Трендовые индикаторы: как это работает?

Время прочтения ≈ 9 минут

Торговля по тренду считается наиболее безопасной и в первую очередь рекомендуется новичкам. Для определения основного направления рынка существует множество способов. Самым популярным можно назвать трендовые индикаторы. Это отдельная категория математических средств анализа рынка, рассчитанных на выявление тенденции. Рассмотрим основные индикаторы и покажем их работу.

• Что представляет собой индикатор тренда
• Основные сложности в определении тренда на рынке
• Трендовые индикаторы vs Осцилляторы
• Как добавить индикатор на график в Metatrader
• Основные трендовые индикаторы
• Почему трендовые индикаторы рекомендуют новичкам
• Выводы о трендовых индикаторах

Что представляет собой индикатор тренда

Тренд на рынке простыми словами – это направленное движение с последовательным изменением цены в одну сторону. Он может быть восходящим или нисходящим. От этого зависит, что следует делать – покупать или продавать. Определить характер тренда трейдерам помогают соответствующие индикаторы. Они работают на основе различных алгоритмов. Перечислим основные варианты:

• Оценка среднего значения цены и его изменение. Такие индикаторы рассчитывают усредненную цену за некоторый промежуток времени. Есть различные методы вычисления. В качестве самого простого можно назвать обычное среднее арифметическое. Его значение может расти, и в этом случае тренд восходящий. Если оно уменьшается, то тренд нисходящий. В случае, когда усредненная цена практически не меняется, на рынке флэт.

• Последовательное изменение трендовых экстремумов. Если цена с каждой новой свечой обновляет ценовой максимум, на рынке бычий тренд. При обновлении минимумов, соответственно, медвежий. Примерно этот же алгоритм может быть реализован через закрытие свечей. Это будет не менее актуальный вариант.

• Комбинированные варианты. Индикаторы, которые совмещают сразу несколько методов анализа и дают комплексную информацию.

Практически у каждого индикатора есть настройки. Трейдер может менять ключевые параметры и это будет влиять на работу индикатора. Например, изменение периода скользящей средней меняется чувствительность линии к краткосрочным колебаниям. Трендовые индикаторы технического анализа могут иметь и другие настройки, которые дополняют базовый функционал такого алгоритма.

Основные сложности в определении тренда на рынке

Как известно, мы можем предсказывать поведение рынка лишь с некоторой вероятностью. Никто заранее не может сказать, что цена будет двигаться в ту или иную сторону с гарантией. Так как все непредсказуемо и может измениться в любой момент – достаточно какому-либо высокопоставленному лицу сказать что-то несоответствующее ожиданиям участников торгов. Конечно, в долгосрочной перспективе это не так выражено, но сейчас большинство трейдеров ориентируются на краткосрочную или среднесрочную торговлю, поэтому, вопрос тренда становится очень актуальным. Почему трендовые индикаторы так важны? Приведем популярные аргументы “за” работу по тренду:

• Рынки цикличны, в том числе и форекс. На старших периодах можно выделить продолжительные направленные движения, что позволяет хорошо заработать. Соответственно, торгуя по главному направлению, трейдер двигается вместе с рынком и имеют большую вероятность получить профит;

• В случае неудачи мы получаем лишь коррекцию к основному движению, это приведет к просадке ограниченного размера. В случае с торговлей против тренда у нас убыток ограничивается лишь стоп-лоссом, если мы его ставим. Но многие пренебрегают этой необходимостью и работают без стопов. Рынок продолжит двигаться по главному направлению и рано или поздно обнулит депозит такого трейдера. Простыми словами, торговля по тренду менее рискованная;

• Есть так называемые “дни ударного роста или падения”. Это в большей степени характерно для фондового рынка, но и на форексе они тоже есть. В эти дни происходят существенные движения по основному направлению. Рынок может долгое время находиться в консолидации, а потом начать двигаться очень быстро. Тот, кто торгует против тренда, в такие моменты получают большие убытки и в целом упускают возможность взять хорошую прибыль.

Объяснив, почему трендовая торговля актуальна, перейдем к сложностям, которые подстерегают трейдеров. Когда мы смотрим на историю, то все становится очевидно – тут надо было покупать, а вот тут продавать. Но в режиме реального времени можно растеряться, так как ничего не выглядит определенным, цена хаотично колеблется. Трендовые индикаторы помогают разобраться в ситуации, но и они не лишены недостатков. Перечислим основное:

• Зависимость от настроек. Самый яркий пример – индикатор Скользящая средняя. Есть универсальные значения  периода в 150, 200 и 300 баров, которые хорошо работают в качестве поддержек и сопротивлений на дневном таймфрейме. Но что касается торговли на М15-Н1, здесь необходимо искать оптимальные значения для конкретного состояния рынка. Нередко можно увидеть мувинг с периодом в диапазоне 27-34 баров, он подбирается с учетом ситуации;

• Запаздывание. Самый главный недостаток, которым обладают трендовые индикаторы технического анализа. Он в некоторой степени нивелируется на крупных таймфреймах, под которые такие индикаторы и разрабатывались. Но не все трейдеры готовы работать лишь с Н4-D1.

• Актуальность входа в рынок по сигналам большинства трендовых индикаторов лишь в начале движения. Этот недостаток является логичным продолжением предыдущего, так как именно запаздывание не дает вовремя зафиксировать прибыль. К моменту появления нового сигнала цена может откатиться на значительное расстояние.

Также отметим, что трейдерам желательно разбираться и понимать, как работает алгоритм того или иного индикатора. Это необходимо для правильной оценки ситуации и трактовки сигналов. Индикаторы тренда могут стать эффективным инструментом анализа, но только при правильном применении и следовании рекомендациям. Чтобы понять, как это работает на практике, можно просмотреть сигналы и их отработку на истории. Часто трендовые индикаторы используются в своем базовом варианте, но не стоит отказываться от возможности поэкспериментировать с параметрами, чтобы найти более актуальное значение. Также рекомендуется изучить различные пользовательские модификации, которые позволят работать с более широким функционалом и дополнительными возможностями. Например, MACD изначально не трендовый индикатор форекс, но его можно использовать в мультифреймовом исполнении, при котором он показывает текущее направление сразу на нескольких таймфреймах одновременно. Информация предоставляется в виде таблички с соответствующими сигналами для периодов М1-W1.

Трендовые индикаторы vs Осцилляторы

Сразу отметим важнейший момент, который должен расставить все по своим местам – осцилляторы в большинстве случаев используются с целью получить сигнал о развороте рынка. Проще говоря, трендовые индикаторы и осцилляторы выполняют разные задачи. Но это не значит, что осцилляторы нельзя применять в трендовой торговле. Наоборот, они даже популярны в таком анализе, хотя и используются как дополнительный инструмент или фильтр к основному индикатору.

Многие осцилляторы построены на скользящих средних, а сам мувинг – если не лучший трендовый индикатор, то один из лучших. Возьмем все тот же МАКД, о котором говорилось выше – этот индикатор очень удобен и основывается на двух Moving Average с разными периодами. Он представлен как диаграмма под графиком, которая показывает расстояние между линиями мувингов в пунктах. Если тренд активно развивается, то в этом случае скользящие средние будут расходиться. Та, что с более коротким периодом, будет ближе к графику и быстрее реагировать на ускорение. Соответственно, рост диаграммы в ту или иную сторону будет говорить о том, что тренд развивается. Дополнительно отметим, что индикаторы из категории осцилляторов также могут генерировать сигналы трендового движения через пересечение мувингов. В случае с MACD это пересечение нулевой отметки, которая показывает пересечение линий. Значение диаграммы 0 означает, что у скользящих средних в данный момент времени один и тот же показатель усредненной цены.

Как добавить индикатор на график в Metatrader

Делается это просто – нужно зайти в список доступных индикаторов. Соответствующая кнопка есть на панели инструментов в верхней части рабочего пространства. На экране появится список категорий индикаторов, доступных в программе. Практически все брокеры предоставляют Метатрейдер с уже предустановленным набором индикаторов. В этот список попадают проверенные временем алгоритмы, которые уже считаются классикой индикаторного анализа.

В списке открывшихся категорий выбираем Трендовые индикаторы. Далее нажимаем на название интересующего нас трендового индикатора, допустим, Moving Average. Появится окошко с параметрами, в которых мы можем менять значения периодов, метод вычисления, применение и сдвиг. Они нужны для того, чтобы устанавливать параметры, предусмотренные в какой-либо стратегии или для конкретного торгового инструмента. Как правило, в индикаторах предусмотрена возможность настройки визуальной составляющей. Можем поменять цвета, типы и толщину линий.

Если же трейдер собирается использовать трендовые индикаторы технического анализа, которые были разработаны пользователями, то в этом случае придется загружать файл индикатора в специальную папку, которая открывается через меню “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. Копируем файлы в папку с индикаторами и после этого перезапускаем торговый терминал. Новые индикаторы будут отображаться теперь уже в разделе “Пользовательские”. Их настройки могут отличаться от стандартных и в целом зависят от того, какой функционал разработчик в них добавил.

Основные трендовые индикаторы

Теперь опишем наиболее популярные и востребованные в техническом анализе трендовые индикаторы. У перечисленных далее алгоритмов достаточно богатая история применения на рынке, они хорошо себя зарекомендовали в торговле. Есть как стратегии конкретно под один индикатор, так и торговые системы, в которых трендовый индикатор используется лишь как часть стратегии – он может генерировать или же фильтровать сигналы.

Индикатор Скользящая средняя

Классический индикатор, который можно считать основоположником трендового анализа среди математических алгоритмов. То есть, трендовые линии известны достаточно давно, но именно с точки зрения расчетов скользящую среднюю можно считать базовым индикатором. Мувинг представляет собой подвижную линию, которая рассчитывается как усредненное значение цен за некоторое количество баров. Это количество зависит от параметра периода, его устанавливаем вручную. Также у пользователя есть возможность выбрать метод вычисления:

• простой;

• экспоненциальный;

• линейно-взвешенный;

• сглаженный.

На самом деле, вариантов еще больше. Просто в торговом терминале представлены только перечисленные, изменить метод можно в настройках. Если по какой-либо причине трейдеру недостаточно указанных алгоритмов, можно скачать индикатор Moving Average с тем типом расчета, который захочется. В сети есть множество вариантов, созданных активными пользователями. Трендовые индикаторы MA часто становятся основой для торговых систем и выступают в роли основного указателя тренда или же сигналы генерируются пересечениями линий и их расположением относительно друг друга. В качестве примера можно привести известную стратегию Метод Пуриа. Она состоит из 3-х мувингов и довольно неплохо показывает себя в краткосрочной торговле.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Еще один классический трендовый индикатор форекс, который используется при определении направленного движения на рынке. В составе алгоритма применяется расчет по трем линиям. Они показывают:

• бычий тренд;

• медвежий тренд;

• общий тренд из совокупности предыдущих линий.

То есть, с этим индикатором трейдер может видеть активность быков и медведей, а также развитие движения. Область применения – поиск точки выхода из флета. Динамичный разворот легко распознать на графике, а вот с выходом из бокового тренда все намного сложнее. Границы условны, смена локального тренда в таком боковике происходит очень быстро и трейдеры часто открывают сделку совсем не там, где нужно. В итоге приходится ждать или фиксировать убыток. Индикатор ADX позволяет фильтровать такие состояния рынка и дает возможность заходить в рынок тогда, когда тренд действительно начал развиваться. Основным преимуществом ADX можно назвать сбалансированное соотношение между риском и своевременностью сигнала. С одной стороны мы получаем хорошую точку входа и с другой – умеренный размер стоп-приказа, который обычно выносят за границу флета.

Индикатор Полосы Боллинджера

Универсальный индикатор, который обычно вносят в категорию трендовые индикаторы. Однако его функционал значительно шире простой идентификации тренда. Полосы Боллинджера были разработаны для торговли как во флете, так и в рамках направленного движения. Индикатор представлен тремя основными линиями:

• Срединная линия. Это скользящая средняя, для которой по умолчанию установлен период 20. Ее мы используем для определения направления рынка. Если линия движется горизонтально, то рынок во флете. Если же она направлена вверх или вниз, то наблюдается тренд;

• Канал с подвижными границами. Это стандартное отклонение цены, которые рассчитывается от значения скользящей средней. Линии раздвинуты от нее как раз на этот  показатель. Еще один важный момент, который следует отметить – границы постоянно сходятся и расходятся в зависимости от динамики цены, что наделяет полосы Боллинджера дополнительной функцией – определением волатильности.

Как видим, в индикаторе используется скользящая средняя, базовый индикатор тренда в техническом анализе. Она же используется и для расчета отклонений, что подтверждает важность усреднения для расчетов. Сами полосы чаще всего служат ориентиром для входа и выхода из сделки. Например, в боковике можно торговать от одной границы до другой, а на тренде открывать позиции по основному направлению при отбоях от срединной линии или же той границы, которая поддерживает тренд. В целом, это очень удобный индикатор, которым совсем не сложно пользоваться даже новичкам.

Индикатор Parabolic SAR

Этот индикатор оценивает трендовые экстремумы и формирует очень наглядное отображение результатов анализа. На графике образуются точки, поддерживающие тренд. На растущем рынке они расположены под графиком, на падающем – над ним. Parabolic SAR отличается от большинства трендовых индикаторов тем, что он обладает минимальным запаздыванием. Это большое преимущество, позволяющее не только вовремя заходить в трендовое движение, но и вовремя из него выходить. Параболик прост в применении и позволяет работать даже с небольшими таймфреймами.

Отличительной особенностью, которая отличает параболик, если сопоставить его применение и то, как используются другие трендовые индикаторы технического анализа, можно считать область применения. При появлении сигнала трейдер открывает позицию в направлении тренда, но также часто параболик используют для того, чтобы выйти из рынка. То есть, если вы видим развитие тренда и динамичный разворот с появлением противоположного сигнала, можно выходить из позиции. Нужно учитывать тот факт, что индикатор непрерывно дает сигналы в противоположные стороны, поэтому его часто используют в совокупности с другими индикаторами. Например, очень известна связка с индикатором ADX. Он подтверждает сигналы параболика. Если же говорить о торговле во флете, то в этом случае рекомендуется перейти на меньший таймфрейм, где сигналы индикатора будут актуальными. Трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки нечасто могут похвастаться точными сигналами на периодах менее Н1, поэтому параболик однозначно стоит взять на вооружение.

Индикатор Envelopes

Классический конверт из скользящих средних. Раньше трейдерам приходилось использовать два отдельных мувинга и сдвигать их по вертикали. Envelopes упрощает процесс работы с таким конвертом и автоматически сдвигает одну и ту же скользящую среднюю в обе стороны. Параметры Индикатора предполагают настройку всего двух значений:

• Период базовой Moving Average;

• Отклонение.

Сдвиг осуществляется на указанный процент от текущей цены. Основное преимущество индикатора заключается в упрощении работы с каналами из мувингов. Как уже говорилось ранее, MA – основа трендового анализа и часто выступает в качестве одного из элементов стратегии или более сложного индикатора. Envelopes можно назвать эволюцией мувинга. Подвижные границы при правильно подобранных параметрах могут давать одновременно как точку для входа, так и точку для выхода из позиции по тренду. Во флете такие трендовые индикаторы технического анализа также эффективны, он используется по аналогии с полосами Боллинджера. Иногда их даже комбинируют и получают сразу два ориентира для входа. Правда, многие отмечают, что для работы в условиях отсутствия выраженного тренда Боллинджер показывает более высокую эффективность. Отчасти это связано с формулой расчета и адаптацией под текущую волатильность.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

В трейдерской среде известен как индикатор Ишимоку. Это довольно старая разработка, которая предназначена для работы на крупных периодах графика. Это следует из стандартных параметров с расчетом на 52 недели, то есть, год. Ишимоку непростой для освоения индикатор, который потребует базовых знаний работы мувинга и приема “сдвиг линии скользящей средней”. Алгоритм предполагает анализ тренда, дает качественные сигналы разворота рынка. Несмотря на явный ориентир на работу с крупными периодами, многие трейдеры успешно применяют Ишимоку и в торговле на графиках Н4. Ниже опускаться смысла нет из-за высокой волатильности валютных пар.

Мы рассмотрели наиболее распространенные индикаторы, которые часто можно встретить в различных торговых стратегиях. Знать и уметь работать со всеми не обязательно, но лишним точно не будет. Особенно в контексте создания своей собственной торговой системы.

Индикатор трендовых линий

Трендовую линию можно назвать одним из самых простых способов определить текущее направление движения рынка. Построение производится по двум точкам – окончанию тренда и окончанию первой коррекции. Но часто бывает так, что такая коррекция уходит достаточно глубоко и получается совсем пологая линия тренда, которая аналитического смысла практически не имеет. Трейдеру приходится строить новые линии, на ускоряющемся графике их может быть сразу несколько. При этом каждая такая линия будет иметь свой смысл и воздействовать на цену. Соответственно, их нужно учитывать при открытии сделок. Наиболее простой способ работы в таком формате – использовать трендовые индикаторы, основной функцией которых является построение трендовых линий. Это позволит не тратить время и всегда видеть актуальные линии.

Изначально включенных в Metatrader индикатор такого типа нет, их необходимо самостоятельно найти в интернете. Существует множество различных разработок, некоторые из которых могут дополнительно строить и каналы. В целом, этот инструмент анализа можно считать полезным, хотя он и носит исключительно вспомогательный характер и всю эту работу трейдер может проделать самостоятельно. При работе с большим количеством торговых пар использование подобных автоматизированных решений существенно ускорит весь процесс анализа. Проще говоря, используя индикатор трендовых линий, мы перекладываем все механические действия на алгоритм и экономим время.

Почему трендовые индикаторы рекомендуют новичкам

Выше мы уже описывали преимущества торговли по тренду. Когда новичок приходит на рынок, он сталкивается с классической ситуацией, которая, к сожалению, зачастую приводит к потере средств. Итак, представим себе торговый день и уверенное движение котировок вверх после старта европейской торговой сессии. Новичок видит, что цена растет и покупает. В этот момент происходит разворот и начинается снижение. Это нередкое явление, когда первичное движение отыгрывается назад к точке открытия торгов. Новичок в панике закрывает покупку и открывает продажу. Но затем цена начинает расти. Именно в такие моменты и рождается подозрение, которое тиражируют другие новички – “брокер играет против нас”, “брокер рисует котировки и отвозит нас на стопы” и так далее. Это не имеет ничего общего с реальностью, так как можно просто взять двух таких новичков, которые торговали в разные стороны, получали одинаковые котировки. Кого из них везли на стопы? Но это логический парадокс, а в торговле очень многое завязано на эмоции.

Чтобы избегать таких ситуаций, для начала рекомендуется научиться использовать трендовые индикаторы технического анализа для правильной оценки рынка. Даже в случае неудачного входа всегда можно зайти чуть позже после срабатывания стоп-лосса. Коррекции обычно имеют ограниченный диапазон, но важно помнить о таймфрейме. На разных фреймах тренд будет разным. Правильная оценка главного направления рынка является половиной успеха, а это уже немало. Далее в ход идут уточняющие детали, формирование сигнала на вход. Но начинать новичкам следует именно с базового, то есть, с трендового анализа. А он, в свою очередь, нередко проводится с помощью специальных индикаторов, которые мы рассмотрели выше.

Выводы о трендовых индикаторах

Можно ли назвать трендовые индикаторы панацеей и гарантией заработка на рынке? Однозначно, нельзя. Это категория полезных инструментов анализа, которая актуальна и активно используется трейдерами много десятков лет. Но они в большей степени рассчитаны на крупные таймфреймы. При этом есть немало тонкостей и особенностей каждого отдельно взятого индикатора. Чтобы научиться лучше и эффективнее их использовать, нужно изучать каждый отдельно, в сети достаточно литературы и пособий. Другой вариант – пройти обучение техническому и в частности трендовому анализу. Это сэкономит время и позволит узнать больше подробностей и нюансов торговли по индикаторам от профессионалов.

Трейдер: Антон Ганн