Стратегия “Три экрана Элдера”

Время прочтения ≈ 9 минут

Торговая система Александра Элдера в трейдинге применяется не один год. Это универсальная концепция, позволяющая трейдеру вести комплексный анализ рыночной ситуации на разных таймфреймах. В стратегии применяются различные индикаторы, у каждого из которых своя цель и задача. Мы подготовили для вас подробное описание с примерами анализа по стратегии Три экрана Элдера на форекс.

Содержание статьи:

Что представляет собой стратегия
Описание экранов и выбор таймфрейма
Как фиксировать прибыль
Наиболее распространенные комбинации таймфреймов

Что представляет собой стратегия

Три экрана в большей степени являются торговой концепцией, хотя и подразумевают генерацию определенных сигналов. Это означает, что трейдер может самостоятельно дополнять и модернизировать систему в зависимости от того, чем умеет пользоваться и что приносит прибыль. Проще говоря, систему трех экранов Элдера можно рассматривать как основу, но при этом самодостаточную и готовую к работе. В работе предполагается использовать три графика с различными таймфреймами одного и того же инструмента:

Крупный период графика.
Средний период графика, обычно на 1-2 порядка меньше.
Малый период, на порядок меньше среднего.

Почему используется такая концепция? Объясняется это довольно просто. Когда у нас перед глазами видно движения в различных масштабах, его намного проще воспринимать. Это дает лучшее представление о происходящем на рынке. Также снижается вероятность ошибок. Далее мы расскажем как используются стратегия Три экрана Элдера и для чего предназначен каждый из них.

Описание экранов и выбор таймфрейма

Итак, перейдем к самим графикам. Разные масштабы нам нужны просто для информативности. Обычно их располагают рядом друг с другом, отсюда и такое название у стратегии. Можно сделать шаблон и использовать его для различных торговых инструментов. Это упростит размещение графиков и наложение индикаторов. Обычно экраны располагаются слева направо по уменьшению масштаба. Опишем каждый из них.

Первый экран

Первый - самый главный, который позволяет оценивать рыночное состояние в крупном масштабе. Чаще всего используется старший график, например, недельный для фондового рынка и дневной для форекса. Разница в том, что валютные пары обычно в большей степени подвержены торговле в диапазоне. Акции и индексы могут расти в разы, а вот валютные пары обычно колеблются максимум на несколько десятков процентов в долгосрочной перспективе. На этом экране мы рассматривает рынок на предмет наличия глобального тренда. Это ключевой момент, который определяет наши дальнейшие действия.

Если на рынке есть тренд, то мы ищем оптимальную точку для входа в него уже на меньших периодах. Крупный график нам нужен лишь для выявления тренда. В качестве вспомогательных индикаторов могут использоваться трендовые или же осцилляторы:

Периоды подбираются с учетом таймфрейма, например, для MACD стандартные настройки будут оптимальными. В АО в принципе отсутствует возможности настройки. Все эти индикаторы разрабатывались для анализа крупных периодов, поэтому они будут очень эффективны для оценки рынка. Это не значит, что нельзя добавлять привычные для себя индикаторы. Просто мы рассказываем как выглядит система Три экрана Элдера непосредственно от автора. Он упоминает классические индикаторы, проверенные временем.

Второй экран

Этот экран используется для того, чтобы определить оптимальную область для поиска сигнала на графике. Любому трейдеру, даже совсем неопытному, известно, что торговать следует по тренду. Главное направление с большей вероятностью будет продолжать развиваться, чем изменится. Поэтому, если первый экран показывает нам наличие тренда, мы переходим ко второму экрану и начинаем искать сигнал. Это не сигнал именно для входа, это скорее сигнал к тому, что нужно переходить на еще меньший масштаб и смотреть за рынком на нем. Таким образом, на данный момент времени трейдер видит:

Наличие основного тренда.
Коррекцию к нему, которая заканчивается.

Если на первом экране у нас дневной график, то на втором можно использовать Н4. Определять окончание коррекции следует по сигналам индикаторов. В этом нам поможет Stochastic - простой и очень эффективный индикатор для поиска точек разворота. Например, рынок двигается в долгосрочном бычьем тренде, который корректируется вниз. Стохастик со стандартными настройками достаточно чувствителен к смене направления движения, поэтому можно применять установленные по умолчанию значения периодов. После того, как цена зашла в зону перепроданности и линии начали разворачиваться, переходим к следующему элементу в стратегии Три экрана Элдера. Он подразумевает уже непосредственно вход в рынок.

Третий экран

В стандартном виде стратегии этот экран будет М30-Н1. Масштаб зависит от удобства и привычек трейдера, но часовой график гораздо информативнее. В системе Александра Элдера этот экран нужен для того, чтобы найти точку входа и открыть сделку. У нас есть тренд, есть коррекция и предполагаемая область ее окончания. Соответственно, можно искать точный уровень для входа. Индикаторы нам не понадобятся. Они не предполагаются на третьем экране, так как большая часть классических алгоритмов бесполезна в работе на небольших фреймах.

Сигналы предлагается искать на чистом графике, а именно – на свечах. Когда мы знаем, что цена зашла в разворотную область и в ближайшее время начнется продолжение главное тренда после коррекции, вероятность успешного входа повышается. Последовательность действий можно описать следующим образом:

Смотрим на часовой график и ждем появление разворотной свечи.
Открываем сделку после ее закрытия или же после появления первой свечи в нужном направлении.
Стоп-приказ убираем за разворотную свечу.

Вот в таком простом виде используется стратегия Три экрана Элдера, которую изучить подробно можно без больших временных затрат. Ничего сложного нет, все логично и последовательно. Мы анализируем график от крупного к малому. Это увеличивает точность и значительно повышает эффективность системы. Остается вопрос фиксации прибыли. Автор не дает конкретных значений, но есть несколько способов сопровождения сделки, а также ориентиры на графике. Опишем их далее.

Как фиксировать прибыль

Когда мы говорим об использовании свечных стратегий, мы подразумеваем конкретные значения для прибыли. Но если рассматривать развитие тренда, здесь будет достаточно сложно сразу назвать какие-то фиксированные значения. Этот тренд может продолжаться 100 пунктов, а может еще 1000. Зафиксируем прибыль рано – упустим возможность заработать больше. Зафиксируем слишком поздно – будет недополученная прибыль. В связи с этим можно воспользоваться одним из известных способов получить ориентир по тейк-профиту.

Поддержки и сопротивления

На старшем графике выделяем ключевые поддержки и сопротивления. Первые в случае медвежьего тренда, вторые в случае бычьего. От этих уровней может начинаться новая коррекция или же вообще разворот тренда. Поэтому логично выделять такие области и внимательно наблюдать за тем, как цена будет вести себя при подходе к ним. Сюда же можно добавить и различные технические уровни. Самым распространенным вариантом считаются уровни фибоначчи. Также различные инструменты Ганна, Мюррея. На старшем фрейме все это может быть очень удобно для поиска точки окончания трендового движения.

Подвижный стоп

Трейлинг стоп – прекрасный вариант, позволяющий не тратить время на постоянный мониторинг ситуации на рынке. Устанавливаем подвижный стоп с помощью соответствующей функции в торговом терминале. Размер такого стопа определяется с помощью индикатора ATR, можно взять с периодом 14. Он показывает средний диапазон свечи таймфрейма за промежуток времени. Его следует накладывать на первый график. Берем значение, равное ATR*1,5. В этом случае, если цена начнет откатываться и значение этого отката превысит усредненное и еще 50% от него, сделка будет закрыта. Важно помнить, что трал работает на компьютере трейдера. Чтобы его использовать, необходимо держать терминал включенным. Другой вариант – воспользоваться VPS. Этот сервис разрабатывают и предлагают многие брокеры.

Еще одна разновидность такого варианта – двигать стоп в профитную область. То есть мы смотрим третий экран и по нему двигаем ограничение убытков. Как только появляется коррекция и после нее продолжается трендовое движение, переводим стоп-лосс за границу этой коррекции. Так делаем до тех пор, пока он не сработает.

Фиксация прибыли частями

В таком варианте самым важным становится второй экран. Каждый раз, когда индикатор начинает показывать разворот тренда и начало коррекции, трейдер фиксирует некоторую часть объема ордера. Например, можно закрывать по 1/3 или 1/4 всего объема. Кроме самого индикатора, можно наметить себе цели по методу с поддержками, сопротивлениями и техническими уровнями. На самом деле, вариантов много и здесь трейдер выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Можно вообще закрывать 10% от ордера через каждые 50 пунктов. Как и говорилось ранее, работать по этой известной стратегии можно с большим количеством допущений. Сама же стратегия просто дает общее понимание и основные инструменты анализа.

Наиболее распространенные комбинации таймфреймов

На валютном рынке самой распространенной вариацией считается D1-H4-H1. Это удобно с точки зрения читабельности трендов и актуальности применения индикаторов на старших периодах. Недельный график для форекса не очень подходит. Однако, есть и другие варианты, обозначим основное:

Схему Три экрана Элдер придумал для таймфреймов H4-H1-M15. Четырехчасовой график все еще достаточно эффективен с точки зрения применения классических индикаторов.
Схема Н1-М15-М5. Новичкам однозначно не рекомендуется торговать по такой системе. Рынок очень волатилен и нужен определенный опыт в анализе небольших таймфреймов.

Совсем небольшие периоды не рассматриваем, так как это будет уже откровенный скальпинг. А в скальпинге нет особой разницы – смотрим мы М1 или М5, поэтому открывать два графика с совсем небольшими периодами не имеет смысла.

Трейдер: Владислав Коновалов

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.