Практическое руководство по волнам Эллиотта на примере BTC\USD

Дорогие трейдеры, в данном руководстве мы постараемся максимально точно показать все аспекты использования теории волн Эллиота в практической торговле парой BTC\USD.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководство по эффективному использованию волн Эллиота будет состоять из 5 частей,  в которых мы разберем:

• Графический анализ с помощью волн Эллиота
• Чек-лист для самостоятельной проверки правильности построения волн Эллиота
• Как точно построить волны Эллиота
• Точка входа в сделку. Агрессивный и консервативный способ

Что такое волны Эллиота 

Волны Эллиотта представляют собой один из видов графического анализа актива, основанный на выявлении повторяющихся колебаний цен. Основная идея теории заключается в предположении, что любой ценовой тренд состоит из ряда последовательных волновых движений. 
Волны Эллиота в практическом применении представляют собой 8 волновой паттерн, состоящий из импульсной 5 волновки основного движения и 3 волн коррекции. 

Рисунок 1. Восьми волновой паттерн

Основное направление паттена задают импульсные волны, коррекционные волны направлены в противоположном направлении от импульсных волн и никогда не обновляют их основания.
Импульсными волнами основного движения являются 1,3,5, волны коррекционными 2,4. 
Как правило после 5 волновой классической структуры следует трехволновая коррекция АBC. Волны A, C являются импульсными, волна B коррекционной. 
При этом сам паттерн обладает свойством фрактальности, т.е. повторяется на разных временных промежутках в почти неизменном виде.

Рисунок 2. Фрактальная природа волн Эллиота

Другими словами мы можем разбивать паттерн до бесконечно на составляющие, представляющие собой такой же паттерн.
Учитывая принцип фрактальности 5 волновой паттерн целиком может представлять одну импульсную, например 1 волну большего 5 волнового паттерна, а коррекция ABC в свою очередь может объединиться в коррекцию ( например во 2 или 4 волны) и так далее.
Важно, что если после коррекции АВС цена продолжает движение и формирует 4 и 5 волны, значит перед нами уже не коррекция, а полноценная смена тренда, что приводит  к необходимости делать новую разметку.

Контроль правильности построения

В классической теории Эллиота, проверить правильность построений волн можно по чек листу:

• Волна 2 не должна заходить за основание волны 1. Если это произошло, отсчет должен начаться заново;
• Волна 3 должна быть самой длинной из 5 волновой последовательности. Как правило, она обладает самым большим импульсом. Кроме того, волна 3, обязательно, должна превышать уровень волны 1;   
• Волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
• Волна 4 не должна пересекать волну 1. В противном случае отсчет начинается заново;
• Волна В не должна обновлять основание волны А;
• Завершающая цикл коррекция A-B-C не должен обновить основание 5 волновой структуры.

Также стоит рассмотреть дополнительные элементы, позволяющими прогнозировать будущее развитие волн:

• волны 2 и 4 в основном движении как правило чередуются в резких и боковых коррекциях. Если волна 2 была резкая, значит волна 4 будет боковая и наоборот;

Рисунок 3. Чередование резкой и флетовой коррекций в волнах 2 и 4

• волны Эллиота как правило связаны между собой пропорциями по правилам Фибоначчи:

а) волна 2= 38,2-61,8 от волны 1
б) волна 3= 161,8-261,8 от волны 1
в) волна 4= 38,2-50 от волны 3
г) волна 5= 38,2- 61,8 от волны 3
д) волна А= 61,8-50 от волны 5
е) волна В= 38,2- 50 от волны А

Рисунок 4. Пропорциональные связи волн Эллиота через соотношения Фибоначчи

Пример пропорциональных отношений представлен на графике ниже:

- волна 3 = 2,618 волны А, 
- волна 4= 0,5 волны 3, 
- волна B=0,382 волны А, 
- волна 2= 0,382 волны А.

Рисунок 5. Пример пропорциональных связей волн Эллиота через соотношения Фибоначчи на BTC\USD

Как строить волны

Для построения волн, кто использует индикаторы типа ZigZag, кто осцилляторы типа RSI, кто то специализированные индикаторы по волнам Эллиота. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, однако наиболее простым и эффективным способом  определения волн является и ручная разметка.
Первым шагом будет определение выраженного главного экстремума на графике или экстремума после коррекции ABC.

Рисунок 6.  Пример построения волн Эллиота

После этого находим первый локальный минимум выше выраженного экстремума - это будет пик второй волны, соответственно последовательный рост в данном случае это первая волна. Учитывая, что по правилам первая волна не может быть меньше третьей волны, отложим размер первой волны от окончания второй волны и будем ждать обновление ценой ее длины.

Рисунок 7.  Пример построения волн Эллиота

После выхода цены за размер 1 волны, ждем коррекцию формирующую локальный экстремум, который будет обозначать пик 4 волны в нашем случае коррекция должна быть резкой так как волна 2 была флетовой. В свою очередь дальнейшее движение цены, обновляющее вершину 4 волны, представляет собой 5 волну.

Рисунок 8.  Пример построения волн Эллиота

После 5 волной структуры можно ждать коррекцию ABC.

Рисунок 9. Прогноз развития волновой структуры после коррекции АВС на BTC\USD

После окончания коррекции ABC  существует 2 варианта или развитие новой 5 волновки в рост, или трансформация ABC  в нисходящую 5 волновую структуру. Ответ на данный вопрос зачастую находится на более старшем ТФ.

Рисунок 10. Прогноз развития волновой структуры по паре BTC\USD недельного ТФ

В нашем случае анализ более старшего ТФ (недельного ТФ) позволяет сделать вывод о более вероятном восходящем сценарии, так как мыслится 5 волна большого восходящего  цикла.
Таким образом основной задачей для трейдера является научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового.

Где точка на вход

Для торговли по волнам стоит учитывать, что вход возможен только после установления тренда, а для этого необходим полный 8 волновой паттерн. 
При этом наиболее безопасными будет входы по окончанию 2 и 4 волн старшего порядка. Которые в свою очередь могут быть определены до начала 5 волновых структур меньшего порядка. В последних точкой входа будет окончание 2 волны. Соответственно есть 2 варианта входа консервативный так называемый подтвержденный- когда цена обновляет хай 1 волны после коррекции АВС (во 2 или 4 волне). Целями является отработка в 3 или 5 волнах.

Рисунок 11. Консервативная точка входа

Второй метод более агрессивный он предполагает, что определить окончание АВС коррекции можно заблаговременно, используя для этого гармонические отношения Фибоначчи. Как правило, волна С завершается  уровне 127,5 % или 161,8 % от волны В.

Рисунок 12. Пример входа после окончания коррекции ABC

Когда цена приходит на указанные уровни можно начинать поиск агрессивной точки на вход. Например в виде свечных разворотных паттернов (пин бар, бар поглощения, внутренний бар).

Как входим?

В первом варианте консервативного входа, мы ожидаем когда цена обновит хай первой волны для покупок (для продаж соответственно лой). Такая ситуация будет показывать подтверждение окончания второй волны.

Рисунок 13. Пример консервативной точки на вход

Такой подход позволяет чётко выставить стоп лосс ниже основания первой волны, при этом тейк профит считается как отношение к стоп лоссу в пропорции 1 к 3. Т.е. если стоп лосс 10 п. тейк профит должен быть 30 п. Учитывая, что нашей целью является отработка 3 волны, такой тейк профит вполне реален к исполнению. 

Более агрессивный метод входа предполагает, что когда цена достигает уровня 127,5% или 161,8 % от волны В коррекции АВС на этих уровнях можно устанавливать отложенные лимитные ордера для входа в позицию. Buy limit для покупок и Sell limit для продаж. Для постановки стоп лосса в этом варианте можно использовать показание индикатора ATR на момент установки ордера (момент наличия волны  А и В).

Рисунок 14.  Пример агрессивной точки на вход

Индикатор ATR всегда есть в стандартном наборе индикаторов любых трейдинговых платформ в том числе мт4\мт5.  Индикатор ATR позволяет определить размер текущей волатильности инструмента на выбранном таймфрейме. Использование в качестве стопа 3 ATR оправдано именно с точки зрения волатильности, так как если цена после активации ордера не пойдет по нашему плану и пройдет больше 3 ATR очевидно, что в рынке, что то пошло не так и лучше зафиксировать убыточную позицию и пересмотреть прогноз движения цены. Тейк профит в 3 ATR также выглядит вполне разумным, так как с одной стороны такое отношение выглядит реалистичным с точки зрения расчета на движение в самой мощной 3 волне. С другой стороны отношение 1 к 3 позволяет ошибиться 3 раза и все равно не потерять свой капитал.

Заключение

Дорогие трейдеры, вот мы и подошли к концу обзора этого руководства. Давайте подведем итоги. Торговля по волнам Эллиотта является самостоятельным и эффективным методом трейдинга, позволяющим достаточно точно определять как текущее положение цены в конкретной волновой структуре, так и хорошую точку на вход с высоким потенциалом отработки.  

Тем не менее, метод имеет ряд недостатков, основной из которых субъективизм при разметке волн, который может приводить к разной интерпретации полученных результатов и искаженному пониманию той или иной волновой структуры. Кроме того попытка одновременного анализа на одном графике волн разных масштабов часто может приводить к сложностям восприятия и существенной путанице в анализе.

Трейдер: Николай Еремеев

Не упустите возможность привести в систему базовые знания о торговле с курсом “Быстрый старт в трейдинге”. Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический - в основе курса практические занятия с опытным наставником, ученики начинают торговать в торговом симуляторе со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “руками”.

Просто кликайте на баннер и начинайте обучение.