Уровни Фибоначчи в трейдинге: полное руководство

На финансовых рынках уже достаточно давно используется знаменитая последовательность Фибоначчи. Существует как минимум пять популярных инструментов, которые наносятся на график, на основе основе чисел Фибоначчи (или просто Фибо). Как правило, они применяются для нахождения важных ценовых уровней. При корректном интерпретировании сигналов подобных индикаторов трейдеры заметят, что цена на любом финансовом рынке действительно любит эту последовательность. А также начинать и заканчивать свои локальные движения на уровнях, которые построены по Фибо.  Давайте подробнее разберемся, как такой анализ помогает трейдерам зарабатывать.  

Начинайте обучение Стратегии Снайпер с бесплатной методички. Pro-трейдер максимально доступным языком объясняет базовые вещи. Это отличный фундамент для дальнейшего обучения. Потратьте немного времени на изучение материалов и потом возвращайтесь к углубленному изучению “Снайпера”. Кликайте на баннер ниже и узнавайте подробности. 

• Краткий обзор истории последовательности Фибоначчи
• Как пользоваться индикатором MACD?
• Уровни фибоначчи в трейдинге и инструкция к применению
• Как используют уровни фибоначчи трейдеры
• Советники для МТ4 по линиям Фибоначчи
• Торговля по уровням Фибоначчи
• Как уровни Фибоначчи сочетаются с другими индикаторами
• Дальнейшее изучение темы

Краткий обзор истории последовательности Фибоначчи 

В XIII веке Итальянский математик Леонардо Пизанский, также известный под прозвищем Леонардо Фибоначчи, обнаружил весьма простую последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Данная зависимость получается в результате суммы двух предыдущих чисел. 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. 3 + 2 = 5. Дальше Фибоначчи обнаружили определенную зависимость между числами последовательности. Свои наблюдения он, кстати, опубликовал в “Книге абака”. Если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится примерно 0,618: 34 / 55 = 0,618; 55 / 89 = 0,618; 89 / 144 = 0,618. Если разделить наоборот, большее на меньшее, получится примерно 1,618: 55 / 34 = 1,618; 89 / 55 = 1,618; 144 / 89 = 1,618. 

Данное значение универсально и встречается достаточно часто. Его еще называют золотым сечением. Оно встречается не только на финансовых рынках, но также и в природе. Данный коэффициент можно заметить в строении молекулы ДНК, в расположении листьев на дереве, строении ящериц и морских раковин, пропорциях человеческого тела, расположении семечек в подсолнухе и т. д.

Также если разделить меньшее число на большее и при этом использовать числа через один, то также будет наблюдаться зависимость. Получится примерно 0,382: 13 / 34 = 0,382; 21 / 55 = 0,382; 34 / 89 = 0,382. Дальше, если делить на третье последующее число ряда, то получится 0,236: 8 / 34 = 0,235; 13 / 55 = 0,236; 21 / 89 = 0,236. На основе данных зависимостей между числами последовательности и были созданы различные инструменты Фибоначчи для трейдинга.

Уровни фибоначчи в трейдинге и инструкция к применению

Индикатор “Уровни Фибоначчи” является наиболее популярным и классическим применением последовательности на финансовых рынках. Данный инструмент технического анализа основан на стандартных Фибо-коэффициентах: 0,236 (23,6%), 0,382 (38,2%), 0,5 (50%), 0,618 (61,8%), 0,786 (78,6%). Также иногда вместо 0,786 можно встретить 0,764. На график инструмент наносится вручную и представлен в виде горизонтальных линий. К примеру, мы наблюдаем восходящий тренд c 1.1400 до 1,1500 на GBP/USD. И если после цена откатилась до 1,1476, то это значит, что пара совершила коррекцию как раз на 23,6% или до отметки 76,4% от ценового движения. Но на практике эти уровни считаются слабыми. И зачастую трейдеры не открывают свои сделки от них, а скорее учитывают при  расстановке take profit и stop loss. Большей популярностью в торговле пользуются 38,2%, 50%, 61,8%. Прежде чем разобраться как пользоваться уровнями (линиями) Фибоначчи следует понять как их строить.   

Построение уровней

Изначально необходимо выбрать инструмент в меню терминала. Называться он может по-разному: уровни Фибоначчи, сетка Фибоначчи, коррекция по Фибоначчи, линии Фибоначчи и т.д. Построение уровней осуществляется по максимуму и минимуму локального движения. В зависимости от терминала, необходимо будет либо протянуть мышку с зажатой кнопкой от одной точки к другой, либо просто выбрать максимум и минимум. Большинство трейдеров выбирают в качестве экстремумов именно тени свечей. Однако этот принцип построения стоит рассматривать на каждом графике отдельно. Попробуйте построить максимум и минимум не только от теней, но и от тел свечей. И выбрать подходящий вариант в соответствии с тем, где цена двигается наиболее точно по уровням Фибоначчи. 

Также в терминалах, в которых используется коэффициент 0,764, не важно с какой стороны протягивать сетку, сверху вниз или снизу вверх. Линии симметричны друг другу. В случае коэффициента 0,786 расположение будет немного отличаться. Однако если брать сетку на старших таймфреймах и на более глобальных движениях, то изменения будут незначительными.

Построение веерных линий Фибоначчи

Веер Фибоначчи является еще одним инструментом основанном на коэффициентах. Точно так, как и сетка, он используется для поиска коррекционных движений. Представлен веер несколькими линиями, которые исходят из одной точки. Находится данный инструмент в готовом виде в списке стандартных большинства известных торговых терминалов. Строится он, как и уровни, по максимуму и минимуму локального движения. Если тренд нисходящий, то инструмент должен находится поверх котировок. И соответственно, если тренд восходящий, то ниже котировок. 

Как правило, веер Фибоначчи представлен только тремя ключевыми уровнями (61,8, 50,0, 38,2). Но по желанию в настройках можно добавить и другие. 

Как используют уровни фибоначчи трейдеры

Фибо-сетка рекомендуется для применения на ярко выраженных бычьем или медвежьем тренде. Уровни Фибоначчи прекрасно применяются на форекс, криптовалютах, на фондовом и других рынках. Но нужно помнить, что ее не следует использовать в скальпинговых стратегиях (на маленьких таймфреймах). 

Применение линий Фибоначчи в трейдинге:

• Как и прочие уровни, Фибоначчи используется в качестве стандартных линий поддержки и сопротивления. То есть определяется конкретная зона, где именно цена может остановить свое движение. Поэтому большинство трейдеров открывают свои сделки в направлении тренда от уровней Фибоначчи. Также часто для этих целей используются лимитные ордера.

• Еще существуют контртрендовые стратегии. То есть если цена при восходящем тренде закрепилась ниже 38,2%, то открываться короткая позиция с целью 23,6%.

• Также популярна торговля между тремя ключевыми уровнями (торговля в канале). 

• Некоторые трейдеры используются сетку Фибоначчи исключительно для расстановки stop loss. 

• Также можно добавить дополнительные уровни в настройках (161,8%, 261,8% и т.д.) или использовать инструмент “Расширение Фибоначчи”. Данный подход помогает определить новые локальные максимумы. Инструмент прогнозирует, каких новых ценовых уровней могут достичь котировки. То есть используем для расстановки take profit. 

• Уровни Фибоначчи подходят и для работы по гэпам. Для этого его диапазон фиксируется уровнями 38,2% и 61,8%. А середина разрыва должна совпадать с уровнем 50%. В качестве первой точки для построения сетки необходимо выбрать последний локальный экстремум. А вторая точка как раз и будет являться нашим уровнем take profit. Или в более консервативном варианте — 76,4%.  

Советники для МТ4 по линиям Фибоначчи

Скачать подобные полуавтоматические советники можно абсолютно бесплатно в интернете. Скорее всего они будут представлен в формате .ex и в заархивированном виде. Для начала необходимо распаковать. Далее в верхнем меню терминала выбираем: Файл 一 Открыть каталог данных 一 MQL4 или MQL5 (в зависимости от Вашей версии MetaTrader) 一 Indicators. Туда переносим разархивированный файл. 

• Индикатор Fibos. Суть работы этого советника достаточно проста. В параметре “BarsBack” выбирается количество баров за которое необходимо произвести расчет и построить сетку. А она, в свою очередь, строится автоматически. Параметр “StartBar” предусмотрен для работы с историческими данными. 

• Индикатор QuickFib. Здесь существуют только настройки цвета. Индикатор все строит и рассчитывает самостоятельно. При смене таймфрейма перестроение происходит автоматически. 

• Индикатор AutoDayFibs. Советник строит уровни за сегодняшний или прошедший день. Параметр “AutomaticallyAdjustToToday” позволяет перестраиваться индикатору под сегодняшние котировки. В TimeToAdjust трейдер настраивает конкретный час, в который индикатор будет переключен на сегодняшние цены. В DayBackForHigh и DayBackForLow настраиваться количество дней назад для максимальных и минимальных значений от которых будет идти расчет (только если параметр “AutomaticallyAdjustToToday” отключен).

• Индикатор Auto_Fibo_Retracement. Еще один популярный индикатор для автоматического построения уровней Фибоначчи на любом временном периоде. Он способен сам удалять ненужные Фибо-уровни после изменения таймфрейма. Параметр “showUnretracedZone” позволяет индикатору отображать область, в которой наиболее вероятно окончание коррекции и возобновления тренда.    

Индикаторы Фибоначчи

Чтобы включить индикаторы Фибоначчи в терминале TradingView необходимо нажать на соответствующую кнопку в левом меню. Далее будет на выбор представлено несколько Фибо-инструментов. В каждом можно будет найти дополнительные настройки: возможность добавлять, изменять или удалять уровни, переворачивать сетку, менять толщину, цвет и вид линий. 

Чтобы найти необходимые инструменты в терминале MetaTrader, нужно перейти в меню:  Вставка 一 Объекты (только в MetaTrader 5) 一 Фибоначчи. Здесь также будут доступны все необходимые для успешной торговли параметры. 

Торговля по уровням Фибоначчи

Как уже упоминалось выше, существует стратегия по Фибоначчи для торговли по гэпам. Для этого необходимо разместить уровень 0,382 и 0,618 в диапазоне гэпа. Уровень 0,5 при этом должен находится в середине разрыва. Первую точку сетки располагаем на локальном экстремуме. Нашей целью являются уровень Фибоначчи 0,786 как минимум. В данном примере выбран график акций компании Microsoft. Вполне успешно удалось расположить необходимые уровни. А далее прекрасно видно, что цена не только достигла 0,786 и 1, но и 1,618. Также цена задействовала уровни 0,236, 0,5 и 1 в качестве своей поддержки. Но все же в данной стратегии рекомендуется использовать трейлинг-стоп.  

На примере пара EUR/JPY и часовой таймфрейм. Уровни Фибоначчи построены по максимуму и минимуму теней свечей. Уровни 0,382 и 0,618 достаточно сильные и при этом связаны между собой. C высокой долей вероятности, если цена отскочила от уровня 0,382, то она дойдет и до 0,618. Поэтому в данном случае открываются короткие позиции и в направлении тренда. Но есть более рискованные трейдеры, которые совершают контртрендовые сделки. То есть в данном случае они бы открывали длинные позиции от 0,618 с целью 0,382. Также видно, как цена дважды коснулась уровня 0,236. И при этом, в первом случае, были образованы модели “Падающая звезда” и “Поглощение”. А во втором, этот уровень был затронут только тенями. Поэтому возникла высокая вероятность нисходящего движения. Открываем короткую позицию с целью прежнего уровня 0,618 и даже 1. А это сотни пунктов прибыли. Не только в данной стратегии, но и в торговле по инструментам Фибоначчи в целом, следует пользоваться и другими методиками. В данном случае, прекрасно себя показал price action.     

Как уровни Фибоначчи сочетаются с другими индикаторами

Как уже говорилось выше, не следует использовать уровни Фибоначчи как самостоятельную торговую стратегию. Этот инструмент будет прекрасно дополняться различными индикаторами, такими как RSI или Stochastic, которые показывают уровни перекупленности и перепроданности. То есть если нам надо открыть позицию на продажу (например цена отскакивает от уровня 0,382), то дополнительную уверенность предаст выход RSI из зоны перекупленности. А еще лучше, если при этом будет наблюдаться медвежья дивергенция. Но к сожалению, далеко не всегда верные сигналы от уровней Фибоначчи сопровождаются такими показаниями от RSI. Поэтому переход индикатором центральной линии сверху вниз тоже можно считать хорошим подтверждением сигнала для открытия короткой позиции.   

Волновая теория эллиотта и уровни Фибоначчи

Теория Эллиота и последовательность Фибоначчи тесно связаны друг с другом.

• Волна 1 обычно не используется для торговли с помощью уровней. 

• После окончания первой волны ожидается откат (волна 2), который обычно доходит до уровней 0,382 一 0,5 от первой. 

• Волна 3 считается самой длинной. Для ее расчета даже был создан отдельный инструмент, который присутствует во многих торговых платформах. Он называется “Расширение Фибоначчи”. Чтобы его использовать необходимо указать три точки: минимум и максимум первой волны, экстремум второй волны. И, как правило, третья волна заканчивается на уровне 1,618. Но также она может доходить до 2,618 и 4,236. 

• Волна 4, как правило, заканчивается на уровне 0,618 от третьей. И неудивительно, ведь обычно она является самой маленькой. 

• Для 5 волны также допускается построение расширения, но не следует ожидать 1.618. Цена вполне может ограничиться уровнем 1.     

Индикаторы Фибоначчи используются как для входа сделку, так и только для выставления ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Их следует использовать на более старших таймфреймах. Для торговли по Фибоначчи наиболее безопасными будут сделки, которые направлены в сторону тренда. Но если вы хотите торговать от уровней и не только в направлении тренда, то в любом случае следует использовать коэффициенты 0,618 и 0,382. Также не стоит торопиться открывать сделки при касании уровней. Нужно дожидаться закрепления цены за ними или дополнительных сигналов, что уровень не будет пробит. Такими дополнительными сигналами являются модели price action и индикаторы вроде RSI, Stochastic. Не следует злоупотреблять использованием индикаторами Фибоначчи. Это не такие и простые инструменты. Точно так, как и волны Эллиота. За кажущейся легкостью стоит большое количество мелких нюансов для успешной торговли.  

Трейдер: Игорь Русов

Дальнейшее изучение темы

Для познания всех тонкостей необходимо изучение дополнительных литературных источников и существенная практика. В качестве хорошего источника знаний по использованию инструментов Фибоначчи служит книга “Новые методы торговли по Фибоначчи”. В ней Роберт и Йенсен Фишеры описывают более современные подходы к торговле по Фибоначчи, с использованием компьютерной графики и технологий. В ней также описывается и теория Эллиота.