японских свечей. Для построения свечи используются значения максимумов, минимумов, цен открытия и закрытия. Построение каждой свечи происходит на основе предыдущей. Хеки аши помогает более точно определить текущий тренд, отфильтровать ложные сигналы в виде небольших колебаний цены.

Комбинация хеки аши и полос Боллинджера даст дополнительное подтверждение тренду и точку входа в сделку. Если бычьи свечи растут и пробивают верхнюю линию, это указывает на продолжение восходящего тренда. И наоборот, наличие медвежьих свечей, которые пробивают нижнюю ленту свидетельствует о медвежьем тренде. Данный метод можно использовать на любых таймфреймах. Рекомендуемые настройки индикатора Боллинджера будут наиболее эффективны.

Как использовать индикатор в различных торговых стратегиях

Рассмотрим ряд наиболее используемых стратегий с Полосами Боллинджера. Для эффективной торговли в некоторых из стратегий используются дополнительные индикаторы в комбинации с лентами.

Трендовая торговля

Данный метод определяет точку входа в сделку, подтверждает зарождение тренда и его силу. Наиболее эффективен при среднесрочной торговле на таймфрейме от H1. В качестве дополнительного инструмента будет использоваться индикатор MFI. Индикатор определяет преимущество одной из сторон рынка (продавцы или покупатели) путем анализа цены и объема торгов актива. Визуализируется в окне под графиком в виде кривой линии, которая движется в диапазоне от 0 до 100. По умолчанию установлены условные горизонтальные уровни на значениях 20 и 80. 

Длинная позиция

Движение цены актива над средней полосой bollinger bands увеличивает вероятность продолжения бычьего тренда. Если кривая MFI поднимается на значение выше 80 и цена пробивает верхнюю полосу, это дает дополнительное подтверждение силе бычьего тренда и является триггером к открытию длинной позиции. Стоп-лосс ордер можно установить под ближайший локальный минимум или под среднюю полосу. 

Триггером к закрытию позиции будет наличие обратного сигнала. Снижение стоимости актива под среднюю линию с последующим снижением означает слабость восходящего тренда.

Короткая позиция

Слабость актива подтверждается снижением кривой MFI под 20 уровень. Если цена уходит под среднюю полосу Боллинджера и пробивает нижнюю, это является сигналом к открытию позиции на продажу. Стоп-лосс ордер лучше всего установить над ближайшим локальным максимумом или над средней полосой. 

Триггером к закрытию позиции будет наличие обратного сигнала. Уход цены над среднюю линию с последующим повышением означает потенциальное завершение медвежьего тренда.

Контртрендовая торговля

В стратегии торговли на разворотах цены будет использоваться дополнительный индикатор RSI. Он помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива, указывает на слабость или силу тренда. Визуализируется в окне под графиком в виде кривой, которая движется в диапазоне от 0 до 100. Данная стратегия неэффективна при движении цены актива в боковике. Необходимо наличие бычьего или медвежьего тренда.

Длинная позиция

Подтверждением к завершению медвежьего тренда будет дивергенция RSI. Ценовые минимумы обновляются вниз, а минимумы RSI повышаются. При этом цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, что является сигналом разворота цены. Можно открыть длинную позицию и установить стоп-лосс ордер за ближайший минимум. Закрыть позицию следует при наличии противоположных сигналов (сигналы для короткой позиции)

Короткая позиция

Дивергенция RSI при смене бычьего тренда на медвежий выглядит следующим образом: ценовые максимумы повышаются, а максимумы RSI снижаются. При этом цена актива пробивает верхнюю полосу Боллинджера, что подтверждает разворот тренда. Можно открыть короткую позицию и установить стоп-лосс ордер за ближайший ценовой максимум. Закрыть позицию следует при наличии противоположных сигналов (сигналы для длинной позиции).

Стратегия для скальпинга

Скальпинг подразумевает краткосрочные сделки на небольшом таймфрейме (до 15М). Суть стратегии в пробое верхней или нижней полос после их сужения. 

Длинная позиция

Верхняя и нижняя полосы сильно сближены, пробой верхней полосы на повышенном объеме указывает на вероятный импульс вверх. Можно открыть длинную позицию и установить стоп-лосс ордер под нижней полосой. Закрыть позицию следует при уходе цены под среднюю линию. 

Короткая позиция

Верхняя и нижняя полосы сильно сближены. Пробой нижней полосы на повышенном объеме указывает на вероятный сквиз цены вниз. Можно открыть короткую позицию и установить стоп-лосс ордер над верхней полосой. Закрыть позицию следует при уходе цены актива над среднюю волну Боллиджера.

Сочетание боллинджер бандс с другими индикаторами

Как вы уже поняли, для подтверждения сигналов лучше всего использовать несколько индикаторов. Рассмотрим самые лучшие комбинации.

Сочетание с индикатором MACD 

Индикатор MACD — это осциллятор, который помогает определить силу или слабость тренда путем расчета на основе скользящих средних. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде гистограммы. Индикатор боллинджера уже интегрирован во все популярные торговые платформы. В комбинации с полосами Боллинджера может использоваться для поиска точки разворота тренда. При смене бычьего тренда на медвежий можно наблюдать дивергенцию (Повышение максимумов цены и снижение максимумов индикатора) с пробоем верхней полосы.

И наоборот, при смене медвежьего тренда на бычий наблюдается обновление ценовых минимумов и повышение минимумов индикатора. При этом цена пробивает нижнюю полосу.

Индикатор ленты Боллинджера с алертом

Инструмент с алертом может хорошо сэкономить время трейдера. Данный индикатор позволяет установить уведомления на пробой полос. Перейдем к установке и настройке индикатора в Metatrader:

Скачайте файл с индикатором по ссылке (кнопка “Download”).

Затем, в верхнем меню терминала MT5 откройте вкладку “Файл” и “Открыть каталог данных”.

Далее перейдите в “MQL5” и установите содержимое архива в папку “Indicators”.

Для того чтобы отобразить индикатор на графике, в меню терминала перейдите во вкладку “Вставка/Индикаторы/Пользовательские” и выберите из списка “MT5 Bollinger Bands With Alert”. 

В настройках индикатора доступны параметры для редактирования. Выберите тип уведомления (на телефон, на почту или в приложении терминала), время ожидания между уведомлениями и при необходимости настройте работу индикатора (количество периодов и стандартное отклонение).

Примеры использования Полос Боллинджера в реальной торговле

Пара ETH/USDT, таймфрейм 4H. Завершение нисходящего тренда подтверждается пробоем нижней полосы а также выходом кривой RSI за линию 20 уровня. Данный сетап имеет хорошую силу. Можно открыть позицию с коротким стоп-лосс ордером под пробойной свечой.

Ложные пробои. Пара EUR/USD, таймфрейм 5М. Зачастую торговать комфортно не получается. Причиной тому могут быть ложные пробои, которые доставляют трейдеру неудобства с определением направления сделки. На скриншоте видно сужение линий, затем ложный пробой верхней ленты, нижней, снова верхней и только после этого поход цены вниз. При подобных ситуациях лучшим решением будет закрыть все позиции и понаблюдать за рынком, дождаться понятной картины.

Полосы Боллинджера является одним из наиболее эффективных и используемых индикаторов. С его помощью трейдер достаточно точно может определить диапазон движения стоимости, ее направление и уровень волатильности. Индикатор bollinger прост в расчете и уже интегрирован во все торговые платформы, что добавляет удобство в использовании. Но есть и ряд недостатков, их также необходимо учитывать:

• Ложный пробой. Сигналы на пробой полос и продолжение тренда зачастую могут отрабатывать с ложным пробоем в противоположную сторону, цепляя при этом стоп-лосс.

• Для поиска точки разворота тренда самостоятельных сигналов недостаточно. Их необходимо фильтровать дополнительными индикаторами. 

Трейдер: Владислав Коновалов

А еще индикаторы используются для создания автоматизированных торговых систем или по-другому торговых роботов. Чтобы вы смогли оценить все плюсы торговли советниками, мы подготовили для вас топ-5 бесплатных роботов. Скачивайте и берите на вооружение помощнков.