Price Action: как определить силу и слабость быков и медведей по анализу моментума
Время прочтения ≈ 8 минут
В прошлой статье мы разбирали структуру рынка и затронули необходимость определить будущий тренд. Это можно сделать с помощью определения силы и слабости тенденции.
Сила и слабость тренда определяются с помощью свойств цены: моментума, проекции и глубины. Сначала о первом понятии. Моментум или движущая сила — это наблюдение за ценой с целью проанализировать ее скорость и ускорение. Здесь речь идет не об индикаторах моментума, таких как MACD, RSI, Momentum. В данном случае моментум это не индикатор, а свойство движения цены. Мы наблюдаем за ценой и сравниваем текущие скорость и ускорение с прошлым движением цены.
Содержание статьи:
Как анализировать моментум
Моментум можно проследить с помощью наклона графика движения цены. При таком анализе важно не измерение самого моментума, а сравнение текущего движения цены с прошлым. Рассмотрим подробнее.
Сравнение моментума движения цены с предыдущим в одном направлении
Во-первых, нужно сравнить моментум последующих движений цены с предыдущими в одном направлении. Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
Для примера, на графике ниже сравним наклоны (а), (с) и (е). Здесь скорость постепенно уменьшается, показывая уменьшение медвежьего моментума, то есть давление медведей ослабевает. На наклонах (b) и (d), скорость увеличивается, и тем самым увеличивается сила и моментум быков. Таким образом, цена скорее всего продолжит движение в сторону тех, кто сильнее, то есть бычий моментум становится сильнее медвежьего.
Далее, смотрим участки (f), (h) и (j). Их крутизна постепенно снижается и график становится все более пологим, что указывает на слабость быков. В то время как участок (i) стал более отвесным, чем участок (g). То есть сила медведей возросла.
Ситуация не всегда будет такой очевидной, как на приведенном графике. Часто нет разницы в скорости и ускорении, и нет четкого понимания, кто сильнее.
Когда моментум не меняется, можно ожидать, что цена продолжит движение в том же самом направлении до тех пор, пока моментум не начнет трансформироваться.
Сравнение моментума с предыдущей волны в разных направлениях
Во-вторых, нужно сравнить моментум текущей волны с предыдущей волной в разных направлениях. Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
Теперь мы определяем силу и слабость путем сравнения силы последующего движения цены с предыдущим движением, которое было в обратном направлении. То есть, мы сравниваем бычью волну с медвежьей и наоборот.
На графике ниже участок (а) расположен почти вертикально, а волна (b), под углом 45 градусов. То есть эта волна была слабее, чем предыдущая, и сила на стороне медведей. Бычья волна (d) показывает небольшое увеличение скорости по сравнению с волной (с). Разница пока незначительная но сила переходит на сторону быков.
Медвежья волна (е) показывает еще меньший угол наклона, то есть уменьшение моментума. Теперь сила уже точно перешла к быкам. Можно ожидать, что цена пойдет вверх в сторону силы, и тренд действительно поменялся.
Аналогичным образом можно проанализировать разворот на вершине. Волны (f) и (g) демонстрируют признаки восходящего тренда. Волны (g) и (h) показывают одинаковый моментум, поэтому нужна дополнительная информация. На участках (h) и (i) ситуация меняется, и моментум переходит на сторону медведей, что подтверждается волной (j), чей моментум слабее, чем у волны (i), и теперь тренд сменился на нисходящий.
Почему иногда нужно сравнивать с противоположной волной? Рассмотрим следующую ситуацию, чтобы понять это:
Если смотреть на волны (b), (d) и (f), то невозможно увидеть изменений угла наклона, то есть моментума. То же самое касается участков (а), (с) и (е). Но если сравнивать участки противоположных движений, то все станет ясно. Глядя на (а) и (b) мы видим, что сила на стороне быков, и то же самое верно для других волн.
Замедление или ускорение волны
В третьих, в данный момент цена ускоряется или останавливается? Что это значит? Рассмотрим это на примере, где видно замедление цены и ослабление моментума. Но это не обязательно сигнал о развороте, пока цена просто начинает ослабевать.
То же самое с ускорением цены и усилением моментума.
Тем не менее, резкое ускорение может сигнализировать о развороте, поскольку сильные движения могут быть кульминацией, за которой следует разворот.
Кульминационные движения являются результатом действий толпы, которая стремится поймать движение и покупает с рынка по любой цене. Но цена быстро разворачивается, и толпа попадает в ловушку. Трейдеры вынуждены закрывать позиции.
Таким образом, следует различать виды ускорения, чтобы понимать, о каком развитии событий идет речь. Ускорение цены — это признак силы, но резкое ускорение может указывать на кульминацию движения, за которой последует разворот.
Анализ с помощью младших таймфреймов
А теперь посмотрим, как можно использовать младший таймфрейм. Обычно он используется для более точного анализа.
Младший таймфрейм используется в следующих случаях:
-
когда отсутствуют четкие сигналы на вход в сделку;
-
когда цена находится у важного уровня;
-
когда цена заходит в зону сетапа.
На трехминутном графике видно, как движение цены замедляется и начинается боковик, выделенный прямоугольником. Является ли это признаком разворота? Или это просто пауза? Чтобы это выяснить переходим на одноминутный график.
Здесь видно изменение моментума. Бычий моментум ослабевает, а медвежий усиливается. На волне F сила переходит на сторону медведей.
Анализ моментума позволяет увидеть усиление или ослабление тренда и зарабатывать на этом. Также, силу и слабость тренда можно анализировать с помощью проекции и глубины. Но об этом поговорим в следующих статьях из цикла Курс по Price Action.
Трейдер: Антон Ганн
А пока изучите бесплатный курс “Снайпер для начинающих”, который поможет глубже понять основы торговли на финансовых рынках. Сама стратегия “Снайпер” как раз основана на принципах прайс экшен. Она легка в усвоении, так как в ней есть четкие правила. Читайте цену, следуйте им и считайте прибыль. Чтобы получить доступ к курсу, кликните на баннер ниже.